Топ3 простых торговых стратегии со скользящей средней TradingSim

Простая скользящая средняя — 3 основных торговых стратегии.

Заинтересованы в торговле без риска?

Создайте свою торговую мускулатуру без дополнительного давления со стороны рынка. Исследуйте TradingSim бесплатно »

Оглавление.

Краткое вступительное видео для простых торговых стратегий на скользящей средней.

Прежде чем погрузиться в содержание, посмотрите это видео о стратегиях пересечения скользящих средних. Видео является отличным предвестником более сложных тем, подробно описанных в этой статье..

Итак, что такое простая скользящая средняя? Как только вы начнете очищать лук, простая скользящая средняя будет совсем не простой..

Есть несколько дополнительных ресурсов, на которые я хотел бы указать, прежде чем вы продолжите статью; (1) наш торговый симулятор (вам нужно будет попрактиковаться в том, что вы узнали) и (2) дополнительные сообщения о скользящих средних, чтобы получить более широкое представление о средних (смещенная скользящая средняя, ​​экспоненциальная скользящая средняя, ​​тройная экспоненциальная скользящая средняя). Я думаю, мы все признаем, что простая скользящая средняя — популярный технический индикатор. Забудьте о техническом анализе, мы все, вероятно, использовали скользящие средние на уроках математики в начальной школе..

Хотя мы все знакомы с индикатором, как вы думаете, почему так сложно торговать с простыми скользящими средними? Если вы выполните быстрый поиск в Google, вы, вероятно, найдете десятки стратегий дневной торговли, но как мы узнаем, какая из них будет работать??

Что ж, в этом посте я собираюсь показать вам все, что вам нужно знать о простых скользящих средних, чтобы определить систему, которая лучше всего подойдет для вашего стиля торговли. Я буду информировать вас по различным каналам, включая торговые примеры, графики и видео..

Кроме того, я затрону множество тем; и это лишь некоторые из них: простая формула скользящего среднего, популярные скользящие средние (5, 10, 200), примеры из реальной жизни, стратегии пересечения и мой личный опыт работы с индикатором.

Я надеюсь, что этот пост окажется для вас полезным и в какой-то мере поможет вам в вашем торговом путешествии..

Формула простой скользящей средней.

Простая формула скользящего среднего — это средняя цена закрытия ценной бумаги за последние «x» периодов. Расчет простой скользящей средней — это не что-то для технического анализа ценных бумаг. Эта формула также является ключевым принципом инженерных и математических исследований. В этой подробной статье из Википедии [1] подробно рассматриваются формулы для простого скользящего среднего, совокупного скользящего среднего, взвешенного скользящего среднего и экспоненциального скользящего среднего..

Давайте посмотрим на простой пример скользящей средней с Microsoft. Последние пять цен закрытия для Microsoft:

Проще говоря, чтобы вычислить простую формулу скользящего среднего, нужно разделить сумму цен закрытия на количество периодов..

5-дневная SMA = 143,24 / 5 = 28,65.

Мне нравится, что SMA — это просто математика.

Каждый индикатор основан на математике, но SMA — это не какой-то частный расчет с требованиями к товарным знакам..

Это простое сложение и разделение для всего мира..

Популярные простые скользящие средние.

Популярные простые скользящие средние.

Теоретически не делайте ошибок в этом; существует бесконечное количество простых скользящих средних.

Если вы думаете, что придумаете какой-нибудь странный 46 SMA, чтобы превзойти рынок — позвольте мне вас сейчас остановить. Крайне важно использовать наиболее распространенные SMA, так как это те, которые многие трейдеры будут использовать ежедневно..

Но не поймите меня неправильно, хотя я не призываю вас следовать за всеми остальными, важно знать, на что другие трейдеры смотрят в поисках подсказок. По словам Тони Тернера, автора «Руководства по дневной торговле в Интернете для новичков», основными популярными скользящими средними, используемыми большинством трейдеров, являются 10, 20, 50, 100 и 200 [2] .

5 — SMA — Для гипертрейдера. Чем короче SMA, тем больше сигналов вы получите при торговле. Лучший способ использовать 5-SMA в качестве торгового триггера в сочетании с более длительным периодом SMA..

10-SMA — популярен у краткосрочных трейдеров; отлично подходит для свинг-трейдеров и внутридневных трейдеров.

20-SMA — последняя остановка автобуса для краткосрочных трейдеров.

За пределами 20-SMA вы смотрите на основные тенденции.

Научитесь торговать акциями, фьючерсами и ETF без риска.

50-SMA — используется трейдерами для оценки среднесрочных трендов..

50-периодная простая скользящая средняя.

200-SMA — добро пожаловать в мир постоянных приверженцев тренда. Большинство инвесторов будут искать крестик выше или ниже этого среднего, чтобы обозначить, находится ли акция в бычьем или медвежьем тренде..

200-периодная простая скользящая средняя.

Основные правила торговли с SMA.

Основные правила торговли с SMA.

