Объяснение торговых количественных стратегий Admirals

Объяснение торговых количественных стратегий.

В этой статье вы узнаете все о количественных стратегиях торговли, используемых учреждениями, о том, чем на самом деле занимаются количественные трейдеры и как начать использовать количественные методы торговли для себя. Давайте начнем!

Что такое количественная торговля?

Количественную торговлю часто путают с алгоритмической торговлей. Система торговли с количественными стратегиями основана на «количественном анализе». Этот тип анализа использует математические формулы и вычисления для поиска моделей и торговых возможностей. Количественные торговые и инвестиционные стратегии в основном используются хедж-фондами и крупными организациями, которые нанимают «количественных трейдеров».

Эти трейдеры будут проводить интенсивные исследования, строя сложные математические и статистические модели, чтобы найти на рынке преимущество, которое могло бы принести прибыль. В то время как квантовый трейдер будет строить модель, алгоритмический трейдер будет строить систему для выполнения сделок. Количественные стратегии алгоритмической торговли предполагают, что «алгоритмический трейдер» сначала получает систему от «количественного трейдера», а затем настраивает систему черного ящика для автоматического выполнения сделок без вмешательства человека..

Некоторые из наиболее важных различий между количественными трейдерами и алгоритмическими трейдерами включают:

Алгоритмические трейдеры, например трейдеры, использующие торговую платформу MetaTrader, предоставленную Admiral Markets, склонны использовать технический анализ и индикаторы технической торговли для поиска прибыльных стратегий. Квантовые трейдеры, как правило, используют больше инструментов и наборов данных, таких как цена, объем, вероятностные сценарии, погодные условия, числовые корреляции различных классов активов и многое другое. Количественные трейдеры строят модели, чтобы помочь определить возможные торговые возможности. Они могут торговать возможностями вручную или передать их алгоритмическому трейдеру. Алго-трейдер всегда будет автоматически открывать позиции с помощью созданного им торгового робота..

Знаете ли вы, что вы можете загрузить торговую платформу MetaTrader 5 от Admiral Markets совершенно БЕСПЛАТНО? С помощью этой торговой платформы вы можете торговать несколькими классами активов, торговать прямо с графика, а также использовать алгоритмические торговые стратегии! Начните БЕСПЛАТНУЮ загрузку, нажав на баннер ниже:

Как торгуют кванты?

Квантовые трейдеры обычно хорошо разбираются в математике. Большинство институциональных квантовых трейдеров имеют докторские степени в области математики, инженерии или информатики. Многие аспиранты, интересующиеся этой областью, задаются вопросом: «Как мне научиться количественной торговле?». Один из самых важных навыков — иметь опыт программирования на таких языках, как C ++, Python и Java..

Это связано с тем, что количественные трейдеры создают математические модели данных для выявления и использования определенных закономерностей. Затем это будет подвергнуто бэктестированию на большой выборке данных, чтобы проверить историческую эффективность модели, чтобы избежать подгонки кривой. Однако количественные трейдеры не просто создают новые модели и стратегии, они также могут настраивать и улучшать существующие..

Большинство розничных трейдеров могут выполнять какой-либо количественный анализ в своей торговле, если они также тестируют на истории определенные модели на рынке. В то время как розничные трейдеры будут проводить тестирование вручную, количественные трейдеры создают программы, которые делают это автоматически, чтобы они могли быстро просматривать статистику и вычислять числа..

Лучшие количественные торговые стратегии для начала.

Попытка определить лучшую количественную торговую стратегию для начала требует анализа множества различных переменных, таких как тип доступа к рынку, ресурсы капитала, стиль торговли, тип исполнения и многие другие. Количественные стратегии для торговли деривативами могут отличаться от количественных торговых стратегий на рынках Forex. Это связано с тем, что у каждого рынка есть индивидуальные характеристики, которые пытаются использовать количественные трейдеры..

Одной из самых простых форм количественной торговли является сезонная торговля. Именно здесь трейдеры будут смотреть на месячные показатели финансового инструмента за много разных лет, чтобы найти среднюю вероятность того, что инструмент закроется выше или ниже к концу месяца. Это очень похоже на хорошо известные сезонные эффекты, такие как: «Продай в мае — и уходи» или «Митинг Санта-Клауса». Все они основаны на количественном анализе..

