Что такое своп в торговле на форекс Как рассчитать примеры валютных свопов Liteforex

Что такое своп на Форекс.

Каждый, кто торгует на бирже, должен знать и понимать, что такое своп. За свою довольно долгую профессиональную карьеру я встречал много ситуаций, когда люди теряли целые депозиты просто потому, что не знали, как работают свопы..

Другими словами, если вы хорошо понимаете, что такое своп и как он работает, вы можете обезопасить себя от ненужных потерь и даже использовать свопы для получения дополнительной прибыли. Эта концепция так же важна, как и кредитное плечо..

В статье рассматриваются следующие темы:

Что такое свопы и как они рассчитываются?

Теперь давайте разберемся, что такое обмен валют.

Валютный своп — это разница в процентных ставках банков, выпускающих две валюты, которая зачисляется на счет или снимается со счета, когда торговая позиция сохраняется в течение ночи..

Центральные банки каждой страны определяют ключевую процентную ставку. Это ставка, по которой центральный банк предоставляет ссуды другим банкам. Эта ставка может меняться в течение года. Но его начальная стоимость определяется на первом заседании центрального банка в году..

На валютном рынке торгуются валютные пары. В сделке участвуют две разные валюты, и каждая из них имеет свою процентную ставку..

Валютная пара содержит базовую валюту и валюту котировки. Первая — это валюта, которую мы покупаем, а вторая — это валюта, за которую мы ее покупаем..

Базовая валюта также называется валютой депозита. Это наша валюта, и биржа использует ее ежедневно. Следовательно, он должен платить нам за это определенный процент..

Валюта котировки также называется встречной валютой. Он принадлежит банку, и мы занимаем его у банка. Поэтому мы платим банку проценты за использование его валюты, как при потребительском кредите..

Своп отрицательный, когда вы его платите, или положительный, когда он выплачивается вам..

Если имеется отрицательный своп (со знаком минус), его зачисление на ваш торговый счет закончится, когда вы снимете средства (баллы). Если разница в процентных ставках дает положительный своп, деньги не будут сняты с вашего счета, а будет начислено определенное количество баллов..

Таким образом, если у клиента есть открытая позиция на момент закрытия торговой сессии в Нью-Йорке, выполняется операция валютного свопа. Это означает, что позиция одновременно закрывается и открывается на новый день. Но на счете клиента фактического закрытия и открытия нет. Вместо этого просто отображаются начисленные или начисленные проценты..

Однако есть день, когда эта операция утроится. Это называется днем ​​тройного свопа. Для валютных пар форекс это вечер со среды по четверг. Это связано с тем, что расчеты на бирже по открытой в среду позиции производятся в пятницу. Поэтому расчеты по позиции, перенесенной со среды на четверг, производятся на следующий день. А следующий рабочий день после пятницы — понедельник. Это в сумме составляет 3 дня..

Своп в торговле индивидуален для каждого инструмента. Постоянно их рассчитывать было бы неудобно, поэтому брокеры предоставляют специальные таблицы свопов. У моего брокера есть своп-таблица, которую вы можете использовать здесь.

Как рассчитать своп на форекс?

Чтобы понять, когда мы платим своп и когда он нам выплачивается, давайте поговорим о том, как рассчитывается своп на форексе при покупке или продаже:

Это простая формула, как показано выше. Самый важный параметр этой формулы — это ставки центральных банков, а точнее разница процентных ставок базовой и котируемой валют..

Например, сравним курсы валютной пары EURUSD. Ставка ЕЦБ теперь составляет 0% (кредиты фактически бесплатны), а ставка ФРС установлена ​​на уровне 0,25%..

Поэтому, если мы покупаем валютную пару, мы должны вычесть курс котируемой валюты из курса базовой валюты: 0 — 0,25 = -0,25. Это означает, что при покупке этой пары разница в курсах отрицательная, и поэтому своп будет отрицательным..

А вот при продаже пары, наоборот, нужно вычесть базовую валюту из валюты котировки: 0,25 — 0 = 0,25. Своп будет положительным.

