Трейлингстопы могут ли они увеличить вашу прибыль Возможности форекс

Трейлинг-стопы — могут ли они увеличить вашу прибыль?

Трейлинг-стоп-лосс может дать вам способ ограничить убытки и зафиксировать прибыль по вашим сделкам. Трейлинг-стоп работает так, что, когда сделка движется к прибыли, уровень стопа регулируется, чтобы зафиксировать прибыль и ограничить потенциальные убытки..

Таким образом, обратная сторона ограничивается стоп-уровнем, но потенциал роста потенциально неограничен. Другими словами, скользящие стопы — это способ позволить вашим прибыльным сделкам продолжаться, а убытки ограничены..

В этой статье я расскажу, как работают трейлинг-стопы. Я также проверяю доказательства того, что трейлинг-стопы снижают риск и приводят к более высокой прибыли. Это делается путем выполнения обратных тестов по двум основным стратегиям как со скользящими стопами, так и без них..

Трейлинг-стопы — как они работают.

Есть несколько вариантов трейлинг-стопа, используемых трейдерами форекс. Некоторые из них предлагаются в стандартной комплектации на торговых платформах, другие необходимо программировать с помощью программного обеспечения..

Здесь описаны наиболее распространенные системы трейлинг-стопа..

Стандартный трейлинг-стоп.

При помощи стандартного трейлинг-стопа трейдер устанавливает порог прибыли активации. Как только порог достигнут, трейлинг-стоп «срабатывает». Система размещает стоп-лосс чуть ниже (или на короткое время выше) текущей рыночной цены..

В отличие от обычного стоп-лосса, трейлинг-стоп будет перемещаться по мере того, как цена достигает новых максимумов, а прибыль от сделки увеличивается. При позиции на покупку трейлинг-стоп будет двигаться только вверх, увеличивая прибыль..

Обратное верно для позиции на стороне продавца. Трейлинг-стоп останется фиксированным, если цена движется против сделки. Выход происходит при достижении стоп-уровня..

На диаграмме выше показана стандартная система трейлинг-стопа..

Расстояние следа.

С этим типом трейлинг-стопа трейдеру нужно будет установить расстояние следа. След — это «расстояние» между текущей рыночной ценой и точкой выхода скользящего стопа. Так, например, при трейле в 10 пунктов трейлинг-стоп будет на 10 пунктов ниже самой высокой рыночной цены с момента «срабатывания»..

В некоторых торговых системах точка следа может перемещаться либо динамически, либо с фиксированными приращениями (размеры шага либо по времени, либо по цене)..

При использовании динамического трейлинг-стопа размещение стопа может перемещаться на каждом ценовом тике. В то время как при инкрементном трейлинг-стопе уровень изменяется только тогда, когда цена изменяется больше, чем на размер шага..

Динамические трейлинг-стопы создают большие накладные расходы на ваше торговое программное обеспечение и на вашего брокера, который должен обрабатывать быструю обработку ордеров..

При инкрементальном трейлинг-стопе уровень изменяется только тогда, когда цена изменяется больше, чем на заранее установленный размер шага. При временном приращении уровень изменяется только один раз за интервал..

Трейлинг-стоп с крышкой.

При стандартном трейлинг-стопе уровень тейк-профита обычно не устанавливается или, по крайней мере, устанавливается очень широко, чтобы прибыль могла расти. Таким образом, сделка обычно закрывается при достижении стоп-лосса, а не при достижении тейк-профита..

По этой причине некоторые трейдеры предпочитают использовать вариант, известный как ограниченный трейлинг-стоп. С «ограниченным стопом» уровень тейк-профита также устанавливается динамически..

Крышка размещается на небольшом расстоянии выше (ниже для заявок на продажу) рыночной цены. Ограничение удерживается фиксированным в течение определенного периода времени или ценового интервала. Если ограничение или стоп не достигнут в течение этого временного интервала, сделка остается открытой..

Очевидно, что и ограничение, и стоп не могут быть изменены на каждом тике, иначе ни одно из них никогда не будет достигнуто..

Преимущество этого подхода в том, что он может привести к более высокой прибыли..

Причина в том, что вероятность достижения тейк-профита больше нуля. Помните, что без ограничения сделка почти всегда будет завершаться только через стоп-лосс, который установлен «ниже» уровня цены срабатывания..

Условные трейлинг-стопы.

Когда вы используете трейлинг-стоп, вы «торгуете» частью своей прибыли, чтобы ограничить свои убытки. Когда вы устанавливаете трейлинг-стоп, всегда есть шанс, что рынок не пойдет дальше в направлении вашей сделки..

В этом случае стоп будет срабатывать на уровне или ниже вашего текущего уровня прибыли. Трейлинг-стопы работают лучше всего, когда рынок движется в направлении прибыли. По этой причине иногда лучше использовать так называемый условный трейлинг-стоп. .

