Торговый Emini S; Фьючерсы P 500 Торговля фьючерсами EMini Фьючерсы RJO

Торговая E-mini S&Фьючерс на P 500.

Цель данной статьи — дать общее представление о мире фьючерсов E-mini. В этой статье вы узнаете, что такое фьючерсы E-mini и почему они так привлекательны для трейдеров. Мы обсудим основы фьючерсов E-mini, такие как: что это такое, как торговать контрактами E-mini, где торговать фьючерсами E-mini, стратегии торговли фьючерсами E-mini и многое другое. Мы надеемся, что это чтение окажется для вас информативным. В качестве альтернативы вы можете запросить версию в формате PDF для Trading E-mini S.&Электронная книга P 500 Futures здесь.

Трейдеры, ищущие новые рыночные альтернативы, должны учитывать преимущества малого мышления. Использование электронной торговли E-mini S&P 500 стал более популярным в последнее время, чем его старший брат S&Фьючерсный контракт P 500. E-mini S&Контракты P 500 называются «E-mini», потому что они составляют лишь 1/5 размера обычных контрактов S.&P 500 контрактов. Термин «E-mini» может относиться ко многим фондовым рынкам США, однако E-mini S&Контракт P 500 является самым популярным, и он будет в центре внимания данной статьи. Другие фьючерсные контракты, предлагающие версию E-mini:

S&P Midcap 400 (обозначение EMD) S&P Smallcap 600 (символ SMC) NASDAQ 100 (символ NQ, 100 крупнейших компаний NASDAQ) NASDAQ Composite (символ QN, все 3000+ компаний NASDAQ) NASDAQ Biotech (символ BQ) Dow (символ YM, торгуется на бирже CBOT) Russell 2000 (символ TF, торгуется на бирже NYBOT / ICE, индекс малой капитализации, ранее ER2 на CME) Russell 1000 (символ RF2, торгуется на бирже NYBOT / ICE, индекс большой капитализации, ранее RS на CME) Металлы и товары, такие как медь, золото, серебро , Кукуруза, пшеница, соевые бобы, природный газ, сырая нефть, топочный мазут и неэтилированный бензин. Курсы валют по отношению к доллару США, например евро, британский фунт, швейцарский франк, японская иена, австралийский доллар, канадский доллар и китайский юань..

Что такое E-mini S&Фьючерс на P 500?

E-mini S&Фьючерс P 500 — это мини-версия (1/5 размера) S&Фьючерсные контракты на P 500 торгуются на CME. E-minis были запущены в 1998 году и сейчас являются самыми продаваемыми фьючерсами на индексы в мире..

Представленный в 1998 году E-mini S&Фьючерс P 500 (ES Futures) эквивалентен 500 акциям S&Индекс P 500 и торгуется на Чикагской товарной бирже через платформу CME GLOBEX. Хотя трейдеры, спекулирующие на фьючерсных ценах базовых акций или индекса в целом, составляют львиную долю объема торгов, E-mini также можно использовать в качестве инструмента для защиты от риска падения путем хеджирования рыночных рисков..

Например, если у вас есть хорошо диверсифицированный портфель акций и вы обеспокоены неминуемой коррекцией рынка, у вас есть два доступных варианта. Во-первых, вы можете закрыть все открытые сделки и пережить коррекцию рынка без риска для вашего капитала. Или вы можете застраховать свою позицию, продав E-mini S&P 500 позволяет вам сбалансировать риск, сохраняя при этом возможность получать дивиденды от денежных средств в вашем портфеле. Конечно, вам нужно будет сбалансировать количество торгуемых фьючерсных контрактов с общей стоимостью вашего портфеля. Если рынок действительно снижается, то ваша короткая фьючерсная позиция может принести прибыль, чтобы компенсировать убытки по вашему портфелю акций. А если рынок растет, фьючерсная позиция может привести к убыткам, которые могут быть компенсированы удорожанием вашего портфеля акций..

Как торговать E-mini S&Фьючерс на P 500.

