Стратегии обратного тестирования

9. Тестирование на спине.

Искусство торговли на бэк-тестах.

Как я уже упоминал ранее, в трейдинге мне очень нравится то, что, в отличие от любого другого бизнеса, вы можете полностью протестировать свою «бизнес-модель». (торговый план) без риска реальных денег. В трейдинге этот процесс оценки называется бэк-тестированием. Обратное тестирование — это область, которой трейдеры больше всего пренебрегают..

Стратегии обратного тестирования вашей системы

Я говорил о важности психологии и управления капиталом в предыдущих главах? как и многие другие тренеры по трейдингу. Настолько, что теперь вокруг много информации и осведомленности..

Вам нужно только бродить по Интернету, чтобы увидеть, сколько внимания уделяется этим областям? как и должно быть, но все это внимание, похоже, уделяется бэк-тестированию. В результате, как мне кажется, бэк-тестирование трейдинга стало новой наименее понятой и ценимой областью трейдинга..

Почему так важно бэк-тестирование?

Бэк-тестирование является наиболее важным, потому что оно напрямую влияет на ваши входы и выходы, управление капиталом и психологию следующим образом..

Входы и выходы? Бэктестинг позволяет вам протестировать производительность всей вашей системы, используя исторические данные. Обладая этой информацией, вы можете внести необходимые коррективы для получения желаемых результатов. Управление деньгами ? бэк-тестирование позволяет вам протестировать различные модели управления капиталом, чтобы увидеть, какая из них лучше всего работает с вашей системой. Психология? Как обсуждалось ранее в книге, понимаете сильные и слабые стороны вашей системы? даже если они только на бумаге? повысит вашу уверенность в торговле. Это окажет неописуемое влияние на вашу производительность, когда вы начнете торговать по-настоящему..

Какой критерий технического анализа вы используете для торговли? будь то скользящие средние, свечи, прорывы волатильности, коррекции Фибоначчи или любая другая торговая система? вам нужно будет тщательно протестировать его, чтобы устранить любые возможные сомнения в его возможностях..

Без бэк-тестирования трейдинга возникает неуверенность, которая обычно заставляет трейдеров ставить под сомнение свои собственные торговые системы..

Поддаются искушению изменить свой торговый план? часто с разрушительными последствиями. Это искушение обычно возникает из-за череды убыточных сделок или возможности заменить свою торговую систему новым быстрым индикатором, который является последней модой, о которой говорят на форумах в чатах..

Все, что звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, привлечет внимание трейдера, который не удовлетворен своей торговой системой просто потому, что он изначально не проверил ее должным образом. Она не приобрела необходимую уверенность, необходимую для успешной торговли по имеющейся у нее системе? развитый.

Будет ли моя торговая стратегия прибыльной?

Это самый часто задаваемый вопрос в мире трейдинга. Автор Марк Юрик попытался ответить на этот вопрос в своей книге «Компьютеризированная торговля», как показано во вставке 9.1..

Источник: Jurik, M 1999, Computerized Trading: Maximizing Day Trading and Overnight Profits, New York Institute of Finance, New York..

Но что именно представляет собой обратное тестирование?

Торговое бэктестирование — это процесс тестирования торговой стратегии с использованием исторических данных, а не ее тестирование в реальном времени с использованием реальных денег. Показатели, полученные в результате тестирования, можно использовать как показатель того, насколько хорошо стратегия работала бы, если бы ее применяли к прошлым сделкам. Интерпретация этих результатов затем предоставляет трейдеру достаточные показатели для оценки потенциала торговой системы..

Логично, что мы знаем, что результаты этого типа тестирования не смогут предсказать будущую прибыль с высокой точностью; тем не менее, он может служить индикатором того, стоит ли вам вообще использовать торговую систему или нет. Более того, если вы решите пойти дальше и торговать по системе, она подскажет, чего ожидать..

Но остается вопрос: как проверить работу торговой системы с течением времени??

Есть только два способа сделать это? вручную или с помощью компьютерного программного обеспечения. Если честно, компьютерный софт — единственное «настоящее»? вариант. Я пробовал оба метода тестирования, и ручное тестирование не только отнимает много времени, но и очень сложно воспроизвести и протестировать эффективно..

Трудно переоценить преимущества торговли программным обеспечением для тестирования на исторических данных. Это сэкономит ваше время и предоставит бесконечные возможности для точной настройки и тестирования вашей системы..

Небольшие затраты капитала на покупку хорошего программного обеспечения для тестирования на истории потенциально могут сэкономить вам тысячи на рынке; это очень разумное вложение, если вы планируете разработать успешную механическую торговую систему..

Механическое обратное тестирование.

Пожалуйста, поймите, если ваша механическая торговая система работает исключительно с ценовыми данными (открытие, максимум, минимум, закрытие, объем), вы сможете использовать программное обеспечение для тестирования на исторических данных..

Например, предположим, что вы создаете механическую торговую систему со следующим правилом входа:

Правило: приобретайте ценную бумагу, когда 10-дневная скользящая средняя цены закрытия пересекает 30-дневную скользящую среднюю цены закрытия. .

Это правило довольно легко проверить на исторических данных. С другой стороны, ваше правило сигнала покупки может быть немного более сложным, например:

Правило: приобретайте ценную бумагу, когда 10-дневная скользящая средняя цены закрытия пересекает 30-дневную скользящую среднюю цены закрытия, а коэффициент PE был 75% или ниже, чем его значение тремя месяцами ранее. .

Это правило вводит данные, которые не часто предоставляются или не хранятся в базе данных информации о ценах..

Для успешного тестирования на исторических данных это потребует получения исторических данных по ценной бумаге, а также отношения цены к прибыли (PE ratio). Обычно исторические данные по группе акций включают только открытие, максимум, минимум, закрытие и объем. за каждый период. Из-за этого ограничения многие механические торговые системы построены на основе чисто технических индикаторов цены..

