Что такое ретрейсменты Фибоначчи на Форекс

Что такое ретрейсменты Фибоначчи на Форекс.

Возможно, вы уже отклонили числа Фибоначчи, коррекции и расширения как «магические числа» суеверных трейдеров. Некоторые трейдеры Фибоначчи хотят, чтобы вы поверили, что числа и уровни Фибоначчи могут предсказывать будущее движение цены почти так, как если бы это были таинственные универсальные числа, вокруг которых тяготеют рынки..

Из этой полной статьи вы узнаете, что такое коррекция Фибоначчи на Форекс, индикатор, используемый профессиональными трейдерами, и как строить и читать его сигналы..

Оглавление.

История Фибоначчи Как построить уровни ретрейсмента Фибоначчи с помощью инструмента «Объект» в MT4 (Инструменты / Фибоначчи / Ретрейсмент) Калькулятор коррекции Фибоначчи Правило входа в отскок Фибоначчи: пример восходящего тренда Пример нисходящего тренда. Риск с помощью свечей: уровни прибыли с помощью расширения Фибоначчи. Заключение. Фибоначальные отношения золотого сечения интересны математикам, но совершенно произвольны для рынков. Множественность создает двойственность: предвзятость интерпретации при подсчете только попаданий и игнорировании промахов Ответ скептикам: уровни Фибоначчи иногда работают из-за самоисполняющегося пророчества.

Дело в том, что хотя числа и уровни Фибоначчи могут не быть секретными последовательностями или соотношениями, присущими природе рынков, это очень популярный метод анализа рынков, и, как и любой популярный индикатор, его актуальность зависит от него самого. -полняющая популярность.

Многие трейдеры покупают и продают на уровнях Фибоначчи, и поэтому эти уровни иногда работают. В этой статье мы попытаемся сформулировать практические преимущества использования уровней Фибоначчи в качестве дополнительных уровней поддержки и сопротивления, отделяя факты от вымысла..

История Фибоначчи без фибберов.

Числа, последовательности и соотношения Фибоначчи — это результаты работы известного итальянского математика Леонардо Пизано (его прозвище «Фибоначчи»). Он представил последовательность Фибоначчи в своей книге под названием Liber Abaci (1202), книге, которая представила индуистско-арабские цифры, используемые сегодня, в Европе, все еще использующей римские цифры..

Первоначальная проблема в Liber Abaci ставила вопрос: сколько пар кроликов может быть произведено из одной пары, если каждый месяц каждая зрелая пара дает новую пару, которая со второго месяца становится продуктивной..

Конечным результатом является ряд чисел (последовательность Фибоначчи), который, когда вы складываете два предыдущих числа, вы получаете следующее число в последовательности: 1,2,3,5,8,13,21,34,55, 89, 144 и т. Д..

Когда вы складываете 1 и 2, вы получаете 3, а когда вы добавляете 2 и 3, вы получаете 5 и так далее. Каждое число в последовательности — это просто сумма двух предыдущих членов, и последовательность продолжается бесконечно. Как только вы выяснили, как сгенерировать последовательность, вы можете решить проблему с кроликом, просто прочитав 12-е число: 144 пары..

Когда люди решили задачу в книге Леонардо, они начали замечать, что эта легкомысленная последовательность чисел часто встречается в природе, например, количество лепестков в цветах, спирали цветов и спиральный путь листьев на дереве. Казалось, что всякий раз, когда природа создавала спираль, последовательность Фибоначчи была одним из самых эффективных способов сделать это..

Позже, как и в любом хорошем детективном романе, математики начали устанавливать связь между греческим золотым сечением () (1.618) и последовательностью Фибоначчи 13 века. Они взяли последовательность Фибоначчи и разделили каждое число на следующее за ним. Вот что вы получите: 1/1 = 1; 2/1 = 2; 3/2 = 1,5; 5/3 = 1,666. . . ; 8/5 = 1,6; 13/8 = 1,625; 21/13 = 1,615. . . ; 34/21 = 1,619. . . ; 55/34 = 1,6176. . . ; 89/55 = 1,6181…

Когда они увидели золотое сечение греков в последовательности Фибоначчи, математики пришли в восторг, как могут только математики. Затем они искали больше связей или более значимые соотношения..

