Учебник по дневной торговле фьючерсами 2021 года и сравнение лучших брокеров

Дневная торговля фьючерсами в России — Учебник и брокеры.

Почему существует так много инструментов, почему так много людей обращаются к фьючерсам для внутридневной торговли? Эта страница ответит на этот вопрос, подробно описывая, как работают фьючерсы, а затем обрисовывая их преимущества и недостатки. Вы узнаете, как начать торговать фьючерсами, от брокеров и стратегий до инструментов управления рисками и обучения. Наконец, будет дан ответ на основной вопрос; Можете ли вы действительно зарабатывать деньги на дневной торговле фьючерсами на жизнь?

Фьючерсные брокеры в России.

Что такое фьючерсы?

Краткая история.

Прежде чем мы рассмотрим, как начать дневную торговлю опционами и фьючерсами на индексы, это поможет понять их скромное происхождение..

Фьючерсные контракты — одни из самых старых производных контрактов. Они родились из-за необходимости для фермеров застраховаться от изменений цен на урожай в период между посадкой и сбором урожая. Вот почему многие фьючерсы по-прежнему торгуются сегодня, это домашний скот, такой как крупный рогатый скот, а также зерновые, такие как пшеница и кукуруза..

С тех пор фьючерсный рынок резко вырос, включая контракты на любое количество активов. Теперь вы можете торговать драгоценными металлами, такими как золото, промышленными металлами, такими как алюминий, акциями, такими как S.&P 500, а также казначейские облигации.

Финансовые производные.

Поначалу концепция будущего может показаться немного запутанной, но на самом деле они на удивление просты..

Производный инструмент — это когда финансовый инструмент получает свою стоимость из колебаний цены другого инструмента. Так, например, значение производной, привязанной к S&P 500 — это просто функция движения цены в пределах S&P 500.

S&P 500 — это, по сути, индекс наличности, составленный в контракт, который торгуется так же, как акции. Фьючерсный контракт имеет цену, которая будет расти и падать, как акции. Фактически, ваш фьючерсный график, вероятно, будет похож на ваш график акций, с возможностью покупать по низкой цене и продавать по высокой..

Использовать.

Важным компонентом, если вы торгуете фьючерсами, является кредитное плечо. Это означает, что вам не нужно полностью оплачивать контракт при открытии сделки. Вместо этого вы вносите минимальный авансовый платеж для входа в позицию. Эта начальная маржа будет зависеть от маржинальных требований к активу и индексу, которым вы хотите торговать..

Разнообразие.

Как трейдеру важно знать нюансы между разными фьючерсами. Например, дневная торговля фьючерсами и акциями отличается. Вы не покупаете акции, вы торгуете по стандартному контракту. Каждый контракт имеет определенный стандартный размер, установленный биржей, на которой он появляется..

Допустим, размер контракта на фьючерс на алюминий составляет 50 тройских унций. По одному контракту на фьючерс на алюминий вы получите контроль над 50 тройскими унциями. Если цена на алюминий изменится на 2 доллара, вы получите прибыль в размере 100 долларов (2 доллара x 50 унций)..

Терминология.

Ниже приведены два термина, с которыми вы можете часто сталкиваться и которые вам необходимо понять:

День первого уведомления.

День первого уведомления о торговле фьючерсами (FND) наступает на следующий день после того, как инвестор, который приобрел фьючерсный контракт, может быть вынужден принять физическую поставку базового товара контракта. FND будет варьироваться в зависимости от контракта и правил обмена..

Обратите внимание, что большинство инвесторов закроют свои позиции перед FND, поскольку они не хотят владеть физическими товарами..

Последний торговый день.

Например, последний торговый день нефтяных фьючерсов — это последний день, когда фьючерсный контракт может торговать или быть закрытым до поставки базового актива или денежного расчета. Обычно большинство фьючерсов приводят к расчету наличными вместо поставки физического товара. Это потому, что большая часть рынка хеджирует или спекулирует..

