Полное руководство по алгоритмическим торговым стратегиям Admirals

Полное руководство по алгоритмической торговле.

Знаете ли вы, что более 80% движений на фондовом рынке США и рынке Форекс совершаются машинными алгоритмическими торговыми роботами? К счастью, благодаря значительному развитию технологий, алгоритмические торговые стратегии теперь доступны для всех типов трейдеров практически на всех основных рынках, и это лишь одна из причин, по которой эта форма торговли становится все более популярной..

В этом полном руководстве вы узнаете:

Что такое алгоритмический трейдинг и почему он становится все более популярным. Что такое лучшее программное обеспечение для алгоритмической торговли и как получить к нему БЕСПЛАТНЫЙ доступ. Как использовать алгоритмические торговые стратегии, не изучая ни строчки кода, ни языка программирования! Как начать алгоритмическую торговлю в виртуальной торговой среде, открыв БЕСПЛАТНЫЙ демонстрационный торговый счет в Admiral Markets UK Ltd.

Что такое алгоритмическая торговля?

Алгоритмическая торговля, также известная как торговля алгоритмами или торговля черным ящиком, — это когда выполнение ордеров автоматизируется с помощью запрограммированных торговых инструкций. Эти инструкции представляют собой строки кода, которые подробно описывают, когда покупать и продавать, и могут включать анализ графиков, анализ волатильности, анализ ценового арбитража или просто простой тренд, следующий за движениями цены..

Инвестиционные банки и крупные хедж-фонды тратят миллионы в год на торговые команды, которые специализируются на построении торговых моделей черного ящика, чтобы получить преимущество на рынке. Обычно это доктора наук, математики и инженеры. Одна из самых привлекательных черт торговых моделей черного ящика заключается в том, что они исключают человеческий фактор. Управление эмоциями, такими как страх и жадность, является самым большим препятствием для всех трейдеров-людей — проблемных стратегий торговли просто нет..

Многих алгоритмических трейдеров также привлекает тот факт, что алгоритмическая торговая стратегия может торговать 24 часа в сутки. Это лишь одна из причин, почему их используют не только независимые трейдеры, но и хедж-фонды, инвестиционные банки и крупные паевые инвестиционные фонды. Хотя большинство транзакций, совершаемых на финансовых рынках, в настоящее время осуществляется с помощью той или иной модели торговли алгоритмами, проблемы все еще остаются..

Волатильность во время внезапного обвала 6 мая 2010 года, когда индекс фондового рынка Dow Jones Industrial Average упал более чем на 600 пунктов, но затем восстановился всего за несколько минут, в значительной степени объяснялась алгоритмическими и высокочастотными торговыми стратегиями, которых довольно много. работает в любой момент времени.

Одним из самых популярных программ для алгоритмической торговли, доступным для розничных трейдеров, является торговая платформа MetaTrader 4, которую вы можете БЕСПЛАТНО загрузить через Admiral Markets. Вы можете скачать его бесплатно сегодня, нажав на баннер ниже, который также поможет вам выполнить некоторые из следующих примеров..

Алгоритмические торговые стратегии.

Существует большое количество действующих алгоритмических торговых стратегий, и постоянно создаются новые, продвинутые. Однако основные стратегии того, что делают эти алгоритмы, можно разбить на следующие категории:

Стратегии ребалансировки индексов.

Большинство пенсионных фондов и пенсионных счетов часто вкладывают значительные средства в индексные фонды, которые необходимо периодически «перебалансировать», чтобы приспособиться к новым базовым ценам и рыночной капитализации базовых ценных бумаг, которые они отслеживают. Такая перебалансировка создает уникальные возможности для трейдеров, торгующих алгоритмами, которые используют ожидаемые сделки, которые должны состояться до перебалансировки фонда..

Этот тип стратегии является прерогативой алгоритмических трейдеров, поскольку сделки заключаются в течение наносекунд, чтобы получить лучшие цены. Большинство розничных торговых платформ также не поддерживают этот тип торговой стратегии и в основном ориентированы на хедж-фонды с количественной торговлей, которые специализируются на таких часто встречающихся типах сделок..

Стратегии высокочастотной арбитражной торговли.

Арбитраж — это практика поиска возможности в разнице цен между двумя или более рынками. Это может произойти, когда один и тот же рынок торгуется на разных биржах. Например, цена биткойнов часто может отличаться на разных биржах криптовалют..

