Определение индекса волатильности CBOE (VIX); Стратегия CMC Markets

Определение индекса волатильности CBOE (VIX) & Стратегия.

Индекс VIX — популярное средство измерения для трейдеров, позволяющее быстро оценить волатильность рынка. Он также предоставляет торговые возможности: одни трейдеры используют его для диверсификации своего портфеля, а другие — как эффективный инструмент хеджирования..

В этой статье вы можете узнать, что такое индекс волатильности VIX и как он работает. После этого мы рассмотрим, как вы можете торговать индексом волатильности VIX, и основные соображения при этом. Продолжайте читать, чтобы узнать, как работает индекс волатильности VIX и как на нем торговать.

Получите узкие спреды, отсутствие скрытых комиссий и доступ к более чем 9300 инструментам.

Что такое индекс VIX?

Индекс волатильности VIX (VIX ^) — это рыночный индекс в реальном времени, который измеряет ожидания фондового рынка в отношении 30-дневной прогнозной волатильности рынка. Он был создан CBOE, или Чикагской биржей опционов. Значение индексов выводится из ценовых входов S&Опционы P 500, таким образом, представляют собой ожидание рыночного риска и волатильности..

Индекс волатильности VIX известен под другими терминами, такими как «Индикатор страха» или «Индекс страха». Для инвесторов индекс VIX предоставляет эффективный метод оценки рыночного риска, страха и неуверенности при принятии торговых решений..

Как рассчитывается VIX?

Индекс волатильности CBOE был разработан для измерения рыночных ожиданий волатильности; это достигается за счет использования цен опционов из S&Р 500. Судя по тому, насколько далеко цены пут и колл распределены от текущей цены S&P 500, индекс волатильности рассчитывает среднее значение, которое представлено текущей ценой VIX..

Большинство индексов рассчитываются на основе цен на акции, но индекс волатильности VIX вместо этого основан на S&Цены опционов P 500. Расчеты сложны, но позволяют оценить рыночный прогноз и волатильность на следующие 30 дней..

VIX нельзя торговать напрямую, но многие трейдеры используют биржевые фонды (ETF) или ETN, привязанные к VIX, чтобы получить доступ к нему. Кроме того, помимо торговли на VIX, многие инвесторы приняли его как полезный показатель волатильности рынка. Он также используется в качестве основы для многих продуктов, основанных на индексах волатильности..

Можете ли вы купить VIX как акцию??

Хотя индексом VIX нельзя торговать напрямую, некоторые индексы отслеживают индекс VIX и могут использоваться для торговли. При торговле с нами вы можете получить доступ к ProShares VIX Short-Term Futures ETF, который является популярным ETF, который обеспечивает доступ к S&Индекс краткосрочных фьючерсов P 500 VIX. Этот индекс измеряет доходность портфеля ежемесячных фьючерсных контрактов VIX со средневзвешенным значением за один месяц до истечения срока..

ETF на краткосрочные фьючерсы ProShares VIX предназначен для опытных инвесторов, которые хотят получать прибыль от S&Волатильность P 500. Эта волатильность измеряется ценами фьючерсных контрактов VIX. Предназначенный для краткосрочной торговли с использованием кредитного плеча, ProShares VIX Short-Term Futures ETF может работать как эффективный инструмент хеджирования для S&P 500.

Анализ индекса волатильности VIX во время COVID-19.

Индекс VIX колебался во время кризиса с коронавирусом до уровней, которых не было со времени финансового кризиса 2008 года. Это привело к тому, что ряд ETF и ETN, отслеживающих индекс VIX, резко подскочили в цене. Некоторые из этих индексов использовались с использованием заемных средств, что приводило к еще более резким колебаниям и предоставляло более рискованные возможности для прибылей и убытков..

В марте 2020 года индекс VIX, который отображает 30-дневную подразумеваемую волатильность S&500 фунтов стерлингов на основе опционов на индекс — превысили 82 доллара, рекорд за все время, который превысил 80,86 доллара, зафиксированный в конце 2008 года. Однако в последующие дни индекс упал, достигнув уровня 56,14 месяц спустя..

Несмотря на недавнее падение, для тех, кто ищет волатильность, индекс создал много возможностей во время пандемии коронавируса. Кроме того, iPath S&Краткосрочные фьючерсы P 500 VIX ETN [VXX], предназначенные для использования фьючерсных контрактов VIX, выросли на 391% с 20 февраля по 18 марта, а затем снова упали..