Вам нужно будет принять во внимание непредсказуемые колебания цен в последний торговый день фьючерсов на сырую нефть или, например, фьючерсов на природный газ..

Но прежде чем начать торговать, вам нужно разобраться с выбранным активом, так как количество различных фьючерсов варьируется..

Лучшие рынки для дневной торговли фьючерсами.

Мы затронули некоторые активы, которыми вы можете торговать, но какие еще есть варианты и какой рынок предлагает наибольший потенциал для подключенного внутридневного трейдера.?

Многие утверждают, что E-mini S&P 500 — это то место, куда можно пойти. Вы можете торговать акциями на сумму около 75000 долларов с маржей всего 3500 долларов, что делает их доступными для всех трейдеров. Вы найдете E-mini S&Все фьючерсы P торгуются в электронной форме, что обеспечивает высокую скорость исполнения и многообещающие возможности для программного обеспечения для автоматической торговли..

В качестве альтернативы рассмотрите фьючерсы E-mini Nasdaq, фьючерсы E-mini Russel и фьючерсы Dow. Все они предлагают широкие возможности фьючерсным трейдерам, которые также заинтересованы в фондовых рынках..

Кроме того, есть несколько других рынков, которые предлагают значительный объем и волатильность, необходимые для получения внутридневной прибыли. Соевые бобы, кофе, природный газ, японская иена, евро, сырая нефть и 10-летние казначейские облигации — все это заслуживает внимания..

Однако, прежде чем ставить на кон весь свой капитал, помните, что у каждого рынка есть свои особенности, и необходим тщательный анализ, чтобы найти правильный рынок для вашего индивидуального стиля торговли и стратегий..

Зачем торговать фьючерсами?

Почему существует так много разных инструментов, почему фьючерсы заслуживают вашего внимания? По пяти очень веским причинам:

1. Низкая стоимость.

В то время как фондовые рынки требуют значительного стартового капитала, фьючерсы — нет. Вы можете открыть счет и начать торговать менее чем с 5000 долларов..

Самое приятное, что вам даже не нужно поддерживать эту сумму. Вам просто нужно достаточно, чтобы покрыть маржу. Маржа обычно составляет около 3-9% от полной стоимости контракта, поэтому на самом деле вам нужен баланс всего в несколько сотен долларов..

2. Фьючерсный сдвиг с базовым активом.

С опционами вы анализируете базовый актив, но торгуете опционом. Однако ваши прибыли и убытки зависят от того, как меняется цена опциона. Базовый актив может двигаться, как ожидалось, но цена опциона может оставаться на месте. Однако фьючерсы движутся вместе с базовым активом..

Это означает, что вы можете применять инструменты технического анализа непосредственно на фьючерсном рынке. Вам не нужно беспокоиться о сложностях с ценообразованием на производные финансовые инструменты..

3. Правило стандартной дневной торговли FINRA НЕ применяется.

Если вы соответствуете минимальным требованиям (используете маржинальный счет, торгуете одними и теми же ценными бумагами более четырех раз в течение пяти дней и т. Д.), Вы должны держать на своем торговом счете не менее 25 000 долларов США..

Как внутридневной трейдеру вам нужны маржа и кредитное плечо, чтобы получать прибыль от внутридневных колебаний. К счастью, если вы торгуете фьючерсами внутри дня, это правило не применяется. Это дает доступ к рынкам тысячам людей, которые иначе не смогли бы соответствовать строгим требованиям, установленным FINRA..

4. Отсутствие ограничений на короткие продажи.

Как краткосрочный трейдер, вам нужно совершать только лучшие сделки, будь то длинные или короткие. Без ограничений по коротким и длинным позициям вы можете оставаться беспристрастным и реагировать на ваш текущий анализ рынка..

А фондовый рынок этого не позволяет. Вы ограничены сортируемыми акциями, предлагаемыми вашим брокером. Вы должны занять акции, прежде чем сможете продать их с прибылью. Фактически, финансовые регуляторы применяют строгие правила для предотвращения коротких продаж в надежде предотвратить крах фондового рынка..

