Учебное пособие и примеры по линии линейной регрессии

Линия линейной регрессии.

Линейная регрессия, когда она используется в контексте технического анализа, представляет собой метод определения преобладающего тренда за прошедшее количество периодов X.

В отличие от скользящей средней, которая изогнута и непрерывно формируется, чтобы соответствовать определенному преобразованию цены в указанном диапазоне данных, линия линейной регрессии, как следует из названия, является линейной. Требуется определенное количество периодов, определенных пользователем, и строится линейная линия, которая наилучшим образом соответствует общему тренду..

Чтобы уточнить, это не просто взять текущую цену и цену из X периодов назад и провести линию между ними. Активность между двумя точками не менее критична..

Например, в конкретный 50-дневный период в S&P 500 ниже, чистая прибыль рынка положительная. Однако линия линейной регрессии имеет отрицательный наклон. Это связано с сильным нисходящим движением в течение этого периода. Большинство форм линейной регрессии основаны на среднем или среднем значении, что делает ее чувствительной к выбросам. Поскольку средняя цена за этот период была ниже текущего уровня, линия линейной регрессии имеет отрицательный наклон..

Форма линии линейной регрессии просто предназначена для представления еще одного способа отслеживания рыночного тренда..

Концептуально линейная регрессия подразумевает, что она может предсказать, как выходные данные изменятся в зависимости от входных данных. В данном случае это просто использование предыдущих ценовых данных для прогнозирования общей тенденции будущих ценовых данных. Это, конечно, наивное предположение, но тенденции могут сохраняться с течением времени до тех пор, пока информация, встроенная в рынок, существенно не изменится..

Если мы установим линию линейной регрессии на 100-дневный период, мы увидим, что линия заметно принимает другую форму:

Для трендовых трейдеров это может стать непонятным сигналом, если линии 50-дневной и 100-дневной регрессии сильно различаются. Какой из них более «правильный»?

Во-первых, никогда не рекомендуется использовать какой-либо индикатор отдельно. Находиться в сделках на покупку / продажу, когда линия регрессии с периодом X направлена ​​вверх, и на сделки на продажу / на продажу, когда линия регрессии с периодом X направлена ​​вниз, не будет прибыльной торговой стратегией..

В идеале он должен соответствовать вашему торговому таймфрейму. Те, кто торгует с намерением удерживать позиции в течение многих лет, могут применить 200-дневную линию линейной регрессии к дневному графику. Тот, кто удерживает позиции в минутах или часах, может применить 20-периодную линию линейной регрессии к 5-минутному графику..

В сочетании со скользящей средней имело бы смысл, чтобы они были за один и тот же период для равного сравнения. Например, вот линия линейной регрессии в паре с 50-периодной простой скользящей средней (SMA)..

Если вы следите за трендом и доверяете сигналам, которые линия линейной регрессии и SMA дают вам в эти конкретные периоды, вы, вероятно, передадите что-нибудь, связанное с трендом..

Примеры линии линейной регрессии в более широкой системе.

Линия линейной регрессии может быть актуальной при определении тренда в более крупной торговой системе..

Многие торговые системы основаны на предпосылке, что как только все индикаторы совпадают, торговый сигнал, таким образом, подается в определенном направлении..

Например, мы могли бы изобрести торговую систему, которая включает в себя входы в сделки, основанные на торговле по тренду в соответствии с линией линейной регрессии с периодом 100 и скользящей средней с периодом 100..

Что касается разворота цен, мы можем использовать каналы Кельтнера. Для каналов Кельтнера мы будем использовать 20-периодные полосы и 3-кратное значение среднего истинного диапазона..

Торгуйте только по тренду, что означает, что и линия линейной регрессии с периодом 100, и скользящая средняя с периодом 100 находятся в согласии. Когда вышеупомянутое правило верно, открывайте длинные сделки, когда цена достигает нижней полосы канала Кельтнера. Точно так же, когда линия линейной регрессии и скользящая средняя совпадают на нисходящем рынке, прикосновение к верхней полосе канала Кельтнера будет сигналом для открытия короткой позиции. Чтобы выйти из сделки, мы можем использовать либо сдвиг тренда, то есть наклон линии линейной регрессии или изменение скользящей средней (противоположное направлению сделки), либо прикосновение к линии линейной регрессии..

Также обратите внимание, что тестирование этой стратегии особенно сложно, учитывая, что линия линейной регрессии постоянно меняет форму. Как и где он отображается на графике в настоящее время, полностью зависит от рынка в текущий момент, а не от того, где он был в какой-то момент в прошлом. Лучшее, что вы можете сделать, — это сделать вывод на основе знания того, как линии линейной регрессии подстраиваются под конкретный набор данных..

Пример # 1.

Давайте посмотрим, как это могло бы сработать на дневном графике сырой нефти WTI:

Здесь у нас есть один или два торговых сигнала (показаны двумя зелеными стрелками), в зависимости от того, хотите ли вы использовать одну и ту же настройку более одного раза. Мы видим, что оба инструмента подтверждения тренда направлены вверх..

Мы игнорируем касание ценой верхней полосы на пути вверх, поскольку эти сделки пошли бы против тренда. Но мы дважды касаемся нижней полосы. Это представляет собой надежную установку для длинной сделки в направлении восходящего тренда рынка..

Некоторые трейдеры могут воспользоваться только первым прикосновением и проигнорировать последующее прикосновение, поскольку это, по сути, одна и та же торговая идея. Более того, это может представлять собой «удвоение» позиции и может сделать чью-то книгу (то есть текущий набор текущих / открытых сделок) более концентрированной и зависимой от определенного результата для получения прибыли..

Сделка была закрыта при касании линии линейной регрессии (белая линия).

Пример # 2.

Давайте применим его к дневному графику USD / SEK (доллар США по отношению к шведской кроне)..

С этой валютной парой в нисходящем тренде мы видим слияние с нисходящей линией линейной регрессии с периодом 100, нисходящей SMA и касанием верхней полосы на канале Кельтнера..

Основываясь на графике и наших правилах, изложенных выше, эта сделка все равно будет открыта, если нашим сигналом закрытия будет касание линии линейной регрессии. Однако он был бы закрыт, если бы мы были более гибкими и расширили его до касания SMA или если бы мы добавили центральную линию в канал Кельтнера..

Заключение.

Линия линейной регрессии — это простой для чтения способ получить общее направление цены за последний заданный период. В отличие от скользящего среднего, которое изгибается в соответствии с входными данными взвешивания, линия линейной регрессии работает так, чтобы данные наилучшим образом соответствовали прямой линии.

Линии линейной регрессии будут больше зависеть от периода рассматриваемого таймфрейма относительно скользящих средних. Редко бывает, что в общей градации скользящего среднего будут большие разбросы, например, между 50 и 100 периодами. Однако между 50-периодной линией линейной регрессии и 100-периодной линией регрессии может быть большая разница..

Обратите внимание на разницу ниже.

Линия линейной регрессии с периодом 50 + SMA с периодом 50.

100-периодная линия линейной регрессии + 100-периодная SMA.

Линия линейной регрессии не должна использоваться в самой системе. Скорее его следует использовать в контексте более крупной торговой системы — механической или иной — которая использует другие технические индикаторы, цену, свечные модели, уровни поддержки и сопротивления и / или фундаментальный анализ для повышения точности торговых решений..

Похожие статьи