Математики начали исследовать, что если разделить каждое число на следующее за ним, а что если разделить на другие числа? Они обнаружили, что после нескольких первых чисел в последовательности отношение любого числа к следующему большему числу составляет примерно 0,618. Например, 34 разделить на 55 равно 0,618..

Если вы измерите соотношение между альтернативными числами, вы получите 0,382. Например, 34 разделить на 89 = 0,382. Да, нахождение соотношений было простым делением последовательности Фибоначчи слева направо, затем справа налево и разделением значений в обоих направлениях. Это была математическая игра, которая со временем стала инструментом трейдера..

В конечном итоге трейдеры Фибоначчи согласовали ряд важных соотношений, которые они могли бы использовать для построения сетки рынка вверх и вниз, чтобы построить уровни восстановления и уровни расширения. Ниже приведены все уровни, о которых они в итоге договорились. Уровни коррекции Фибоначчи 0,236, 0,382, 0,500, 0,618, 0,764.

Уровни расширения Фибоначчи 0, 0.382, 0.618, 1.000, 1.382, 1.618.

Некоторые трейдеры Фибоначчи придают дополнительную привлекательность вышеуказанным соотношениям, указывая на то, что они представляют собой «золотое сечение», и, таким образом, их можно найти в природе, науке, архитектуре, музыке и искусстве. Что они не могут указать, так это то, что только 1,618 представляет собой золотое сечение, впервые обсужденное Пифагором и Евклидом (с обратным ему, 0,618, впервые написанным в 16 веке), в то время как остальные представляют собой просто интересные отношения, обнаруженные в последовательности Фибоначчи. сам, с некоторыми (например, 0,500 и 1,00) отношениями не Фибоначчи вообще.

Более того, это золотое сечение, хотя оно присутствует в некоторых спиралях цветов и листьев в природе, отнюдь не является универсальным законом природы, и хотя в прошлом с ним заигрывали несколько архитекторов и художников (со многими ложные утверждения, такие как использование Леонардо де Винчи для пропорции своего Витрувианского Человека или использование Сандро Боттичелли для пропорции Венеры в его знаменитой картине Рождение Венеры), это ни в коем случае не идеальная пропорция для прямоугольника, пирамиды, лица или тело, как некоторые предполагали.

Подобно тому, как не существует магического или универсального закона для золотого сечения, нет магического или универсального закона в рамках любого из соотношений Фибоначчи. Это просто интересные соотношения, открытые математиками, а затем принятые трейдерами. Трейдеры были очарованы кажущейся магией и серьезностью соотношений Фибоначчи на рынках, и, поскольку многие действительно покупают или продают на этих уровнях, они становятся самореализующимся пророчеством..

Как построить уровни восстановления Фибоначчи на графике.

Что ж, на самом деле вам не нужно вычислять все вышеперечисленные числа вручную. Это заняло бы слишком много времени. Вы можете использовать программное обеспечение для построения графиков, которое сделает всю работу за вас. Или, что еще лучше, есть индикаторы MT4, которые вы можете использовать для построения этих уровней..

Использование инструмента объекта в MT4 (Инструменты / Фибоначчи / Восстановление)

Чтобы найти эти уровни восстановления с помощью инструмента объекта Фибоначчи в MT4, вы должны найти недавние значимые максимумы и минимумы колебаний на рассматриваемом графике и временном интервале..

Примечание: с точки зрения временных рамок, вероятно, лучше всего придерживаться более высоких временных рамок, таких как H4 и Daily, поскольку они дают вам более широкую картину действия и где находятся лучшие минимумы и максимумы колебаний..

Для восходящего тренда: щелкните минимальное колебание и перетащите курсор к самому последнему максимальному значению колебания..

Для нисходящего тренда: нажмите на максимум колебания и перетащите курсор к самому последнему минимуму колебания..

Определение Swing Low и Swing High:

Swing High — это свеча, у которой максимум этого бара выше, чем максимум определенного количества баров до и после него. Свинг-минимум — это свеча, у которой минимум этого бара ниже минимума определенного количества баров до и после него..

Примечание: бары максимума и минимума колебания можно использовать для расчета линий тренда, линий поддержки и сопротивления, точек разворота и даже уровней Фибоначчи..