5. Надежные данные об объеме.

Поскольку нет централизованной очистки, вы можете извлечь выгоду из надежных данных об объемах. Получить надежные данные об объеме от форекс-дилера невозможно, поскольку торговля на форекс децентрализована, поэтому никто не имеет всей информации. Однако с фьючерсами вы действительно можете увидеть, какие игроки заинтересованы, обеспечивая точный технический анализ..

Недостатки.

Несмотря на множество причин для дневной торговли фьючерсами, остаются два серьезных недостатка..

1. Сборы.

На фьючерсных рынках может быть очень легко переоценить ситуацию. Слишком много маржинальных сделок может быстро привести к значительным комиссионным сборам. Итак, возможно, вы совершили много успешных сделок, но, возможно, вы заплатили чрезвычайно высокую цену..

Если у вас есть 25000 долларов на вашем счете и вы торгуете одним S&По контракту P E-Mini вы можете платить комиссионные от 7500 до 12500 долларов в год. Это будет означать, что для безубыточности вам потребуется как минимум 25% прибыли. Поэтому вам необходимо иметь тщательную систему управления капиталом, иначе вы можете потерять весь свой капитал..

2. Низкий капитал.

Психология торговли играет огромную роль в становлении успешного трейдера. Но поскольку вы можете начать торговать фьючерсами с таким минимальным капиталом, вам придется преодолеть еще большее психологическое давление. Это потому, что вы просто не можете позволить себе много потерять. Это давление может привести к дорогостоящим ошибкам и может быстро привести к тому, что вас вытеснят с торговой арены..

Как начать дневную торговлю фьючерсами.

Дневная торговля фьючерсами для новичков никогда не была такой простой. Благодаря технологиям получить брокеров, счета, торговые инструменты и ресурсы стало проще, чем когда-либо. Итак, как вы собираетесь заниматься торговлей фьючерсами??

Минимальные требования к капиталу.

Это один из наиболее доступных рынков, потому что вам нужно меньше капитала, чем для акций, но больше, чем для форекс. Хотя законодательных минимумов нет, у каждого брокера разные требования к минимальному депозиту..

Фьючерсы E-mini имеют особенно низкую торговую маржу. С E-mini S&Фьючерсы на P 500 вы можете найти у брокеров, предлагающих всего 500 долларов. Итак, вам понадобятся эти 500 долларов, и их будет достаточно, чтобы покрыть любую торговую наценку и движение цен по вашим позициям..

Маржинальные позиции варьируются от брокера к брокеру, однако TD Ameritrade и NinjaTrader предлагают привлекательные маржинальные сделки..

Выбор брокера.

Это одно из самых важных вложений, которое вы сделаете. Большинству внутридневных трейдеров понадобится дисконтный брокер, предлагающий большую автономию и более низкие комиссии. Что тогда искать у фьючерсного брокера?

Комиссии — выберите брокера с конкурентоспособной и прозрачной структурой комиссионных. При частой торговле комиссионные сборы быстро накапливаются, поэтому убедитесь, что они не съедают всю вашу прибыль. Также стоит отметить, есть ли у них какие-либо дополнительные расходы, такие как сборы за снятие средств и штрафы. Поддержка клиентов — если у вас возникла проблема, вам нужно быстро ее исправить. Каждая секунда может стоить вам денег. Итак, проверьте отзывы, чтобы убедиться, что они предлагают надежное и быстрое обслуживание клиентов. Некоторые брокеры предлагают круглосуточную поддержку, звонки и онлайн-чат на нескольких языках. Кроме того, они должны быть в состоянии предоставить вам информацию о часах дневной торговли фьючерсами, в том числе в день президентов, а также часы торговли фьючерсами в Новый год и День труда. Торговое программное обеспечение — насколько хороша предлагаемая торговая платформа? Предлагают ли они все графики и технические инструменты, необходимые для проведения анализа? Придется ли вам платить за дополнительные функции? Кроме того, позволяет ли программное обеспечение обеспечивать высокую скорость выполнения и простую навигацию.?

