Торговые секреты Форекс от профессионального трейдера

Торговые секреты Форекс от профессионального трейдера.

Этот сайт основан на книгах «Торговые секреты Forex от профессионального трейдера или то, что Б. Уильямс, А. Элдер и Дж. Швагер не рассказали трейдерам о Forex». "Технический анализ торговой системы MasterForex-V" "Точки входа и выхода в торговле на Форекс" Эти книги предназначены для людей, которые ознакомились с принципами торговли на Форекс и хотят научиться систематически зарабатывать деньги на рынке Форекс..

29 апреля 2007 г., воскресенье.

Книга 2 Глава 5 Точки разворота валютных пар — Точки разворота.

Точка разворота валютной пары — один из краеугольных камней торговли на Форекс..

Прежде всего, введем следующие обозначения (понятия), необходимые для предмета.

"Высокая" максимум за предыдущий день;

"Низкий" — минимум предыдущего дня;

"Закрывать" цена закрытия в предыдущий день.

Вообще говоря, есть три основных критерия.

1. Существует запас запаса (диапазон плавания), то есть разница между минимумом и максимумом за торговую сессию. Например, по паре GBP / USD эта разница может превышать 100 пунктов за торговый день..

2. Читатель также должен учитывать точку разворота движения валютной пары (точку разворота) в дневной торговой сессии. Таким образом, легко рассчитать возможную прибыль, которую трейдер мог бы получать регулярно..

3. Если "тренд — друг" (см. Книгу 1) необходимо работать по направлению тренда. В этих условиях обнаружение точек разворота тренда может предотвратить убытки, которые могут быть обусловлены следующими факторами:.

• Смена направления тренда.

• Кроме того, такая концепция точек разворота тренда позволяет понять, когда сделка должна открываться в новом тренде — то есть в начале движения валютной пары, а не в его середине. Особенно автор не рекомендует открывать сделку по окончании нового тренда..

Короче говоря, умение определять реальную точку разворота необходимо для регулярного получения прибыли на Форекс (к сожалению, знания этого недостаточно)..

Данная система составляет основу тактики Pivot Points, известной во всем мире (подробнее см. Http://speculator-fin.ru/page.php?id=64).

Точку разворота можно рассчитать по формуле: Pivot = (High + Low + Close) / 3.

(введенные обозначения представлены выше).

После расчета Pivot можно определить уровни сопротивления и поддержки по формулам, приведенным ниже:

R1 = 2Pivot — Low S1 = 2Pivot — High R2 = Pivot + (R1 — S1) S2 = Pivot — (R1-S1) R3 = High + 2 * (Pivot — Low) S3 = Low — 2 * (High — Pivot) Здесь R1, R2, R3 — уровни сопротивления; S1, S2, S3 — уровни поддержки.

Таким образом, по своей сути тактика Pivot Points является бинарной (биномиальной). То есть следующий ход является логическим продолжением предыдущего. Точка разворота (разворот) — краеугольный камень этого движения. Тенденция продолжается. В дальнейшем точка разворота (разворота) данного тренда смещается..

Недаром все первоклассные банки и фонды используют такие простые расчеты в течение 50 и более лет (см. Http://forum.fxclub.org/showthread.php?t=26915).

Короче говоря, эта классическая тактика Pivot Points хорошо известна во всем мире. Однако его применение все равно не могло изменить соотношение успешных трейдеров к проигравшим (1/20)..

Теперь читатель должен попытаться увидеть недостатки классического метода определения точек разворота. Цель — понять преимущества техники Pivot Points по системе Masterforex-V..

1. Как выбрать подходящий таймфрейм для расчета максимума (или минимума) и цены закрытия. Следует иметь в виду, что рынок Forex регулярно работает круглосуточно. То есть в Европе, Америке и Азии пивоты разные при одинаковых условиях. Причина в том, что три упомянутые переменные (High, Low, Close) различаются в разных странах..

Подчеркнем еще раз.

"Высокая" максимум предыдущего дня;

"Низкий" — минимум предыдущего дня;

"Закрывать" цена закрытия в предыдущий день.

Например, можно взглянуть на график, изображающий движение пары USD / JPY в период с 22 по 24 мая 2006 г. На нем ясно показано, что разворотные точки следующего дня в Москве, Токио, Лондоне и Нью-Йорке будут кардинально разными. . Очевидно, это связано с разницей в календарных днях. Следовательно, все три компонента классических точек разворота изображены в представленном выше выражении (High + Low + Close) / 3)..

Точки поворота рассчитываются арифметически. Результатом является скорее среднеарифметическая величина (как скользящая средняя), чем определение реальной точки, после пересечения которой валюта логически совершает рывок (скачок) в противоположном направлении..

Например, средняя арифметическая величина оси может составлять 50% от отдачи. Как видно, в квартире эта стоимость не может быть полезной. Более того, даже в квартире может быть вредно, если отдача может достигать 62% и 76%..

Например, трейдер может открыть сделку при 50% откате против тренда. В то же время валюта при откате 62% совершает разворот (разворот) в сторону продолжения предыдущего тренда..

В качестве примера читатель может посмотреть диаграмму 2.4.2. Эта цифра ясно показывает, что 6 июня 2006 г. курс евро / доллар упал с локального максимума 1,2981 до 1,2922. После этого он вырос на 76% — до 1,2962. Далее в рамках внутридневного тренда валютная пара поднялась вниз до отметки 1,2594. Примерно это составляет около 400 баллов..

Кроме того, читатель должен учитывать следующие факторы. В течение дня валюта может несколько раз пересекать точку разворота в разных направлениях. Поэтому классическую точку разворота нельзя рассматривать как реальную точку, в которой следует открывать сделки..

В качестве примера рассмотрим движение пары EUR / USD 14 июня 2006 г. (см. График 2.4.3 — График M-15)..

Для начала движения валютной пары 13 июня 2006 года пивот составил (1,2617 + 1,2529+ 1,2545) / 3 = 1,2564)..