Возьмем, к примеру, цену на золото. Ниже представлен процент месяцев, в которых цена на золото закрылась выше, чем цена открытия в начале месяца с 2006 по 2020 год:

Настроенная гистограмма, показывающая процент месяцев, в течение которых цена на золото закрывалась выше, чем она открывалась в начале месяца с 2006 по 2020 год..

На приведенном выше изображении видно, что с начала 2006 г. по начало 2020 г. январь, как правило, является одним из самых продуктивных месяцев. Это простейший тип количественного анализа — вычисление чисел для поиска закономерностей, которые могут обеспечить прибыльное преимущество при торговле на финансовых рынках..

Тогда квантовые трейдеры воспользуются этим преимуществом и еще больше проанализируют цифры, используя множество различных исходных данных. Они могут дополнительно уточнить, анализируя дни с наилучшей производительностью в месяцы с наилучшей производительностью, или анализируя погодные условия в течение этого времени, или показатели добычи на сырьевых рудниках, или то, что доллар США делал в течение этого времени..

Есть много различных возможных идей для дальнейшего построения возможной количественной стратегии. Это трудоемкая работа для большинства розничных трейдеров, поэтому количественные трейдеры хорошо разбираются в языке компьютерного программирования, поэтому они могут создать программу для выполнения этого количественного анализа автоматически и с большой скоростью..

На месячном графике золота ниже каждая пунктирная вертикальная линия представляет январь. Хотя количественный анализ может быть достаточно простым по сравнению с измерением нескольких исторических баров или точек данных, количественные трейдеры делают это в разное время с различными входными данными, тем самым создавая от тысяч до миллионов точек данных для анализа..

Источник: Admiral Markets MetaTrader 5, GOLD, Monthly — Диапазон данных: с 1 мая 2005 г. по 13 августа 2020 г. Обратите внимание: прошлые результаты не являются надежным индикатором будущих результатов..

Знаете ли вы, что вы можете обновить свою торговую платформу MetaTrader, предоставляемую Admiral Markets, до Supreme Edition? Это позволит вам получить доступ к автоматизированным аналитическим инструментам, которые сканируют широкий спектр торговых моделей для более чем 3000+ классов активов! Начните обновление БЕСПЛАТНО, нажав на баннер ниже:

Зачем начинать торговать с Admiral Markets?

Начните торговать с хорошо зарекомендовавшей себя компанией с хорошей репутацией, которая авторизована и регулируется Управлением финансового надзора (FCA). Получите доступ к самой популярной в мире торговой платформе под названием MetaTrader для операционных систем ПК, Mac, Интернета, Android и iOS, так что вы также можете торговать на ходу. Совершенно БЕСПЛАТНО обновите свою торговую платформу до Supreme Edition, чтобы получить эффективные торговые идеи на тысячах различных рынков. Откройте торговый счет Trade.MT4 или Trade.MT5, чтобы торговать через CFD и потенциально получать прибыль как на растущих, так и на падающих рынках..

Один из лучших способов начать работу — это протестировать торговую платформу и отработать свои идеи и стратегии в виртуальной торговой среде. Знаете ли вы, что вы можете открыть БЕСПЛАТНЫЙ демо-торговый счет в Admiral Markets? Это означает, что вы можете торговать в виртуальной торговой среде, пока не будете готовы к открытию реального счета..

Попробуйте прямо сейчас, совершенно БЕСПЛАТНО, нажав на баннер ниже!

О Admiral Markets.

Admiral Markets — это отмеченный множеством наград, глобально регулируемый брокер Forex и CFD, предлагающий торговлю более чем 8000 финансовыми инструментами через самые популярные в мире торговые платформы: MetaTrader 4 и MetaTrader 5. Начните торговать сегодня!

Этот материал не содержит и не должен толковаться как содержащий советы по инвестированию, инвестиционные рекомендации, предложения или рекомендации по любым операциям с финансовыми инструментами. Обратите внимание, что такой торговый анализ не является надежным индикатором текущих или будущих результатов, поскольку обстоятельства могут со временем измениться. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, вам следует посоветоваться с независимыми финансовыми консультантами, чтобы убедиться, что вы понимаете риски..

Похожие статьи