Торговая стратегия Forex Range

Торговая стратегия Forex Range.

В этой статье я покажу, правда ли, что рынок Forex колеблется большую часть времени, и если это окажется правдой, есть ли простой способ выгодно использовать это явление с любыми торговыми стратегиями форекс, которые также стоит.

Торговый тренд или forex forest торговый диапазон?

Не все клише на Форексе обязательно верны, но старая линия гласит, что рынок Форекс колеблется примерно в 80% времени, а тенденции — только в оставшиеся 20% времени. «Ранжирование» означает просто движение вперед и назад между аналогичными уровнями цен. «Тренд» означает устойчивое и непрерывное движение цены в одном основном направлении..

Я могу «доказать» это — столько, сколько вы можете доказать, используя исторические рыночные данные, — выполнив простой тест на истории четырех основных валютных пар, используя до смешного простую торговую стратегию и поделившись с вами результатами здесь..

Скажем, после каждого дня, когда цена повышалась, мы продавали эту пару. Кроме того, после каждого дня, когда цена падала, мы покупали эту пару. Позиции закрываются после открытия в течение одного дня. Поскольку мы просто пытаемся использовать этот тест, чтобы доказать свою точку зрения, а не строить полную торговую стратегию, мы не будем сейчас беспокоиться о торговых расходах what is forex trading. Вы не можете сделать ничего проще, чем это!

Если рынок большую часть времени колеблется, эта торговая стратегия Forex должна давать довольно стабильную и положительную прибыль..

Торговая стратегия Forex Range forex

Результаты тестирования Range Trade Back.

Вот результаты, которые были бы достигнуты каждой из четырех основных валютных пар с начала 2000 года, без учета каких-либо торговых затрат:

Графики выше показывают очень четкий результат: теоретически это было неплохо для каждой пары, кроме GBP / USD. Также обратите внимание, что восходящие кривые для остальных трех пар довольно плавно идут вверх. Когда торговая стратегия делает это, это хороший знак, потому что это означает, что стратегии сложного управления и агрессивного управления капиталом могут использоваться для максимизации прибыли..

Подробные результаты показаны в таблице ниже:

Валютная пара.

Общий доход.

Максимальная просадка.

Средняя дневная доходность.

На первый взгляд, это неплохие результаты forex cargo tracking для любой торговой стратегии. Средняя годовая доходность составляет около 16%, а с точки зрения управления рисками максимальная просадка с 2000 года меньше пятикратного превышения этого числа..

Однако есть большая проблема с попыткой реализовать эту стратегию торговли в диапазоне: стоимость всех сделок. Даже с отличным розничным брокером Forex спред и / или комиссии, взимаемые с четырех сделок, совершаемых каждый день по современным курсам, уничтожат около одной трети средней дневной доходности от EUR / USD, более половины от USD / CHF. , чуть меньше половины от USD / JPY, а отрицательный результат от GBP / USD примерно в четыре раза больше.

В некотором смысле также бессмысленно применять современные спреды к историческим результатам вплоть до 2000 года. Фактически, если вы примените исторические розничные спреды и стоимость доступа к рынку с 2000 года, я уверен, что это уничтожит прочь всю прибыль. Подумайте о крупных банках, которые торгуют без спредов и затрат: посмотрите, сколько денег они могли бы заработать, просто снижая каждый день движения.!

У нас есть прочная концепция: рынок Forex четко колеблется. Есть ли надежная стратегия, которую мы можем использовать, чтобы использовать это в долгосрочной Forex reserves перспективе с хорошим управлением рисками, которое не сильно страдает от связанных торговых затрат??

На пути к более простой стратегии диапазонной торговли.

В поисках фильтра давайте рассмотрим концепцию. Ранжированный рынок означает рынок, который надолго не уходит от своей средней цены. Фактически, само собой разумеется, что чем дальше и быстрее цена удаляется от своих скользящих средних, тем больше и быстрее можно получить прибыль, сосредоточив внимание на затухании этих движений..

Что, если вместо того, чтобы пытаться сделать что-то сложное с полосами Боллинджера или скользящими средними, мы будем торговать только против дневных движений, которые были больше некоторой заранее определенной суммы? Это привело бы к меньшему количеству сделок, но уменьшило бы торговые издержки и могло бы сделать прибыль более крупной, но также более вероятной..

Было бы наиболее разумно использовать меру средней волатильности. Например, торгуйте против любого дневного движения, превышающего средний истинный диапазон (ATR) предыдущих двадцати дней. Однако для нашего статистического анализа здесь мы можем forex trading websites использовать определенные суммы. Измененная таблица показана ниже, демонстрируя, как изменились бы результаты, если бы сделки заключались только после дневных движений, превышающих приращения в 0,25% колебаний стоимости..

Похожие статьи