Торговые стратегии ставшие революцией Торговый хаос Билла Вильямса (часть 2) Блог R RoboFore

Революционные торговые стратегии: торговый хаос Билла Вильямса (часть 2)

Добро пожаловать в блог RoboForex! Сегодня я продолжу говорить о стратегии Билла Вильямса «Торговый хаос». В предыдущей статье мы обсудили общие принципы понимания рынка как хаотической структуры и пять шагов эволюции трейдера. Этот пост будет посвящен деталям продвижения по этим шагам от новичка до эксперта..

Первый уровень: начинающий трейдер. Свечные информаторы настроений. Разворот приближается к нейтральному. Покупатели и продавцы были одинаково сильны. Доминирующий тиковый объем Индикатор MFI Сочетание MFI и объема Четыре окна Profitunity Подушка безопасности Уровень два: Продвинутый трейдер Волны Эллиотта Характеристики волн Пять волшебных пуль, убивающих тренд Коррекции Объединение MFI с волнами Эллиотта Profitunity-MACD (5/34/5) Фрактал как сигнал к действию Определения Рычаг Как работать с фракталом и рычагом Уровень 3: Компетентный трейдер Пример пяти волшебных пуль компетентного трейдера Уровень 4: Опытный трейдер Уровень 5: Опытный трейдер Психология и наборы убеждений Собственная торговля программное обеспечение Программа самосохранения Программа жадности Программа уверенности в торговле Программа получения удовольствия Резюме.

Уровень первый: начинающий трейдер.

По словам Билла Вильямса, целью трейдера на этом этапе должно быть изучение и чтение рынка, а не сбор идей других трейдеров. Конечно, цель "не терять деньги, набираясь опыта" в приоритете.

Первым элементом в изучении рынка является столбик или свеча на диаграмме движения цены. OHLC или уровни открытия, максимума, минимума и закрытия, объем и время — это информация, которая может рассказать о рыночной ситуации гораздо больше, чем думают многие..

Цена открытия показывает, где была точка баланса между покупателями и продавцами в начале торгов. Высокая цена указывает на наивысшую точку, до которой быки подняли цену. Минимум — это самая низкая цена, при которой медведи утратили свою силу, а их место начали занимать быки. Цена закрытия показывает, где обе стороны наконец нашли точку равновесия..

И самые важные вещи, которые мы обнаруживаем, сравнивая открытие и закрытие, максимум и минимум, закрытие, максимум и минимум.

Подсвечники-информаторы настроений.

Приближается разворот.

Продавцы атакуют.

Покупатели атакуют. В 80% случаев тренд меняет направление через 1-5 свечей..

Нейтрально. Покупатели и продавцы были одинаково сильны.

Доминирующий.

Альпинист. Покупатели доминируют.

Бродяги. Продавцы доминируют.

Тиковый объем.

Один из подходов к пониманию развития следующих трендов — понимание и интерпретация изменений тиковых объемов. Тиковый объем — это количество изменений цены за определенное время..

Увеличение объема приводит к увеличению скорости изменения цены, что предшествует развороту тренда. Первичные изменения происходят в головах, мыслях трейдера при принятии решения о размещении ордеров на покупку / продажу, размещении ордеров, их обработке брокером и их исполнении. Все это отражается на изменениях краткосрочных рыночных движений и в дальнейшем приводит к смене тренда. Цель трейдера — войти в рынок на первых 10% нового тренда и выйти из него на последних 10%..

Индикатор MFI.

Чтобы упростить точную оценку эффекта и будущей реакции рынка на изменения объема, Вильямс предложил использовать MFI (Market Facilitating Indicator)..

MFI очень проста. Устанавливая временной диапазон для просмотра, мы вычитаем наименьшую цену из наибольшей, затем делим результат на объем. По формуле это выглядит так:

MFI = диапазон (максимум-минимум) / объем.

MFI показывает, на сколько пунктов переместился рынок за 1 тик. Если MFI текущего бара больше, чем у предыдущего бара, это означает, что за один тик наблюдается сильное движение цены..

Комбинация MFI и объема.

Изменение объема говорит нам, что трейдер должен быть готов к работе до начала тренда, а MFI указывает, как рынок реагирует на изменение объема..

Сравнивая объем и MFI в четырех комбинациях, мы увеличиваем потенциал для входа в прибыльную сделку.!

Четыре окна Profitunity.

Тиковый объем / MFI — Класс сигнала.