Теперь, когда я дал вам достаточно сомнений, прежде чем даже пытаться торговать с помощью простой скользящей средней, давайте рассмотрим несколько способов заработать деньги с помощью SMA..

Следуя основной тенденции.

Ищите акции, которые прорываются или сильно падают. Примените следующие SMA 5,10,20,40,200, чтобы увидеть, какая настройка содержит наилучшую цену. После того, как вы определили правильную SMA, дождитесь, пока цена успешно протестирует SMA, и ищите подтверждение цены, что акция возобновляет направление основного тренда Вход в сделку на следующем баре.

Угасание основного тренда с помощью двух простых скользящих средних.

Найдите акции, которые прорываются или сильно падают. Выберите две простые скользящие средние для применения к графику (например, 5 и 10). Убедитесь, что цена не слишком сильно коснулась 5 SMA или 10 SMA за последние 10 баров. закрытие выше или ниже обеих скользящих средних в направлении, противоположном основной тенденции на том же баре. Открытие сделки на следующем баре..

Стратегия №1 — Пример из реальной жизни, идущий с основным трендом с использованием SMA.

Простая скользящая средняя — это, вероятно, самая основная форма технического анализа. Даже хардкорные фундаментальные ребята скажут кое-что об индикаторе..

Технический аналитик должен быть осторожен, чтобы избежать паралича анализа, потому что существует неограниченное количество средних значений и временных рамок, из которых вы можете выбирать..

Ниже приводится пошаговая инструкция по использованию скользящей средней на дневном графике. В приведенном ниже примере мы рассмотрим, как оставаться на правой стороне тренда после размещения длинной сделки..

График ниже был получен от TIBCO (TIBX) 24 июня 2011 г..

Я знаю, что это было несколько лет назад, но рынку суждено повторить предыдущие установки; в конце концов, это все человеческая природа.

Пример простой скользящей средней.

Обратите внимание, как акция совершила прорыв на открытии и закрылась около максимума свечи. Трейдер на прорыве использовал бы это как возможность запрыгнуть на поезд и разместить свой стоп ниже минимума открывающейся свечи. На этом этапе вы можете использовать скользящую среднюю для измерения силы текущего тренда, созданного во время диапазона открытия. В этом примере графика мы используем 10-периодную простую скользящую среднюю..

Простая скользящая средняя — когда продавать.

Теперь, глядя на график выше, как вы думаете, вы могли бы знать, что продавать на уровне $ 26,40, используя простую скользящую среднюю??

Какая волшебная формула?

Позвольте мне помочь вам здесь. Вы бы понятия не имели.

Слишком много трейдеров пытались использовать простую скользящую среднюю, чтобы предсказать точные точки продажи и покупки на графике. Трейдер может добиться этого, используя несколько средних значений для триггеров, но одного среднего будет недостаточно..

Прежде чем мы пойдем дальше, сэкономьте время и головную боль и используйте средние значения, чтобы определить силу движения..

Теперь еще раз взглянем на графическую модель. Вы видите, как акции начинают разворачиваться, когда среднее значение начинает выравниваться??

Трейдер на прорывах предпочел бы держаться подальше от этого вида деятельности. Опять же, если бы вы продавали по кроссу через среднее значение, это может иногда сработать, но в конечном итоге вы потеряете деньги после учета комиссионных..

Зачем вам терять деньги? В большинстве случаев прорыв простой скользящей средней просто приводит к неустойчивой торговой активности..

Если вы мне не верите, попробуйте просто покупать и продавать, основываясь на том, как график цены пересекает вверх или под простой скользящей средней. Помните, если бы торговля была такой простой, каждый зарабатывал бы деньги в кулак.

Плоская простая скользящая средняя.

Затем давайте еще раз посмотрим на простую скользящую среднюю и основной тренд. Мне нравится называть это установкой Святого Грааля.

Это то, что вы увидите в книгах и на семинарах. Просто покупайте на прорыве и продавайте, когда акция пересекает вниз под действием цены..

Ниже представлен внутридневной график Sina Corporation (SINA) от 24 июня 2011 года. Посмотрите, как ценовой график остается выше 20-периодной простой скользящей средней..

Простая скользящая средняя — прекрасный пример.

Разве это не красивая диаграмма? Вы покупаете на открытии по 80 долларов и продаете на закрытии по 92 доллара..

Быстрая прибыль 15% за один день, и вам не нужно было пошевелить пальцем.

Мозг — забавная штука. Я помню, как видел такой график, когда впервые начинал торговать, а затем покупал сетап, соответствующий утренней активности..

Я бы искал тот же тип объема и ценового действия, только чтобы позже столкнуться с реальностью, когда моя игра также не была трендовой..

Это настоящая проблема торговли: то, что хорошо работает на одном графике, не будет хорошо работать на другом. Помните, что 20-SMA хорошо сработала в этом примере, но вы не можете построить систему зарабатывания денег на одной игре..

Стратегия № 2 — Пример из реальной жизни, идущий против основного тренда с использованием простой скользящей средней..