Другой пример — когда S&Акции P 500 движутся вперед или назад по цене S&Фьючерсный контракт на индекс P 500 в связи с тем, что акции и фьючерсные контракты торгуются на разных биржах. S&Акции P 500 торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже и бирже NASDAQ, а акции S&Фьючерсный контракт на индекс P 500 торгуется на Чикагской товарной бирже (CME)..

Хотя концепция довольно проста, на практике только алгоритмические торговые роботы могут воспользоваться этой ценовой разницей, поскольку они могут происходить только в течение нескольких секунд или меньше. Таким образом, этот тип стратегии в основном предназначен для высокочастотных трейдеров с доступом к лучшим скоростям и моделям исполнения. Большинство институциональных трейдеров, использующих стратегии высокочастотной арбитражной торговли, будут иметь интернет-кабели, подключенные напрямую к этим биржам, чтобы совершать сделки в течение наносекунд..

Торговые стратегии возврата к среднему значению.

Возврат к среднему значению — это эффект возврата рыночной цены к исторической средней цене. Этот тип стратегии обычно основан на математической модели, которая предполагает, что максимальная или низкая цена актива является временной и будет возвращаться к ее средней цене в течение определенного периода времени..

Технические торговые индикаторы, такие как скользящие средние и полосы Боллинджера, широко используются в торговых стратегиях с возвратом к среднему. Это связано с тем, что скользящая средняя обеспечивает среднюю историческую цену актива, а полосы Боллинджера помогают идентифицировать рынок, который слишком далеко ушел от среднего, используя стандартное отклонение в качестве меры его волатильности..

Ниже приведен пример диаграммы, взятой из торговой платформы MetaTrader 4, предоставленной Admiral Markets, на которой показаны два технических торговых индикатора: 100-периодная экспоненциальная скользящая средняя, ​​показанная фиолетовой линией, и полосы Боллинджера (20,2,), показанные зелеными линиями. Есть определенные случаи или рыночные условия, когда цена часто торгуется между верхней и нижней полосами Боллинджера, возвращаясь обратно к середине полос, которая чаще всего является 20-периодной скользящей средней. В правильных рыночных условиях трейдеры часто используют такие индикаторы волатильности для торговых стратегий с возвратом к среднему значению..

Снимок экрана торговой платформы MetaTrader 4, предоставленный Admiral Markets, показывает 100-периодную экспоненциальную скользящую среднюю и полосы Боллинджера (20,2).

Отказ от ответственности: графики для финансовых инструментов в этой статье предназначены для иллюстративных целей и не представляют собой торговый совет или предложение купить или продать какой-либо финансовый инструмент, предоставляемый Admiral Markets (контракты на разницу, обменные торгуемые фонды, акции). Прошлые результаты не являются показателем будущих результатов.

Этот тип торговой стратегии больше подходит для розничных трейдеров, которые торгуют на более высоких таймфреймах, таких как дневные, четырехчасовые и одночасовые графики. Индикаторы можно найти на большинстве торговых платформ, и большинство трейдеров уже используют их вручную. Конечно, специализация проявляется, когда вы пытаетесь кодировать и программировать стратегию. Однако трейдерам не нужно учиться программировать, чтобы воспользоваться преимуществами алгоритмов торговли, как вы узнаете далее в этой статье..

Торговые стратегии искусственного интеллекта с машинным обучением.

Относительно новой формой алгоритмической торговли является использование машинного обучения и искусственного интеллекта (ИИ). Большинство алгоритмов хороши ровно настолько, насколько хороши заранее определенные входные данные на языке программирования, созданные трейдером и программистом. Благодаря торговым стратегиям с искусственным интеллектом на основе машинного обучения торговый робот сам обновляет информацию о том, что работает, а что нет.

Известный менеджер хедж-фонда Рэй Далио из Bridgewater Associates управляет одним из крупнейших хедж-фондов в мире с активами под управлением более 160 миллиардов долларов. После того, как Далио чуть не обанкротил свою фирму из-за неверно предсказанной торговой идеи, он пересмотрел свои методы и перешел к систематизированному методу, названному стратегией фонда Pure Alpha. Он в основном основан на алгоритмах и был одним из основных факторов успеха Далио..