Перед тем, как выбрать брокера, вам следует провести подробное исследование, проверить отзывы и сравнить характеристики. Более подробные инструкции см. На странице наших брокеров..

Выбирая будущее.

После того, как вы начнете работать с брокером и на вашем счете появятся наличные, вам нужно будет выбрать фьючерсный контракт. При этом вам необходимо учитывать несколько ключевых факторов, включая объем, маржу и движения..

Объем.

Ищите контракты, которые обычно торгуются более чем на 300 000 за один день. Тогда вы узнаете, что можете покупать и продавать на желаемых уровнях, и, вероятно, всегда будет другой трейдер, который будет покупать и продавать у вас..

Вот некоторые из наиболее активно торгуемых фьючерсных контрактов:

E-Mini S&P 500 (ES) Евродоллар (GE) 10-летние казначейские облигации Сырая нефть WTI (CL)

Как только вы найдете контракт с большим объемом, вам нужно будет рассмотреть маржу и движения, чтобы они соответствовали вашему стилю торговли..

Маржа уже упоминалась. В зависимости от маржинальных сделок, предлагаемых вашим брокером, будет зависеть, сколько капитала вам понадобится для входа в позицию. Например, сырая нефть часто требует высокой маржи, поэтому вам понадобится более крупный счет, чтобы торговать ею..

Движение.

Некоторые инструменты особенно изменчивы, возвращаясь к предыдущему примеру, нефти. Это означает, что вам необходимо учитывать движение цен..

К счастью, вы можете установить движение, учитывая два фактора: стоимость пункта и количество пунктов, на которое ваш будущий контракт обычно перемещается за один день. Простой расчет среднего истинного диапазона даст вам информацию о волатильности, необходимую для входа в позицию..

Чтобы найти диапазон, вам просто нужно посмотреть на разницу между максимальной и минимальной ценами текущего дня. Хотя следует иметь в виду, что на фьючерсных рынках возможен разрыв в цене, если сегодняшнее движение цены выходит за пределы вчерашнего диапазона. Ну так что ты делаешь?

Истинный максимум — Сегодняшний максимум или вчерашнее закрытие (в зависимости от того, что выше) Истинный минимум — Сегодняшний минимум или вчерашнее закрытие (в зависимости от того, что ниже) Истинный диапазон — Истинный максимум минус истинный минимум.

Теперь вы выяснили истинный максимум и минимум, если облигация закрывается в один день на уровне 90, затем открываются гэпы выше на 91 и достигает внутридневного максимума 92, тогда истинный диапазон фактически будет выглядеть следующим образом:

Истинный максимум — 92 Истинный минимум — 90 (вчерашнее закрытие, которое было ниже сегодняшнего минимума) Истинный диапазон — 92 — 90.

Теперь вы можете определять и измерять движения цен, что дает вам представление о волатильности и улучшает ваши торговые решения..

Использование этих факторов.

Итак, понимая, как сравнивать объем, волатильность и движение между фьючерсными контрактами, что вам следует выбрать??

E-Mini S&Фьючерсы на P 500 предлагают хорошую отправную точку для нового внутридневного трейдера. Вы можете получить маржу всего в 500 долларов, и у вас есть больше объемов, чем сырая нефть. Вы также должны обнаружить, что у вас достаточно действий, чтобы получать стабильную прибыль, плюс вы можете начать торговать всего с 3000 долларов на вашем счете..

Нефть — еще один достойный выбор. Хотя он требует максимальной маржи, вы также получаете максимальную волатильность, чтобы заработать. Если вы ищете максимальную прибыль, многие нашли богатство в нефтяной игре. С другой стороны, огромные колебания цен также привели к тому, что многие трейдеры потеряли весь свой капитал..