+ Тиковый объем / + MFI — Зеленый (+ +) — Тиковый объем / — MFI — Fade (- -) — Тиковый объем / + MFI — False (- +) + Тиковый объем / — MFI — Приседание (+ -)

Зеленый (+ Тиковый объем / + MFI). Этот столбик называется зеленым, потому что он включает зеленый свет для нового импульса тренда..

Fade (- Тиковый объем / — MFI). Полоса затухания появляется, когда рынок устает и находится в состоянии паузы. Затухающие области — это вехи нового сильного импульсного движения..

Ложь (- Тиковый объем / + MFI). Ложь означает паузу перед коррекцией..

Приседания (+ тиковый объем / — MFI). Штанга для приседаний имеет самый высокий потенциал для получения прибыли. Это самый высокий / самый низкий бар плюс (или минус) еще один бар того же таймфрейма, который завершает почти все движения..

Воздушная подушка.

Ни один водитель на дороге не застрахован от несчастного случая. Если можно застраховаться, соблюдая правила, маневрируя, соблюдая правила активной и пассивной безопасности, а также вовремя ремонтируя автомобиль, избежать негативного влияния недобросовестных участников дорожного движения очень сложно. С рынком все очень похоже, потому что иногда рынок ведет себя как пьяный безрассудный водитель, поэтому трейдеру всегда нужна подушка безопасности..

Преданно защищая свои позиции, трейдер может выдержать ряд небольших убытков и остаться на рынке. Согласно стратегии Trading Chaos, подушка безопасности или защитный стоп-лосс должны быть размещены на один пункт выше / ниже самого высокого / самого низкого значения свечи, предшествующей текущей..

Уровень два: Продвинутый трейдер.

Согласно теории хаоса, на этом уровне трейдер должен:

Посмотрите на связь между MFI и расчетом волн Эллиотта. Используйте Profitunity для расчета волн Эллиотта. Научитесь обнаруживать фракталы и входить в рынок по ним. Понять, как использовать рычаг, чтобы начать торговлю или отменить вход на рынок.

Основная цель трейдера на этом этапе — "регулярно брать деньги с рынка".

Волны Эллиотта.

Волна Эллиотта — это модель основной структуры рынка, а фрактал — это основной элемент волны Эллиотта..

Основной набор волнового цикла Эллиотта состоит из импульса "5" и исправление "три". Волны могут быть как расширенными, так и сжатыми как по цене, так и по времени, но основные структуры остаются неизменными..

Характеристики волн.

Формированию первой волны будет предшествовать расхождение на осцилляторе MFI. Далее следует ожидать резкого движения от основания (вверху)..

Пять волшебных пуль, убивающих тренд.

Чтобы определить конец текущего тренда и начало нового, вы должны увидеть:

дивергенция фрактал целевой области Приседание изменяется в индикаторе Momentum.

Как только первая волна закончится, следует ожидать движения в обратном направлении. Это будет вторая волна. Цели волны № 2 можно определить по шкале Фибо или расчетом внутренней волны. Чаще всего цели второй волны находятся между 38,2% и 61,8% по сравнению с диапазоном движения первой волны..

Одна из основных характеристик волны № 3 — ее динамика. Третьи волны очень часто выглядят почти вертикальными. Волна № 3 сопровождается большим объемом. Лучшая волна для расчета конца третьей волны — переключиться на меньший таймфрейм и найти пять волшебных пуль..

Мощная волна № 3 сменяется коррекционной волной № 4, что объясняется фиксацией прибыли. Коррекцию в четвертой волне можно рассчитать так же, как в волне № 2, но по сравнению с третьей волной..

Волна № 5 в норме составляет 61,8% длины волны № 3..

Исправления.

Исправления могут быть простыми и сложными. В трехволновой коррекции "а-б-в", волна "б" содержит три волны, а волна "c" содержит пять. Волна "а" может содержать как три, так и пять волн.

Сочетание MFI с волнами Эллиотта.

Усредненное значение MFI является максимальным для волн №3. В волнах №1 и №5 среднее значение MFI было ниже. Было ясно, что произошло расхождение между ценой в конце волны № 3 и средней MFI или волной № 5. Хотя цена в конце волны № 5 была выше, чем в конце волны № 5. 3, средний MFI в волне № 5 был меньше, формируя дивергенцию. Это расхождение определяет конец импульсной серии и прогнозирует разворот тренда..

Profitunity-MACD (5/34/5)

Основные цели и задачи при использовании Profitunity-MACD (5/34/5):

Определить пик волны № 3 Определить конец волны № 4 Изучение точки окончания тренда и пика волны № 5 Немедленное информирование о направлении текущей движущей силы (импульса), или о которой сторону тренда трейдер должен работать.