При использовании этого метода трейлинг-стоп срабатывает только при выполнении определенного условия. В противном случае сохраняется стандартный стоп и тейк-профит. «Условие» обычно основывается на направлении рынка..

Условия, основанные на импульсе, являются наиболее распространенными. С их помощью трейлинг-стоп активируется в тот момент, когда достигается как минимальный уровень прибыли, так и когда рынок движется в направлении прибыли..

Например, базовым условием может быть изменение цены за определенное количество баров. Например, если цена переместится более чем на +10 пунктов за 2 бара, срабатывает трейлинг-стоп..

Причина, по которой это используется, заключается в том, что, когда импульс направлен в сторону сделки, более вероятно, что уровень стопа будет иметь шанс двигаться вверх в течение следующих нескольких баров..

Но если импульс движется против сделки, есть более высокая вероятность того, что скользящий стоп сработает быстро, прежде чем появится возможность двигаться вверх (вниз) и достичь большей прибыли..

В этом случае немедленное получение прибыли обычно является лучшим способом, чем применение скользящего стопа..

Сторона клиента против остановок на стороне брокера.

При использовании трейлинг-стопов следует помнить о разнице между стопами на стороне брокера и на стороне клиента. В системе на стороне брокера скользящие стопы управляются как часть торгового приказа. После размещения ордера и установки трейлинг-стопа торговое программное обеспечение брокера будет отслеживать сделку и устанавливать стоп соответственно по мере движения рынка..

Клиентские трейлинг-стопы исполняются программным обеспечением трейдера. Например, в Metatrader есть базовая функция трейлинг-стопа, как и в других торговых системах..

Стопы на стороне клиента будут работать только при открытом клиентском терминале, тогда как стопы на стороне брокера установлены на время существования сделки. Это означает, что при использовании клиентских стопов вам нужно будет держать торговый терминал открытым, чтобы они работали..

Результаты тестирования спины.

Мы протестировали системы скользящего стопа на двух «ванильных» стратегиях. Первый был последователем за трендом, а второй — системой прорыва. Испытания проводились в течение двух периодов: краткосрочный (12 месяцев) и долгосрочный (10 лет)..

Максимальное использованное кредитное плечо составляло 1: 1 (начальный баланс $ 100 000), а спред был установлен на уровне 2,1 пункта. Мы тестировали каждую на одной валютной паре за раз (GBP / USD и EUR / USD) и использовали четыре варианта:

Отсутствие трейлинг-стопа — использование фиксированных точек тейк-профита / стоп-лосса Стандартный трейлинг-стоп Трейлинг-стоп с ограничением прибыли Трейлинг-стоп с ограничением прибыли и условием импульса.

Резюме.

Добавление кэпа и условия дало лучшую доходность, чем использование одного обычного трейлинг-стопа. Это произошло за счет немного большей просадки..

В 12-месячных тестах трейлинг-стоп с ограничением и условием работал лучше, чем использование трейлинг-стопа или отсутствие трейлинг-стопа. Стратегия с ограничением и условием принесла прибыль 12 524 долларов при просадке 2,71%..

При стандартных трейлинг-стопах общая прибыль составила 11 281 доллар при просадке 2,63%. Используя фиксированное соотношение прибыль / стоп-лосс, вы получили прибыль в размере $ 12 191 при просадке 2,67%..

Недостаточная производительность на более длительных сроках.

На более длинных таймфреймах как трейлинг-стоп, так и модифицированный трейлинг-стоп (с ограничением и условием) значительно уступали стратегиям, не использующим трейлинг-стопы..

Добавление трейлинг-стопа позволяет прибыли расти, и это действительно привело к нескольким крупным выигрышам. Самая прибыльная сделка со стандартным трейлинг-стопом составила 372,02 доллара. Самая прибыльная сделка с ограничением и условием составила 402,5 доллара..

Однако со временем это преимущество было сведено на нет более низкой (средней) прибылью на сделку. Это связано с тем, что система скользящего стопа должна «отдавать» часть прибыли в обмен на ограниченный убыток..

Мы протестировали несколько конфигураций, и системы трейлинг-стопа всегда приводили к снижению прибыли в течение более длительных периодов времени..

Что еще удивительно, так это то, что добавление скользящих стопов не привело к значительному снижению просадки. В более длительном тесте стандартный трейлинг-стоп снизил просадку всего на 0,18%. Но это произошло за счет падения прибыли на 22%. Трейлинг-стоп с ограничением и условием немного увеличил просадку на 0,03%, но привел к снижению прибыли на 15%..

Мы также ожидали, что трейлинг-стоп будет лучше работать со следящим за трендом, поскольку это его естественная территория. Но результаты были практически одинаковыми с обеими стратегиями..