Последний крупный инструмент, который стоит рассмотреть, — это фьючерсы на 10-летние казначейские облигации. У вас будет много громкости, хотя и не так много, как с S&Фьючерс на P 500. Пока цены все еще движутся, вы не получите такой же волатильности, как нефть. Просмотр 1-минутного графика должен нарисовать вам наиболее четкую картину.

Стратегии.

Если вас интересуют стратегии дневной торговли для фьючерсов Emini или фьючерсов Dax, применимы все пункты и примеры, приведенные ниже..

Анализ.

После того, как вы настроитесь и получите рынок под прицелом, вам нужно будет использовать эффективные стратегии для получения прибыли. Какую бы стратегию вы ни выбрали, вам необходимо использовать фундаментальный анализ. Графики и паттерны помогут вам предсказать будущие движения цен на основе исторических данных..

Однако ваш первоначальный анализ поможет вам определить, какие факторы влияют на работу вашего инструмента. Если, например, вы собирались торговать фьючерсами на казначейские облигации, вам нужно проанализировать фундаментальные факторы, влияющие на цены облигаций. Вы, вероятно, захотите посмотреть на экономическую активность и политику, спрос и предложение, настроения инвесторов, а также быть в курсе последних новостей..

Если вы хотите начать дневную торговлю фьючерсами на пшеницу, вам стоит обратить внимание на другие факторы. Возможно, вы захотите разобраться с прогнозами погоды и найти подробную информацию об урожайности, альтернативных зерновых и транспортных расходах..

Риск & Примеры.

Лучшие стратегии учитывают риск и избегают попыток получить огромную прибыль на минимальных сделках. Ниже приведен пример испытанной стратегии..

Пример.

Допустим, у вас есть 8000 долларов на вашем торговом счете, и вы стремитесь к 55% проценту побед. Вы хотите рискнуть всего лишь 1% своего капитала, поэтому сделка составит 80 долларов. Для этого можно использовать стоп-лосс. Вы разместите стоп-лосс в пяти тиках от цены входа, а цель — в девяти тиках..

Итак, ваш риск по сделке может составлять пять тиков x 13,50 долларов = 67,50 долларов, что меньше вашего максимального риска в 80 долларов. У вас также должно быть достаточно денег, чтобы оплатить любые комиссионные. Если вы сможете получить эту награду за 55% своих сделок, вы останетесь с приличной ежемесячной прибылью..

Если вы увеличите свою ставку риска до 2% (что делают некоторые трейдеры), вы можете торговать двумя контрактами и потенциально удвоить свою прибыль. Однако сделайте ошибку, и вы заплатите более высокую цену..

Скальпинг.

Еще одна из лучших стратегий дневной торговли фьючерсами — это скальпинг, который многие используют для получения солидной прибыли. Идея состоит в том, чтобы ограничить ваши убытки одним или двумя тиками при фиксации прибыли почти сразу после ее получения. Вы также можете использовать спреды, которые представляют собой разницу между ценой покупки и продажи, чтобы быстро получать прибыль по обе стороны рынка. Это делает скальпирование еще проще.

Скальпинг требует большого объема сделок, но если у вас есть время, это может помочь вам минимизировать потери и максимизировать прибыль..

Как видите, фьючерсы обладают значительным потенциалом прибыли. Однако стратегии дневной торговли нефтяными фьючерсами могут оказаться неудачными при использовании, например, с фьючерсами Russell 2000. Итак, ключ к этому — проявить терпение и найти правильную стратегию, соответствующую вашему стилю торговли и рынку..

Более подробные инструкции по эффективным внутридневным техникам см. На странице наших стратегий..

Получение стабильной прибыли потребует объединения множества факторов. Вам нужно будет потратить время и деньги на поиск подходящего брокера и тестирование лучших стратегий. Чтобы сделать процесс обучения более плавным, мы собрали некоторые из лучших советов по дневной торговле фьючерсами..