Первым шагом к торговле фьючерсами E-mini является создание пополняемого фьючерсного счета. Фьючерсный счет — это не то же самое, что счет для торговли акциями, потому что он работает в соответствии с другими правилами. RJO Futures предлагает различные типы фьючерсных счетов, начиная с самостоятельных, полнофункциональных и управляемых фьючерсных счетов, в соответствии с вашими торговыми потребностями. После того, как у вас есть пополненный счет, вам необходимо начать отслеживать рынок и разработать торговую стратегию или проконсультироваться с фьючерсным брокером, который поможет вам. После того, как вы установили отслеживание графиков и торговую стратегию фьючерсами E-mini, вы готовы размещать и заказывать. Это можно сделать через брокера или через выбранную вами торговую платформу. Вы можете выбрать тип ордера, который вам нужен, например, «рыночный» (текущая рыночная цена предложения) или «лимитный ордер» (назначенная вами цена, контракт будет куплен, если / когда рынок достигнет этой цены). Поздравляем, теперь вы E-mini трейдер.

E-mini S&Стратегии торговли фьючерсами на P 500.

Хорошо зарекомендовавшая себя торговая стратегия фьючерсами E-mini является обязательным условием для всех трейдеров, независимо от их типа или рынка, на котором они торгуют. И это также относится к торговле E-mini S&Фьючерс на P 500.

Торговая стратегия — это просто набор заранее определенных правил. Перед размещением сделки трейдер должен соблюдать все правила стратегии. Хорошая S&Стратегия торговли P 500 E-mini включает ингредиенты и инструкции — рецепт — о том, как совершить безупречную сделку. Хорошая торговая стратегия E-mini также помогает определять характеристики рынка, которые часто повторяются, и торговать с ними, поэтому вероятность успеха выше..

Очень важно понимать, что торговая стратегия и технический анализ (ТА) — это не одно и то же. Однако ТА — важный компонент любой стратегии..

Список инструментов ТА обширен. К ним относятся: анализ тренда, скользящие средние (MA), свечные модели, поддержка. & сопротивление, индикаторы — конвергенция и расхождение — и анализ нескольких таймфреймов. Например, внутридневные фьючерсные трейдеры могут включать внутренние данные рынка в качестве ключевой информации в свою торговую стратегию..

Но хотя ТА — значительная часть любой стратегии, есть и другие жизненно важные компоненты, которые также должны быть включены. Вы не можете успешно торговать только с помощью TA. Неотъемлемой частью любой стратегии является надежный план управления рисками..

Стратегия разрыва тренда.

Есть много хороших торговых стратегий, которые хорошо подходят для E-mini S.&P. Стратегия гэпа тренда — это стратегия, которая хорошо подходит для внутридневной торговли на более коротких таймфреймах и для скальпирования..

Стратегия E-mini с разрывом тренда предполагает покупку и продажу на откатах на плавно текущих трендовых рынках. Он использует свечи для определения точного входа и остановки сделки, а также индикатор NYSE $ TICK в качестве дополнительного индикатора рыночного импульса и направления. Гэпы открытия используются для прогнозирования первоначального направления рынка..

Правила стратегии тренда.

У E-mini S должно быть трендовое ценовое действие.&P показывает более высокие максимумы и более высокие минимумы для восходящего тренда и более низкие максимумы и более низкие минимумы для нисходящего тренда. Наличие направленного уклона — первая ключевая информация для торговой установки..

Затем эту тенденцию необходимо подтвердить путем анализа четырех скользящих средних (MA). Например, при восходящем тренде краткосрочные 10MA и 20MA, среднесрочные 50MA и долгосрочные 200MA должны разворачиваться в разные стороны и по порядку. 10MA и 20MA также полезны для определения времени входа, когда цена откатывается к ним, как показано на рисунке 1 ниже..

Рисунок 1: Ценовой тренд и скользящие средние, подтверждающие восходящий тренд.

Вход в сделку будет производиться на маленькой свече, и сделка должна быть в направлении открытия рыночного разрыва..

Определить пробел.