Давайте посмотрим на график EUR / USD H4 от 12 апреля:

Вы можете видеть здесь минимум H4 (1.4020) 27 марта, это был минимум колебания, поскольку он был ниже минимума баров до и после него, а максимум HH4 (1.4520) 12 апреля был максимумом колебания, поскольку он был выше максимума баров до и после него.

Когда мы вычисляем диапазон от минимума точки колебания до максимума точки колебания, он составляет 500 пунктов. Инструмент объекта в MT4 автоматически умножил этот диапазон на коэффициент Фибоначчи: 38,2% (0,382), 50% (0,500) и 61,8% (061,8). Затем он вычитал эти числа из максимума точки колебания, давая нам уровни Фибоначчи. Глядя на график от 13 апреля, кажется, что первый уровень Фибоначчи на 23,6% остановил первоначальное нисходящее движение, что говорит о том, что тренд был настолько сильным, что развернулся на самом мелком из уровней поддержки..

Использование калькулятора коррекции Фибоначчи.

Найдите недавние значимые максимумы и минимумы колебаний рассматриваемого графика и временного интервала. Из приведенных выше примеров на графике EURUSD H4 у нас есть минимум колебания 1,4020 и максимум колебания 1,4520..

Теперь перейдите к калькулятору Фибоначчи и вставьте эти максимумы и минимумы колебаний в калькулятор..

Обратите внимание, что этот калькулятор строит те же уровни восстановления Фибоначчи, что и индикатор MT4. Преимущество нашего калькулятора перед индикатором MT4 заключается в том, что вам не нужно открывать и запускать счет MT4, чтобы сразу увидеть, каковы уровни..

Уровни коррекции Фибоначчи для сделок на отскоке.

Если вы знаете, что рынок сильно трендовый, вы можете воспользоваться уровнями Фибоначчи для возможных сделок с отскоком, которые возвращаются обратно в направлении основного тренда..

Вот разные уровни:

Значимость уровней 23,6% Самый мелкий из откатов. Подходит для совершения сделок с отскоком на очень сильных трендовых рынках. 38,2% Вторая линия защиты текущего тренда, пробивая этот уровень, начинает размывать основной тренд. 50% Нейтральная точка любого восстановления, это критическая точка опрокидывания. 61,8% Это уровень, который имеет наибольшую защиту от основного тренда, и если он сохранится, отскок может быть огромным. 100% Это совпадение хода.

Правило входа:

Для восходящего тренда: вы покупаете при восстановлении уровня поддержки Фибоначчи. Для нисходящего тренда: вы продаете при восстановлении уровня сопротивления Фибоначчи..

Самая сложная часть, конечно, состоит в том, чтобы выяснить, с какого уровня вы хотите учитывать отскок. Есть больше возможностей на первом уровне (0,236%) и втором уровне (0,382), но компромисс заключается в том, что это более рискованные сделки: в серьезной фазе коррекции это уровни, которые легче всего пробить. Прежде чем рассматривать эти два начальных уровня, вы должны быть очень уверены в том, что рынок находится в серьезном тренде и что импульс очень силен..

Уровни, которые имеют больше поддержки, — это третий (0,50%) и четвертый уровни (0,618), причем четвертый уровень является самым сильным из всех (обратное золотое сечение), но компромисс в совершении сделок на отскоке на этих уровнях в том, что их не так часто трогают.

Пример восходящего тренда.

Давайте посмотрим, что произошло с EUR / USD H4 19 апреля, после того как мы построили наши уровни Фибоначчи (как указано выше) 12 апреля:

Обратите внимание, что 13 апреля первый уровень (23,6%), казалось, остановил коррекционное движение Медведя и обеспечил некоторый отскок Быкам. Если бы вы зафиксировали свою прибыль около максимума колебания, вы бы получили 50 пипсов или около того..

Однако, в конце концов, 18 апреля этот первый уровень был пробит вниз, и прорыв был достаточно мощным, чтобы пронести его вниз через два дополнительных уровня (38,2% и 50%), пока он, наконец, не пробил голову через последний уровень (0,618). но не мог справиться с этим. Если бы вы взяли на себя защиту на уровне 2 или 3, вы были бы сильно избиты на этом нисходящем движении..

Приведенный выше пример является хорошей причиной, почему не следует выставлять лимитные ордера на самих уровнях, не дожидаясь других подтверждений разворота..

