Руководство и примеры индикатора VolumePrice Trend

Объем-ценовой тренд.

Тенденция объема-цены (VPT), ​​иногда известная как тенденция цены-объема, объединяет цену и объем на рынке, чтобы сформировать гибридный торговый индикатор двух переменных. Основная идея индикатора состоит в том, чтобы умножить объем рынка на процентное изменение цены за заданный интервал (обычно дневной). Если цена снижается, значение индикатора уменьшается из-за отрицательного значения. Если цена растет, значение индикатора увеличивается..

VPT концептуально очень похож на балансовый объем (OBV). При балансовом объеме индикатор увеличивается или уменьшается в зависимости от того, достигла ли цена нового максимума или минимума. Он не включает в свой расчет размер перемещения. При использовании VPT индикатор движется в зависимости от того, насколько сильно изменилась цена..

Общая предпосылка VPT заключается в том, что индикатор должен двигаться в том же направлении, что и цена, и в значительной степени соответствовать величине движения. Обычно предполагается, что когда ценовые движения сопровождаются низким объемом, это подвергает рынок риску разворота тренда..

Например, рассмотрим следующий ход в S&P 500 в январе 2018 года ниже. Восходящий тренд рынка ускорился, несмотря на отсутствие заметного изменения объемов. Это показало многим техническим аналитикам, что движение индекса было незначительным. Соответственно, он создал сценарий, при котором цена может снизиться, когда на рынок появится еще один объем. В конце концов он сделал именно это.

VPT уловил бы только то, что показал индикатор чистого объема, если бы объем снижался (учитывая, что движение цены рассчитывается в VPT). Таким образом, движение цены в значительной степени соответствовало VPT..

Расчет тренда объема и цены.

Как упоминалось выше, VPT измеряется как объем, умноженный на изменение цены, и рассчитывается как промежуточная сумма за предыдущий период..

VPT = предыдущий VPT + объем x (сегодняшнее закрытие — предыдущее закрытие) / предыдущее закрытие.

Он традиционно рассчитывается ежедневно, хотя его можно измерить на любом временном интервале, с которым доступны данные об объеме. Обратите внимание, что некоторые программные платформы для построения графиков не предоставляют данные об объеме на таймфрейме ниже дневного уровня. Следовательно, это также может ограничить возможность торговли с использованием индикатора на нескольких временных интервалах..

Интерпретация тренда объема и цены.

Когда трейдеры смотрят на VPT и на то, как она соотносится с ценой, они в основном ищут расхождения. Когда есть расхождение между ценой и объемом, это обычно вам что-то говорит..

Если объем остается неизменным, а цена растет, это говорит трейдеру о том, что рост цены был относительно слабым и может быть склонен к развороту. Соответственно, трейдер, который это наблюдает, с меньшей вероятностью будет проводить длинные сделки, ожидая дальнейшего роста рынка..

Давайте посмотрим на следующий пример:

Вот тип расхождения, который мы могли бы найти. Цены выросли, но в целом стоимость VPT снизилась. Это будет означать, что движение вверх довольно слабое и может длиться недолго. Так и случилось. После этого рынок в целом упал..

Давайте также посмотрим на это:

Это немного, но все же небольшое расхождение. Итак, мы знаем, что цена немного выросла, а VPT осталась прежней..

Что это значит?

Это означает, что объем остался прежним, но цена все же выросла. Если объем не сопровождает цену, это означает, что это может быть слабое движение, которое может не удержаться. Означает ли это, что бычий рынок выдыхается??

Ну не совсем так, если посмотреть, что цена сделала потом.

Вы не можете торговать только одним индикатором.

Если мы посмотрим на график ниже, мы увидим, что пики и минимумы цены примерно соответствуют тому же самому в VPT. Однако если мы присмотримся достаточно внимательно, мы все равно сможем увидеть некоторые расхождения, носящие медвежий характер..

Если мы проведем линии между ценами закрытия и значениями VPT закрытия (значения VPT совпадают с ценами закрытия, а не максимумами и минимумами свечей), мы увидим, что цена наклонена вверх, в то время как соответствующие линии VPT также плоские или слегка направлены вверх. Это снова означает, что анализ на основе объема может подразумевать, что движение вверх на этом рынке может быть относительно слабым. Это делает бычьи сделки несколько более рискованными, чем они были бы в противном случае..

Торговля с трендом объема и цены.

Ни один индикатор не должен использоваться самостоятельно для принятия торговых решений. Это было бы формой злоупотребления. Они предназначены для того, чтобы помочь лучше принимать торговые решения или лучше помогать в поиске точек входа, вместо того, чтобы иметь один индикатор в качестве отдельной системы..

Если мы посмотрим на следующий график акций Apple (AAPL), мы увидим следующие расхождения в цене и VPT..

Это, как и предыдущие примеры, показанные выше, медвежьи расхождения. Цена растет, но объема нет, чтобы поддержать движение вверх, о чем свидетельствует снижение VPT в первом примере. Во втором расхождении VPT не растет в той же степени, что и цена..

Будут ли здесь возможности для короткой торговли?

Это зависит от того, как вы к этому подойдете. Вы можете использовать фундаментальный анализ и / или углубиться в технический анализ, чтобы лучше принять решение..

Например, предположим, что вы использовали индикатор противоположности / разворота цены в дополнение к VPT, такой как каналы Кельтнера, со средним истинным диапазоном 2,5..

Основываясь на сигнале медвежьей дивергенции от VPT и верхнего касания канала, это дает потенциальную возможность для короткой позиции определить место, где отмечена красная стрелка..

Заключение.

Как следует из названия, тренд объема и цены смешивает как объем, так и цену, чтобы сформировать совокупный текущий индикатор, который измеряет воспринимаемую обоснованность ценовых движений..

Ключ к оценке VPT по отношению к цене заключается в расхождениях. Если цена движется в том или ином направлении и не сопровождается по крайней мере сопутствующим увеличением VPT, то трейдеры могут воспринимать движение цены как мелкое и созревшее для разворота..

Бычьи расхождения приведут к тому, что цена будет снижаться с повышением VPT или, по крайней мере, флэтом. С другой стороны, при медвежьих расхождениях цена будет расти с понижением VPT или, по крайней мере, флэт. Цена, которая в значительной степени совпадает с VPT, может помочь подтвердить любую текущую тенденцию на рынке..

Похожие статьи