Сейчас хедж-фонд пытается превратить эту стратегию в программу с искусственным интеллектом, двигаясь в сторону более алгоритмического подхода. Это новаторская область, которая будет недоступна для большинства розничных трейдеров и даже большинства инвестиционных банков на столь ранней стадии своего развития..

Знаете ли вы, что вы также можете получить доступ к некоторым из лучших продвинутых торговых инструментов и индикаторов, доступных розничным трейдерам, обновив свою торговую платформу MetaTrader до Supreme Edition? В этой расширенной версии, которую можно загрузить и обновить совершенно БЕСПЛАТНО, вы можете получить доступ к ряду различных технических индикаторов, инструментов оценки настроений и корреляции. Начните сегодня, нажав на баннер ниже:

Стратегии импульсной торговли, следующие за трендом.

Это популярный тип алгоритмической торговой стратегии, используемый всеми типами трейдеров, как крупными, так и мелкими. Идея состоит в том, что если есть тренд, то рынок может продолжаться в этом направлении до тех пор, пока не появятся сигналы о его окончании. На самом деле это одна из причин, почему движения на финансовых рынках со временем значительно изменились. В настоящее время ценовые движения имеют тенденцию идти намного дальше и быстрее из-за множества алгоритмов, которые очень быстро подключаются к движению..

Многие розничные трейдеры будут использовать технические торговые индикаторы, такие как скользящие средние, для определения долгосрочного тренда, а также индикаторы для определения условий перекупленности или перепроданности. Вместо того, чтобы сами анализировать правильное время, когда все эти условия совпадают, они могут закодировать свою стратегию в систему алгоритмической торговли, которая затем будет автоматически искать эти условия и размещать сделки в соответствии с заданными пользователем параметрами, экономя огромное количество время.

Например, ниже приведен график, взятый из торговой платформы MetaTrader 4, предоставленной Admiral Markets, с синей линией скользящего среднего с периодом 20, красной линией скользящего среднего с периодом 50 и окном индикатора Stochastic Oscillator (5,3,3) на дно. Ручные трейдеры часто стремятся открывать длинные позиции, когда скользящая средняя с более быстрым периодом (например, 20-периодная) выше, чем скользящая средняя с более медленным периодом (например, 50-периодная), а также ищут короткие позиции, когда более быстрое -периодная скользящая ниже, чем более медленная скользящая средняя.

Снимок экрана торговой платформы MetaTrader 4, предоставленный Admiral Markets, показывает 20-периодную и 50-периодную экспоненциальную скользящую среднюю и окно стохастического осциллятора (5,3,3)..

Отказ от ответственности: графики для финансовых инструментов в этой статье предназначены для иллюстративных целей и не представляют собой торговый совет или предложение купить или продать какой-либо финансовый инструмент, предоставляемый Admiral Markets (контракты на разницу, обменные торгуемые фонды, акции). Прошлые результаты не являются показателем будущих результатов.

Осцилляторы, такие как Стохастик, часто используются как признаки перекупленности или перепроданности. Ручные трейдеры будут стремиться открывать длинные позиции, когда скользящие средние указывают на восходящий тренд с ценой на уровне перепроданности, а также короткие позиции, когда скользящие средние указывают на нисходящий тренд с ценой на уровне перекупленности. Алгоритмические трейдеры будут стремиться закодировать эти условия в автоматической торговой системе, позволяя алгоритму автоматически принимать сделки, когда предварительно запрограммированные условия были выполнены, тем самым экономя время трейдера..

В приведенном выше списке представлены некоторые из наиболее распространенных типов алгоритмических торговых стратегий. К сожалению, многие из них будет сложно реализовать большинству розничных трейдеров с нулевым или ограниченным знанием языка программирования. Также будет бесполезно пытаться конкурировать с крупными инвестиционными банками и специализированными хедж-фондами, обладающими большим капиталом, ресурсами, знаниями и скоростью..

Но есть способы, которыми розничные трейдеры могут начать свой путь с алгоритмической торговли через торговую платформу MetaTrader, предоставляемую Admiral Markets..

Лучшее программное обеспечение для алгоритмической торговли.

На рынке предлагается множество различных типов программного обеспечения для алгоритмической торговли. Хотя большинство инвестиционных банков будут создавать свои собственные индивидуализированные версии, существует одна платформа, которая широко используется розничными трейдерами по всему миру..