Pivot должен быть динамичным. Автор утверждает следующее. Валютная пара может пройти 70-100 пунктов за европейскую торговую сессию. На американской сессии пивот должен изменить свое значение — как истинная (реальная) точка разворота. Например, это может быть начало коррекции разворота предыдущего значения разворота. В таких условиях трейдер может закрыть свои сделки до начала рассматриваемого разворота. В противном случае трейдер может продолжить открытие сделки по тренду и далее (a "долгосрочный" иметь дело). Это возможно, если цена не будет "Пересекать" Поворот в обратном (противоположном) направлении.

Рассмотрим график движения пары GBP / USD 29-30 июня 2006 г..

Как видно, валютные пары пробили точку разворота во время недельного тренда. Однако эти валютные пары ни разу не пересекали точку разворота в противоположном направлении во время сессионного тренда — несмотря на то, что эти валютные пары прошли через несколько сотен точек в течение полутора дней..

На разных таймфреймах точка разворота должна указывать на разные точки. Следует отличать разворот внутридневного тренда от разворота внутринедельного тренда. С другой стороны, тренд продолжительностью в несколько недель представляет принципиально иную картину — и т. Д..

Однако, согласно классическому подходу к проблеме Pivot-Points, рассматривается только одно значение, то есть значение предыдущего дня. Отсюда логично возникает следующий вопрос. Разворот какого тренда делает разворот? Опять же, читатель должен иметь в виду, что этот пивот рассчитывается по приведенной выше формуле (максимум + минимум + закрытие) / 3 в предыдущий день..

Р. Аксель (из агентства Dow Jones) разработал собственную методику расчета разворота, когда уровни предыдущего дня не укладываются в эту формулу (High + Low + Close) / 3. Это несоответствие также подтверждает несовершенство классического метода определения точек разворота..

Можно сделать следующие выводы. Приведенные выше примеры наглядно иллюстрируют принципиальное различие подходов к понятию точки разворота как реальной точки разворота валютных пар на Форекс. То есть есть подход классиков Форекс и, в отличие от него, точка зрения Masterforex-V. В соответствии с последней системой необходимо выполнить следующие процедуры..

1. Необходимо рассчитать коррекцию и разворот в различных ТФ — начиная от внутридневной сессии (M15) и до нескольких недель (D1). Это ясно показывает разницу между коррекцией и разворотом. Например, могут иметь место следующие ситуации.

• Разворот может произойти во время сессионного тренда, когда движение валютной пары не превышает Pivot в недельном тренде, что соответствует недельной сессионной коррекции, но не развороту..

• Разворот может произойти во время сессионного тренда, когда движение валютной пары действительно превышает Pivot в недельном тренде. Это первый признак разворота, который может произойти в рамках недельного тренда..

2. Такая корреляция между двумя типами трендов позволяет нам сделать следующее:.

• Для получения прибыли во время сессионного тренда.

• Чтобы понять двойственность (бинарность) в направлении движения валютной пары (продолжение или отмена (отмена) в рамках сессионного тренда или более длинных их типов..

3. 50% -ный откат указывает скорее не на разворот тренда, а на его количественные изменения. Здесь подразумевается либо дальнейшее развитие движения валютной пары, либо переход данной пары во флет. Согласно Masterforex-V, необходимо соотносить эти тенденции с другими факторами, такими как время движения, корреляция между валютными парами союзников и техническими уровнями в различных ТФ и т. Д..

Теперь рассмотрим эту проблему в том виде, в котором она представлена ​​в Академии трейдинга Masterforex-V. Опять же, необходимо взглянуть на график, на котором изображено движение пары EUR / USD в течение 5-6 июня 2006 года. Читатель должен сам попытаться определить точки разворота..

• Точки разворота во внутридневном тренде;

• Точки разворота в еженедельной сессии тренда.

Эта информация уместна. Благодаря этому можно понять следующие факты (и использовать их).

1. можно определить точку, в которой "нести" начало внутридневного тренда;

2. можно определить точку, где начинается "нести" недельный тренд можно точно подтвердить.

3. Можно увидеть, в каких точках могут произойти сильные (сильные) коррекции тренда или откат тренда..

4. Понять условия разворота тренда и его смены можно с "нести" введите в "бык" один. Однако в рассматриваемом случае этого не произошло..

5. Кроме того, трейдер должен учитывать отмену точки разворота (провал). По этому поводу в сделке можно было бы заявить на длительный срок..

Академия трейдинга Masterforex-V на английском языке — http://www.masterforex-v.su.

Академия трейдинга Masterforex-V на русском языке — http://www.masterforex-v.org.

Книга 2 Глава 4 Технические уровни на Форексе, представленная агентством Dow Jones.

Для работы на Forex каждый трейдер должен ежедневно определять технические уровни сопротивления и поддержки. Как уже упоминалось в предыдущих главах, определение технических уровней сопротивления и поддержки довольно сложно. Трейдер (и особенно новичок) должен четко различать уровни различных валютных пар. Исходя из этих критериев, можно спроектировать коммерческий план торговой сессии и разработать тактику ежедневной работы..

Полагаю, что наиболее оптимальные технические уровни представлены Акселем Рудольфом из агентства Dow Jones Newswires..

Пример технических уровней 7 июля 2006 г..

Согласно техническому анализу европейских валютных рынков, проведенному Акселем Рудольфом из агентства Dow Jones Newswires, доллар США упадет (упадет) — см. Скользящие графики, сделанные 7 июля 2006 г. за 24 часа..

EUR / USD; EUR / GBP; EUR / JPY; EUR / SWISSI.

3-е сопротивление! 1,2914! 0,6997! 148,12! 1,5766! 2-е сопротивление! 1,2842! 0,6988! 147.80! 1,5742! 1-е сопротивление! 1,2789! 0,6968! 147,50! 1,5713! Точка разворота (разворота)! 1,2775! 0,6957! 147,15! 1,5699! 1-я опора! 1.2758! 0.6942! 146.96! 1.5689! 2-я опора! 1,2730! 0,6920! 146,55! 1,5669! 3-я поддержка! 1,2685! 0,6913! 146,20! 1,5650! Рассмотрим движение пары EUR / USD в течение дня. Пара нацелена на второстепенное (дополнительное) сопротивление на уровне 1,2789 (это уровень коррекции Фибоначчи на 61,8%). Если этот уровень будет пробит, пара достигнет отметки 1.2842. Для этой пары 1-й уровень поддержки расположен на уровне 1,2758 (минимум воскресенья). Если, вопреки ожиданиям, этот уровень будет пробит, пара может "испытание на прочность" второстепенная (вспомогательная, второстепенная) поддержка на уровне 1.2730.

