Что такое волатильность и как ее использовать на Forex R Blog RoboForex

Что такое волатильность и как ее использовать на Форекс.

В этой статье мы поговорим о термине, который называется волатильностью. Это очень важный параметр цены финансового инструмента, который используется для прогнозов и торговли..

Что такое волатильность?

Финансовые рынки никогда не стоят на месте, они постоянно движутся. Чтобы понять это, достаточно взглянуть на график любого финансового инструмента — цены либо растут, либо падают и довольно часто торгуются в боковом направлении. Для оценки активности рынка и динамики цен существует индикатор волатильности..

Волатильность — это диапазон движения цены финансового инструмента за определенный период времени (день, неделя, месяц и т. Д.). Другими словами, волатильность показывает, насколько цена финансового инструмента может вырасти или упасть за определенное время. Волатильность может быть рассчитана в процентах или пунктах (минимальное значение движения цены).

Фондовый рынок считается одним из самых нестабильных, и изменения цен различных компаний часто измеряются в процентах. Например, если акция стоила 100 долларов в начале торговой сессии и добавила (или потеряла) 10 долларов в течение дня, то ее волатильность составит 10%. Акции крупных компаний обычно имеют дневную волатильность около 5-10%, акции средней и низкой ликвидности — 20%, 50% или даже более 100%..

На рынке Forex ценовая динамика валютных пар менее значима в процентном отношении, но это связано с объемами торгов, которые также намного ниже. Волатильность валютных ally forex login пар обычно измеряется в пунктах. Например, USD / JPY считается умеренно волатильным и обычно проходит 50-70 пунктов в день, в то время как GBP / JPY более волатильна, и его средний дневной диапазон составляет от 100 до 150 пунктов..

Волатильность — ценовые чаты по USD / JPY и GPB / JPY.

Как использовать волатильность в торговле?

Прежде всего, волатильность используется для оценки возможностей торговли любым финансовым инструментом. Трейдеры зарабатывают на движении цен, поэтому для торговли предпочтительнее инструменты с высокой волатильностью. Чем активнее движется финансовый инструмент, тем больше у трейдеров возможностей получить прибыль от этого движения..

Долгосрочные инвесторы более осторожны с волатильностью, потому что они обычно торгуют forex managed без стоп-ордеров, а высокая волатильность подразумевает высокие риски. В результате они предпочитают сбалансированный подход, когда выбирают инструмент с умеренной волатильностью, но имеющий мощный фундаментальный или технический фон для долгосрочных движений..

На биржах можно напрямую торговать на волатильности с помощью фьючерсов и опционов. Для этого было разработано множество различных индексов волатильности, среди которых VIX является одним из самых известных. Этот индекс рассчитывается на основе фондового индекса США S&P 500. VIX иногда называют «индексом страха» — во время паники он повышается, а во время спокойствия — наоборот..

При торговле на Форексе с помощью оценки волатильности можно выбрать подходящие валютные пары. На мой взгляд, средняя дневная волатильность дает три основных рекомендации для торговли:

Прогнозируемое движение — ориентир для Take Profit в пунктах. Ограничение риска — указание стоп-лосса в пунктах. Рост волатильности — подтверждающий сигнал о начале нового тренда.

Индикаторы для торговли с использованием волатильности.

Для расчета и использования волатильности в торговле было создано множество технических индикаторов. Давайте рассмотрим три из них, которые довольно популярны у трейдеров..

Что такое волатильность и как ее использовать на Forex R Blog RoboForex Волатильность индикатор

ATR (средний истинный диапазон)

Индикатор ATR известен оценкой волатильности, который был создан в 1978 forex market hours году Дж. Уэллсом Уайлдером). Основная цель ATR — рассчитать текущую волатильность финансового инструмента. Волатильность в пунктах рассчитывается путем усреднения максимального и минимального значений цены за определенный период времени..

Индикатор ATR построен в отдельном окне под графиком цены и состоит из одной основной линии, которая показывает только положительные значения, начиная с 0. Средний истинный диапазон показывает изменения волатильности, он будет одинаково расти при повышении волатильности как в восходящем, так и в нисходящем тренде. . Чем выше волатильность рынка, тем больше значение индикатора..

Волатильность — индикатор ATR.

Полосы Боллинджера.

Bollinger Bands — это трендовый индикатор, созданный в 1984 году Джоном Боллинджером. Однако основная цель полос Боллинджера состоит не в том, чтобы определять волатильность финансового инструмента, а в поиске новых импульсов и сигналов, которые намекают на возможное изменение тренда. Тем не менее, индикатор помогает трейдерам видеть изменения волатильности на графике..

Верхняя и нижняя полосы индикатора образуют своего рода канал, по которому forex trade движется ценовой график. Эти границы ценового канала дают представление о текущей волатильности рынка..

Когда границы сужаются — волатильность снижается, а цена замедляется. Когда границы расширяются — волатильность нарастает и цена может начать новое движение. Волатильность — индикатор полос Боллинджера.

ADX (индекс среднего направленного движения)

Индикатор ADX также был создан Дж. Уэллсом Уайлдером. ADX — это индикатор тренда, который оценивает силу фактического тренда, сравнивая самую высокую и самую низкую цены за определенный период времени (по умолчанию используется 14). Индикатор состоит из трех линий: двух направленных, + DI и -DI, ​​и основной, ADX..

По сути, ADX показывает текущую волатильность рынка:

Если ADX начинает падать, это означает, что волатильность снижается, реальный тренд замедляется и может развернуться. Если ADX начинает расти, это означает, что волатильность увеличивается и указывает на начало нового тренда. Волатильность — индикатор ADX.

Заключительные мысли.

Волатильность — очень важный параметр любого финансового инструмента, который определяет его ценовую динамику. Используя волатильность, мы можем оценить перспективы движения цены, рассчитать стоп-приказы и получить дополнительные сигналы для входа в рынок. Я думаю, что если вы хотите повысить эффективность своей торговли, то волатильность следует использовать как дополнительный инструмент как для фундаментального, так и для технического анализа..

Похожие статьи