Что такое индекс относительной силы (RSI) на Форекс

Что такое индекс относительной силы (RSI) на Форекс.

Другой индикатор, который классифицируется как импульсный осциллятор, простой для понимания, но очень полезный, называется индексом относительной силы (RSI). Из этой полной статьи вы узнаете, что такое RSI (индекс относительной силы) на Форекс, индикатор, используемый профессиональными трейдерами, и как читать его сигналы..

Оглавление.

Торговые тренды: RSI пересекает линию 50 Разворот торгового тренда: линии перекупленности / перепроданности графических паттернов 70/30 на RSI Расхождения RSI Заключение.

RSI рассчитывается путем деления среднего значения закрытий восходящих баров (интервалы восходящей частоты) на среднее значение закрытия нисходящих баров. RSI измеряет соотношение восходящих и нисходящих движений и нормализует расчет так, чтобы индекс выражался в диапазоне от 0 до 100. Валюты, которые сильно пошли вверх, имеют более высокий RSI, чем те, которые сильно пошли вниз. Расчет обычно выполняется на закрытии последних 14 периодов любого временного интервала..

RSI находится в диапазоне от 0 до 100, и разные уровни этого диапазона будут регистрировать разные торговые сигналы:

Уровень RSI Торговое действие Выше 50 бычий 70-100 Чрезвычайно бычий и перекупленный Ранее выше 70, теперь ниже короткого сигнала Ниже 50 медвежий 0-30 Чрезвычайно медвежий и перепроданный Ранее ниже 30, теперь выше длинного сигнала.

Мы рассмотрим каждый из этих сигналов ниже..

Торговые тренды: RSI пересекает линию 50.

Самый простой способ использовать RSI — это пересечение линии 50 как сигнал направления тренда. Если RSI пересекает значение выше 50, это считается бычьим. Если он пересекает ниже, это считается медвежьим. Это не лучший способ торговать по RSI, но он может служить подтверждением тренда в сочетании с другими сигналами..

Если линия 50 кажется вам слишком простой, вы можете воспользоваться идеей Эндрю Колдуэлла об определении Бычьего диапазона как RSI, движущегося вверх между 40-80, и Медвежьего диапазона, как RSI, движущегося вниз между 60-20. Графики постоянно торгуются в этих зонах, поэтому мне будет достаточно просто представить вам такой простой пример:

По красной рамке вы можете увидеть, как RSI на дневном графике USDCHF перемещался с 60 на 20, указывая на нисходящий тренд. Эта тенденция приобретает большее значение из-за того, что RSI не мог долго оставаться выше 70, когда рынок был сильно перекуплен..

Внимание: маршрут 50 может быть опасным..

Пересечение 50 RSI само по себе не может служить хорошим сигналом для входа. На самом деле это совершенно опасно. Рынок слишком часто колеблется вверх и вниз через 50, что разнесет вас на куски, если вы будете рассматривать каждую сделку через него как признак направления тренда. Однако использование RSI в качестве фильтра тренда может работать. После того, как вы разработали более надежную систему входа, вы можете добавить к ней условие, чтобы если RSI > 50 (или любой другой уровень, работающий, как видно из бэк-тестирования), бычий импульсный тренд может быть подтвержден для вашей длинной позиции.

Наиболее популярной системой входа для RSI является торговля разворотами тренда после истощения в областях перекупленности / перепроданности 70/30..

Разворот торгового тренда: линии перекупленности / перепроданности 70/30.

RSI обычно достигает значений выше 70 (область перекупленности) и ниже 30 (область перепроданности). Хотя есть соблазн попытаться торговать в этих регионах, рекомендуется рассматривать их как возможность разворота, ожидающую решения. ЗАПРЕЩАЕТСЯ совершать разворотные сделки в этих зонах. Причина: неизвестно, как далеко цена продолжит свой рост / падение, что делает любую сделку против тренда, заключенную в зонах перекупленности / перепроданности, очень опасной. Вместо этого следует искать возможность заключить сделку против тренда только тогда, когда RSI пересекает 70 сверху для короткого сигнала или пересекает 30 снизу для длинного сигнала. Например, если RSI преодолевает область перекупленности 70 в бычьей фазе и ненадолго достигает 80, но не может продолжить рост и вместо этого падает ниже 70, генерируется короткий сигнал..

Условия сигнала Короткий сигнал Предыдущий RSI > 70 Текущий RSI 30 (пересечение 30 снизу)

Обычно подходит период RSI 14, но можно исследовать различные зоны перекупленности / перепроданности, такие как 75/25 или 80/20..