В недельном графике. Изображено движение пары EUR / USD. Это восходящий тренд.

Движение пары EUR / GBP представлено на дневном графике. Можно ожидать, что пара достигнет (достигнет) вторичного сопротивления на уровне 0.6968. Если этот уровень будет пробит, пара нацелится на сопротивление на отметке 0.6988. 1-й уровень поддержки расположен на отметке 0,6942. Если этот уровень поддержки не устоит (встанет), валютная пара нацелится на уровень поддержки на уровне 0,6920..

В недельном графике ?? , можно увидеть движение пары EUR / GBP. Это восходящий тренд.

Движение пары EUR / JPY отображается на дневном графике. Эта пара нацелена на второстепенное (дополнительное) сопротивление на 147,50 — до тех пор, пока не будет пробита 1-я поддержка на 146,96 (дневной минимум вторника). Преодолев значение 147,50, пара нацелится на второстепенное (дополнительное) сопротивление на 147,80. Ниже 146,96 уровни поддержки 146,55 и 146,20..

Движение пары EUR / JPY отображено на недельном графике. Это восходящий тренд.

Далее движение пары EUR / SWISSI отображается на дневном графике. Пара снова "подвергает суду" второстепенное (дополнительное) сопротивление на уровне 1.5713 (максимальное в данной среде). Если этот уровень будет пробит, эта пара будет "испытание на прочность" сопротивление на уровне 1.5742. 1-я поддержка расположена на уровне 1.5689. Следующая — 1.5669 (минимальное значение в четверг утром)..

На недельном графике показано движение пары EUR / SWISSI. Это восходящий тренд.

А теперь рассмотрим следующие валютные пары:

Фунт / доллар США; USD / JPY; USD / SWISSI; Австралийский доллар / USD.

3-е сопротивление! 1,8496! 116,67! 1,2446! 0,7510 !

2-е сопротивление! 1.8475! 116.01! 1.2396! 0.7503! 1-е сопротивление! .! 1.8415! 115.84! 1.2364! 0.7481! Точка разворота! 1.8370! 115.20! 1.2292! 0.7464!

1-я опора! 1.8320! 115.02! 1.2262! 0.7449! 2-я опора! 1.8270! 114.34! 1.2197! 0.7439! 3-я поддержка! ! 1,8200! 114,00! 1,2135! 0,7405! Рассмотрим движение пары GBP / USD в этот день. Пара нацелена на второстепенное (дополнительное) сопротивление на уровне 1.8415. Если этот уровень будет пробит, пара нацелится на отметку 1.8475. Для данной валютной пары второстепенная (дополнительная) поддержка расположена на уровне 1.8320 (максимум 23 июня). Следующий уровень поддержки — 1.8270 (максимум 27 июня)..

На недельном графике изображено движение пары GBP / USD. Это отдача от уровня поддержки?

Рассмотрим движение пары USD / JPY в течение дня. Валютная пара снова снижается, нацелившись на второстепенную (дополнительную) поддержку на уровне 115,02. Если этот уровень будет пробит, валютная пара нацелится на уровень поддержки 114,34. Первое сопротивление расположено на отметке 115,84 (максимум в среде)..

Теперь остановимся на недельном движении пары USD / JPY. Повышению препятствует уровень сопротивления.

Рассмотрим дневной график движения USD / SWISSI. Можно ожидать, что пара снизится до второстепенной (дополнительной) поддержки 1.2262, пока рост будет ограничен сопротивлением на 1.2364. Если этот уровень сопротивления будет пробит, рост данной валютной пары в пятницу может ограничить второстепенное (дополнительное) сопротивление на уровне 1,2396. Поддержка расположена на уровне 1.2197, что ниже уровня 1.2262 (минимум в среднем)..

Опять же, можно изучить движение пары USD / SWISSI, отображаемое на недельном графике. Повышению препятствует уровень сопротивления.

На дневном графике изображено движение пары австралийский доллар / доллар. Эта пара нацелена на второстепенное (дополнительное) сопротивление 0,7481. Если этот уровень будет пробит, пара нацелится на отметки 0.7503 и 0.7510. Эти точки являются максимумами 9 и 12 июня соответственно. 1-я минорная (дополнительная) поддержка находится на уровне 0,7449 (минимум в пятницу утром). Этот уровень поддержки должен продержаться (" выживать "), если валютная пара проверяет этот уровень на прочность (долговечность). Если этот уровень будет пробит, второстепенная (дополнительная) поддержка на 0,7339 воспрепятствует распаду данной валютной пары..

На недельном графике изображено движение пары австралийский доллар / доллар. От уровня поддержки видна отдача..

Точка отката (разворот, разворот) равна сумме максимальной и минимальной цены закрытия сделки в предыдущий день, деленной на три..

Студенты Академии трейдинга Masterforex разработали индикатор — Pivot RS session. Он предназначен для экономии времени, которое можно было бы потратить на ежедневную маркировку точек отдачи (разворот, разворот) и 3 уровней сопротивления и поддержки (см. Уровни сопротивления и поддержки по Axel RS — http: // forum. masterforex-v.org/index.php?showforum=24.

График 2.3.2.

Теперь остановимся на преимуществах технического анализа, данного Акселем Рудольфом рынку Форекс..

1. Для трейдера очень легко увидеть точку разворота (точку разворота) и 3 уровня сопротивления / поддержки для 8 основных валютных пар на Форекс. Безусловно, такой подход экономит время..

2. Следует обратить внимание на название аналитического обзора Акселя. Также необходимо учитывать дальнейшее движение валюты в этот же день. Рудольф Алекс четко обозначил направление движения валютной пары в начале торгов на Форекс..