Эта операция дает нам только положительный или отрицательный знак свопа (что означает, что вы платите или получаете деньги). Если мы хотим рассчитать само значение свопа, нам нужно подставить все значения в формулу.

Сегодня почти никто больше не использует формулу для расчета свопа. Трейдеры либо ищут его в таблицах, либо находят с помощью калькулятора валютных свопов..

Такой калькулятор есть у каждого надежного брокера на своем сайте. Я привел вам пример калькулятора моего брокера выше.

Валютные свопы и кросс-валютные свопы.

Как я уже сказал выше, существует несколько видов свопов. Теперь давайте посмотрим на разницу между тремя основными типами свопов..

Своп форекс.

Обмен валют — это разница между процентными ставками банков по двум валютам в паре, которая начисляется или взимается, когда открытая позиция переносится на ночь..

Межвалютный своп.

Это официальное определение. Теперь позвольте мне объяснить это простым языком:

Кросс-валютный своп на Forex — это ситуация, которая возникает, когда две компании, участвующие в торгах на валютном рынке, заключают между собой соглашение. В рамках этого соглашения они продают друг другу одинаковую сумму в разных валютах по текущему обменному курсу сразу после самой операции свопа. По истечении заранее определенного периода, установленного в форвардном контракте, они продают эти суммы друг другу в соответствии с их обменным курсом по форвардному контракту..

Валютный процентный своп на Форекс.

Валютный процентный своп на Форекс — это простой процентный своп, который осуществляется с разными валютами..

Несмотря на то, что эта операция типична для крупных финансовых учреждений, она встречается и в повседневной жизни..

Например, у вас есть кредит в иностранной валюте. Единственный вариант для вас — взять новую ссуду, чтобы покрыть старую. Но брать новый кредит в иностранной валюте — плохой вариант, поскольку ставки высоки. Но в местной валюте они приемлемы. В то же время у вас есть друг за границей с похожими проблемами. Итак, вы берете ссуду в своей местной валюте, а он берет ссуду в своей местной валюте, которая для вас является иностранной. А потом вы просто обмениваете эти суммы. В результате вы платите проценты по его ссуде, а он — по вашей. Все выигрывают, и вы оба сэкономили на процентах.

Чтобы помочь вам понять разницу между различными типами валютных свопов, я составил сравнительную таблицу:

Как работает валютный своп — примеры валютного свопа.

Теперь давайте подробнее рассмотрим, как работает валютный своп..

Я уже упоминал об этом выше. По своей сути валютный своп — это разница процентных ставок центральных банков двух стран, валюты которых представлены в паре.

Выше я дал вам формулу для расчета базовой ставки свопа. Основные параметры этой формулы в течение года практически не меняются. А для некоторых валют даже на несколько лет.

Основными параметрами являются значения процентных ставок. За исключением текущего 2020 года, процентные ставки меняются нечасто. Это происходит в лучшем случае раз в год.

Переменные параметры — это наценка и котировка валютной пары. Эти параметры могут меняться даже чаще, чем один раз в сутки. Поэтому, если мы хотим знать точное значение свопа, нам необходимо постоянно пересчитывать значение по формуле или специальному калькулятору..

Свопы могут быть не только положительными, но и отрицательными, но и длинными и короткими. Другими словами, своп на покупку и своп на продажу.

В таблице свопов моего брокера это выглядит так:

Эти значения в красных столбцах указывают значение свопа в пунктах за один полный лот, который будет зачислен на счет трейдера или списан со счета трейдера, если есть открытая позиция. Другими словами, если у нас есть открытая позиция для покупки валютной пары AUDUSD, когда мы переносим ее на ночь, к нашей позиции применяется короткий своп, который равен -3,216 пункта. Если у нас есть открытая позиция на покупку этой пары, будет применен Swap Long, который будет равен -3,816 пункта..

Наибольшая стоимость свопа обычно связана с экзотическими валютными парами, такими как usdrub..