Если бы вы терпеливо ждали отката до четвертого уровня, золотого (0,618) уровня, отдача была бы огромной. 19 апреля бар H4, который пробил золотой уровень, в конце концов превратился в сильно бычий бар: он закончился выше своего открытия и продемонстрировал длинную нижнюю тень..

Длинная нижняя тень указывает на то, что Медведи контролировали часть бара, но к концу потеряли контроль, и Быки совершили впечатляющий камбэк. Это было бы сигналом подтверждения того, что золотой уровень держится, и тогда быки могли продолжить и провести впечатляющую контратаку. В конце концов, быки набрались храбрости и вернули EUR / USD до уровня 0%, последнего максимума колебаний за считанные часы..

На приведенном выше графике показано, что уровень 0,618, обратное золотое сечение, возможно, является самым сильным уровнем поддержки для торговли на отскоке в направлении тренда. Серьезные трейдеры терпеливо наблюдали бы за откатом к этому уровню, чтобы войти в бычью игру по приличной цене..

Если мы посмотрим на график 21 апреля, через день, мы увидим, что пара EUR / USD прошла мимо бывшего максимума колебания 1.4520, чтобы достичь нового максимума колебания на уровне 1.4648..

Первый уровень Фибоначчи 0,23 был на 1,4532, и, конечно же, рынок отскочил от этой точки. Учитывая гравитацию, бросающую вызов 90% -ной восходящей траектории рынка, можно было бы ожидать, что рынок настолько бычий, что он должен отскочить от первого и самого мелкого из уровней поддержки Фибоначчи..

Он не отскочил далеко вверх, возможно, на 50 пипсов или около того, но этого было бы достаточно для многих, кто совершает сделки с отскоком на первом уровне. Рынок по-прежнему остается бычьим, и нет никаких сомнений в том, что быки занимают позиции на разных уровнях сетки Фибоначчи. Неизвестно, удержится ли первый уровень или сломается, но если он в конечном итоге сломается, любой из более низких уровней будет достаточно справедливым местом для торговли на отскоке..

Пример нисходящего тренда.

USD / CHF является нисходящим трендом в течение многих месяцев и, таким образом, является хорошим кандидатом для сценария Фибоначчи при нисходящем тренде. Ниже представлен H4-график пары USD / CHF 21 апреля. В тот же день, когда пара EUR / USD резко поднялась (вверху), пара USD / CHF сильно снизилась..

Ожидание нисходящего тренда состоит в том, что если цена откатится от своего минимума колебания, она встретит сопротивление на одном из уровней Фибоначчи, потому что трейдеры будут готовы и будут ждать продажи на этих уровнях..

Обратите внимание, как первый уровень Фибоначчи на уровне 0,23 (цена: 0,8834) не смог оказать сильного сопротивления коррекции USD / CHF, тогда как тот же самый уровень оказал поддержку для EUR / USD. Иногда трудно понять, удержатся ли эти первые уровни или сломаются. Трейдеры Фибоначчи на первых уровнях обычно открывают позиции меньшего размера, чем на более удаленных уровнях..

Кроме того, не рекомендуется просто устанавливать лимитный ордер на вход на этих уровнях. Также полезно собрать признаки подтверждения того, что уровень держится. Вы хотите, чтобы свечи демонстрировали, что бычьи нападающие ослабевают. В приведенном выше случае свеча, пробивающая начальный уровень, выглядит очень бычьей, о чем свидетельствует ее длинная белая полоса. На этом этапе коррекционная фаза рынка может пробить этот первый уровень и, возможно, даже второй уровень..

Если бы кто-то действительно хотел войти в этот медвежий рыночный тренд, наиболее идеальным местом для торговли на медвежьем отскоке было бы обратное золотое сечение, 0,61 (цена: 0,89231), если рынок в конечном итоге вернется туда, и если пока можно увидеть признаки ослабления бычьих свечей на этом более высоком уровне.

Риск сделок отскока от уровней Фибоначчи.

Вы всегда должны помнить, что цена не всегда отскакивает от уровней Фибоначчи. Иногда они ломаются, и если вы просто ждете там на каждом уровне, ваша учетная запись также может быть взломана. Рынки не всегда имеют постоянный тренд в одном и том же направлении, поскольку иногда бывают сильные развороты тренда, такие как волны цунами, которые могут поглотить все уровни поддержки и сопротивления Фибоначчи, уничтожив всех защитников на этих уровнях..