3. На графиках от 7 июня 2006 г. можно наблюдать, как валютным парам-союзникам, расположенным за разворотом, удалось пробить уровни сопротивления / поддержки №№ 1, 2, 3. Это обусловлено: снижение курса доллара.

4. Остановимся на возможности получения прибыли на Форексе. Как можно судить по приведенным выше примерам, трейдер может получить прибыль при движении валютной пары, начиная с 1-го и до 3-го уровня поддержки / сопротивления..

Комментарии. Читателю стоит обратить внимание на спор между студентами Академии трейдинга Masterforex-V и лидером Forex Brokers Forex Club. Этому Forex Brokers, каждый день выпускающему Dow Jones Newswires, каким-то образом удается продолжать "забывая" предоставлять трейдерам аналитические обзоры, содержащие уровни Рудольфа Алекса. Только студенты Академии трейдинга Masterforex-V сделали одного из крупнейших форекс-брокеров Форекс-клуба в России, включив аналитические исследования Рудольфа Акселя в Dow Jones Newswires для трейдеров..

Остановимся теперь на недостатках технических уровней на Forex, представленных агентством Dow Jones..

1. Ни одна система не может быть надежной, если не понимать ее сути. Итак, что делать, если завтра уровни Акселя не будут выдаваться. В противном случае Р. Аксель может ошибиться..

2. Как самостоятельно определить уровни Р. Акселя за несколько часов до выхода новости..

3. Как можно узнать уровни сопротивления / поддержки на полчаса раньше, чем это опубликует Р. Аксель? Кстати, студенты Академии трейдинга Masterforex-V почему-то получают эту информацию раньше, чем она появляется в ленте новостей Dow Jones Newswires, выпускаемой ведущими форекс-брокерами в России.?

4. Вы можете рассчитать разворот валютной пары (точку разворота) по следующей методике: "точка разворота равна сумме максимума, минимума и цены закрытия в предыдущий день, деленной на три". Однако эта точка никогда не будет совпадать со значением, которое Р. Аксель представит вам на следующее утро. Не правда ли? Как рассчитать ось так, чтобы оба эти значения совпадали?

5. Какие еще техники можно использовать для проверки правильности уровней Р. Акселя. Например, 7 июля 2006 г. перед выходом новостей был рассчитан четвертый уровень сопротивления для пары EUR / GBP. Это стало локальным пиком американской сессии. (GBP был 1,8540; EUR был 1,2860).

Другой пример. 10 июля 2006 года Р. Аксель указал на 3-й уровень поддержки фунта стерлингов 1.8415. При этом большинство участников Академии трейдинга Masterforex-V закрыли сделки на отметке 1,8365 — это был локальный минимум в тот же день (10 июля 2006 г.). Как определить локальный минимум торгового дня с точностью до 1 пункта в первой половине торговой сессии, когда фунт стерлингов прошел 160 пунктов?

Стремясь регулярно получать прибыль, студенты Академии трейдинга Masterforex-V изучают такие особенности. Безусловно, определение точки разворота и 3-4 уровней сопротивления / поддержки необходимо для регулярного получения прибыли. Однако знания только этого метода недостаточно..

Академия трейдинга Masterforex-V на английском языке — http://www.masterforex-v.su.

Академия трейдинга Masterforex-V на русском языке — http://www.masterforex-v.org.

Книга 2 Глава 3 Истинные и ложные пробои уровней сопротивления и поддержки.

По сути, эта часть посвящена следующему.

1. Внимательно изучить "классики" подхода Forex к проблеме определения разницы между истинным и ложным пробоями технических уровней.

2. Выявить недостатки, присущие каждому из "классические системы", которые приводят к убыткам трейдеров на Форекс.

3. Анализируя эти проблемы, разработать методы их решения..

Сегодняшнее состояние анализа технического уровня на Форексе можно описать следующим образом:.

1. Единая методика определения технических уровней на Forex пока не разработана (см. Часть "Уровни поддержки и сопротивления" в Masterforex-V TS.

2. Методика, которая позволила бы нам оценить, является ли прорыв истинным или ложным, все еще не разработана..

Можно выделить два типа движения валютной пары на Форекс:

а). Может произойти настоящий (настоящий) прорыв технического уровня, после которого валютная пара движется к следующему уровню..

б). С другой стороны, возможен откат от технического уровня, включая ложный прорыв..

Для работы трейдера важны следующие аспекты.

1. Существует флет, то есть боковой тренд между первыми уровнями сопротивления и поддержки. Когда валюта попадает в этот ценовой коридор, направление ее дальнейшего движения остается неопределенным..

2. По определению, тренд — это направленное движение валютных пар в результате истинного (реального) пробоя флэта технического уровня..

а). Если движение валютной пары направлено вверх — это прорыв 1 уровня сопротивления (прорыв вверх)..

б). Если движение валютной пары направлено вниз — это прорыв уровня поддержки (прорыв вниз)..

Это четко показано на диаграммах, приведенных ниже..

График 2.1. Ложный пробой уровня сопротивления и возвращение во флетовую зону.

График 2.2. Истинный пробой уровня поддержки и начало "нести" тенденция .

Есть правила, которые должен соблюдать трейдер..

1. В условиях флэта: а) Либо быть вне рынка (особенно, если диапазон тренда уже, чем среднестатистический запас запаса (диапазон крейсерского движения) для данной валютной пары за торговую сессию). б). В противном случае можно работать с отдачей — т.е. заключать сделки на "купить" с уровня поддержки и далее "продавать" от уровня сопротивления при условии широких флетовых диапазонов, примерно равных среднестатистическому запасу запасов (диапазон крейсерской активности) для данной валютной пары за торговую сессию.

2. В рамках тренда рекомендую работать только в его направлении ("тенденция — мой друг").

3. Настоящий прорыв технического уровня указывает на начало тренда. А). То есть, если это прорыв уровня сопротивления, "бык" тенденция начинается. Б). В противном случае, если это прорыв уровня поддержки, "нести" тенденция развивается.

