Введение в торговую систему Turtle большой революционный эксперимент Ричарда Денниса

Торговая система черепах.

«Чтобы добиться успеха в трейдинге, мне нужны годы опыта!»

Кто из вас думает так же? Что ж, вы, вероятно, не слышали о Ричарде Деннисе, который обучил группу начинающих трейдеров, которых называли «торговцами черепахами», и который за короткий период заработал 100 миллионов долларов. Они доказали, что, следуя простому набору правил, даже новичок может заработать неплохую сумму денег..

Подождите, «торговцы черепахами»?

Необычное название не имеет ничего общего со скоростью торговли. Как и большинство подлинных идей, план обучения неквалифицированных трейдеров родился в споре между Ричардом Деннисом и Уильямом Экхардтом, двумя американскими торговцами сырьевыми товарами. Они спорили о важности высоких навыков и опыта в торговле. В то время как Деннис считал, что может обучать людей, чтобы они стали великими трейдерами, его друг Экхардт думал о силе генетики. Чтобы разрешить этот спор, трейдеры решили разместить огромную рекламу в Barron’s, Wall Street Journal и New York Times. Они выбрали 23 кандидата и пригласили их в Чикаго для торговли с небольшими счетами..

«Мы собираемся вырастить трейдеров, как в Сингапуре выращивают черепах», — сказал г-н Деннис..

Таким образом, торговцев называли «черепахами». Вы, наверное, слышали упоминание о черепахе в книге Лоуренса Коннорса и Линды Рашке «Уличные умения: стратегии краткосрочной торговли с высокой вероятностью». Действительно, авторы разработали стратегию под названием "Суп из черепахи" на основе изучения Чикаго.

Кто такие Ричард Деннис и Уильям Экхардт?

Ричард Деннис, известный как «принц ямы», — известный торговец сырьевыми товарами. Сообщается, что он заработал 200 миллиардов долларов из 1600 примерно за 10 лет. В 1974 году он добился успеха в торговле на рынке сои и заработал 500 000 долларов. К концу того же года он удвоил эту сумму денег, превратив себя в миллионера. Уильям Экхарт — его друг и основатель альтернативной фирмы по управлению инвестициями. "Eckhardt Trading Company », которая управляет управляемыми счетами, оффшорными и оншорными продуктами на сумму более 1 миллиарда долларов. Будучи математиком, он считал, что для достижения отличных торговых результатов необходим надежный набор аналитических и статистических данных..

Давайте посмотрим на простую стратегию, которой наши миллионеры научили «торговцев черепахами»..

Правила «Черепашьей стратегии»

Чем можно торговать по этой стратегии?

«Черепахи» предпочитали торговать на ликвидных рынках. Таким образом, вы можете выбрать любую основную валютную пару, товар (нефть, золото, серебро) или даже фьючерс на фондовый индекс (S&P500, DAX30).

На каких таймфреймах лучше торговать?

Чтобы определить идеальный вход, трейдерам приходилось торговать на дневных таймфреймах..

Как открыть позицию?

Магия «Черепашьей стратегии» была основана на простой формуле:

Тенденции + прорывы = прибыль.

Как правило, «черепахи» были последователями тренда и наблюдателями прорывов. Они открывали длинную или короткую позицию после прорыва вверх или вниз, а затем держали свою позицию открытой до тех пор, пока тренд оставался сильным. Как вы можете догадаться, они открывали длинную позицию при прорыве вверх или продавали в случае прорыва вниз. Черепахи будут открывать длинную или короткую позицию всякий раз, когда реализуется условие прорыва, если оно не превышает их пределы риска. Было две системы выхода на рынок.

1 — Краткосрочная система на основе 20-дневного прорыва.

«Черепахи» вышли на рынок, когда цена пробила 20-периодный максимум или минимум. Прорыв был подтвержден на 1 пункт выше 20-дневного максимума / минимума. Вход на 20-дневный прорыв был сделан, только если предыдущий прорыв не удался. Это убеждение называется «противоречащим правилом», и оно означает, что толпа ожидает, что то же самое повторится снова. Стоп-лосс — это 10-дневный минимум для длинных позиций и 10-дневный максимум для коротких позиций..

2 — Долгосрочная система, основанная на 55-дневном прорыве.

Этот паттерн использовался, когда трейдер следил за более крупными рыночными тенденциями. Если трейдеры выбрали этот паттерн, они должны были придерживаться правила 55 дней и всегда входить в случае прорыва..

Когда "черепахи" торгуются, они открыли позицию с одной единицей риска. После этого он накапливался равными единицами в зависимости от направления движения тренда. Единицы риска были ключевым элементом «системы черепах». Посмотрим, как они работали.

Обратите внимание на размер позиции.

