Управление деньгами

Contents

Управление деньгами

Управление капиталом (управление капиталом) является неотъемлемой частью любого успешного трейдера. Это понятие нередко стоит очень близко к торговой стратегии и иногда смешивается с ней; я бы назвал ее торговой системы, не зависящей от фундаментального или технического анализа. Одна и та же торговая стратегия может дать определенную дистанцию ​​положительные результаты при консервативно выбранных параметрах и привести к убыткам при завышенных рисках. Происходит это потому, что чем больше получает трейдер убыток по счету, тем больше прибыли требуется для его восстановления — так, при просадке в 66% нужно заработать 200% прибыли, а при просадке 80% для восстановления требуется уже 400%. Срок жизни счетов по этой причине редко превышает год. Тем не менее приемлемого риска абсолютно субъективно и потому принятые правила управления денежными средствами на валютном рынке могут отличаться от трейдера к трейдеру. Субъективно и суждение о том, насколько вообще Управление денежными средствами помогает трейдеру — брокеры говорят об осторожности и минимизации рисков, что новичкам кажется логичным. Однако если предположить, что убыток трейдера является прибылью брокера, то множеством мелких сделок, в которой трейдер будет терять на комиссию гораздо вернее к потере его капитала, нежели ставка всей суммы на падение или рост с большим плечом, где вероятность выигрыша трейдером не менее менее 50%. И если у трейдера большая сумма и выбранное плечо, брокер может стать трейдеру большую сумму. Обо всем этом, конечно, не говорится — говорится примерно следующее:

1) Итак, рекомендуемый риск по каждой заключаемой на форекс сделке не должен включать 2-5%.

Что же советуется трейдеру? 2% риска по сделке, значит, что вы при открытии каждой сделки не можете воспользоваться возможностью потерять себе более чем 2% депозита в случае получения стоп-лосса. Если вы позволяете себе рискнуть 5-ю% -ми от депозита, то вы не потеряете по каждой сделке более 5% капитала.

Это значит, что при торговле на форекс, вы можете заключить 20-50 убыточных сделок подряд и в этом случае ваш депозит будет равен нулю (но брокеры не говорят, что вы намного вернее сольете капитал за 1000 сделок, проигрывая не подряд).

Брокеры не говорят, что если много выиграете, чтобы избежать попадания в ситуацию, брокер всеми силами стремиться избежать).

2) Заключать сделки на форекс можно только в том случае, если предполагаемый риск по каждой сделке (стоп-лосс) меньше предполагаемого профита.

Чем больше при сделке разница между стоп-лоссом и профитом (в пользу профита), тем реже такая сделка встречается на Форекс. Понятно, что соотношение выбирается трейдером субъективно и может быть как просто больше единицы, так и более жестко фиксированным (например, не 2/1). Также понятно, что высокая вероятность прибыльности будет компенсирована редкостью подобных сделок;

3) последний пункт не является строгим правилами, а скорее рекомендацией (особенно для новичков) — не следует открывать несколько сделок одновременно по некоррелирующим валютным парам или даже по одной и той же. Открыли следку, установили (к примеру) стоп-лосс, профит, перевели ее в безубыток или закрыли часть прибыли, закрылись по стоп-лоссу, профиту — только тогда рассматривайте вариант заключения второй сделки. Про хеджирование говорилось ранее — при соблюдении правил двух пунктов в него закладывается разумный риск..

Мое отношение

Подобное понятие очень выгодно брокерам, зарабатывающим либо комиссию со сделками (у офшорных брокеров по факту занесено в Красную книгу, на мелких депозитах не встречается вообще), либо на сливах счетов клиентов. При этом в первый год около 90-95% новичков либо полностью сливают капитал, либо оказываются в убытке — по факту вырасти на обучающих курсах в профессиональном трейдера почти невозможно. Торговые системы с данными понятием строятся на исторических данных — история рынков никогда не повторяется.

Похожие статьи