4. Развитие тренда (курс) — это направленное движение от одного уровня сопротивления / поддержки к другому. Это изображено на диаграмме 2.2. После прорыва 1-го уровня поддержки валюта устремляется с одного уровня на другой — до отдачи. Это означает непробитие любого из следующих уровней или ложный прорыв одного из них. На Графике .2.2 также изображен ложный пробой 3-го уровня поддержки (флэта). Это указывает на то, что данное движение тренда временно приостановлено или оно подошло к концу..

5. Затухание трендовой волны (ее окончание) — трендовое движение, переходящее в боковое движение (флет). Флет характеризуется непробитием уровня сопротивления / поддержки или ложным пробоем (откатом). На Графике 2.2 виден ложный пробой уровня поддержки №3..

6. Рынок находится в состоянии безостановочного движения. Поэтому в торговой сессии окончание тренда в виде флэта является отправной точкой дальнейшего развития тренда. Он изображен на Графике 2.2 — между уровнями поддержки №2 и 3. Как показано на Графике 2.3, поддержка №2 превращается в сопротивление №1, а локальный минимум превращается в поддержку №1. Следовательно, следующая торговая сессия все еще может проводиться в условиях флета, при этом уровни поддержки / сопротивления строго определены. В противном случае бывшая поддержка №2, пробив сопротивление №1, может открыть "бык" тенденция. Соответственно, если опора будет пробита, то "нести" тенденция начнется.

График 2.3. Уровни сопротивления и поддержки .

Таким образом, все правила, которые могут гарантировать прибыльную практику на Форекс, можно кратко сформулировать следующим образом:.

• Надо понимать ("Чувствовать") разница между уровнями поддержки и сопротивления (см. предыдущую часть).

• Необходимо знать правила истинного пробоя уровней и отдачи от них, включая ложный пробой..

• Необходимо следить за корреляцией между флетом и трендом на разных таймфреймах (TF)..

Комментарии. Как видим, приведенные выше правила, касающиеся корреляции флэта, достаточно просты. Отсюда возникает следующий вопрос. Почему более 95% трейдеров, знающих эти правила, проигрывают на Форекс?

Ответ очевиден. То есть нужно четко отличать истинный пробой технического уровня от ложного..

• При истинном пробое технического уровня необходимо открывать сделку в направлении начавшегося тренда..

• Когда пробой технического уровня ложный, нужно открывать сделку в противоположном направлении..

Это так просто (наглядно), не правда ли? Просто необходимо четко отличить (отличить) истинные признаки прорыва от ложных..

Теперь мы исследуем, как разница между истинным и ложным пробоями технических уровней объясняется "классики" Форекс .

Вообще говоря, "классики" констатируйте следующее. Настоящий прорыв, в отличие от ложного, происходит при увеличении объема торгов. В случае ложного пробоя объем торгов не увеличивается..

В "Основа биржевой торговли", Александр Старший утверждает следующее. Открывая сделку на "купить", Лучшая ситуация, когда прорыв вверх на дневном графике будет подтвержден техническими индексами, которые могут указывать на формирование нового восходящего тренда, начинающегося на недельном графике. Истинным прорывам присущи большие объемы торгов. Напротив, ложные пробои, как правило, характеризуются небольшими объемами торгов. Кроме того, при истинном пробое технические индексы достигают новых максимальных / минимальных значений в направлении развития тренда. Ложный прорыв часто характеризуется расхождением цен и индексов..

Определенный ценовой коридор больше присущ рынку, чем тренд. Большинство пробоев границ ценового коридора ложны. Такие прорывы могут вовлечь в игру игрока, который следует за трендом — раньше, чем цены вернутся к норме. Ложный прорыв — это чума дилетанта. В то же время профессионалы обожают подобные ложные пробои..

Точка зрения Неймана такова. В большинстве случаев ложные сигналы можно проверить (обнаружить) с помощью индексов объема. При первом (основном) движении валюты к уровню поддержки / сопротивления объемы торгов увеличиваются. На последнем этапе движения валюты к уровню поддержки / сопротивления такие объемы уменьшаются. То есть в начале развития этой разворотной фигуры объем увеличивается за счет предыдущего движения цены тренда. Когда развитие фигуры подходит к концу, объем увеличивается за счет движения цены в направлении, противоположном предыдущему тренду. Это признак того, что никто не заинтересован в продолжении старой тенденции. На графике это можно изобразить следующим образом:

Л. Борселино в его "Руководство по де-трейдингу" (см. http://forum.masterforex-v.org/viewforum.php?f=9) представляет еще одну характеристику двойного пика / минимума. Второй пик / минимум формируется при объеме торгов меньшем, чем первый. Фактически, второй пик / минимум не может быть таким же высоким / глубоким, как первый. Тем не менее, это неоднократные попытки двигаться в том же направлении. Причем такие двойные пики / минимумы могут развить свои 3-ю, 4-ю и т.д. волны (варианты). Такие двойные / тройные пики / минимумы могут формироваться как за короткий период, так и за гораздо более длительный промежуток времени — от нескольких минут до десяти лет..

В отличие от ложного пробоя, истинный характеризуется закрытием торгового дня выше пробоя технического уровня. Эту позицию необходимо продержать не менее 2 дней..

Дж. Мерфи в его "Технический анализ будущих рынков" Также исследовалась проблема критериев истинного пробоя линии тренда. Это не простая проблема. При обнаружении таких критериев неизбежна своего рода субъективность. Как правило, пробой линии тренда по цене закрытия сделки (сделки) важнее, чем просто пробой внутри дня..

* Есть ценовые фильтры. Они обуславливают (предписывают), что линия тренда должна быть пробита определенным значением. Кроме того, существуют временные фильтры. Среди них наиболее часто используется так называемое правило двух дней..

В отличие от ложного пробоя, истинный характеризуется закрытием торгового дня за (выше) пробитым техническим уровнем. Эту позицию необходимо продержать не менее 5 дней..