Если вам нужно узнать своп непосредственно перед открытием позиции, вы можете использовать таблицу спецификации контрактов:

Ситуация со свопами будет несколько иной для валютной пары евро / доллар. Своп на покупку составит -6,036 пункта. Другими словами, сумма, равная этой стоимости за лот, будет снята с вашего счета. Но своп на продажу равен 0,392 пункта. Положительный знак означает, что это значение будет зачислено на ваш счет. Таким образом, вы действительно можете заработать на свопе.

Я уже объяснил, почему свопы могут быть положительными и отрицательными. Все дело в разнице процентных ставок. Если процентные ставки центробанков по валютам сильно различаются, то знак свопа будет другим при покупке и продаже..

Расчет комиссии за своп по короткой позиции.

Теперь давайте подробнее рассмотрим, как рассчитывается общая стоимость свопа на Форекс для сделки на продажу в валютной паре EURUSD..

SWAP (короткий) = (Лот * (курс валюты котировки — курс базовой валюты — наценка) / 100) * текущая котировка / количество дней в году.

Однако следует отметить, что значение не будет полностью точным, поскольку мы не знаем точного значения наценки..

Если мы откроем позицию размером 1 лот с текущей котировкой 1,19626 и наценкой, например, 0,20%, размер свопа будет:

SWAP (короткий) = (100 000 * (0,25 — (0,0 — 0,20) / 100) * 1,19626 / 365 = 0,163 евро с неверным значением наценки).

Если выполнить эту операцию с помощью калькулятора на сайте брокера, вы получите 0,376 доллара США, то есть разница только в размере наценки..

Своп на длинную позицию.

Теперь давайте посмотрим, как рассчитывается общая стоимость свопа для сделки на покупку в валютной паре EURUSD..

SWAP (длинный) = (Лот * (курс базовой валюты — курс валюты котировки — наценка) / 100) * текущая котировка / количество дней в году.

Однако следует отметить, что значение не будет полностью точным, поскольку мы не знаем точного значения наценки..

Если мы откроем позицию размером 1 лот с текущей котировкой 1,19626 и наценкой, например, 0,20%, размер свопа будет:

SWAP (длинный) = (100000 * (0,0 — (0,25 + 0,20) / 100) * 1,19626 / 365 = -1,474 евро с неверным значением наценки).

Если вы выполните эту операцию с помощью калькулятора на сайте брокера, вы получите -6.036 долларов США, поэтому величина наценки брокера на короткую сделку существенно отличается..

Могу ли я зарабатывать на свопе в торговле на Форекс?

После того, как трейдеры узнают, что они действительно могут зарабатывать на свопах на Форекс, они начинают искать валютные пары с положительным свопом. И их достаточно, но с одной оговоркой. Нет пар, где все свопы положительные, но есть пары, где своп положительный, в зависимости от типа операции..

Ниже я перечислил валютные пары с положительным свопом на Форексе. При определенных условиях мы можем зарабатывать на свопах, торгуя этими парами..

На данный момент это весь список инструментов с положительными свопами, которые предоставляет мой брокер. Однако их количество может варьироваться в зависимости от рыночных условий. Например, если один из центральных банков меняет свою процентную ставку или ваш брокер изменяет значение наценки..

В общем, если вы знаете, что в стране отрицательная процентная ставка, это признак того, что положительный валютный своп может появиться в валютных парах, содержащих валюту этой страны. Однако трейдерам следует помнить, что небольшой положительный своп на Forex будет легко съеден спредом..

Но даже если такие ситуации редки, есть несколько очень простых торговых стратегий Forex, чтобы заработать на свопах и разнице процентных ставок..

Керри Трейд.

Самая популярная торговая стратегия для заработка на свопах — это, конечно же, кэрри-трейд..

Принцип стратегии — найти наибольшую разницу в процентных ставках разных стран. После этого мы группируем валютные пары, включающие валюты этих стран, и находим валютную пару, в которой своп в одном направлении больше, чем в других..