К сожалению, большинство механических торговых систем, основанных на фундаментальных данных, выходит за рамки возможностей розничных инвесторов из-за отсутствия исторических данных, доступных для проведения полного теста обратной торговли..

Программное обеспечение для обратного тестирования.

К счастью, в наши дни во многие пакеты для построения графиков встроено программное обеспечение для обратного тестирования. Если вы следовали процессу выбора пакета для построения графиков, описанному в предыдущей главе, вы должны были либо найти пакет с включенными возможностями обратного тестирования, либо найти тот, который совместим с другим. -полка.

Для тех из вас, кто решил приобрести MetaStock в главе 8, TradeSim — www.ultimate-trading-systems.com/tradesim, вероятно, самый реалистичный, настоящий торговый симулятор / анализатор, который я нашел.

Он может быстро протестировать и оценить торговую систему, будь то отдельная ценная бумага или портфель с несколькими ценными бумагами..

Я считаю, что повторное тестирование — единственный способ избавиться от неуверенности в себе. Только после того, как вы убедились, что у вас есть надежная и надежная торговая система, вы сможете уверенно торговать ею..

Как и в случае с программным обеспечением для построения графиков, убедитесь, что вы знаете свой пакет задом наперед. Вы не сможете извлечь из этого максимум пользы, если полностью не поймете, как он работает и что с ним можно делать..

Альтернативные решения.

К сожалению, я видел, как многие клиенты никогда не понимали? Что касается бэк-тестирования. Для многих программное обеспечение для обратного тестирования является слишком техническим. Если вы попадаете в эту категорию, не сдавайтесь. Это важный шаг в процессе проектирования системы..

Для менее технических, я нашел решение под названием Анализатор эффективности торговли? www.ultimate-trading-systems.com/tpa.

Он прост в использовании и идеально подходит для анализа вашей системы перед торговлей в режиме реального времени..

Важное примечание: если вы обнаружите, что тестируете и повторно тестируете в надежде наткнуться на эту серебряную пулю, помните, что вы никогда не создадите торговую систему, которая имеет 100% успех. Многие пробовали (в том числе и я), и все потерпели неудачу.

Вам следует искать хорошую торговую систему с минимальной просадкой и хорошим соотношением риска и прибыли. Многие торговые системы имеют больше проигрышных сделок, чем выигрышных, и тем не менее они все равно приносят прибыль. Как? Управление деньгами . (См. Главу 6.)

Последний фрагмент мозаики системного дизайна — это взять торговую систему, которую вы разработали в предыдущих главах, и протестировать ее. Тестируя свои системы, вы только что попадаете в 1% лучших трейдеров, обеспечивая свой успех. Поздравления!

Действия.

Приобретите пакет обратного тестирования:

Анализатор торговой эффективности — www.ultimatetradingsystems.com/tpa Изучите выбранное вами программное обеспечение для тестирования на истории как внутри, так и снаружи. Протестируйте свою недавно разработанную систему, включая правила входа и выхода, а также правила управления капиталом..

Стратегии обратного тестирования торговую систему

6 ответов на 9. Back Testing.

привет, Дэвид, много твоих работ наткнулся в сети. и он был действительно полезным и хорошо представлен. благодаря. только что наткнулся на эту вашу статью о тестировании на истории.

быстрый вопрос, если можно. Я хочу получить что-то вроде метастока «конец дня», чтобы помочь разработать торговый план и провести какое-то тестирование на истории и т. д., но для любого сканирования, тестирования на истории я высовываюсь и говорю, что мне, вероятно, нужны некоторые данные …

мой онлайн-брокер (comesc) позволяет мне экспортировать ограниченные данные (например, данные за период времени для 1 акции или данные за 1 день для всех ценных бумаг). ни то, ни другое не так уж и полно. как лучше всего добраться туда, куда мне нужно? трейдеры покупают это где-нибудь, наращивают со временем?

Не знаете, как к этому подходит tradesim? это часть метастока?

Большинство поставщиков данных предлагают исторические данные. MetaStock может работать с множеством провайдеров… вам просто нужно найти того, который вам нравится. Использование Comsec действительно не лучший вариант.

Вот ссылка на поставщика данных, которого мы рекомендуем:

Если вы можете помочь другим способом, дайте мне знать.

Ваш торговый тренер,

Привет, это отличный материал, который у тебя есть.

Просто хотел узнать ваше мнение о Vectorvest и ThinkOrSwim?

Я не использовал ни то, ни другое, поэтому не могу комментировать. Извините, я больше не могу помочь с этим.

Ваш торговый тренер,

Вы проверяли Portfolio123? За 50 долларов в месяц вы проверяете фундаментальные и технические переменные, тестируете их на исторических данных, выполняете проверки устойчивости (случайные записи сотни раз, чтобы убедиться, что вы не выбираете результаты) и моделирующее тестирование с отдельными правилами покупки и продажи, проскальзыванием, настраиваемыми вселенными , бла бла бла.

Вы можете использовать его в течение 45 дней в качестве бесплатной пробной версии, если вы используете код HKURTIS при регистрации для тестирования. До Portfolio123 я думал, что только Zacks Research Wizard может быть недорогой альтернативой — но сотни долларов за разбавленную версию, предвзятость по выживанию и другие проблемы — нет, спасибо. ИМО свое программное обеспечение институционального уровня примерно за 1/20 стоимости.

Мне довелось прочитать эту прекрасную статью. В Metastock я хотел бы зафиксировать прибыль только по половине моей позиции, и я не мог найти способ сделать это. Не могли бы вы сообщить, возможно ли подобное тестирование в Metastock?.

Похожие статьи