В его "Технический анализ. Полный курс", Д. Сваггер изучал проблему признаков истинного / ложного прорыва. По его словам, довольно часто встречается следующая ситуация. Цены незначительно отклоняются от исходного торгового диапазона и только на несколько дней. Позже они возвращаются обратно. Одна из причин такой закономерности заключается в следующем. Участники рынка хотят обезопасить себя от резкого движения цен после прорыва торгового диапазона. Поэтому они выставляют защитные стоп-приказы в непосредственной близости от торгового диапазона. Результат может быть следующим. Иногда даже несущественное движение цены к выходу из торгового диапазона может стимулировать (спровоцировать) реализацию значительного количества защитных стоп-приказов. Как только этот первичный поток заказов насыщается, прорыв заканчивается — если он не подкреплен фундаментальными причинами и не поддерживает покупки. В противном случае прорыв может продолжиться при крупных сделках по "продавать" в случае пробоя нижней границы (нижняя граница). Такие продажи могут усилить эту тенденцию. Такие особенности поведения цен необходимо учитывать. Как индикатор начала тенденции, вероятность прорыва торгового диапазона намного выше, если цены все еще остаются за пределами диапазона через несколько дней — например, через 5 дней..

Ожидая подтверждения прорыва, можно частично упустить прибыль за несколько дней в начале тенденции. Тем не менее, эта тактика помогает устранить множество ложных сигналов..

В отличие от ложного пробоя, истинный характеризуется преодолением 3% — движения за (выше) пробитого технического уровня..

По словам Дж. Мерфи, иногда даже пробоя с ценой закрытия недостаточно, чтобы быть уверенным в том, что истинный пробой линии тренда произошел. Для исключения ложных сигналов большинство аналитиков используют различные временные и ценовые фильтры. Пробой 3% является примером ценового фильтра. В основном этот критерий используется для оценки прорыва линии долгосрочного тренда. Цена закрытия должна покинуть линию тренда не менее чем на 3%. Однако это правило неприемлемо для некоторых финансовых фьючерсов — например, для сделок с процентными ставками..

Д. Сваггер упоминает, что можно использовать и другие признаки подтверждения — например, минимальное процентное изменение цены..

Т. Чанд изучил прорыв канала (см. "По ту сторону технического анализа" — 1997). Его правило входа следующее. Если сегодняшнее закрытие выше максимальной цены за последние 20 дней, нужно покупать при закрытии. В случае нисходящей позиции нужно продавать при закрытии. Выход из длинной сделки должен осуществляться на новом 5-дневном минимуме или со стоп-лоссом. Выход из короткой сделки должен осуществляться на новом 5-дневном максимуме или со стоп-лоссом. Стоп-лосс составляет 1500 долларов. Это типичная система следования за трендом..

В "Энциклопедия торговых стратегий", Д. Кэтс и Д. Маккормик исследовали прорывы на основе цен закрытия..

Тест №1 основан на прорыве канала. В этой системе используются только цены закрытия. При этом не учитывается вход по рыночной цене на завтрашнее открытие биржи и стоимость сделки (комиссия (брокерская) и слип). В этой системе действуют следующие правила.

Если текущая позиция короткая или нейтральная и рыночная цена выше, чем цена закрытия в последние n дней, нужно покупать при завтрашнем открытии. Напротив, если текущая позиция длинная или нейтральная и рыночная цена ниже минимальной цены закрытия за последние n дней, нужно продать при завтрашнем открытии (открыть короткую позицию). Единственный параметр присущ этой системе. Это n (количество анализируемых дней).

График 2.5. Пробой верхних границ узких торговых диапазонов (фунт стерлингов; сентябрь 1990 г.).

При сильном трендовом движении сделка может быть открыта даже через 5 (?!) дней. Это дело вряд ли можно оспорить.

Однако что должно быть сделано в другой ситуации, рассмотренной Сваггером на примере анализа другого типа..

График 2.6. Пробой предыдущего минимума как сигнал "продавать". Соевое масло. Непрерывные фьючерсы.

График 2.7. Поддержка на уровне предыдущего относительного максимума и сопротивление на уровне предыдущего относительного минимума (DM, непрерывный фьючерс).

Как соотнести такие рекомендации Swagger с принципом работы на пробой уровня сопротивления / поддержки только на 6-й (!) День?

Остановимся теперь на разнице между пробоями уровней сопротивления / поддержки в условиях.

• сильный сигнал (+++),

• сигнал средней силы (++),

• слабый сигнал (+).

Это классификация по Э. Нейману в его работе. "Маленькая энциклопедия трейдера" (см. http://forum.masterforex.org/viewforum.php?f=9).

Я условно делю такие сигналы на три группы. Это упрощает понимание подхода Неймана к определению мощности сигнала и, соответственно, выявление сильных и слабых сторон этой теории..

А). Внутри тренда сигнал сильный (+++).

Б). В период флета сигнал умеренный (++).

C). В направлении, противоположном тренду, сигнал слабый (+).

Эти типы сигналов изображены на Рисунке 2.8..

График 2.8. Типы сигналов .

Происходит отдача от уровня, и ложный прорыв случается чаще, чем истинный. Это работа с отдачей с каждого из технических уровней..

Снова вернемся к "По ту сторону технического анализа" Т. Чанда. Он проверил отдачу (система отката).

По старому правилу сделка должна быть совершена на "купить" когда отдача направлена ​​в сторону опоры. Такие ситуации нравятся многим трейдерам. Действительно, риск минимален, а потенциальная прибыль может быть достаточно высокой. Напротив, можно покупать при сильном тренде и продавать при слабом. Ключевой момент состоит в том, чтобы отличить отдачу от опоры..

Отдача — это небольшая коррекция тренда. Виды отдачи могут быть разными. Например, можно определить отдачу как движение валюты за последние 3 дня. В противном случае это можно рассматривать как приближение к скользящей средней (MA). Последнюю можно считать продолжительностью 20 или 50 дней. Он может быть простым или экспоненциальным. Все равно цена может коснуться средней или пересечь ее. Возможен также вход в 1% -полосу в окрестности этой МА. После тщательного изучения условий можно решить, где "купить" может быть прибыльным. Например, это можно сделать при открытии завтрашнего дня, на максимуме вчерашнего дня или на максимуме, выбранном в течение 5 дней. Таким образом можно разработать множество вариаций этой системы..