Торговая платформа MetaTrader, возможно, является самой популярной торговой платформой в мире и предлагает множество компонентов алгоритмической торговли для тех, кто разбирается в кодировании, и тех, кто не разбирается в этом. Благодаря этой платформе пользователи могут воспользоваться преимуществами «торговых роботов», которые были запрограммированы с использованием языка MQL4 (MetaQuotes 4) для MetaTrader 4 и языка MQL5 (MetaQuotes 5) для MetaTrader 5, в качестве советника..

Admiral Markets предлагает следующий набор продуктов MetaTrader с возможностями алгоритмической торговли, предлагаемыми в настольных приложениях:

MetaTrader 4 MetaTrader 5 MetaTrader WebTrader MetaTrader Supreme Edition (специальный плагин для MetaTrader 4 и MetaTrader 5, созданный Admiral Markets и профессиональными торговыми экспертами)

Обе настольные платформы позволяют пользователям разрабатывать, тестировать и применять советников для автоматической алгоритмической торговли. Опытные трейдеры, работающие с алгоритмами, могут использовать множество функций, разработанных специально для автоматической торговли. Это включает:

Использование языков программирования MQL5 и MQL4, обеспечивающих высокую скорость вычислений с синтаксисом типа C ++. MetaEditor для стратегий, который предоставляет отладчик и компилятор. StrategyTester для визуального тестирования и оптимизации. Сообщество MQL4 и MQL5 для взаимодействия с другими разработчиками советников..

К счастью, для тех, кто не разбирается в языке программирования, и для тех, кто не хочет приобретать такие специализированные навыки, MetaTrader предлагает MQL5 Marketplace и MQL4 Marketplace, который представляет собой интернет-магазин, заполненный бесплатными и платными версиями торговых роботов и настраиваемых индикаторов..

Прежде чем мы рассмотрим, как получить доступ к стратегиям алгоритмической торговли в MetaTrader, выполните следующие шаги, чтобы загрузить вашу платформу алгоритмической торговли MetaTrader, что можно сделать бесплатно. Вы также можете создать учетную запись в Admiral Markets, чтобы открыть демо-торговый счет, чтобы вы могли использовать свою торговую платформу MetaTrader для торговли в виртуальной торговой среде, пока вы не будете готовы к запуску..

Как скачать платформу алгоритмической торговли MetaTrader.

Чтобы начать бесплатную загрузку торговой платформы MetaTrader 4, предоставляемой Admiral Markets, просто посетите страницу загрузки Admiral Markets MetaTrader, как показано ниже:

Скриншот страницы загрузки MetaTrader 4 с Admiral Markets.

После нажатия кнопки «Загрузить» начнется загрузка, и вам будут предоставлены инструкции по установке платформы для выбранного устройства, такого как Windows или Mac. После загрузки вам потребуются учетные данные для входа на демо или реальный торговый счет..

Чтобы открыть демо или реальный торговый счет, просто посетите веб-сайт Admiral Markets и нажмите «Создать учетную запись». Вы попадете на страницу регистрации, на которой требуются только ваше имя, фамилия и адрес электронной почты. После того, как вы пройдете эти этапы, вы получите доступ к панели инструментов Admiral Markets Traders Room. Отсюда вы можете открыть реальный торговый счет или демо-торговый счет..

Вы можете использовать демо-торговый счет для доступа к алгоритмическим торговым стратегиям как в MetaTrader 4, так и в MetaTrader 5, как описано в следующем сеансе..

Доступ к алгоритмическим торговым стратегиям в MetaTrader 4.

Через MQL4 Market трейдеры могут получить доступ к интернет-магазину с бесплатными и платными торговыми роботами и настраиваемыми техническими индикаторами торговли. А еще лучше все это можно бесплатно протестировать в Тестере стратегий MQL4 перед покупкой. Всегда стоит протестировать что-либо на торговой площадке в первую очередь на демонстрационном торговом счете, чтобы вы могли увидеть, как оно работает в различных торговых условиях в течение определенного периода времени..

MQL4 Market можно найти в торговой платформе MetaTrader 4, предоставляемой Admiral Markets, в окне Терминала (Ctrl + T), а затем щелкнув вкладку Market. Внизу есть вкладка под названием Market. Здесь есть дополнительные вкладки, которые называются "Основные", "Эксперты", "Индикаторы", "Библиотеки", "Утилиты", "Избранное" и "Приобретенные"..