Еще одна простая торговая стратегия по скользящей средней — идти против тренда..

Вы не поверите, но одна из наиболее вероятных игр — это идти вразрез с крайними ходами с разрывом..

Независимо от времени в истории (ровная линия 60-х, бум конца 90-х или волатильность 2000-х) можно с уверенностью предположить, что пробелы будут заполняться в 50% случаев. Итак, вне зависимости от того, насколько вы новичок в торговле, у вас, по крайней мере, есть 50% шанс оказаться на правильной стороне сделки, используя этот подход..

Но помните: еще одна проверка, которую трейдер может использовать при движении против основного тренда, — это закрытие ниже или выше простой скользящей средней. В приведенном ниже примере у FSLR был сплошной разрыв примерно 4%. После разрыва акции сильно выросли..

Вы должны быть осторожны с установками встречной торговли. Если вы ошиблись в сделке, вы и другие, у кого такая же позиция, будете топливом для следующего шага вверх..

Давайте перемотаем график на несколько часов вперед.

Краткий тренд FSLR.

Когда вы открываете короткую позицию, а акция мало что делает для восстановления, а волатильность иссякает, вы находитесь в хорошей позиции. Обратите внимание, как FSLR продолжала снижаться в течение дня; не в состоянии сопротивляться. А теперь давайте перенесемся на 1 июля 2011 г..

Угадай что случилось?

Вы получили это, пробел заполнен.

Пробел в FSLR заполнен.

Стратегия №3 — Простая стратегия пересечения скользящих средних.

Стратегия простого пересечения скользящих средних.

Сами по себе скользящие средние дадут вам отличную дорожную карту для торговли на рынках..

Но как насчет пересечения скользящих средних как триггера для входа и закрытия сделок? Позвольте мне занять четкую позицию по этому поводу и сказать, что я не фанат этой стратегии..

Во-первых, скользящая средняя сама по себе является запаздывающим индикатором, теперь вы наслаждаетесь идеей, что вам нужно дождаться, пока запаздывающий индикатор пересечет другой запаздывающий индикатор, для меня просто слишком большая задержка..

Если вы посмотрите в Интернете, то одними из самых популярных простых скользящих средних для использования в стратегии пересечения являются 50-дневный и 200-дневный. Когда 50-простая скользящая средняя пересекает 200-простую скользящую среднюю, образуется золотой крест..

И наоборот, когда 50-простая скользящая средняя пересекает 200-простую скользящую среднюю, это создает крест смерти..

Я упоминаю об этом только для того, чтобы вы знали о настройке, которая может быть применима для долгосрочного инвестирования. Поскольку TradingSim фокусируется на внутридневной торговле, позвольте мне хотя бы пробежаться по некоторым базовым кроссоверным стратегиям..

Пересечение скользящих средних и дневная торговля.

Две простые стратегии пересечения скользящих средних.

Первое, что нужно знать, это выбрать две скользящие средние, которые так или иначе связаны друг с другом..

Например, 10 — это половина от 20. Или 50 и 200 — самые популярные скользящие средние для долгосрочных инвесторов..

Во-вторых, необходимо понять триггер для торговли с пересечением скользящих средних. Сигнал на покупку или продажу срабатывает, когда меньшая скользящая средняя пересекает выше или ниже большей скользящей средней..

Согласно Клифу Дроку в книге «Упрощенные скользящие средние», Клиф рассмотрел ряд графиков с использованием пересечений 30-дневного и 60-дневного скользящих средних. Клиф назвал использование двух скользящих средних на графике скользящей средней двойной серии..

Развивайте свое торговое шестое чувство.

Больше никакой паники, никаких сомнений. принимать правильные решения, потому что вы видели это с помощью своего торгового симулятора TradingSim.

Позже он сказал, что «те же правила, которые применяются для интерпретации комбинации 30-дневного и 60-дневного скользящих средних, применяются ко всем типам двойных серий скользящих средних; и может использоваться для всех временных рамок… »[3] (Droke, 2001).

Покупка на кросс-ап.

В приведенном ниже примере графика Apple от 9.04.2013 10-периодная SMA пересекла 20-периодную SMA. Вы заметите, что акции показали хороший внутридневной рост от 424 до 428,50 долларов..

Разве это не красивая диаграмма? 10-периодная SMA — это красная линия, а синяя — 20-периодная. В этом примере вы бы купили, когда красная линия закрылась над синей, что дало бы вам точку входа чуть выше 424 долларов..

Продажа крестика вниз.

Давайте посмотрим, когда срабатывает действие продажи. В этом примере действие продажи было инициировано, когда цена акции снизилась 15.04.2013..

Теперь в обоих примерах вы заметите, как ложа удобно двигалась в желаемом направлении с очень небольшим трением..

Что ж, это самое далекое от реальности. Если вы посмотрите на пересечение скользящих средних на любом символе, вы заметите больше ложных и боковых сигналов, чем сигналов с высокой доходностью. Это связано с тем, что большую часть времени запасы на поверхности движутся случайным образом..