Во-первых, мы будем рассматривать откат как новый минимум в течение 5 дней при условии восходящего тренда и новый максимум за 5 дней при условии нисходящего тренда..

Далее мы должны определить понятие тренда. Минимум должен оставаться выше 50-дневной простой скользящей средней, а максимум — ниже этой скользящей средней..

Возможны другие версии. Возникновение тренда должно быть подтверждено значением ADX-14, превышающим 30. В противном случае в качестве индекса отдачи можно использовать RSI-14 или стохастичность. Попадание в критическую зону, разворот и выход из этой критической зоны дают сигнал.

В "Биржевые секреты", Л. Коннорс и Л. Рушки утверждают следующее. При торговле на отклонениях (колебаниях) наиболее подходящей моделью является торговля на пробе предыдущих пиков (максимумов или минимумов). Такие тесты позволяют нам указать двойную точку останова (точку покоя, критическую точку). Таким образом, можно найти идеальную позицию для открытия сделки. В таких условиях риск потерь минимален. Обнаружение (тест, зонд) минимума, при котором должна быть открыта долгосрочная позиция, может происходить немного выше или ниже. Все равно опора не может быть установлена ​​до реализации обнаружения (тест, зонд). Большинство наших моделей сформировалось именно после успешного обнаружения (тест, зонд) — т.е.после предыдущей апробации максимума / минимума рынком и возврата к этому значению снова..

График 2.9. Пример двойной точки останова (точка покоя, точка выступа).

Т. ДеМарк исследовал разницу между истинным и ложным пробоями технических уровней. Он подчеркнул важность оценки истинности внутридневных ценовых прорывов. TD-очки должны быть выбраны правильно. TD-линию необходимо наносить справа налево. Ориентиры цен должны быть рассчитаны. После этого необходимо рассмотреть три выхода:

1. Могут появиться признаки смены тенденции..

2. Возможен существенный сдвиг в соотношении спроса и предложения..

3. Важна и реализация ценового ориентира..

Кроме того, есть еще один фактор, на который следует обратить внимание. Необходимо учитывать, истинен ли внутридневной ценовой прорыв. Это особенно важно. Считаю свои исследования в этой области существенным вкладом в совершенствование техники выбора момента входа на рынок — и выхода из него. Более того, данные принципы применимы и к другим методам технического анализа. Следующая ситуация весьма типична. Трейдеры занимают позицию в точках будущего прорыва линии тренда. Затем они с ужасом наблюдают, как цены останавливаются и начинают двигаться в обратном направлении. Это приводит к значительным потерям. Однако эти самые трейдеры продолжают делать одну и ту же ошибку, не задумываясь о ее причинах. Ложные прорывы всегда случаются довольно часто. Это камень преткновения трейдера, из-за которого некоторые трейдеры полностью отказываются от использования линии тренда. Несколько улучшили эту ситуацию методика разработки TD-линий. Тем не менее, ложные прорывы случаются. Насколько мне известно, методика оценки того, является ли прорыв ложным или истинным, еще не разработана..

А теперь остановимся на отборочных на прорыв..

TD-квалификатор прорыва # 1.

Сигнал "купить" истина, если цена закрытия снизилась за день до прихода сигнала.

Сигнал "продавать" верно, если цена закрытия увеличилась за день до прихода сигнала.

TD-квалификатор прорыва # 2.

Сигнал "купить" верно, если цена открытия выше, чем цена прорыва.

Сигнал "продавать" верно, если цена открытия ниже цены прорыва.

TD-квалификатор прорыва # 3.

Сигнал "купить" верно, если цена закрытия накануне прорыва, суммированная с разницей между ценой закрытия и минимальной ценой в тот же день (или ценой закрытия за два дня до прорыва, если она ниже), равна ниже цены прорыва.

Сигнал "продавать" верно, если разница между ценой закрытия накануне прорыва и разницей между максимальными ценами закрытия в тот же день (или ценой закрытия за два дня до прорыва, если она выше) превышает цену прорыва.

Я обнаружил три квалификатора TD Breakout. Есть две ценовые модели, сформированные за день до вероятного прорыва. Кроме того, есть одна модель, которая формируется в день прорыва. В частности, я сделал следующий вывод. Если рынок находится в состоянии перепроданности (перепроданности) за день до прорыва, увеличивается вероятность того, что количество (давление) покупателей (продавцов) все равно не уменьшится после прорыва. Это создает иллюзию силы (слабости) рынка..

Анализируя поведение цены накануне прорыва, я обнаружил следующее. Если цена закрытия накануне прорыва вверх ниже, чем в предыдущий день, вероятность истинного внутридневного прорыва увеличивается..

В этом случае можно порекомендовать открыть позицию на внутридневном пересечении (пересечении) линии тренда. Я определяю это как TD Breakout Qualifier # 1 (см. Диаграмму 1.37 ??).

В некотором смысле квалификатор TD Breakout # 3 похож на TD Breakout Qualifier # 1. Действительно, учитывается и движение цены накануне пробоя линии тренда. Однако в случае TD Breakout Qualifier # 3 определяется разница между максимальной ценой и ценой закрытия накануне прорыва линии тренда вниз. Далее эта разница вычитается из самой цены закрытия. Это метод расчета стоимости предложения. Стоимость спроса рассчитывается следующим образом. Разница между ценой закрытия и минимальной ценой накануне прорыва линии тренда вверх добавляется к этой самой цене закрытия (см. Графики 2.10, 2.11 (143 и 144))..

График 2.10 (143) .

Истинный прорыв можно обнаружить следующим образом. Необходимо найти разницу между ценой закрытия накануне пробоя вверх и минимальной ценой в тот же день (или ценой закрытия предыдущего дня — если она ниже). Далее необходимо прибавить эту разницу к цене закрытия за день до пробоя. Если полученное значение ниже цены в точке пробоя, пробой считается истинным. Если полученное значение больше цены в точке пробоя — скорее всего, пробой ложный..