Фрактал как сигнал к действию.

Фрактальная модель — это последовательность не менее пяти свечей, где средняя свеча должна иметь самый высокий / самый низкий максимум / минимум, чем две предыдущие и последующие свечи..

Фрактал вверх, чтобы купить.

Фрактал вниз, чтобы продать.

Смежные фракталы, чтобы покупать и продавать.

Двойной фрактал на одной свече, на покупку и на продажу.

Фрактал из 6 свечей, купить.

При повышении фрактала трейдер должен обращать внимание только на максимальное значение свечи, при понижении фрактала — на наименьшее значение..

Фрактал может играть несколько ролей. Это может быть фрактальный старт, фрактальный сигнал и фрактальный стоп. Роль фрактала зависит от того, где он находится в последовательности рыночных движений..

Определения.

Фрактальный старт — это фрактал, за которым следует фрактал в противоположном направлении..

Сигнальный фрактал — это любой фрактал, который следует за фракталом в противоположном направлении..

Фрактальный стоп — это наиболее удаленный фрактальный пик из двух последних фракталов, направленных в противоположном направлении..

Рычаг.

Как только мы видим фрактальный старт или сигнал, мы получаем рычаг.

Как работать с фракталом и рычагом.

Обнаружив образование из двух соседних фракталов, движущихся в противоположном направлении, мы можем увидеть фрактальное начало и фрактальный сигнал. Если последний пробит, мы движемся в направлении пробоя. Фрактальная остановка находится на предпоследнем фрактале в противоположном направлении..

Если рынок не пробивает сигнальный фрактал, а уходит от него, создавая новый уровень для более прибыльной сделки, трейдер должен установить отложенный ордер на 1 пункт выше / ниже экстремума сигнальной фрактальной свечи..

Уровень 3: Компетентный трейдер.

Цель — научиться безошибочно читать рынок, знать и понимать то, что позволит получить максимальную прибыль от инвестиций..

На этом уровне трейдер может управлять несколькими позициями одновременно, изменяя объемы торговли. Трейдер третьего уровня знает, что вкладывать максимум при минимальном риске и вкладывать минимум при высоком риске. Трейдер компетентен, но не может проявить себя на рынке..

Пример пяти волшебных пуль грамотного трейдера.

Схождение / расхождение между волнами № 3 и № 5 Цена находится внутри целевой области Фрактал в самой нижней точке Приседающий бар находится на одной из трех нижних свечей Рыночный тренд меняет свое движение.

Если мы видим такую ​​картину на дневном графике валютной пары, мы переключаемся на H4, чтобы начать торговать и ищем фрактальную стартовую модель..

В этой ситуации, если на 1 пункт выше указанного фрактального максимума для покупки, следует разместить ордер Buy Stop и на 1 пункт ниже минимума фрактального стопа, следует разместить защитный стоп-лосс. Для первичного заказа объем может составлять 1-2% от капитала. После прорыва и срабатывания первого ордера трейдер должен следить за формированием следующих фракталов. Размер следующих заказов может быть увеличен в несколько раз. Одновременно следует оптимизировать защитный ордер, перемещая его по обновленным фрактальным стопам..

При таком методе работы первый вход в сделку — это пробный, проверяющий, правильно ли определился тренд. Каждый следующий вход с увеличенным объемом позволит вам максимизировать прибыль при развитии тренда, а при перемещении Stop Loss вы можете минимизировать убытки после разворота тренда..

Уровень 4: Умелый торговец.

Цель — изучить связь между характерными чертами опытных трейдеров и природой рынка..

Принципы "человек-рынок" сообщения, которые при неправильном толковании приводят к убыткам:

90% того, что вы слышите о рынке, — ложь. Рынок не может лгать. Рынок может говорить только о себе.

Структура организма влияет на торговлю. Существует три типа телосложения, каждый из которых обладает уникальными характеристиками. Для эндоморфа это масса, для мезоморфа — сила, для эктоморфа — скорость. Эндоморф в основном мотивирован комфортом и ищет простые способы выполнения задач, в том числе в торговле. Люди-мезоморфы совершенно противоположны, когда ищут "неудобный" ситуации нарочно. Им нужны вызовы и борьба, и, естественно, они лидеры. Люди-эктоморфы предпочитают чувствовать себя достойными. Они хотят выполнять задания, которые покажут другим, на что способны эктоморфы..

Успешно торговать может человек любого типа. Просто если вы должны учитывать свой тип телосложения и свой природный аппарат, вы сможете создать такие торговые условия, которые облегчат вашу работу и устранят многие вещи, которые заставляют вас чувствовать себя напряженно..

