Что такое проскальзывание Как избежать проскальзывания в торговле IG EN

Что такое проскальзывание и как его избежать в торговле?

Проскальзывание может быть неожиданным бонусом или неприятным сюрпризом — в зависимости от того, в каком направлении оно пойдет. Узнайте больше о проскальзывании и некоторых шагах, которые вы можете предпринять, чтобы уменьшить подверженность риску во время пребывания на рынках..

Что такое проскальзывание в торговле?

Проскальзывание — это когда цена, по которой исполняется ваш ордер, не соответствует цене, по которой он был запрошен. Чаще всего это происходит на быстро движущихся, очень волатильных рынках, которые подвержены быстрым и неожиданным поворотам определенного тренда..

Разница в цене может быть как положительной, так и отрицательной, в зависимости от направления движения цены, от того, открываете ли вы длинную или короткую позицию, и от того, открываете ли вы позицию или закрываете ее..

Если проскальзывание повлияет на ваши позиции, некоторые брокеры все равно выполнят ваши ордера по худшей цене. Лучшие методы исполнения IG гарантируют, что если цена выйдет за пределы допустимого диапазона между моментом, когда вы разместили заказ, и тем, когда он будет исполнен, он будет отклонен. Это в некоторой степени защищает вас от негативных последствий проскальзывания при открытии или закрытии позиции. Однако, если цена переместится в лучшую для вас позицию, IG выполнит заказ по этой более выгодной цене..

Помимо этого, есть и другие способы защиты от проскальзывания, такие как использование лимитов или гарантированных стопов для ваших активных позиций. Лимиты могут помочь вам избежать проскальзывания при входе или закрытии позиции, так как лимитный ордер будет исполнен только по запрошенной вами цене, а гарантированный стоп закроет вашу сделку, как только цена актива достигнет указанного вами уровня. Премия подлежит уплате, если последнее будет задействовано..

Как происходит проскальзывание?

Проскальзывание обычно происходит при низкой рыночной ликвидности или высокой волатильности. Это связано с тем, что на рынках с низкой ликвидностью меньше участников рынка, которые могут принять другую сторону сделки, и поэтому требуется больше времени между размещением заказа и его исполнением после того, как покупатель или продавец был найден. С этой задержкой цена актива может измениться, что означает, что вы испытали проскальзывание. На волатильных рынках движение цены может происходить быстро — даже за несколько секунд, необходимых для исполнения ордера..

Проскальзывание при торговле на форекс.

Проскальзывание в торговле на Форекс чаще всего происходит при высокой волатильности рынка и низкой ликвидности. Однако обычно это происходит с менее популярными валютными парами, так как популярные пары, такие как EUR / GBP, GBP / USD и USD / JPY, обычно имеют высокую ликвидность и низкую волатильность..

В качестве примера предположим, что вы решили открыть длинную позицию по валютной паре AUD / USD — которая может быть очень волатильной — после того, как ее котировка составила 0,7026 доллара. Однако в период между отправкой ордера и его исполнением цена могла увеличиться до 0,7028 доллара. В этом случае вы просто испытаете проскальзывание, потому что вы будете покупать на более высоком уровне, чем вы ожидали..

Однако с IG, пока разница в цене находится в пределах допустимого диапазона, ваш заказ будет исполнен по запрошенной первоначальной цене. Если он выходит за пределы этого уровня допуска, он будет отклонен, чтобы вы могли решить, хотите ли вы повторно отправить свой заказ по новой цене..

Проскальзывание биржевой торговли.

Типичным примером проскальзывания при торговле акциями может быть спред между ценой покупки и продажи акций Microsoft от 109,05 до 109,25 доллара. Вы можете открыть CFD с размером сделки в пять контрактов и открыть короткую позицию, потому что думаете, что цена акций Microsoft упадет..

Однако проскальзывание произойдет, если за секунду или две, которые потребуются для обработки вашего заказа, цена предложения акций изменится и внезапно увеличится до 111,05 доллара США. У некоторых брокеров вы можете столкнуться с проскальзыванием этого ордера и получить худшую цену за вашу короткую позицию, чем вы ожидали..