Стандартный тест трейлинг-стопа.

При стандартном трейлинг-стопе точка трейла была установлена ​​на определенном расстоянии ниже (или для краткости выше) текущего ценового уровня. Точка отслеживания была инициирована, как только прибыль достигла 0,3% — (в среднем 45 пунктов для GBP / USD или 35 пунктов для EUR / USD)..

Точка следа корректировалась только один раз за интервал (5-минутный период). В стратегии «без трейлинг-стопа» мы использовали фиксированный стоп-лосс / тейк-профит, при этом эти точки были установлены на уровне +/- 0,9% и +/- 0,3% соответственно..

Стратегия Дистанция следа Общая прибыль Сред. за сделку Кол-во сделок Макс. просадка Без трейлинг-стопа # 12 191 $ 28,29 431 2,67% Трейлинг-стоп 15 11 281 $ 26,61 424 2,63% Трейлинг-стоп 20 10 561 $ 24,91 $ 424 2,63%

Трейлинг-стоп с крышкой.

Эта система добавила предел прибыли выше (ниже для коротких позиций) текущего уровня цен. Уровень следа и ограничение менялись только один раз за временной интервал (5-минутная полоса). Сделка закрывается, если в течение интервала была достигнута точка прибыли или точка скользящего стопа. Это изменяет стандартную систему скользящего стопа (см. Выше), при которой сделка будет закрыта только при достижении стоп-лосса..

Стратегия Дистанция следа Дистанция прибыли Общая прибыль Сред. за сделку Кол-во сделок Макс. просадка Без трейлинг-стопа # # 12 191 $ 28,29 431 2,67% Трейл с кэпом 20 5 12 062 $ 27,99 $ 431 2,78% Трейл с кэпом 20 10 11 346 $ 26,32 431 2,77%

Трейлинг-стоп с ограничением и условием.

Трейлинг-стоп с крышкой (описанный выше) был дополнительно изменен, чтобы добавить параметр импульса. Условный трейлинг-стоп активируется только в том случае, если было достигнуто условие импульса. Условием было то, что ценовое расстояние между двумя предыдущими интервалами (5-минутными барами) было больше (или меньше для шорт), чем уровень срабатывания..

Например, с триггером на 10 пунктов цена должна переместиться как минимум на 10 пунктов (вверх или вниз в зависимости от торговой стороны) между двумя предыдущими барами..

Стратегия Дистанция следа Дистанция прибыли Триггер * Общая прибыль Сред. p / trade Количество сделок Макс. просадка Без трейлинг-стопа # # # 12 191 $ 28,29 $ 431 2,67% Ограничение и условие 20 5 10 12 524 $ 29,06 $ 431 2,71% Ограничение и условие 20 5 20 12 485 $ 28,97 $ 431 2,65%

10-летний тест.

В более длительных тестах мы использовали стратегии в течение десятилетнего периода. Приведенные ниже результаты суммируют наивысшую достигнутую прибыль с использованием стандартного трейлинг-стопа и модифицированной системы трейлинг-стопа..

Стандартный трейлинг-стоп привел к падению прибыли на 22% по сравнению с использованием системы стоп-лосс / тейк-профит с фиксированным соотношением. Модифицированный подход скользящего стопа (ограничение и условие) привел к падению прибыли на 15% по сравнению с использованием немодифицированной стратегии..

На более длительных тестах ни стандартная, ни модифицированная система трейлинг-стопа не снизили просадку до сколько-нибудь значительного уровня. Это был совокупный эффект от более низкой текущей прибыли по сравнению с ванильной стратегией..

Стратегия Общая прибыль Сред. за сделку Количество сделок Макс. просадка Без трейлинг-стопа 139 143 долл. США 22,76 6113 10,05% Ограничение и условие 121 195 долл. США 19,80 долл. США 6120 10,08% Стандартный трейлинг-стоп 114 491 долл. США 18,74 долл. США 6108 9,87%

Стоит ли использовать трейлинг-стопы?

В ходе наших тестов мы обнаружили следующее:

Трейлинг-стопы с крышками превосходят стандартную систему трейлинг-стопов. Добавление «условия» улучшило производительность обеих систем. Увеличение производительности двух систем скользящего стопа происходит за счет немного большей просадки. Однако, учитывая большую разницу в прибыли, компромисс, похоже, того стоит. В более коротких тестах на истории (один год или меньше) использование скользящего стопа с кэпом превосходило систему стоп-лосс / тейк-профит с фиксированным соотношением. В тестах на более длительную продолжительность все системы трейлинг-стопа значительно уступали системе стоп-лосс / тейк-профит с фиксированным соотношением. Мы наблюдали снижение прибыли от 15% до 30%. За более длительный период (10-летние тесты) ни одна из систем скользящего стопа не снизила просадку до значительного уровня..