Вы должны быть начеку и не допускать возможного разворота и постоянно выставлять стопы, чтобы не допустить взрыва вашего счета. Иногда цена может достигать 50% или 61,8% и разворачиваться, как и ожидалось, но иногда цена игнорирует эти уровни, как будто их никогда не существовало, пробивая их с чрезвычайной силой..

Установка стопов на уровнях Фибоначчи.

Трейдеры могут использовать уровни Фибоначчи для определения стоп-лосса..

Если трейдер покупает, например, на уровне поддержки Фибоначчи, а уровень поддержки нарушается, и цены пробиваются ниже этого уровня, причина сделки сводится на нет, и следует рассмотреть возможность закрытия позиции..

Ваш стоп-ордер может быть на x пунктов ниже / выше уровня, от которого вы отскакиваете, в зависимости от того, сколько передышки вы хотите дать сделке. Вы хотите иметь возможность выйти, когда ясно видно, что уровень пробит, но вы хотите выйти немедленно (или когда уровень будет пройден) на случай, если это окажется ложным пробоем..

Снижение риска с помощью свечей:

Когда вы смотрите на фазу коррекции на рынке и хотите занять позиции отскока на уровнях Фибоначчи, вы будете искать ослабляющие свечи противоположной команды. Если это нисходящий тренд и быки находятся в корректирующей контратаке, вы хотите видеть, что свечи, формирующиеся на уровнях Фибоначчи, потеряли большую часть своей белизны и даже показывают длинные верхние тени, что указывает на то, что они теряют контроль над битва за планку, что на уровне Фибоначчи означало бы, что Быки теряют контроль над битвой за уровень.

Определение уровней прибыли через расширение Фибоначчи (расширение)

Как только мы находим интересные уровни для входа в рынок с использованием уровней восстановления Фибоначчи, возникает следующий вопрос: какого рода движение ожидается от рынка? Прогнозирование движения цены за пределы точек колебания — это ответ, который пытается найти каждый трейдер..

Инструмент расширения Фибоначчи можно найти в МТ4 (вставка / Фибоначчи / Расширение).

Затем вы перетаскиваете инструмент от последнего минимума колебания к самому последнему максимальному значению колебания. На этот раз, когда вы перетащите инструмент расширения через эти уровни, вы увидите, что рынок был привязан к сетке выше максимума колебания, а не в диапазоне между минимальным и максимальным колебаниями..

Вы получите эти уровни: 0.618, 1.000 и 1.618, и они используются для установки вашего тейк-профита. После размещения ордеров на разных уровнях коррекции Фибоначчи можно просто зафиксировать тейк-профит на одном из трех вышеупомянутых уровней расширения. Существует высокая вероятность того, что трейдеры будут рассматривать расширение 0,618 как основную цель для фиксации прибыли. Если рынок сильно трендовый и импульс очень сильный, трейдеры могут сбросить свою прибыль до следующего уровня, 1,00 или даже 1,618..

Ранее мы показали вам уровни отката EURUSD, которые были рассчитаны от минимума колебания H4 (1.4020) 27 марта до максимума колебания H4 (1.4520) 12 апреля. В последующие дни было показано, что рынок ненадолго отскочил вверх. от первого уровня восстановления (23,6), но медведи контролировали ситуацию, пока не нашли стойкое сопротивление на золотом уровне (61,8), на котором быки начали массированную контратаку в возобновлении основного тренда..

Если бы кому-то посчастливилось войти в сделку на этом уровне, можно было бы задаться вопросом, куда поставить тейк-профит. Будет ли это на последнем Swing High? Но что, если последний Swing High уступит место, то где взять тейк-профит??

Что ж, если взять инструмент расширения Фибоначчи и щелкнуть от того же минимума колебания (1.4020) 27 марта до максимума колебания (1.4520) 12 апреля, можно увидеть, что расширенные уровни выше максимума колебания, в которых рынок может двигаться к.