Помните людей; Работа крупных игроков — подделывать вас на каждом шагу, чтобы отделить вас от ваших денег.

С появлением хедж-фондов и автоматических торговых систем для каждой чистой перекрестной игры, которую я нахожу, я, вероятно, смогу показать вам еще дюжину или больше, которые не работают хорошо. Это еще раз то, почему я не рекомендую кроссоверную стратегию как истинное средство зарабатывания денег на дневной торговле на рынках..

Пример простой торговой стратегии со скользящим средним с использованием криптовалют.

Если вы изучали криптовалюты в течение последних шести месяцев, вы более чем осведомлены о резких колебаниях цен. Итак, это заставило меня задуматься.

Есть ли какие-либо индикаторы, которые могут дать трейдеру преимущество, или биткойн настолько волатилен, что в конце концов все проигрывают в какой-то момент, если вы пытаетесь активно торговать контрактом??

Именно здесь у меня возникла яркая идея посмотреть, как SMA сможет противостоять биткойнам..

Для этого исследования я использую стратегии «золотой крест» и «крест смерти», которые состоят из 50-периодных и 200-периодных простых скользящих средних. Для тех из вас, кто не знаком с этими стратегиями, цель состоит в том, чтобы покупать, когда 50-периодный пересекает выше 200-периодного, и продавать, когда он пересекает ниже..

Чтобы сделать вещи более интересными, исследование будет охватывать 15-минутный период времени, чтобы мы могли получить больше сигналов..

Исследование начнется 26 января 2018 г. и продлится до 29 марта 2018 г..

Как вы понимаете, на графике множество точек покупки и продажи. Теперь, чтобы прояснить, я не сторонник того, чтобы всегда оставаться на рынке, потому что вы можете быть раздавлены в течение длительных периодов низкой волатильности..

Стратегии золотого креста / смертельного креста на 15-минутном графике генерировали несколько торговых сигналов менее чем за две недели..

Первый торговый сигнал.

Первая сделка была короткой по цене 10 765, но позже мы покрыли убыток на уровне 11 270. В этом заключается проблема кроссоверных стратегий. Если рынок нестабилен, со временем вы будете истекать кровью..

Будете ли вы совершать каждую сделку?

Второй торговый сигнал.

Я задаю этот вопрос, прежде чем мы проанализируем массовую короткую сделку с 10 500 до 8 465. Сложная часть торговли заключается в том, что вы должны торговать каждый раз, когда появляется ваше преимущество. Звучит просто, правда? Неправильный!

Это движение вниз красиво, и вы бы получили огромную награду, но что не отражено на этом графике, есть ли какие-то быстрые сделки, которые произошли до 26 января..

Как вы думаете, у вас есть все, что нужно, чтобы совершать каждую сделку, независимо от того, сколько проигравших вы только что встретили? О, как я люблю игру!

Вы всегда будете чувствовать, что вам продали лимон.

Другой показательный факт заключается в том, что по второй позиции вы бы вышли из сделки на 2450 пунктов ниже дна. В этом заключается вторая проблема торговли с запаздывающими индикаторами по волатильному вопросу..

К тому времени, как вы получите торговый сигнал, вы, возможно, опоздаете на вечеринку..

Третий торговый сигнал.

Следующий шаг вверх — тот, который заставляет каждого 18-летнего ребенка поверить в то, что у него есть будущее в дейтрейдинге — просто уволите и забудьте.

Больше торговых сигналов.

После этого сигнала продажи у биткойна было несколько торговых сигналов, ведущих к 29 марта, которые показаны на диаграмме ниже..

Обратите внимание на то, что биткойн не слишком изменчив, но его прибыль / убыток невелика. Если вы проходите через несколько недель таких торговых результатов, становится трудно безупречно применять свой торговый подход, потому что вы чувствуете себя разбитым..

Из-за волатильности биткойна очевидно, что ваши выигрыши намного больше, чем проигравшие..

В итоге.

К моему большому удивлению, простая скользящая средняя позволяет биткойну преодолевать дикие колебания цен, в то же время позволяя вам оставаться в выигрышной позиции. Инфографика ниже визуализирует детали этого тематического исследования..

Мое личное путешествие День торговли простыми скользящими средними.

Теперь, когда у вас есть все основы, позвольте мне рассказать вам о моем опыте дневной торговли с простыми скользящими средними..

Вы могли бы сказать себе: «Почему меня волнует опыт этого парня? Мой будет другим? »

Теоретически да, но между нашими путями, вероятно, есть параллели, и я надеюсь помочь вам избежать некоторых моих ошибок..

# 1 — Новичок.

Была весна 2007 года, и я только начинал торговать внутри дня..

На мой взгляд, объем и скользящие средние были всем, что мне было нужно для обеспечения безопасности при торговле. Я прочитал все книги и просмотрел тонны статей в сети от ведущих «гуру» по техническому анализу..