После беглого просмотра я выделил валютную пару CADCHF. Своп на покупку на форексе составляет 0,528 пункта. Следовательно, если мы купим эту валютную пару, мы будем зарабатывать на положительном свопе. Поскольку позиция должна удерживаться в течение длительного времени, чтобы получать прибыль, нам необходимо проанализировать глобальную диаграмму на предмет перспектив роста. У этой пары есть потенциал роста. Теперь остается только покупать и ждать, получая прибыль от роста курса и положительного свопа. Однако стратегия требует, чтобы позиция оставалась открытой в течение достаточно длительного времени..

СМЕНА И ЛЕТ.

Есть еще одна стратегия, похожая на предыдущую — Swap and Fly. Стратегия появилась после того, как большинство брокеров начали предоставлять опцию скользящего стопа..

Выбираем инструмент аналогично первой стратегии. После того, как мы нашли пару, нам нужно найти образец, который, скорее всего, будет реализован. Чаще используются свечные паттерны, но геометрические паттерны тоже подойдут. В нашем случае это паттерн флага, после которого мы ожидаем роста. Важно не использовать математические индикаторы..

После этого уровни ордеров выставляются по стандартным правилам, что составляет соотношение примерно 1: 1. После того, как цена начнет расти и поднимется выше точки входа, нужно переместить Stop Loss в безубыток, т.е. уровень открытия. Вот и все. Затем вы просто сохраняете позицию до срабатывания стоп-лосса. Конечно, вы можете использовать трейлинг-стоп, а также увеличить свою прибыль на курсовой разнице. Но суть стратегии не в этом..

Суть стратегии — заработать на положительном свопе. В нашем случае он равен 0,834 пункта для позиции на покупку. Для сделки 1 лот это около 80 центов. Если мы сможем поддерживать позицию в течение месяца, при закрытии по стоп-лоссу курсовой разницы не будет, но своп принесет нам 21 * 0,8 = 16,8 доллара..

ВАЛЮТНАЯ СТРАТЕГИЯ БУДУЩЕГО.

Есть еще одна хорошая стратегия. Сам иногда пользуюсь. Суть стратегии — создать обычную локированную позицию, но с разными типами контрактов. Вы знаете, что помимо валютных пар существуют также фьючерсы, опционы, CFD и многие другие контракты. Итак, фьючерсы по сути ничем не отличаются от валютной пары. Самое главное их отличие — отсутствие свопа. Вы уже догадались, к чему я клоню?

Точно. Я создаю заблокированную структуру, покупая валютную пару с положительным свопом на покупку на рынке Форекс и одновременно продавая фьючерсы на ту же валютную пару на другой бирже. Котировки валютной пары и фьючерсов обычно совпадают, как и колебания. Поэтому, куда бы ни пошла цена, у меня всегда будет 0, потому что одна сторона покупается, а другая продается..

Прибыль будет формироваться за счет положительного свопа на Forex. Конечно, есть нюансы, такие как размер спреда и комиссия. Но вы всегда можете учесть их в стратегии и компенсировать либо длительностью позиции, либо краткосрочной игрой на колебаниях цен..

Если вы хотите узнать больше о стратегиях зарабатывания денег на свопах, я рекомендую вам пройти специализированное обучение у своего брокера..

Что такое своп комиссия на форекс — исламские счета.

У брокеров также есть специальные счета без свопа. Их еще называют исламскими счетами. Исламский счет — это торговый счет, который не взимает никаких комиссий в виде процентов. Согласно законам ислама, мусульманам запрещено получать или давать проценты по любому виду деятельности. Таким образом, исламские счета были созданы для того, чтобы мусульмане могли пользоваться услугами брокеров Forex..

Несмотря на то, что этот тип аккаунта был создан для мусульман, сейчас его может открыть любой желающий. Чтобы открыть исламский счет для себя, вам необходимо подать заявку вашему брокеру..

Однако все мы понимаем, что брокеры — это не благотворительные организации. А если на счете нет свопа, брокер получит свои деньги другими способами. Обычно это означает большие спреды или фиксированную комиссию за сделку..

Начни торговать прямо сейчас.

Заключение.