Однако с IG ваш ордер будет либо исполнен по вашей первоначальной цене, либо отклонен, если изменение цены будет за пределами нашего допустимого уровня. В этом случае заказ не будет принят, и вам останется только решить, хотите ли вы повторно отправить заказ по новой цене. На приведенной ниже диаграмме показаны уровни отклонения IG с 2016 по 2018 год для сделок, которые имели проскальзывание за пределами нашего допустимого уровня..

Когда опасаться проскальзывания.

Проскальзывание, как правило, характерно для крупных новостных событий или во время них. Объявления банков о денежно-кредитной политике и процентных ставках или отчет о прибылях и убытках компании и изменения в старших директорах могут вызвать повышенную волатильность, которая может увеличить ваши шансы на проскальзывание..

Некоторые из этих событий, например, объявление компании о смене генерального директора, не всегда можно предвидеть. Планируются и другие мероприятия, такие как основные заседания Федеральной резервной системы (ФРС) или Банка Англии (Банк Англии), хотя не всегда ясно, о чем будет объявлено..

Как избежать проскальзывания.

Есть несколько способов минимизировать влияние проскальзывания на вашу торговлю:

Торговля на рынках с низкой волатильностью и высокой ликвидностью.

Торговля на рынках с низкой волатильностью и высокой ликвидностью может ограничить вашу подверженность проскальзыванию. Это связано с тем, что низкая волатильность означает, что цена менее склонна к быстрым изменениям, а высокая ликвидность означает, что есть много активных участников рынка, которые могут удовлетворить другую сторону ваших сделок..

Точно так же вы можете уменьшить риск проскальзывания, ограничив свою торговлю часами, в которые наблюдается наибольшая активность, поскольку именно в это время ликвидность наиболее высока. Следовательно, у вас больше шансов, что ваша сделка будет выполнена быстро и по запрошенной цене..

Например, на фондовых рынках наблюдается наибольший объем торгов, в то время как основные биржи США, такие как NASDAQ и Нью-Йоркская фондовая биржа, открыты. То же самое можно сказать и о форексе, где, хотя это круглосуточный рынок, наибольший объем торгов происходит, когда Лондонская фондовая биржа открыта для бизнеса..

И наоборот, проскальзывание более вероятно, если вы удерживаете позиции, когда рынки закрыты — например, ночью или в выходные дни. Это связано с тем, что, когда рынок снова открывается, его цена может быстро измениться в свете новостных событий или объявлений, которые имели место в то время, когда он был закрыт..

Применяйте гарантированные стопы и лимитные ордера к своим позициям.

В отличие от других типов стопов, гарантированные стопы не подвержены проскальзыванию и поэтому всегда закрывают вашу сделку на том уровне, который вы указали. По этой причине они являются лучшим способом управлять риском движения рынка против вас. Однако следует помнить, что в отличие от других стопов, гарантированные стопы будут иметь премию, если они сработают..

С другой стороны, лимиты могут помочь снизить риски проскальзывания, когда вы входите в сделку или хотите получить прибыль от выигрышной сделки. В IG, если срабатывает лимитный ордер, он будет исполнен только по вашей заранее указанной цене или по той, которая более выгодна для вас, как описано в следующем разделе..

Узнайте, как ваш провайдер относится к проскальзыванию.

Если цена движется против вас при открытии или закрытии позиции, некоторые провайдеры все равно выполнят ордер. С IG этого не произойдет, потому что наша система управления заказами никогда не выполнит ваш заказ на худшем уровне, чем тот, который вы запрашивали, но он может быть отклонен..

Это потому, что мы устанавливаем уровень допуска по обе стороны от запрашиваемой вами цены. Если рынок останется в этом диапазоне к тому времени, когда мы получим ваш ордер, он будет выполнен на запрошенном уровне. Однако если цена выйдет за пределы этого диапазона, мы сделаем одно из двух:

Если рынок перейдет к более выгодной цене, мы позаботимся о том, чтобы вы ее получили. Например, если цена упадет до более благоприятного уровня до того, как мы сможем закрыть сделку для вас, вы получите дополнительную прибыль.Если цена выйдет за пределы нашего допустимого уровня против вас, мы отклоним ордер и попросим вас повторно отправить его в текущий уровень.

Похожие статьи