Разрыв на графиках отображается как пустое пространство между закрытием одной свечи и открытием следующей. Гэпы чаще встречаются на фьючерсных рынках, и поэтому многие трейдеры фьючерсов используют стратегию гэпов..

Гэпы могут обеспечить торговое преимущество, но их не следует использовать как единственную причину для входа в сделку. Однако в сочетании с другими надежными ТА они могут быть полезны, поскольку их легко идентифицировать и предлагать цель — разрыв сокращается..

Рисунок 2: Разрыв, выявленный в направлении тренда.

Индикатор $ TICK.

$ TICK можно использовать как дополнительный индикатор направления импульса. Когда $ TICK достигает экстремального значения, это можно интерпретировать как противоположный индикатор, потому что, когда слишком много покупателей или продавцов, рынок имеет тенденцию корректироваться, чтобы найти баланс. Или, если в пределах значения $ TICK формируется тренд, это может указывать на продолжение..

Рисунок 3: $ TICK; Совокупные акции с повышением цены за вычетом акций с понижением на NYSE.

Пример стратегии разрыва.

Правила этой торговой стратегии фьючерсами E-mini просты. Рассматривая два примера графиков ниже, которые представляют 24-часовой непрерывный контракт и гэп-график E-mini, мы можем проверить:

Существует ли трендовое ценовое действие, дающее четкие более высокие максимумы и более высокие минимумы для восходящего тренда или более низкие максимумы и более низкие минимумы для нисходящего тренда? Да, мы видим, что 2-минутный таймфрейм на 24-часовом графике имеет тенденцию к снижению, поэтому у нас есть нисходящий тренд. Подтверждается ли тренд анализом четырех скользящих средних? Да, MA выравниваются с 10MA ниже 20MA, которая ниже 50MA. Есть маленькая свеча? Да, только что сформировалась маленькая медвежья свеча. Индикаторы сходятся с ценой вниз? Да, MACD снижается вместе с ценой. Кроме того, $ TICK имеет тенденцию к снижению с момента открытия рынка, поэтому он также соответствует правилам стратегии разрыва. Рисунок 4: Пример торговли с использованием стратегии разрыва.

Вход будет на 1 тик ниже минимума триггерной свечи, а стоп — на 1 тик выше максимума триггерной свечи. Цель — закрыть разрыв.

Наконец, обратитесь к своему плану управления рисками и используйте только определенный процент вашего капитала для каждой сделки. Как отмечалось выше, необходимо надежное управление рисками..

Рисунок 5: Результат примера сделки.

Заключение.

Лучший E-mini S&Торговые стратегии P 500 представляют собой комбинации традиционных инструментов ТА, внутренних механизмов рынка и методов управления рисками и капиталом. Стратегия разрыва тренда — это объединение дополнительных инструментов, которые не только просты в исполнении, но и эффективны для современного дневного трейдера..

E-mini S&Спецификации фьючерсного контракта P 500.

Контракт E-mini обозначается тикером «ES», а также кодом месяца и года истечения. Контракт истекает ежеквартально в 3-ю пятницу марта, июня, сентября и декабря, причем каждый месяц истечения срока обозначается буквами «H», «M», «U» и «Z» соответственно. До истечения срока действия текущего контракта торговля переносится на контракт следующего квартала в дату пролонгации, то есть 2-й четверг марта, июнь, сентябрь и декабрь (когда месяц пролонгации начинается в пятницу, пролонгация происходит в 1-й четверг. того месяца).

Из двух дат; Ролловер и истечение срока действия, более важным, о котором следует помнить, является дата ролловера, поскольку большая часть торговых операций, а следовательно, и объем и ликвидность, переходят к следующему контракту. Рекомендуется вести календарь этих переносимых дат, чтобы быть в курсе последних событий..

Спецификации контракта:

Обозначение контракта Цена единицы контракта ES $ 50 за контракт долларов за контракт Торговая биржа Торговые часы Стоимость тика CME GLOBEX 17:00 — 16:00 0,25 пункта индекса = $ 12,50.

