Скользящее среднее Технические индикаторы Аналитика Справка по MetaTrader 4

Contents

Скользящая средняя

Технический индикатор Скользящее Среднее (скользящее среднее, MA) показывает среднее значение цены инструмента за некоторый период времени. При расчете Скользящее среднее создается математическое усреднение цены инструмента за данный период. По мере роста ее среднее значение либо растет, либо падает.

Существует несколько типов средних средних: простое (его также называют арифметическим), экспоненциальное, сглаженное и взвешенное. Скользящее среднее можно рассчитывать для любого последовательного набора данных, включая цены открытия и закрытия, максимальную и минимальную цены, объем торгов или значения других индикаторов. Нередко используются и скользящие средние скользящие средние..

Единственное, чем скользящее среднее разных типов отличается друг от друга. В случае Простого Скользящего Среднего (простое скользящее среднее) все цены рассматриваемого периода имеют равный вес. Экспоненциальная и взвешенная последние скользящие средние (Exponential Moving Average и Linear Weighted Moving Average) делают более весомыми цены.

Самый распространенный метод интерпретации скользящего среднего цены в сопоставлении его динамики с динамикой цены самой высокой цены. Когда цена поднимается выше значения скользящего среднего, возникает сигнал к покупке, при ее падении ниже линии индикатора — сигнал к продаже.

Данная система с помощью Moving Average не обеспечивает вхождение в рынок строго в его низшей точке, а выход — строго на вершине. Она позволяет действовать в соответствии с текущей тенденцией: покупать вскоре после того, как цены достигли основания..

Скользящие Средние руки также и к индикаторам. При этом интерпретация скользящих средних индикаторов аналогична интерпретации ценовых скользящих средних: если индикатор поднимается выше metatrader своего скользящего среднего, значит, восходящее движение индикатора продолжится, а если индикатор опускается ниже скользящего среднего, это означает продолжение его нисходящего движения..

Варианты средних средних:

  • Простое скользящее среднее (SMA) — простое скользящее среднее
  • Exponential Moving Average (EMA) — экспоненциальное скользящее среднее.
  • Smoothed Moving Average (SMMA) — сглаженное скользящее среднее.
  • Linear Weighted Moving Average (LWMA) — линейно-взвешенное скользящее среднее.

Расчет

Простое скользящее среднее (простое скользящее среднее, SMA) #

Простое, или арифметическое, скользящее среднее рассчитывается путем закрытия определенного числа единичных периодов (например, за 12 часов) с последующим делением суммы на число периодов.

SMA = СУММ (ЗАКРЫТЬ (i); N) / N

SUM — сумма;
ЗАКРЫТЬ (i) — цена текущего периода;
N — число периодов расчета.

Экспоненциальное скользящее среднее (экспоненциальная metatrader 4 forex login скользящая средняя, ​​EMA) #

Экспоненциально сглаженное скользящее среднее путем добавления к предыдущему значительному скользящему среднему определенному текущему закрытию. При использовании экспоненциальных скользящих средних больший вес имеют последние цены закрытия. Р-процентное экспоненциальное скользящее среднее будет иметь вид:

EMA = (ЗАКРЫТЬ (i) * P) + (EMA (i — 1) * (100 — P))

ЗАКРЫТЬ (i) — цена текущего периода;
EMA (i — 1) — значение скользящего среднего предыдущего периода;
P — доля использования значения цен.

Сглаженное скользящее среднее (сглаженное скользящее среднее, SMMA) #

Первое значение сглаженного скользящего среднего среднего (SMA):

СУММ1 = СУММ (ЗАКРЫТЬ (i); N)

Второе значение возвращается по следующей формуле:

SMMA (i) = (SUM1 — SMMA (i — 1) + CLOSE (i)) / N

Последующие скользящие средние рассчитываются по следующей формуле:

ПРЕДЫДУЩАЯ СУММА = SMMA (i-1) * N

SMMA (i) = (PREVSUM — SMMA (i — 1) + CLOSE (i)) / N

SUM — сумма;
SUM1 — сумма цен закрытия N периодов, отсчитываемая от предыдущего бара;
PREVSUM — сглаженная сумма предыдущей бара;
SMMA (i — 1) — сглаженное скользящее среднее предыдущего бара;
SMMA (i) — сглаженное скользящее среднее текущее бара (кроме первого);
CLOSE (i) — текущая цена закрытия;
N — период сглаживания.

В результате арифметических преобразований формула может быть упрощена:

SMMA (i) = (SMMA (i — 1) * (N — 1) + ЗАКРЫТЬ (i)) / N

Линейно-взвешенное скользящее среднее (Linear Weighted Moving Average, LWMA) #

Во взвешенном скользящем среднем последним данным присваивается больший вес, а более ранним — меньший. Взвешенное скользящее среднее рассчитывается путем умножения каждой из цен закрытия в рассматриваемом ряду на определенном весовой коэффициент.

LWMA = СУММ (ЗАКРЫТЬ (i) * i, N) / СУММ (i, N)

SUM — сумма;
CLOSE (i) — текущая цена закрытия;
SUM (i, N) — сумма весовых коэффициентов;
N — период сглаживания.

Похожие статьи