Уровни коррекции не нанесены на график выше, за исключением уровня коррекции 0,618, от которого Быки успешно отскочили, чтобы избежать беспорядка. Вы можете видеть, что инструмент расширения использовал те же две точки поворота, которые сгенерировали уровни восстановления, что и для создания уровней расширения..

Первоначальный уровень расширения 61,8 (1,4595) оказался пока наилучшим вариантом для фиксации прибыли быками. Рынок действительно достиг краткого максимума 1,4648, но к тому времени он был слишком растянут, поднявшись слишком далеко, слишком быстро..

Заключение: золотая середина.

До сих пор мы некритично относились к этим уровням восстановления и расширения Фибоначчи, принимая их как должное, как уровни, которые имеют больший вес и достоверность, чем случайные процентные уровни..

Если бы мы надели шляпу скептиков, мы бы озвучили три контраргумента уровням Фибоначчи:

Соотношения Фибоначчи интересны математикам, но совершенно произвольны для рынков..

Когда вы убираете голливудский гламур соотношений Фибоначчи, отделяя факты от вымысла, вы получаете ряд соотношений, которые интересны математикам и тем, кто хочет считать цветочные спирали, но за пределами этой области у вас есть трейдеры, влюбленные в эти отношения, потому что их древней и «загадочной» родословной к золотому сечению 61,8. Даже если мы отвергаем соотношения по рациональным причинам, нам тогда говорят принять их из популистских соображений: мы должны следовать им, потому что им следуют многие другие. Это стадная игра, в которую мы хотим играть??

Множественность создает двойственность:

Поскольку существует так много уровней восстановления Фибоначчи, один из них обязательно сработает. Другими словами, вы разбиваете график на 4-5 уровней, и вы непременно заметите, что один из них содержит ценовое действие. Вы могли бы создать свое собственное произвольное соотношение уровней 4-5 глубиной и поместить их на график, и вы увидите, что цена останавливается и разворачивается так же хорошо на этих уровнях..

Ошибка интерпретации при подсчете только попаданий и игнорировании промахов.

Как только мы увлечены Фибоначчи, мы склонны видеть все моменты, когда они работают, игнорируя все моменты, когда они не работают. Может быть, нам стоит публиковать графики каждый раз, когда выдумки не работают. Возможно, лучший способ доказать «систему» ​​- это опровергнуть, что она действительно работает. Мы должны стараться смотреть на недостатки системы, а не на то, где она преуспевает..

Ответ скептикам: уровни Фибоначчи иногда работают из-за их самоисполняющегося пророчества.

Конечно, большинство из нас достаточно рационально, чтобы знать, что они не работают из-за их универсального присутствия в природе или на рынках. И да, первоначальные причины того, почему эти уровни использовались трейдерами на рынках, могут быть безосновательными, но когда все больше и больше трейдеров начали покупать и продавать на этих уровнях, эти уровни стали приобретать большее значение, чем случайные отношения, которые можно было бы получить. подбросить монетку.

Нам действительно нужно осознавать тот факт, что мы рисуем на графике много уровней, один из которых может прилипнуть. Сами по себе уровни Фибоначчи могут не дать большого преимущества. Но если есть слияние между уровнями Фибоначчи и другими инструментами поддержки и сопротивления, такими как линии тренда и линии SR, полученные из ценового действия и точек разворота, то это слияние может придать еще больший вес любому из уровней Фибоначчи..

Кроме того, мы должны остерегаться предвзятости интерпретации и быть готовыми видеть потенциал любого неправильного уровня Фибоначчи как правильного, любого уровня, который может сломаться, а также удержаться. Вот почему мы требуем дополнительного подтверждения от свечей и готовы установить разумный стоп-лосс, если окажется, что это не так..

В общем, нам надлежит следовать по пути греческой «золотой середины» в отношении доверия к уровням Фибоначчи: мы должны очень скептически относиться к их основополагающему значению и способности удерживаться на любом заданном уровне, точно так же, как мы должны желать верить, что эти уровни могут быть более мощными, чем любой случайный уровень.

Трудно сбрасывать со счетов тот факт, что тысячи трейдеров строят и наблюдают за этими уровнями, ожидая, пока цена вернется к ним, прежде чем инициировать сделки на отскоке в направлении основного тренда, и если это следует за стадом, мы, трейдеры, будем сделай это, если это может принести нам деньги.

Вы также можете прочитать:

Похожие статьи