Из того, что я мог видеть, цена всегда соблюдала 10-периодную скользящую среднюю..

Я еще не знал, что вы видите то, что хотите в диаграммах, и для каждого успешного примера найдутся десятки неудачных..

Если акция закрылась ниже простой скользящей средней, а у меня была длинная позиция, мне следовало бы попытаться выйти. Но если бы акции могли оставаться выше среднего, я бы просто удерживал свою позицию и позволял деньгам течь ко мне..

Давайте рассмотрим несколько примеров диаграмм, чтобы почувствовать мои иллюзии величия..

Научитесь торговать в 7 раз быстрее, чем все остальные.

Использование простой скользящей средней.

Я даже не буду беспокоиться о том, чтобы дать вам тикер приведенной выше диаграммы, потому что это, честно говоря, не имеет значения..

Дело в том, что я только что видел сотни, я имею в виду сотни графиков с этим паттерном..

Паттерн, на котором я был зациклен, представлял собой пересечение 10-периодной скользящей средней, а затем ралли к луне..

Я помню, как я был взволнован тем, как легко будет зарабатывать деньги, торгуя на дневной торговле по этой простой схеме..

Теперь переключаем передачи на секунду; любой, кто меня знает, знает, что у меня сильный аналитический ум.

Я проверю цифры, а затем провожу их заново, чтобы убедиться, что все в порядке..

Отсюда мой второй этап в этом путешествии.

# 2 — Три линии.

На этом этапе моего путешествия наступает лето 2007 года. Я размещаю несколько сделок и пробую разные системы, но ничего не добился большого успеха..

Я использую 10-периодную простую скользящую среднюю в сочетании с полосами Боллинджера и некоторыми другими индикаторами..

Это еще не совсем спагетти-таблица, но она немного занята.

Итак, просмотрев свои сделки, я, конечно, пришел к выводу, что одной скользящей средней на графике недостаточно..

Необходимость размещать больше индикаторов на графике всегда является неправильным ответом для трейдеров, но мы должны пройти через этот процесс, чтобы выйти из другой стороны..

Я чувствовал, что если я объединю краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную простую скользящую среднюю, я смогу быстро проверить каждый сигнал..

Я бы использовал краткосрочную перспективу, чтобы нажать на курок, когда она пересекается выше или ниже среднесрочной линии, и долгосрочную, чтобы убедиться, что я нахожусь на правильной стороне тренда.

Это вас немного смутило??

Давайте проиллюстрируем эту стратегию на диаграмме.

Три простых скользящих средних — мое путешествие.

В приведенном выше примере синяя линия — это 5-периодная SMA, красная линия — это 10-периодная SMA, а пурпурная линия — это 20-периодная SMA..

Вы можете использовать любую настройку, которая лучше всего подходит для вас, но суть в том, что каждая скользящая средняя должна быть кратной или двум друг от друга, чтобы избежать хаоса на графике..

В качестве среднего триггера я использовал самую короткую SMA. Когда он пересекается выше или ниже среднесрочной линии, у меня будет потенциальная сделка..

Признаком, который мне нужно было нажать на курок, было то, была ли цена выше или ниже долгосрочной скользящей средней..

Итак, возвращаясь к графику, первый сигнал на покупку пришел, когда синяя линия пересекла красную, а цена была выше фиолетовой. Это дало бы нам действительный сигнал на покупку..

Затем после хорошей прибыли, когда короткая линия пересекла красную линию, пришло время выходить..

Означает ли это, что мы должны были проиграть?

Нет. Обратите внимание, что цена все еще была выше фиолетовой линии (долгосрочная), поэтому открывать короткие позиции не следовало..

Фиолетовый (долгосрочный) мешает нам всегда находиться в длинной или короткой позиции, как в примере с криптовалютой, упомянутом ранее..

Оглядываясь назад, много лет спустя, это звучит немного сбивающе с толку, но я должен хвалить себя за то, что у меня есть некое подобие системы..

Как вы думаете, как все это закончилось?

Не волнуйтесь; Я тебе сейчас скажу.

# 3 — сигналы покупки и продажи.

На этом этапе моего путешествия я все еще нахожусь в хорошем месте. Это то, что я надеялся изобразить зелеными смайликами. Зеленый цвет также представляет собой ожидание денежного потока..

Сейчас примерно конец лета, и я был готов развернуть свою новую систему с использованием трех простых скользящих средних..

Для меня довольно быстро стало очевидно, что это было намного сложнее, чем я первоначально ожидал..

Во-первых, было сложно понять, какие акции выбрать..

Как только я начал торговать волатильными акциями, они либо давали ложные сигналы на вход, либо не двигались весь день..

Такой уровень отказа от рынка сильно задел. Я помню, как смотрел на экран и думал: «Почему это не работает?»

Графики стали выглядеть так, как показано ниже, и я ничего не мог сделать, чтобы этого не произошло..

Как вы думаете, что я сделал дальше?