Ключевым моментом, который следует отметить в отношении скользящих стопов, является то, что «фиксация минимальной прибыли» всегда происходит за счет небольшого уменьшения прибыли по каждой сделке..

Это правда, что позволить прибыли расти, как это делают скользящие стопы, увеличивает шансы на несколько крупных выигрышей. Но в долгосрочной перспективе более низкая средняя прибыль по каждой сделке становится значительной. Этот кумулятивный эффект наиболее заметен при использовании высокочастотных торговых стратегий..

Так стоит ли использовать трейлинг-стопы? Могут быть и другие стратегии, которые лучше работают со скользящими стопами. Например, когда трейлинг-стоп приводит к тому, что сделки остаются открытыми намного дольше, что может снизить торговые издержки. Это не было протестировано здесь.

Также может быть случай их использования для ручной торговли, когда доступен дискреционный ввод трейдера..

Электронная книга.

3x Популярные электронные книги.

Набор значений электронной книги для классических торговых стратегий: сеточная торговля, скальпинг и кэрри-трейдинг. Все электронные книги содержат отработанные примеры с четкими пояснениями. Научитесь избегать ловушек, в которые попадает большинство начинающих трейдеров..

ТЕГИ Quant Trading Стратегия стоп-лосса Тейк-профит Трейлинг-стопы.

Я буду рекомендовать это всем новичкам, которые хотят начать торговать, потому что вы действительно можете зарабатывать деньги..

Здравствуйте, меня зовут Танвир. Я хочу знать, что такое трейлинг-стоп на стороне торговли & противоположный боковой трейлинг-стоп…

Я не думаю, что без гораздо более широкого трейлинг-стопа мы получили здесь полную картину, оба использованных примера были довольно узкими трейлинг-стопами, что немного расходится с тем, как мы видим их использование профессионалами. Попытка уменьшить просадку и увеличить прибыль, на мой взгляд, является своего рода конфликтом, вы либо пытаетесь увеличить прибыль и соглашаетесь с более высокими просадками, либо наоборот, никогда не то же самое..

Можете ли вы назвать одного или нескольких брокеров или платформ, которые предлагают автоматические трейлинг-стопы с ограничением?

Tankz много, сэр, это действительно отличная статья, все еще нужна ваша помощь ……… .как ее использовать, потому что я новичок в FX …… .pls, сэр.

Это поучительно. Выдающееся исследование. Некоторое время назад у меня были похожие мысли, когда я рассматривал достоинства системы, которая выходит с использованием предопределенных уровней тейк-профита (рассматриваемого как% от прироста) по сравнению с системой, которая выходит при заранее определенных условиях с использованием индикаторов. T / p сокращает прибыль, но снижает просадки. Индикаторы, которые я использую, допускают более серьезные откаты. Психологически я предпочитаю использовать уровни t / p, но это может быть нерационально.

Моего краткосрочного тестирования, вероятно, недостаточно, и мне нужно научиться проводить долгосрочное историческое тестирование на исторических данных..

Отличная, хорошо оформленная статья, Стив. Я новичок в fx, и трейлинг-стоп без тейк-профита, казалось, соответствовал ментре «сократить убытки и позволить прибыли расти»..

Однако на практике, как вы предполагаете, не останавливаться на ранней стадии на нестабильном рынке — это настоящее искусство..

Однако эта статья для меня актуальна. Я пишу советник, чтобы управлять своими сделками и закрывать их, если я не смогу добраться до своего компьютера в течение нескольких дней. В другой жизни я профессиональный программист, поэтому сделать это относительно просто. Я играю с критериями риска и прибыльности, чтобы изменить настройки s / l, а также закрыть сделки, как перед закрытием Нью-Йорка..

Но главное — это возможность иметь отдельные правила для отдельных сделок. Поэтому я разработал «небольшой набор правил», в котором комментарий к порядку используется для отмены настроек ea. Однако на этом все кончилось. Спасибо за отличную и своевременную статью.

Спасибо, Стив! Этот пост подтверждает мои мысли о том, что трейлинг-стопы — это еще не все, о чем они мечтают. Я был одним из тех, кого с самого начала учили использовать их, и что они являются хорошим способом держать убытки под контролем — на самом деле мой брокер поощрял меня использовать их. но методом проб и ошибок и небольшого тестирования я обнаружил, что они мало что сделали для моей прибыли, а фактически перекрыли сделки, которые могли бы принести большую прибыль. Используйте их, но не злоупотребляйте ими — мой совет.

Можете ли вы дать мне mq4 файл TS CAP.

Какой… код эксперта или код трейлинг-стопа ?:>

Похожие статьи