Человек не "один" мозг, но три "сознательные элементы": левый полушарий мозга, центральная часть мозга и правые полушария мозга. Это намекает на идею о том, что внутри трейдера живут три личности..

Задача левого полушария мозга — анализировать, знать что, но никогда не знать как. Задача левого полушария мозга — анализировать, а не облегчить выбор торговых позиций или хорошего места для торговли..

Центральная часть мозга нуждается в большой мощности, поскольку она управляет нашими жизненными процессами. Именно он позволяет нам видеть глупые ошибки в торговле, но только после того, как мы их сделали..

Правый полушарий мозга уникален не только потому, что он мощный, но и потому, что он может поглощать неограниченный объем знаний. Это лучшая часть мозга трейдера.

Трейдеры, в которых доминирует левое полушарие мозга, чаще проигрывают, потому что находятся в постоянном страхе и всегда оказываются не в том месте. Те, кто торгует центральными частями мозга, проигрывают, потому что они безрассудны. Те, кто торгует правым полушарием мозга, проигрывают из-за плохого управления фондами..

Помня вышесказанное, любой начинающий трейдер может проанализировать себя и, при необходимости, скорректировать свои старые привычки, приобретя новые, больше "успешный" те.

Уровень 5: Опытный трейдер.

Цель состоит в том, чтобы понять набор ваших личных суеверий и ваших индивидуальных торговых программ; для облегчения связи с рынком; изучить способ интеграции в основную структуру рынка.

На этом уровне человек начинает понимать то, что еще вчера было ему совершенно неизвестно. Они начинают безоговорочно верить в себя, предвидят все риски и потенциал для победы в любом случае. Для перехода на этот уровень необходимо:

Жизнь — это особая игра, в которой человек делает несуществующее важнее того, что есть. Основная цель этой игры — понять, кто мы на самом деле. Единственный правильный способ играть в эту игру с позиции, в которой вы себя знаете, — это осознать: все, что было — было нормально, и это нужно осознать раньше, чем вы перейдете к тому, чего нет в том, что существует..

Психология и наборы убеждений.

На рынке все торгуют в соответствии со своими убеждениями. Не имеет значения, на что похож набор убеждений трейдера. Если они не участвуют в торговле, их мнение не влияет на рынок..

Ваше собственное торговое программное обеспечение.

В вашем личном "файл" для торгового программного обеспечения существует четыре программы:

Программа самосохранения Программа жадности Программа для уверенности в торговле Программа для получения удовольствия.

Хотя все используют их в повседневной жизни и торговле, в каждом случае вы можете использовать только один, быстро переключаясь между ними..

Наш индивидуальный набор убеждений определяет программу, по которой мы живем и торгуем. И программа, которую мы используем в каждый момент, будет определять наше поведение на рынке..

Программа самосохранения.

Если эта программа срабатывает, нашей главной задачей становится защита и чувство защищенности. Эта программа имеет положительные и "Правильно" цель, но она явно не подходит для торговли. Это программа, которая заставляет трейдера покупать по очень высокой цене и продавать по низкой..

Программа жадности.

Когда эта программа запускается, нас интересует цена, а не стоимость. Это плохая сторона. Яркой стороной этого программного обеспечения является то, что оно лучше всего подходит для изучения структуры рынка, анализа и подготовки к торговле..

Программа уверенности в трейдинге.

Эта программа вызывает уверенность и спокойствие. Это идеальное программное обеспечение для торговли, но не идеальное для анализа..

Программа получения удовольствия.

Когда вы запускаете эту программу, вас интересуют три вещи:

Личные развлечения Планы на будущее Новые приключения и эмоции.

Это лучшая программа для торговли. В программе созданы все условия для существования ООН вне зависимости от обстоятельств. С помощью этой программы вы легко сможете изменить свое положение на рынке. Стоп или разворот никогда не являются проблемой. В программе страха остановки и развороты практически невозможны. Пока "страх" борется с рынком, "получая удовольствие" движется вместе с рынком плавно и синхронно.

Резюме.

Как бы подробно я ни пытался рассказать об идеях, методах и подходах Билла Вильямса, нет ничего лучше, чем изучить первоисточник. Поэтому рекомендую прочитать не только первую книгу, но и последующие. Однако вы должны помнить, что если вы просто прочитаете книгу и никогда не примените ее к торговле, вы просто прочтете книгу. Пройдите все этапы развития трейдера, обретите спокойствие эксперта и наслаждайтесь торговлей.

Похожие статьи