Вот 14-периодный, 75/25 RSI на часовом графике GBPUSD, взятый для летних месяцев июня и июля 2012 года, с короткими сигналами, полученными, когда RSI пересекает ниже 75, и длинными сигналами, полученными, когда RSI пересекает больше 25:

Летние месяцы обычно ограничены диапазоном, поскольку трейдеры с большими деньгами наслаждаются отпуском, поэтому стратегия противодействия RSI в эти месяцы может быть безопасной ставкой. За некоторыми исключениями, сигналы, кажется, улавливают рынок непосредственно перед тем, как он меняет направление, по крайней мере, на несколько пунктов, а иногда и на совсем немного больше. Знать, когда выходить из стратегии RSI, немного сложно, и рекомендуется протестировать на исторических данных стоп-лосс, который редко срабатывает, и тейк-профит, который часто достигается..

Внимание: зоны перекупленности и перепроданности могут быть опасными заблуждениями.

Не доверяйте полностью человеку или индикатору, чтобы определить, что рыночная цена лучше, чем сама рыночная цена. Если EURUSD торгуется на уровне 1,2150 / 1,2151, это не обязательно является перекупленным / перепроданным, потому что есть тысячи трейдеров, которые хотят купить его по 1,2151, и тысячи трейдеров, которые хотят продать его по 1,2150. Каждая цена в свой момент времени находится на уровне равновесия. Если бы рынок был явно «перекуплен», он торговался бы намного выше 1,2151, а если бы он был явно «перепродан», он торговался бы намного ниже 1,2150. Тот факт, что в одном тике есть тысячи заявок и предложений, показывает, что никто не думает, что цена оценена несправедливо. Хотя верно то, что рынок можно рассматривать со скидкой или премией к его предыдущей цене в какой-то момент времени, факт остается фактом: совокупная сумма покупателей и продавцов может свободно перемещать рынок намного дальше вверх или вниз в любое время. в будущем, что может совпадать или не совпадать с вашей идеей о том, что было слишком много продаж или слишком много покупок. Фактически, индикатор часто может определять уровни перекупленности, при которых цена постоянно растет, или уровни перепроданности, при которых цена постоянно падает..

Вот пример из предыдущего месяца мая, когда пара GBPUSD постоянно падала, входя и выходя из 25-й области перепроданности, что вызвало бы ряд сделок на покупку, которые были бы остановлены:

Торговля по пересечению ниже / выше линий 75/25 может хорошо работать на ранжированном или боковом рынке, но может ослабить ваш счет, когда рынок сильно тренд..

Дескриптор индикатора RSI Signal-1 Дает визуальное и звуковое оповещение, когда RSI проходит ниже 70 сверху или выше 30 снизу.

Графические паттерны на RSI.

RSI часто формирует графические модели, такие как голова и плечи или треугольники, которые могут быть или не быть видимыми на ценовом графике..

Более того, RSI иногда более четко, чем сама цена, показывает уровни поддержки и сопротивления. RSI — один из немногих индикаторов осцилляторного типа, в котором можно эффективно использовать линии тренда, а также линии поддержки и сопротивления. Они используются в качестве сигналов для подтверждения тренда, отображаемого на ценовом графике. Когда другие графические паттерны предлагают действие, линия тренда RSI также может подтвердить это..

Вот снова 14-периодный RSI на часовом графике GBPUSD за июнь и июль 2012 года, только на этот раз отображающий ряд линий тренда, чтобы помочь с будущими действиями:

Пара GBPUSD имела тенденцию к югу во второй половине июля, и ко 2 августа 2012 года горизонтальная линия сопротивления сформировалась вдоль уровня RSI 50, а восходящая линия поддержки сформировалась на уровне RSI 35. Можно было торговать в короткую позицию ниже поддержки RSI 35. пробой, или можно было бы подождать, чтобы долго торговать выше прорыва RSI 50.

Расхождения RSI.

Далее Уайлдер считал, что расхождение между RSI и ценовым действием является очень сильным признаком того, что поворотный момент рынка неизбежен. Другие, следующие за ним, уточнили его идеи..

Бычья дивергенция возникает, когда RSI начинает расти, достигая более высокого минимума, но анализируемая базовая валюта все еще демонстрирует новые минимумы. Эта бычья дивергенция также возникает, если RSI достигает более низкого минимума, а цена — более высокого минимума. Сигналы на продажу возникают, когда возникают обстоятельства, противоположные описанным выше..

Вот простая таблица для определения различных расхождений:

Название Индикатор / Местоположение цены Разворот бычьей дивергенции RSI делает более высокий минимум / Цена делает более низкий минимум RSI Долины Медвежья дивергенция Разворот RSI делает более низкий максимум / Цена делает более высокий максимум RSI Пики бычьей дивергенции Продолжение RSI делает более низкий минимум / Цена делает более высокий минимум RSI Долины Медвежья дивергенция Продолжение RSI делает более высокий максимум / Цена делает более низкий максимум. RSI Peaks.