Тема свопа довольно важна на бирже. Многие крупные инвесторы зарабатывают деньги не на разнице обменных курсов, а, скорее, на разнице процентных ставок. На рынке Forex большинство трейдеров рассматривают свопы как еще один вид комиссии, которую брокеры используют для обогащения. Но если вы понимаете, как работает своп, вы можете превратить его из врага в надежного союзника, который будет приносить вам прибыль независимо от колебаний курса валют..

Проще говоря, своп — это специальная операция, которая переносит открытую позицию по торговому инструменту на ночь, по которой начисляется или взимается разница в процентных ставках..

Ролловер можно рассматривать как ставку валютного свопа. Итак, простая формула для расчета ролловера будет выглядеть так:

Сумма сделки в валюте сделки * (процентная ставка базовой валюты — процентная ставка котируемой валюты), деленная на количество дней в году * текущая котировка валютной пары.

Carry trade — это механизм работы с процентными ставками. Создает рыночную позицию по валютной паре, направление позиции которой обеспечит зачисление положительного свопа на торговый счет трейдера..

Это специальная комбинированная биржевая сделка, которая начинается завтра и заканчивается послезавтра, при этом фактического движения средств нет. Другими словами, это операция подкачки. При закрытии основной торговой сессии текущая позиция закрывается и одновременно открывается такая же позиция, но с расчетами на следующий день. День, когда позиция рассчитывается, называется датой валютирования..

Тройной своп — это ситуация, когда позиция переносится на ночь со среды на четверг. Таким образом, расчеты для позиции среды происходят в пятницу, что означает, что перевод на четверг рассчитывается на следующий рабочий день после пятницы, то есть в понедельник. В расчет включены сразу три дня, за которые начисляется тройной своп..

Своп-пункт на Форексе — это заранее рассчитанная брокером сумма комиссии за перенос позиции на ночь. Это называется свопом и указывается в пунктах. Все свопы Forex обычно указываются в пунктах..

Ключевое различие между валютным свопом и форвардным контрактом заключается в том, что своп-сделка по сути является обменной транзакцией, а форвардный контракт — нестандартным внебиржевым контрактом. Другими словами, своп может меняться каждый день, а форвардный курс остается неизменным до конца контракта..

Основное различие между валютным свопом и валютным свопом заключается в том, что валютный своп не используется для получения прибыли. Сделка валютного свопа заключается с целью компенсации затрат на первоначальную сделку на последующую. Другими словами, цель — хеджировать валютный риск..

Это комиссия, которая взимается или списывается со счета трейдера за перенос сделки на ночь со среды на четверг. Комиссия за своп взимается в три раза больше, с учетом будущих выходных..

Положительный своп — это ситуация, которая возникает, когда процентная ставка центрального банка, выпускающего базовую валюту, превышает процентную ставку центрального банка, выпускающего котируемую валюту. Положительный своп зачисляется на торговый счет трейдера каждый день, пока такая сделка открыта..

Своп Forex взимается каждый день. Это происходит сразу после закрытия нью-йоркской торговой сессии. Как правило, это 24:00 по времени торгового терминала брокера..

Вы можете зарабатывать на свопах, торгуя валютными парами, для которых своп положительный, или используя одну из специальных торговых стратегий. Например: Carry Trade или Swap and Fly..

В терминале Metatrader своп отображается в спецификациях торгового контракта. Чтобы найти его, щелкните правой кнопкой мыши валютную пару в окне данных и выберите пункт меню «Спецификации контракта»..

Своп Forex больше зависит от разницы процентных ставок. Трейдер не может уменьшить его самостоятельно. Однако вы можете совершать сделки, которые не переносятся в одночасье. В этом случае своп вообще не взимается..

Длинный своп — это комиссия, которая будет зачислена на торговый счет трейдера или снята с него в том случае, если открытая сделка на покупку осуществляется в течение ночи. Другими словами, это своп для сделки на покупку..

Сумма свопа уже рассчитана брокером и отображается в спецификации контракта. Вы также можете найти своп в таблице торговых инструментов на сайте вашего брокера или рассчитать его с помощью специального калькулятора трейдера на сайте брокера..

Похожие статьи