В данном примере (см. График ??) разница между ценой закрытия и минимальной ценой накануне прорыва TD-линии предложения (A-B) добавляется к цене закрытия в тот же день. Полученное значение меньше цены в точке прорыва. Следовательно, пробитие линии тренда верно. На этом графике также нарисована (нанесена) TD-линия спроса (A’-B ‘)..

На Графике (145 ??) для определения истинности прорыва линии тренда вниз используется процедура, смысл которой противоположен описанной выше..

График 2.11 (144).

Во-первых, необходимо определить разницу между ценой закрытия и ценой минимума накануне прорыва линии предложения вверх (A-B). Кроме того, к этой разнице необходимо прибавить цену закрытия в тот же самый день. Как видно, полученное значение меньше цены в точке прорыва. Это подтверждает, что прорыв верен..

Основные недостатки "классический" теория различения истинных и ложных пробоев технических уровней на Forex с точки зрения Masterforex-V TS .

К таким недостаткам можно отнести следующие.

1. В "классический" Теория истинных и ложных пробоев технических уровней разработана не исходя из условий денежного рынка Forex (где не учитывались объемы торгов). Некоторые другие рынки рассматривались.

2. Даже Т. ДеМарк признал, что такой подход в целом неверен. Этот классик признал следующее. Что касается него, он до сих пор не знает какой-либо техники, которая могла бы позволить трейдерам увидеть, истинен ли ценовой прорыв или нет..

Можно судить по себе.

Действительно, очевидно, что открытие сделки непосредственно после пробоя технического уровня предыдущего дня нужно указывать гораздо точнее. Э. Нейман прямо об этом аспекте не пишет. Однако его подход к открытию ордеров основан на убеждении, что данный прорыв должен произойти по направлению развития тренда. Этот подход требует более тщательного изучения. Причина в том, что одна из ключевых фигур разворота (например, либо "голова и плечи", или же "голова и плечи перевернуты") является исключительно результатом (точно указывает) пробития локального пика предыдущего дня..

Некоторые трейдеры пытаются "перестраховаться". Избегайте попадания в "голова и плечи" На рисунке, сделки открываются через 5 (!) дней, начиная с пробоя технического уровня. В связи с этим возникают следующие вопросы..

Конечно, можно было бы анализировать широкие рынки постфактум. В этом случае можно выбрать тяжелые тренды продолжительностью 30-70 дней и более (как это сделал Swagger). Таким образом, можно рекомендовать трейдерам открывать сделки в 6-й день, начиная с пробоя технического уровня..

Однако что насчет реальной торговли? В таких условиях трейдер не знает фактической продолжительности тренда. Например, см. Диаграмму ?? Примером может служить движение пары GBP / USD 30 июня 2006 года. Поддержка на уровне 1,8000 была пробита. Выждав 5 дней, можно было открывать сделку в районе 1.7560 на 6-й день, то есть после того, как валюта уже продвинулась более чем на половину своего движения (на 440 пунктов!). Теперь можно было ожидать локального минимума 1,7310, а точнее 1,7435. Именно в этот момент, после прорыва максимума предыдущего дня, валюта развернулась..

График 2. 12 (??).

Таким образом, используя технику Swagger, можно получить всего 125 пунктов в условиях сильного тренда (690 пунктов). Однако нужно иметь в виду, что разворот мог произойти раньше. То есть один потерял 500 баллов, чтобы догматично придерживаться правила "не открывать сделку в течение первых 5 дней после пробоя уровня". В результате сделка будет открыта по окончании движения валюты или до отдачи. Когда догма больше не соответствует практике, лучше бы ее отклонить (отвергнуть), не так ли??

Остановимся теперь на системе отдачи по Т. Чанду в его книге. "По другую сторону технического анализа). Несмотря на все положительные стороны этой системы, ей присущ очень серьезный недостаток. То есть в рамках этой системы нельзя обнаружить точку, в которой отдача переходит в разворот..

Теория прорыва уровня, разработанная Д. Кэтсом и Д. Маккормиком в "Энциклопедия торговых стратегий", должны быть пересмотрены (уточнены) с точки зрения (относительно) цены закрытия в предыдущий день. То есть можно привести сотни примеров, когда работа по данной методике на Форекс прибыльна. В то же время существуют сотни невыгодных ситуаций — например, прорыв локального пика в предыдущий день может привести либо к развороту, либо к очень сильному откату в направлении, противоположном прорыву уровня..

В рамках классического анализа, данного Forex, понятия технических уровней сопротивления / поддержки наклонных (наклонных) и горизонтальных каналов четко не определены — они просто "скопился". Следовательно, как можно отличить эти характеристики от общих черт??

Старейшина первым обратил внимание на следующую проблему. Как проработать свою позицию во всей неразберихе истинных и ложных прорывов, трендов и флэтов в разные временные рамки?

Движение валютной пары можно разделить на следующие.

б) трендовые отдачи;

После этого все возможные комбинации этих трех характеристик должны быть испытаны в различных временных рамках, по крайней мере, на 3 экранах — как рекомендовал А. Элдер..

Необходимо рассчитать количество комбинаций. Например, есть комбинация №1. То есть тренд находится на минимальном таймфрейме, а флет — на крупномасштабном таймфрейме..

В каких точках необходимо определять, если прорывы уровня ложны или истинны?

Достаточно ли по Элдеру трех экранов (дисплеев)? Может быть, было бы предпочтительнее больше экранов.

Насколько я понимаю, я работаю с 4-мя экранами. В чем недостатки и преимущества данной методики?

Как разные таймфреймы соотносятся друг с другом при следующем условии. То есть в одном кассовом терминале есть 4 экрана. Однако нужно учитывать, что количество таймфреймов намного больше..

Какова взаимосвязь между техническими уровнями сопротивления и уровнями поддержки, все они отображаются на 4 экранах??

Как фундаментальный и технический анализы дополняют друг друга? Как трейдеру использовать фундаментальный анализ с точки зрения его применения в отрасли технического анализа, проблемы которой перечислены выше?

Похожие статьи