Для тех, кто заинтересован в торговле на волатильности с более высоким аппетитом к риску и кто хочет еще большего воздействия на индекс, краткосрочные фьючерсы ProShares Ultra VIX [UVXY] выросли более чем на 880% за тот же трехнедельный период. Этот ETF обеспечивает кредитное плечо S&Индекс краткосрочных фьючерсов P 500 VIX.

Кроме того, с начала года краткосрочный ETN VelocityShares Daily 2x VIX [TVIX], который обеспечивает двукратное кредитное плечо для индекса, состоящего из фьючерсных позиций VIX на первый и второй месяц, вырос на 664. % с начала года, по данным Reuters, достигнув пика на уровне 806 18 марта, что на 1712% выше с начала года..

Как торговать на индексе VIX.

Откройте у нас торговый счет. Заполните нашу простую форму заявки, чтобы открыть счет для ставок на спред или торговли CFD. Не уверены в различиях? Прочтите нашу статью о ставках на спред и CFD. Найдите инструмент, связанный с VIX, которым вы хотите торговать. Откройте для себя инструменты, связанные с индексом волатильности VIX, такие как «ProShares VIX Short-Term Futures ETF» из нашей библиотеки из более чем 1000 ETF. Изучите выбранный вами актив. Принимайте важные решения на основе вашего исследования рынка, например, в каком направлении разместить вашу сделку, ваши точки входа в рынок и размер вашей позиции. Вы можете почерпнуть вдохновение из нашего раздела новостей и анализа и использовать наши инструменты анализа. Рассмотрите возможность управления рисками. Наличие плана при торговле может снизить вероятность принятия иррациональных решений. Кроме того, использование стоп-лосс и тейк-профит может помочь снизить вашу подверженность риску. Разместите сделку с индексом VIX. Откройте тикет заказа и заполните соответствующие поля. Размещайте сделку и отслеживайте ее эффективность — не забудьте закрыть позицию, когда будете готовы.

Основные соображения при торговле индексом волатильности VIX.

Следите за использованием кредитного плеча при торговле ETF. ETF с кредитным плечом — это сложные финансовые инструменты, которые несут значительные риски, и некоторые ETF с кредитным плечом считаются подходящими только для опытных трейдеров. Управляйте своим риском. При торговле с использованием заемных средств вы можете получить значительную прибыль, но также можете понести большие убытки. Вы можете автоматизировать часть своей торговли и управлять своим риском с помощью ордеров стоп-лосс и тейк-профит. Изучите, а затем исследуйте еще немного. Знание того, как работает актив и что на него влияет, может дать вам большое преимущество при торговле на рынках. В этом случае чем больше вы знаете, тем лучше.

Легко открывайте и закрывайте сделки, отслеживайте свой прогресс и настраивайте оповещения.

Ключевые выводы.

Когда рыночные опасения высоки, цена индекса VIX также высока. Принимая во внимание, что более низкий VIX может быть признаком либо жадности, либо самоуспокоенности инвесторов. Использование VIX вместе с другими показателями волатильности и прогнозов рынка может помочь дать важные ключи к разгадке текущих настроений инвесторов и прогнозов индексов. Наконец, индекс волатильности VIX — это всего лишь единственная модель волатильности. Комбинирование нескольких моделей и исходных данных в вашей торговле может снизить подверженность риску по сравнению со ставками на одну переменную. Узнать больше о торговле на волатильности.

CMC Markets — это поставщик услуг только для исполнения. Материал (независимо от того, содержит ли он какое-либо мнение) предназначен только для общих информационных целей и не принимает во внимание ваши личные обстоятельства или цели. Ничто в этом материале не является (или не должно считаться) финансовым, инвестиционным или другим советом, на который следует полагаться. Никакое мнение, приведенное в материале, не является рекомендацией CMC Markets или автора о том, что какая-либо конкретная инвестиция, безопасность, сделка или инвестиционная стратегия подходит для любого конкретного человека. Материал подготовлен с нарушением требований законодательства, направленных на обеспечение независимости инвестиционных исследований. Хотя нам конкретно не запрещается иметь дело до предоставления этого материала, мы не стремимся воспользоваться этим материалом до его распространения..

Похожие статьи