Когда эти впадины формируются ниже 30% области на RSI для возможных сигналов покупки или образуют пики выше уровня 70% для возможных сигналов продажи, они являются наиболее надежными. Сигналы дивергенции дают трейдеру преимущество, подтверждая вход в нисходящий тренд по мере его ослабления и непосредственно перед тем, как он превратится в восходящий тренд. Он также используется для выхода из восходящего тренда по мере его ослабления и до того, как он превратится в нисходящий тренд. Сигнал дивергенции не возникает каждый раз при изменении тренда, но когда это происходит, он дает сильный сигнал подтверждения того, что возможен прорыв тренда..

Томас Буковски на своем веб-сайте предлагает ряд полезных советов о том, как искать дивергенцию по пикам и впадинам: если ценовой тренд нисходящий, используйте дно для поиска дивергенции. ищите расхождения. Если цена движется горизонтально (торговый диапазон), не ищите дивергенции, особенно если индикатор находится между 30 и 70!

Вот правила торговли при бычьей дивергенции (переверните ее для медвежьей дивергенции):

Избегайте расхождений, возникающих в нейтральной зоне RSI (между 30 и 70). Цена будет следовать за индикатором, но движение может быть значительным, а может и не быть. Если цена движется вниз, ищите дивергенцию по цене и минимумам индикатора, а не максимумам. Ищите прямолинейный спуск вниз. Дно индикатора должно быть около 30 или ниже. Если происходит бычье расхождение, это сигнал к покупке. Подтвердите индикатором следования за трендом, что тренд действительно изменился. Если индикатор достигает нового минимума, закройте сделку (неудачный сигнал бычьей дивергенции)..

Ниже приведен пример отрицательной (медвежьей) дивергенции:

Когда дневные цены USDCHF достигли новых максимумов, достигнув отметки 1,173 1 июня 2010 года, можно увидеть медвежье расхождение, когда RSI сделает более низкий максимум. Этот более низкий максимум также соответствует неспособности удержаться выше уровня перекупленности 70. Как видите, расхождения дают прекрасную возможность воспользоваться неизбежным разворотом..

Сигналы дивергенции RSI часто появляются перед сменой тренда, но они не очень хорошо показывают время смены тренда. Сигнал дивергенции может появиться сразу после смены тренда или на несколько баров раньше. Кроме того, расхождение может вообще ничего не значить. Трейдеры используют дивергенцию RSI как ранний предупреждающий сигнал, позволяющий им подготовиться к смене тренда. Когда линии RSI и ценового графика движутся одинаково, мы получаем подтверждающий сигнал о том, что существующий ценовой тренд вряд ли изменится..

Дескриптор индикатора ind_RSIColored_v1 ind_DivPeakTroughRSI_SW_v1 Присоедините ind_RSIColored_v1, затем перетащите & Перетащите ind_DivPeakTroughRSI_SW_v1 в то же окно.

Скриншот двух последних бесплатных индикаторов на графике GBPUSD:

Заключение.

Как мы видели, RSI можно использовать по-разному. Если RSI движется вверх и находится между 40 и 80, это, вероятно, указывает на восходящий тренд. Если он выйдет за пределы 70, но не сможет удержаться на этом уровне и вместо этого упадет ниже 70, это может быть признаком того, что рынок перекуплен и склонен стать медвежьим, по крайней мере, в краткосрочной перспективе. И наоборот, если RSI движется вниз и находится между 60 и 20, это, вероятно, указывает на нисходящий тренд. Если он опустится ниже 30 и не сможет оставаться ниже, это может быть признаком того, что рынок перепродан и готов стать бычьим, по крайней мере, в краткосрочной перспективе..

Следует иметь в виду, что это не жесткие правила. RSI может быть обманчивым. Число 70 не означает, что поворот неизбежен, а просто то, что рынок был сильным. Иногда рынок исправляет перекупленность или перепроданность, отступая назад в том направлении, где он торговался ранее. В других случаях рынок вылечит ситуацию перекупленности, просто уйдя вбок. В этой ситуации ситуация перекупленности со временем исчезнет на том же уровне цен. Со временем некоторые дни с сильным повышением рынка будут исключены из расчетного периода, что может создать ситуацию, когда цена останется прежней, но RSI будет снижаться. Это создает дивергенцию, которую некоторые трейдеры используют в качестве установки для начала торговли против тренда..

Вы также можете прочитать:

Похожие статьи