Всегда имейте план — вы должны быть хорошо подготовлены. Метод проб и ошибок быстро приведет к тому, что баланс вашего счета достигнет нуля. Так что протестируйте свою стратегию на рынке, пока не превратите ее в свое собственное искусство. Сохраняйте дисциплину — слишком многие трейдеры терпят неудачу, потому что не могут держать свои эмоции под контролем. Если вы проверили свой план на истории, вы знаете, что он будет успешным, поэтому не поддавайтесь страху или жадности. Позвольте математике вести вас и оставайтесь дисциплинированными. С осторожностью относитесь к марже. Хотя глобальная маржа дневной торговли фьючерсами может помочь максимизировать прибыль, не позволяйте себе втягиваться слишком глубоко. Держите свой риск на низком уровне и свою маржу, и вы никогда не должны потерять так много, что вы навсегда выбываете из игры. Практика в первую очередь. Независимо от того, занимаетесь ли вы дневной торговлей товарными фьючерсами на серебро или индексными фьючерсами, учебный счет — отличное место для знакомства с рынками и разработки стратегии. Кроме того, симуляторы дневной торговли фьючерсами финансируются виртуальными деньгами, поэтому вам не нужно рисковать реальным капиталом, пока вы не почувствуете себя уверенно. Смотрите нашу страницу демо-счетов для получения дополнительной информации. Новости — Ваш инструмент может вырасти или упасть в цене в ответ на сообщения в новостях. Итак, вам нужно внимательно следить за всем, что может повлиять на вашу позицию. Некоторые надежные источники включают Yahoo Finance, CNBC и Business Insider..

Более подробные инструкции см. На нашей странице советов..

Образование.

Самые успешные трейдеры никогда не перестают учиться. Рынки меняются, и вам нужно меняться вместе с ними. Для этого вам нужно использовать множество учебных ресурсов вокруг вас. Итак, если вы думаете о дневной торговле фьючерсами, подумайте:

Книги — получите подробные стратегии, а также послушайте рассказы и советы некоторых из самых успешных трейдеров в мире. Щелкните здесь, чтобы найти одни из лучших книг по дневной торговле фьючерсами. Блоги — будьте в курсе рыночных тенденций, поскольку трейдеры делятся своим видением в онлайн-блогах. Это просто фантастическое место, где можно получить советы по дневной торговле отличными фьючерсами. Курсы / учебные пособия — изучите технический анализ и новые стратегии от успешных трейдеров. Кроме того, вы часто будете получать советы по сигналам дневной торговли фьючерсами и лучшим индикаторам для настройки вашего графика. Видео — например, видеоролики о дневной торговле нефтяными фьючерсами позволяют вам следить за торговлей экспертами и подбирать полезные приемы. Pdf — они идеально подходят для открытия во время торговли, позволяя вам получить правильные настройки графиков и применять стратегии в режиме реального времени. Например, рассмотрим PDF-файл дневной торговли зерновыми фьючерсами Дэвида Беннета. Торговые комнаты — чаты, посвященные дневной торговле фьючерсами, являются прекрасным источником информации. Вы можете следить за тем, как другие торгуют, задавая им вопросы и получая полезные советы. Любая из 5 лучших комнат для дневной торговли фьючерсами в Google заслуживает внимания..

Налоги.

Неважно, торгуете ли вы фьючерсами на отдельные акции или фьючерсами на Vix, вам все равно придется выполнять налоговые обязательства. Неспособность учесть эти обязанности может серьезно снизить вашу прибыль в конце дня. Так что смотрите нашу страницу налогов для более подробной информации..

Можете ли вы заработать деньги на дневной торговле фьючерсами?

Да, ты можешь. Но, как показывает показатель успешности дневной торговли фьючерсами, это будет нелегко. Во-первых, вам нужен достаточный стартовый капитал, чтобы первоначальные ошибки не выбили вас из игры. Вам также нужна сильная терпимость к риску и разумная стратегия.

Кроме того, вы должны быть готовы вкладывать время и энергию в обучение и использование многих ресурсов, перечисленных выше. Сделайте все это, и вы вполне можете оказаться в меньшинстве, приносящем солидную прибыль. Это полностью зависит от вас.

Похожие статьи