Правильно, моя аналитическая сторона сработала, и мне нужно было просмотреть больше данных.

# 4 Настройки.

Любой, кто торгует более нескольких месяцев с использованием индикаторов, в какой-то момент начал возиться с настройками. Что ж, я вывел эту концепцию на совершенно другой уровень.

В то время я использовал TradeStation, торгуя акциями США, и начал запускать комбинации для каждого временного периода, который вы можете себе представить..

Затем я запускал оптимизатор отчетов TradeStation, чтобы посмотреть, как все будет работать..

45 простая скользящая средняя.

Двухпериодная простая скользящая средняя.

Как видите, это были отчаянные времена. Я использовал всевозможные комбинации, пока не почувствовал, что выбрал ту, которая давала достойные результаты..

Следует отметить, что я сравнивал эти результаты с одной акцией за раз..

Цель состояла в том, чтобы найти Apple или другую ценную бумагу с большим объемом, которую я мог бы торговать весь день, используя эти сигналы для получения прибыли..

Подобно моей попытке добавить три скользящих средних после первого расчета с 10-периодным средним в качестве моего выбора, я сделал то же самое, что и на этот раз мне нужно было добавить больше проверок..

Итак, вместо того, чтобы просто двигаться вперед с настройками, которые я обнаружил на основе исторических данных (что бесполезно уже на следующий день, потому что рынок никогда не повторяется), я хотел снова перехитрить рынок..

Мой путь к этому торговому преимуществу заключался в замене оптимизированных скользящих средних..

Прекратите искать быстрое решение. Научитесь торговать правильно.

Это должно быть больно читать; мне, конечно, больно переживать этот опыт заново.

Важно отметить, что после всего этого анализа я чувствовал себя неплохо. Я чувствовал, что устранил свои недостатки, и смещение средних значений выведет меня на элитный уровень..

# 5 смещение.

Для тех из вас, кто не знаком со смещенными скользящими средними, это средство для перемещения средней до или после движения цены..

Вы можете компенсировать количество периодов выше, чтобы дать акции немного больше места для маневра..

И наоборот, вы можете пойти в минус смещения, чтобы попытаться перескочить через тренд..

Я не собираюсь исчерпывать эту концепцию в этой статье, поскольку основное внимание в этом обсуждении уделяется простым стратегиям торговли со скользящей средней..

Дело в том, что я чувствовал, что использование средних значений в качестве инструмента прогнозирования еще больше повысит точность моих сигналов. Таким образом, я мог войти в сделку до прорыва или выйти из победителя прямо перед тем, как она упадет со скалы..

Чтобы проиллюстрировать этот момент, посмотрите этот пример графика, где я бы использовал ту же простую продолжительность скользящего среднего, но я бы сместил одно из средних, чтобы прыгнуть по тренду..

Сигнал на продажу смещенной скользящей средней.

Реальность такова, что я бы прыгнул в сделки, которые никогда не материализовались бы, или выйду из победителей слишком рано, прежде чем наступит настоящий всплеск..

Это, конечно, оставило меня совершенно разбитым и потерянным. Я не говорю это легкомысленно.

Я имею в виду, что чувство отчаяния было таким реальным; если честно, тебе хочется уйти.

Я думаю, что это чувство крайнего отвращения и желание никогда больше не думать о торговле является частью пути к стабильной прибыли..

Возвращаясь к моему путешествию, на тот момент была поздняя осень, начало зимы, и я только что закончил со скользящими средними. Это отражается на моем красном несчастном лице.

# 6 Больше индикаторов.

Это ужасное проклятие технического анализа.

Технические индикаторы и системы приводят к появлению большего количества индикаторов, чтобы попытаться взломать никогда неуловимый фондовый рынок..

Я тоже стал жертвой этого ужасного симптома боли на рынках..

Это был самый мрачный период моего путешествия со скользящими средними..

Не в отношении убытков, а просто из-за того, что я потерял свою торговую систему и общую уверенность в себе..

Однажды я попробовал бы одну систему, а затем отказался бы от нее в пользу следующей горячей системы. Этот процесс длился годами, поскольку я продолжал искать то, что будет работать стабильно независимо от рынка..

Сюда входило, что я пробовал все индикаторы из полос Боллинджера, MACD, медленного стохастика — вы называете это, я пробовал.

Если вы что-то поняли из этой статьи, не делайте той же ошибки, которую я совершил с годами бесполезного анализа. Вы добьетесь некоторого успеха, но гораздо лучше потратите время, чтобы сосредоточиться на себе и своем восприятии рынка..

# 7 — Простая скользящая средняя за 20 периодов.

После многих лет торговли я остановился на 20-периодной простой скользящей средней. Время от времени я буду колебаться между простым и экспоненциальным, но 20 — мое число..

Это потому, что я продвинулся как трейдер не только из трейдера прорыва, но и из трейдера отката..

Я использую 20-периодную скользящую среднюю для определения направления рынка, но не в качестве триггера для покупки или продажи..