Вкладка Эксперты полна различных автоматических стратегий, охватывающих различные типы стратегий, включая тренд, скальпинг, торговлю по уровням, мультивалютность, сетку, мартингейл, хеджирование, нейронные сети, новости, арбитраж и другие приложения..

MQL5 Market можно найти в торговой платформе MetaTrader 5, предоставляемой Admiral Markets, в окне Toolbox (Ctrl + T). Вы можете узнать больше о сообществе MQL5 в Полном руководстве по MQL5..

Снимок экрана торговой платформы MetaTrader 5, предоставленный Admiral Markets, демонстрирующий рынок MQL5. -> Вкладка "Эксперты" в окне "Инструменты".

Знаете ли вы, что вы также можете совершенно БЕСПЛАТНО загрузить новейшую версию MetaTrader, торговой платформы MetaTrader 5, через Admiral Markets? В этой торговой платформе с несколькими классами активов есть дополнительные функции, такие как больше типов графиков и просматриваемых таймфреймов. Вы можете начать загрузку бесплатно сегодня, нажав на баннер ниже:

Настройка советника для алгоритмической торговли.

Есть два варианта настройки советника (EA) для алгоритмической торговли для выполнения автоматических торговых функций, которые мы рассмотрим далее, используя торговую платформу MetaTrader 4 (MT4)..

Первый способ — создать свой собственный советник, открыв программу MetaEditor, что можно сделать, нажав F4 на платформе MT4. Оказавшись здесь, вы можете нажать «Создать», чтобы запустить мастер MQL4, который затем проведет вас через создание советника..

Второй способ — загрузить и установить советник из раздела MQL4 Market или заплатить программисту и работать с ним, чтобы создать собственный советник со своими правилами и параметрами. Чтобы начать использовать советник, загруженный из раздела «Эксперты» в MT4, просто откройте окно «Навигатор» (Ctrl + N) и выберите «Советники», где вы увидите свои загруженные советники..

На скриншоте ниже мы загрузили первый бесплатный советник только для примера. Никакой комплексной проверки эффективности этого советника не проводилось. После загрузки в окне экспертов MT4 он теперь отображается в окне навигатора в разделе "Советники"..

Снимок экрана торговой платформы MetaTrader 4, предоставленный Admiral Markets, демонстрирующий рынок MQL4. -> Вкладка "Эксперты" и окно "Навигатор".

Отсюда просто перетащите его на график платформы MT4, чтобы начать использовать. Вы также можете использовать функцию Тестера стратегий из меню «Просмотр» в верхней части платформы и протестировать стратегию для различных символов и за выбранный период времени. Это также даст вам визуальное представление о заключенных сделках, как показано на скриншоте ниже:

Снимок экрана торговой платформы MetaTrader 4, предоставленный Admiral Markets, демонстрирующий функцию визуального прохождения тестера стратегий..

Почему стоит торговать алгоритмическими торговыми стратегиями с Admiral Markets?

Торгуйте на популярных торговых платформах MetaTrader 4 и MetaTrader 5 для ПК, Mac, Интернета, операционных систем Android и iOS. Получите доступ к MQL4 и MQL5 Market, чтобы найти алгоритмических торговых роботов и протестировать их в виртуальной среде, открыв бесплатный демо-торговый счет. Начните торговать с хорошо зарекомендовавшей себя компанией, которая авторизована и регулируется Управлением по финансовому регулированию и надзору (FCA), а также другими финансовыми регуляторами. Получите доступ к широкому спектру инструментов CFD (контрактов на разницу), охватывающих Forex, акции, индексы, товары и CFD на криптовалюту..

Вы можете начать сегодня, нажав на баннер ниже и открыв бесплатный демо-торговый счет..

О Admiral Markets.

Admiral Markets — это отмеченный множеством наград, глобально регулируемый брокер Forex и CFD, предлагающий торговлю более чем 8000 финансовыми инструментами через самые популярные в мире торговые платформы: MetaTrader 4 и MetaTrader 5. Начните торговать сегодня!

Этот материал не содержит и не должен толковаться как содержащий советы по инвестированию, инвестиционные рекомендации, предложения или рекомендации по любым операциям с финансовыми инструментами. Обратите внимание, что такой торговый анализ не является надежным индикатором текущих или будущих результатов, поскольку обстоятельства могут со временем измениться. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, вам следует посоветоваться с независимыми финансовыми консультантами, чтобы убедиться, что вы понимаете риски..

Похожие статьи