Трейдеры скорректировали размер своей позиции в зависимости от волатильности актива. Основное правило звучало так: трейдер должен правильно выбрать размер позиции по определенному активу в долларовом эквиваленте. Каждую позицию «черепах» можно было увеличивать или уменьшать в так называемых единицах риска. Г-н Деннис предоставил черепахам формулу, которая помогла определить количество единиц риска. Он был основан на расчете «N», который представлял волатильность конкретного рынка. Это был 20-периодный средний истинный диапазон (ATR)..

Посмотрим, как он рассчитывался на примере пары GBP / USD..

На 5 сентября 2019 года значение ATR для GBP / USD составляло 0,0104. Это наша N. Это означает, что среднее дневное движение GBP / USD составляет 104 пункта. Давайте переведем имеющиеся у нас данные в доллары США. При размере контракта в 1000 долларов у нас будет:

Волатильность доллара = 0,0104 * 1000 = 10,4 доллара.

Если валюта котировки не доллары США, ее необходимо было конвертировать в доллары США..

"Черепахи" всегда корректировали свои позиции, используя равные "срезы риска", известные как единицы. Одна единица представляет 1% риска. Например, на счете в 10 000 долларов одна единица имеет денежную стоимость 100 долларов..

Итак, давайте посчитаем, сколько контрактов требуется «системе черепах» для торговли GBP / USD:

Размер единицы = 100 $ / 10,4 $ = 9 контрактов.

Таким образом, для торговли GBP / USD система черепахи будет торговать кратными 9 контрактам для этого типа счета..

Рост позиции.

Если позволяли условия, черепахи увеличивали свою позицию до максимально допустимого риска. Это снова было основано на волатильности и расчетах "N". "Черепахи" увеличивали свои позиции с шагом или половиной N или ½ N.

Стоп-лосс.

«Черепахи» следовали очень строгим правилам по стоп-лоссам. Они также рассчитали его на основе меры «N». Для ограничения рисков использовалось правило 2%. Следовательно, если позиция двигалась против трейдера более чем на 2 * N, она всегда закрывалась. Также они отслеживали стоп-лоссы..

Лимитные ордера лучше рыночных.

Ученикам Ричарда Денниса было дано указание использовать лимитные ордера вместо рыночных. Таким образом, ожидалось, что заказы будут исполнены по цене лучше, чем текущая рыночная цена..

Выходы.

«Черепахам» было сложно установить идеальный тейк-профит, так как они боялись пропустить хорошие движения цены. Согласно их правилам, если трейдер держит длинную позицию и цена начинает снижаться, он должен выйти на 10-дневном минимуме. В качестве альтернативы, если трейдер держит короткую позицию, и цена начинает расти, ему следует выйти на 20-дневном максимуме..

Пример сделки.

Рассмотрим краткосрочную систему. В качестве примера возьмем график GBP / USD. Как видно из графика ниже, цена двигалась в рамках нисходящего тренда. Цена пробила линию нисходящего тренда 4 сентября и достигла 20-дневного максимума на следующий день. 20-дневным максимумом стал уровень 1,2308. Таким образом, мы открыли длинную позицию по цене 1,2309 (на 1 пункт выше максимума). После этого мы указали, где нам нужно добавить к нашей исходной позиции. При N, равном 0,0104, у нас были следующие меры:

+1 единица: 1,2309 + 1/2 * 0,0104 = 1,2361.

+ 1 единица: 1,2361 + 1/2 * 0,0104 = 1,2413.

+1 единица: 1,2413 + 1/2 * 0,0104 = 1,2465.

По ценам выше мы добавили единицы (открыли больше позиций). Вначале наш стоп-лосс был выставлен на уровне 1,2309-2 * N = 1,2101. Но мы пошли по этому пути, открывая новые позиции. Последняя размещалась по цене 1.2257..

После нескольких дней роста цена начала снижаться. Когда он упал ниже 10-дневного минимума 1,2412, мы закрыли нашу позицию..

Что еще может помочь?

Может быть трудно дождаться тех 20 дней, когда цена достигнет определенного уровня. В результате вы можете войти в сделку и выйти из нее слишком рано. К счастью, на официальном сайте MT вы можете найти ссылку на "Торговля черепахами" индикатор, который считает дни за вас и помогает определить правильный вход.

Заключение.

В "Торговля черепахами" Стратегия была революционной для времен эксперимента и показала, что трейдерам не нужны какие-либо навыки, чтобы зарабатывать деньги на торговле. Тем не менее, вы должны сохранять терпение и ждать как можно больше подтверждений. Рынки сейчас более нестабильны, чем в XX веке. Вот почему вам всегда нужно принимать разумные инвестиционные решения..

Похожие статьи