Все сводится к моей способности оценить, как акции торгуются в среднем и близком к нему..

Время от времени акции могут преодолевать средние значения, но я не паникую по поводу приближающейся распродажи. Я просто жду и смотрю, как акции работают на этом уровне..

Забавно думать, что я, по сути, вернулся к тому, на что смотрел более десяти лет назад — один средний.

Вы можете спросить: «Вы расстроены тем, что так долго приходили к такому выводу?»

Точно нет. На этом пути не было сплошной смерти и уныния, и простая скользящая средняя — лишь один из компонентов моего торгового инструментария..

Другими словами, освоение простой скользящей средней не должно было помочь мне как трейдеру..

Однако понимание того, как правильно использовать этот технический индикатор, позволило мне получать стабильную прибыль..

Недостатки торговли с использованием простой скользящей средней.

При торговле с простыми скользящими средними мне на ум приходят три недостатка..

Первые два не имеют ничего общего с торговлей или техникой. Оба недостатка для меня связаны с ментальным аспектом торговли, с которым сталкивается большинство трейдеров — проблема редко бывает в вашей системе..

Закрытие позиции Раскаяние.

Это то, что я кратко затронул ранее в этой статье, по сути, с запаздывающим индикатором, вы никогда не выберетесь ни вверху, ни внизу. Возвращаясь к нашему примеру с криптовалютой, были случаи, когда мы оставляли на столе более 10% или более бумажной прибыли, потому что мы не выходили из позиции..

Теперь вы можете подумать: «Что ж, если мы зарабатываем деньги, это все, что имеет значение. Что ж, если бы твой мозг так работал.

Вы можете попасть в ловушку, оглядываясь назад на свою торговую деятельность и мучаясь потерянным доходом из-за слишком раннего выхода..

Итак, как бороться с этим демоном? Как отпустить потенциал, которому никогда не суждено было сбыться??

Очень просто, отпусти. Вы перестаете зацикливаться на том, чего не получили, и начинаете хвалить и благодарить Бога за то, что у вас есть!

Да, я только что туда ходил. Торговля становится духовной, когда вы выходите за рамки прибылей и убытков.

Эмоциональный эффект от того, что победители позволят победителям бежать.

Другой реальный недостаток — это внутренняя сила духа, необходимая для того, чтобы позволить победителям бежать. Вы испытаете всевозможные эмоции, которые говорят вам просто выйти из позиции. Или то, что вы сделали достаточно. Или что произойдет откат, и вы в конечном итоге отдадите большую часть прибыли..

Вы должны найти способ просто зарядить все это и позволить безопасности делать за вас тяжелую работу. Всю свою жизнь мы были приучены всегда усердно работать над чем-то..

Рынок очень похож на спорт. Большая часть тяжелой работы выполняется на тренировках, а не только во время игры..

Когда вы в выигрыше, вы должны позволить им бежать.

Отставание.

Очевидным яблоком раздора является запаздывание скользящих средних. Это становится еще более очевидным, когда вы говорите о более длинных скользящих средних..

В этой статье Forbes «Если вы хотите рассчитать время рынка, игнорируйте скользящие средние», Майкл Каннивет подчеркивает проблему использования скользящих средних [4]. Во-первых, Каннивет указывает на исследование Меба Фабера, Cambria Investment Management с 1901 по 2012 год, когда рынок акций закрывается, когда индекс S&P 500 закрылся ниже своей 200-дневной скользящей средней, «более чем удвоил бы вашу конечную доходность — и снизил бы ваши риски как минимум на треть» [5] .

Однако Каннивет подчеркивает, что если менеджеры хедж-фондов купили, когда S&P 500 SPDR ETF закрылся выше своей 200-дневной скользящей средней и закрылся на продажу ниже своей 200-дневной скользящей средней, это принесло бы убыток в 20,4% за период с июня 2014 года по 6 июня 2019 года..

Итак, используйте более длинные средние значения, чтобы определить, находится ли акция в бычьем или медвежьем тренде, но с учетом темпов торговли в сегодняшних условиях поймите, что отставание может нанести ущерб вашей чистой прибыли..

Простая скользящая средняя против экспоненциальной скользящей средней.

Было бы неправильно с моей стороны не вдаваться в подробности, поскольку сравнение простой скользящей средней с экспоненциальной скользящей средней является распространенным вопросом в торговом сообществе..

Формула для экспоненциальной скользящей средней более сложна, поскольку простая формула учитывает только последнее количество цен закрытия в указанном диапазоне..

Однако экспоненциальная скользящая средняя корректируется по мере своего движения в большей степени в зависимости от движения цены. Чтобы узнать больше об экспоненциальной скользящей средней и ее расчетах, посетите статью «Почему профессиональные трейдеры предпочитают использовать экспоненциальную скользящую среднюю».

Теперь, возвращаясь к сравнению двух средних, можно сказать, что экспоненциальная скользящая средняя будет оставаться ближе к ценовому действию, в то время как простая скользящая средняя имеет более медленную / сглаженную дугу..

