Торговые расхождения на Форекс

Contents

Торговые расхождения на Форекс

Джеймс Чен, CMT, бывший директор по инвестициям и трейдингу в Investopedia. Он опытный трейдер, советник по инвестициям и стратег глобального рынка..

Некоторые валютные трейдеры считают расхождения осцилляторов святым Граалем технического анализа. Другие считают эти неуловимые графические модели практически бесполезными. Правда, вероятно, находится где-то посередине.

Цель классической дивергенции — распознать технический дисбаланс между ценой и осциллятором, предполагая, что этот дисбаланс будет сигнализировать о надвигающемся направленном изменении цены..

Торговые расхождения на Форекс сигнал дивергенции

В нижеследующих параграфах мы объясним две сделки, которые были совершены из-за нескольких расхождений гистограммы MACD, которые появились на дневных графиках USD / JPY. Первая сделка оказалась как во сне. Второй оставлял желать лучшего.

Дивергенция сделок

Как вы можете видеть на дневном графике доллар / иена на Рисунке 1, эти два сигнала дивергенции произошли относительно близко друг к другу, между последними месяцами 2006 и началом 2007..

Источник: FX AccuCharts, любезно предоставлено FX Solutions

Установка

Для первого сигнала (темно-красного цвета), который произошел в период с ноября по декабрь 2006 года, мы имеем почти хрестоматийный случай классической бычьей дивергенции. Цена резко достигла более низкого минимума, в то время как гистограмма MACD показала очень очевидный более высокий минимум. Согласно сторонникам дивергенции, этот тип дисбаланса ценовых осцилляторов предсказывает ценовую коррекцию дисбаланса. В этом случае коррекция цены должна была быть направленным изменением в сторону повышения..

Торговые расхождения на Форекс вторая дивергенция

Так и случилось. Как часы, как показывает график выше, цена развернулась в начале декабря и не оглянулась назад, пока не завершилась вторая дивергенция..

Этот первый сигнал дивергенции был настолько сильным, что в большей дивергенции возникла даже мини-дивергенция (показанная на Рисунке 1 темно-красными пунктирными линиями), что помогло подтвердить сигнал для открытия длинной позиции. К счастью, некоторые из последующих «бычьих» движений были пойманы в результате обнаружения этого очень четкого сигнала дивергенции на раннем этапе. Любой, кто поймал эту особую игру дивергенции, был щедро вознагражден почти немедленным вознаграждением. Ниже мы объясним метод, который я использовал для торговли..

Торговля

Второй сигнал дивергенции (показан темно-синим цветом), который произошел между серединой декабря 2006 г. и серединой января 2007 г., не совсем хрестоматийный сигнал. Хотя это правда, что контраст между двумя пиками на нижнем максимуме гистограммы MACD был чрезвычайно заметным, действие на цену было не столько прямым более высоким максимумом, сколько одним непрерывным восходящим трендом. Другими словами, ценовая часть этой второй дивергенции не имела очертаний, которые были бы почти такими же хорошими на пиках, как первое расхождение в своих четко очерченных впадинах.

Трудно сказать, было ли это несовершенство в сигнале причиной менее звездных результатов, которые последовали сразу же. Любой валютный трейдер, который попытался воспроизвести этот второй сигнал дивергенции с последующей короткой сделкой, в последующие дни и недели получил довольно серьезный удар..

Однако исключительно терпеливые трейдеры, у которых не сработали последние стоп-лоссы, были вознаграждены возможностью коротких продаж, близкой к вершине, которая оказалась почти такой же впечатляюще прибыльной, как и первая сделка по дивергенции. Вторая сделка по дивергенции не принесла большого успеха с точки зрения пункта. Тем не менее, эта вторая дивергенция, несомненно, обозначила очень значительную вершину, точно так же, как основание было обозначено первой сделкой дивергенции..

Совершение прибыльной сделки с дивергенцией

Итак, как мы можем наилучшим образом максимизировать потенциальную прибыль от дивергенции сделки, минимизируя ее риски? Во-первых, хотя сигналы дивергенции могут работать на всех таймфреймах, более долгосрочные графики (дневные и выше) обычно дают лучшие сигналы..

Что касается входов, как только вы обнаружите высокую вероятность торговой возможности на дивергенции осциллятора, вы можете масштабировать позицию, используя сделки небольшого размера. Это позволяет избежать чрезмерно большого обязательства, если сигнал дивергенции сразу оказывается ложным. Если ложный сигнал действительно имеет место, стоп-лоссы всегда надежно установлены — не настолько плотно, чтобы вас вынесли из-за незначительных разворотов, но и не настолько слабо, чтобы выгодное соотношение риска и прибыли будет искажено..

С другой стороны, если сделка становится благоприятной, вы можете продолжать увеличивать ее до тех пор, пока не будет достигнут желаемый размер сделки. Если импульс продолжается после этого, вы должны удерживать позицию до тех пор, пока импульс не замедлится или не произойдет что-либо большее, чем нормальный откат. В момент, когда импульс ослабевает, вы затем масштабируете позицию, фиксируя прогрессивную прибыль по частичным сделкам..

Если неустойчивый рынок, не имеющий направления, продолжается, как в случае второго сигнала дивергенции, который был описан выше для пары USD / JPY, он должен побудить вас снизить риск и начать охоту за лучшей сделкой по дивергенции..

Суть

Можно с уверенностью сказать, что сигналы дивергенции осцилляторов имеют хоть какое-то значение, по крайней мере, на валютном рынке. Если вы посмотрите на недавнюю историю основных валютных пар, вы увидите множество похожих сигналов на долгосрочных графиках (например, дневных), которые могут предоставить конкретные доказательства того, что сигналы дивергенции часто исключительно полезны..

Похожие статьи