E-mini оплачивается наличными в S&Индекс P 500 по квартальным истечениям и рассчитывается ежедневно до стандартного размера S&Расчетная цена контрагентов по контрактам P 500.

Электронные мини клещи.

Тик — это показатель восходящего или нисходящего движения цены ценной бумаги или контрактов. 1-точечное движение в S&Индекс P 500 стоит 50 долларов за контракт E-mini. «Тик» E-mini измеряется в 0,25 индексных пункта. Итак, движение в один тик вверх или вниз по контракту ES — это работа $ 12,50..

E-mini S&P 500 Торговые часы.

Торговля доступна 23,75 часа в сутки, 5 дней в неделю, при этом CME открывается в воскресенье в 17:00 (CST) и закрывается снова в пятницу в 16:00. Каждый день, с понедельника по четверг, торги на короткое время останавливаются с 15:15 до 15:30..

Маржа.

Требование начальной маржи на E-mini S&Фьючерсные контракты на сумму P 500 составляют 5 060 долларов с поддерживающей маржей в 4 600 долларов. Начальный минимум овернайт — еще одна вещь, которую следует учитывать при торговле E-minis. Это сумма денег, необходимая для удержания вашей позиции на рынке после закрытия. Как начальная маржа, так и маржа овернайт могут колебаться в любой момент в зависимости от рыночной волатильности..

Стремясь ограничить количество требований о внесении залога, возникающих в периоды крайней волатильности, CME вводит ценовые ограничения для E-mini. Эти ценовые ограничения, по мнению многих, являются полезным шагом для остановки торговли во время краха рынка и известны как «выключатель цепи». .

Вне часов работы рынка США (с 17:00 до 8:30 по центральному поясному времени) верхние и нижние пределы цен установлены на уровне 5% от последней справочной цены контракта. В рыночные часы (с 8:30 до 15:00 CST) предельная цена снижения устанавливается на уровне 7%, 13% и 20%..

Доступность торговли E-mini над ETF.

E-mini предлагает большую эффективность использования капитала по сравнению с использованием торгуемых на бирже фондов (ETF) или корзины ценных бумаг. Эта эффективность — одна из основных причин того, что будущее этого индекса было таким успешным. Например, полная денежная стоимость E-mini равна S&Цена индекса P 500 * 50 долларов. Другими словами, если E-mini торгуется по цене 2380,00, полная денежная стоимость будет составлять 119 000 долларов за контракт (2380,00 * 50,00 долларов)..

Таким образом, трейдер сможет держать акции на сумму 119 000 долларов всего за 5 060 долларов за контракт (начальная маржа) или 4,7% от полной денежной стоимости. Кроме того, большинство FCM позволяют вам вести дневную торговлю с использованием 50% от требований ночной маржи, в зависимости от вашей пригодности для торговли..

Глобальные силы, влияющие на E-mini S&Фьючерс на P 500.

Глобальные события, такие как важные экономические отчеты в других странах, особенно тех, которые импортируют и экспортируют товары из США, также имеют большое влияние на E-mini..

Ночной рынок GLOBEX имеет тенденцию быть вялым, в то время как азиатские и европейские торговые сессии продолжаются, и E-mini часто движется в согласии с этими зарубежными рынками. Если из любого из этих регионов приходят важные новости, вызывающие волатильность внешних рынков, то E-mini чаще всего реагирует, становясь волатильным, с увеличением объема до аномально высоких уровней для этого времени суток..

Большинство европейских экономических новостей объявляются между 3:00 и 4:00 по центральному поясному времени и почти всегда связаны с движением рынка, и часто бывает полезно наблюдать за рынками, чтобы узнать, как они отреагируют на европейские новости..

Примерами серьезного воздействия на E-mini, не связанного с данными, являются выход Великобритании из Европейского союза (Brexit) и влияние президентских выборов в США в 2016 году. Фондовые рынки достигли новых максимумов, радуясь более 100 дней без снижения на 1%, в ожидании, что новое правительство снизит налоговую нагрузку на корпоративную Америку, чтобы стимулировать доходы и рост..