Чтобы увидеть реальный пример того, как различаются цена закрытия, EMA и SMA, ознакомьтесь с этой статьей на dummies.com. [6]

Это будет зависеть от ваших предпочтений. Если вам нравятся чистые графики, придерживайтесь простой скользящей средней. Если вы чувствуете, что вам нужно попытаться захватить больше своих прибылей, понимая при этом, что вас могут вытряхнуть из совершенно хороших сделок — экспоненциальная скользящая средняя подойдет вам больше..

Ниже приведен пример графика, который показывает, как каждое среднее значение реагирует на цену..

Можете ли вы угадать, какая линия является экспоненциальной скользящей средней? Если это не очевидно, красная линия — это EMA. Вы можете это сказать, потому что даже при том, что SMA и EMA установлены на 10, красная линия охватывает движение цены немного плотнее, когда она продвигается вверх..

Как видно из диаграммы, разница в значениях не о чем беспокоиться..

Цена в конечном итоге будет соответствовать линии точно так же, независимо от того, используете ли вы SMA или EMA. Единственный раз, когда есть разница, — это когда цена ломается..

Что немного сбивает с толку, так это то, что когда цена все-таки пробивается, она, скорее всего, первой пробьет SMA. Это связано с тем, что SMA медленнее реагирует на движение цены, и если в течение длительного периода времени наблюдается более высокий тренд, SMA будет иметь более высокое значение, чем EMA..

Я знаю, что это звучит немного запутанно, поэтому давайте рассмотрим пример диаграммы..

Сначала цена закрытия выше SMA.

Как вы можете видеть, EMA (красная линия) охватывает ценовое действие, когда акция распродается. Но потом что-то происходит, когда цена выравнивается..

Более медленная SMA одинаково взвешивает все цены закрытия. Следовательно, он продолжает снижаться более быстрыми темпами..

И наоборот, EMA учитывает самое последнее ценовое движение и начинает подниматься вверх, отталкиваясь от цены акции, поскольку она находится в нижней части формации..

Это отклонение EMA в конечном итоге приводит к тому, что цена пробивает EMA после закрытия выше SMA..

Итак, вы можете спросить себя: «Ну, а когда EMA вытащит меня быстрее?». Ответ на этот вопрос — когда акция становится параболической. EMA остановит вас первой, потому что резкий разворот параболической акции не будет иметь продолжительного формирования дна, как показано в последнем примере графика..

Итак, что такое простые торговые стратегии со скользящей средней??

4 основных вывода.

Я надеюсь, что на этом этапе статьи вы сможете ответить на этот вопрос.

Если вы еще не поняли, простая скользящая средняя не является индикатором, который можно использовать в качестве автономного триггера..

Это не значит, что индикатор не может быть отличным инструментом для отслеживания направления тренда или помощи в определении того, когда рынок устает после импульсивного движения..

Думайте о SMA как о компасе. Если вам нужны подробные координаты, вам понадобятся другие инструменты, но вы, по крайней мере, имеете представление о том, куда вы направляетесь..

Я знаю, что вам недостаточно концептуальных положений, поэтому давайте перейдем к буквальному:

Используйте только одну простую скользящую среднюю. Не подавайте сигналы на покупку или продажу на основе закрытия цены выше или ниже простой скользящей средней. Вам следует использовать простую скользящую среднюю, поскольку индикатор, возможно, является самым популярным инструментом технического анализа. взаимодействует с простой скользящей средней, так как это часто является фальшивым инструментом для алгоритмов и более опытных трейдеров..

Дополнительные ресурсы.

Протестируйте стратегии, описанные в этой статье, на платформе Tradingsim. Мы смогли помочь бесчисленному количеству трейдеров улучшить свои результаты, предоставив безрисковую среду для практики торговли на самой реалистичной платформе воспроизведения рынка в мире. Вот отличная статья под названием «Как получить прибыль от скользящих средних», в которой подробно описаны стратегии, использующие 50-дневные и 200-дневные скользящие средние. Ниже еще одно видео о торговле со скользящими средними. Он немного устарел, но охватывает несколько перекрестных стратегий..

Внешние ссылки.

Тернер, Тони. (2007). «Руководство для начинающих по дневной торговле в Интернете, второе издание». Адамс Медиа. п. 246 Скользящее среднее. Википедия Дрок, Клиф. (2001). «Упрощенные скользящие средние». Книги с торговой площадки. п. 38 Каннивет, Майкл. Если вы хотите рассчитать время рынка, игнорируйте скользящие средние [запись в блоге]. Forbes.com Фабер, Меб. Количественный подход к тактическому распределению активов [исследование]. Гриффис, М.. & Эпштейн, Л. Как рассчитать экспоненциальную скользящую среднюю в торговле [сообщение в блоге]. Dummies.com.

Испытайте свои новые знания.

Хотите попрактиковаться в информации из этой статьи? получить опыт торговли без риска с нашим торговым симулятором.

Похожие статьи