Что такое дивергенция и конвергенция в торговле

Лови момент: сигнал к смене тренда на индикаторе MACD.

Точка смены тренда — камень преткновения любого трейдера. Для ее точного определения созданы десятки, точное открытие различных индикаторов и свечных моделей, открытие или закрытие позиции в максимальной точке смены тренда — залог максимальной профитности. Ослабление давления быков или медведей наиболее эффективно показывает индикатор MACD — схождение и расхождение скользящих средних..

Что такое дивергенция и конвергенция в торговле торговля

О чем говорят скользящие средние.

Индикатор MACD появился на биржах в 70-е годы прошлого века и служил для направления направления и моментума — интенсивности движения цены по тренду. Этот технический индикатор имеет две разновидности:

линейный индикатор MACD — трендовый (отстающий) индикатор; гистограмма MACD — усовершенствованный вариант индикатора, призванный опережать сигналы, подаваемые линией MACD; его можно назвать осциллятором и использовать для принятия торговых решений.

На большинстве современных бирж два эти индикатора объединены в одном графике:

Значение индикатора MACD (синяя линяя) означает разницу между быстрой (период 12) и медленной скользящей средней (период 26) — и эта разница говорит об интенсивности трендов. Когда скользящие средние пересекаются, MACD становится равным нулю. Если MACD выше центрального уровня, тренд считается восходящим, а если ниже — нисходящим.

Что такое дивергенция и конвергенция в торговле дивергенция

Вторая линия на графике MACD — красная — это экспоненциальная скользящая средняя самой линии MACD с периодом 9. Также ее называют сигнальной линией. Она дает более ранний сигнал к изменению сравнения с пересечением линией MACD нулевого уровня. На базе встречи MACD с сигнальной линией строится гистограмма MACD. Однако не стоит использовать гистограмму для анализа цены акции, поскольку она является производной от линейной MACD.

В погоне за расхождениями.

Расхождения между показателями индикатора MACD и ценой на графике называются дивергенцией и конвергенцией в зависимости от того, является ли тренд бычьим или медвежьим. Они выступают мощным и надежным сигналом к ​​открытию или закрытой позиции.

P — Цена; I — индикатор;

‌Самыми точными считаются дивергенции и конвергенции класса А; за ними, как правило, следует стремительный разворот. Дивергенция «А» формируется, когда курс обновляет ценовой максимум, однако очередной максимум индикатора оказывается ниже предыдущего. Обратная ситуация говорит о конвергенции «А» — смене тренда с медвежьего на бычий — и является сигналом к ​​открытию длинной позиции.

Дивергенция «B» говорит об ослаблении бычьего тренда и скорой его коррекции. Этот сигнал менее надежен, поскольку у цены могут оставаться для дальнейшего движения в прежнем направлении.

Дивергенция класса "B"

На рынке с высокой волатильностью часто можно наблюдать дивергенцию и конвергенцию класса «С». Такое расхождение говорит о том, что есть незначительное падение напряжения..

Как правило, для обнаружения расхождений анализируют две вершины; однако в некоторых случаях цена подтверждает свой тренд и на следующем экстремуме, а индикатор показывает обратное. Такая ситуация считается еще более надежным сигналом к ​​открытию или закрытию позиции.

Непосредственно внутри индекса MACD также можно увидеть расхождения. Скорость увеличивается, растет и увеличивается тенденция. При этом линия MACD отдаляется от нуля. Конвергенция средних средних, наоборот, возникает сближении средних — импульс утихает, а тренд замедляется. Линия MACD приближаются к нулевому уровню.

Сигналы на базе MACD в терминале Xena Exchange.

Дивергенцию одним из самых мощных сигналов. В терминале Xena Exchange для удобства трейдера сигналы на покупку или продажу того или иного актива на базе индекса MACD отражаются непосредственно на графике MACD Divergence.

Тем не менее, прежде чем делать выводы, необходимо удостовериться, что на рынке прослеживается четкий тренд, поскольку в период флета возможно появление большого количества ложных сигналов. Чем более явное расхождение прослеживается на рынке, тем большее количество трейдеров на нее среагирует, что увеличивает вероятность правильности прогноза. Тем не менее, вероятность ошибки существует всегда, и мы рекомендуем вам ограничивать риски стоп-ордерами.

Информация, представленная в этой статье, не является инвестиционным советом. Помните, что торговля криптовалютами сопряжена со значительными рисками. Вы можете понести значительные убытки и потенциально можете потерять больше, чем вложили. Ни один инструмент не может гарантировать будущую прибыль или предсказать движение рынка с абсолютной точностью. Компания не несет ответственности за любые убытки или убытки, возникшие в связи с использованием информации, содержащейся в этой статье..

Похожие статьи