Преимущества торговли E-mini S&Фьючерсные контракты P 500.

Поскольку он основан на индексе, который, в свою очередь, основан на большой корзине акций, отдельные новости по акциям, прибыль, ценовые разрывы, выплаты дивидендов, IPO и т. Д. Не имеют большого влияния на его цену Торговля регулируется, и все сделки требуется соблюдать правила клиринга CME, а также правила CFTC и NFA. Это полностью электронный рынок, на котором все участники рынка (включая маркет-мейкеров) имеют доступ к данным уровня II, а также к спредам спроса и предложения; Другими словами, это равные условия для игры. Большая глубина рынка и ликвидность позволяют быстро выполнять онлайн-ордера с минимальным проскальзыванием и затрудняют манипулирование крупными игроками. Нет правила увеличения цены. Большое количество алгоритмов торговли также предотвращает E-mini от крупных распродаж или покрытия ралли. E-mini может демонстрировать плавные и предсказуемые тенденции в течение длительных периодов. 24-часовая торговля делает E-mini привлекательной инвестицией для трейдеров по всему миру..

Что такое Micro E-mini Futures?

В мае 2019 года CME запустила фьючерсные контракты на микро-E-mini, и новый контракт, не теряя времени, стремительно взлетел вверх по диаграммам. Контракты Micro E-mini торгуются в размере 1/10 от размера обычного контракта E-mini, что делает его более доступным для мелких трейдеров и возможностью для гораздо большего числа людей. Например, для покупки полного контракта E-mini вам нужна маржа в размере 4250 долларов, но для покупки контракта micro E-mini вам нужно всего 425 долларов, что создает гораздо более привлекательный вариант для тех, у кого меньше торгового капитала. Эта доступность привела к тому, что micro e-mini стал самым успешным запуском продукта в истории CME, продав 11,25 миллиона фьючерсных контрактов за первый доступный месяц..

Помимо доступности, micro E-mini также может похвастаться многими из тех же преимуществ, что и полноразмерный E-mini, включая почти 24-часовой торговый период, отсутствие платы за управление, ликвидность и возможность конвертировать каждый контракт в полноразмерный e-mini.

Заключение.

E-mini S&Фьючерсный рынок P 500 стал самым популярным в мире фьючерсным рынком по уважительным причинам. Он обеспечивает выход на высоколиквидный и рентабельный глобальный рынок с низкой маржой. Трейдеры могут торговать фьючерсами на индекс E-mini примерно за 5% от полной денежной стоимости базовых акций..

Рынок легко доступен через электронную платформу CME GLOBEX и открыт почти 24 часа в сутки, 5 дней в неделю..

E-mini — это эффективный с точки зрения налогообложения способ для трейдеров диверсифицировать свой инвестиционный портфель, хеджирование рынка и удобное управление глобальными рисками на рынке акций через единую торговую площадку..

Получите бесплатный набор для инвесторов в металлы!

В этом комплекте вы найдете:

Обзор того, как работают фьючерсы и опционы. Подробный фундаментальный взгляд на золото, серебро, платину и палладий. Подробный технический анализ графических моделей серебра и золота. Подробные фундаментальные новости, влияющие на рынок металлов. Действующие торговые стратегии, которые можно реализовать прямо сейчас! Запросите ваше руководство сейчас.

Связаться с нами Войти 222 South Riverside Plaza Suite 1200 Chicago, IL 60606 RJO Global Sites RJO Brien RJO Canada RJO United Kingdom OASIS Investment Strategies Формы быстрых ссылок & Документы Часто задаваемые вопросы Вебинары RJOF Руководства по трейдингу Торговые термины Глоссарий Маржа Управляемые фьючерсы Политика конфиденциальности Заявление об отказе от ответственности Раскрытие информации о юрисдикциях Рейтинг рисков Раскрытие информации фирм Авторские права.

Торговля фьючерсами сопряжена со значительным риском потерь и подходит не всем инвесторам. Прошлые показатели не свидетельствуют о будущих результатах.

Похожие статьи