Тиковые графики Форекс и почему этого не следует делать; t использовать их Smart Forex Learning

Тиковые графики Форекс и почему их не следует использовать.

Если вы какое-то время торгуете, вы могли встретить тиковые графики форекс. Тиковые forex trading live графики обычно сопровождаются объяснением того, почему они намного лучше традиционных свечных графиков..

Они не. По крайней мере, не для спотовых трейдеров форекс..

На самом деле, я объясню, почему вам не следует их использовать, поскольку они вряд ли содержат точную информацию. Я расскажу вам почему, но давайте сначала сделаем шаг назад и объясним, что такое тиковые диаграммы..

Тиковые графики форекс.

Тик в контексте тиковых графиков форекс — это изменение цены валютной пары, вызванное одной сделкой. Таким образом, вместо отображения временных графиков, таких как 5-минутные или 4-часовые графики, тиковые графики будут печатать новую свечу только после того, как произойдет ряд сделок. Количество сделок полностью настраивается, поэтому у вас могут быть тиковые графики, на которых печатается свеча после 144, 233 или 333 сделок. Или любое другое произвольное количество сделок, которое, по вашему мнению, работает лучше всего..

У тиковых диаграмм есть несколько преимуществ:

Они показывают импульс и силу намного лучше, чем временные бары. Например, если есть прорыв диапазона, есть вероятность, что вы сможете быстрее войти в рынок с помощью тиковых графиков, поскольку свечи будут следовать друг за другом намного быстрее. Это позволяет вам предвидеть большие шаги. Если вы торгуете по тренду, волны в направлении тренда обычно имеют большую торговую активность forex rate in pakistan, чем волны против тренда. Это приводит к более выраженным структурам тренда, которыми легче торговать. Они сжимают периоды низкой активности. Если торговля происходит мало, печать новых столбцов займет много времени, что может привести к более чистым графикам..

Здесь мы можем увидеть это в действии, используя фьючерсы на евро доллар. Слева у нас 233 тиковый график, а справа 5-минутный график..

Если активность меньше, тиковый график будет выводить меньше свечей, чем графики, основанные на времени, что часто способствует более четким тенденциям и лучшему пониманию динамики цены. Звучит хорошо, правда?

Почему не стоит их использовать.

Звучит хорошо! И тиковые графики могут быть весьма ценным активом в наборе инструментов трейдера, но у меня нет проблем с самими тиковыми графиками. Моя проблема связана с тиковыми графиками форекс и данными, которые используются для этих тиков..

О данных форекс.

Для этого нам нужно сделать шаг назад. Откуда брокеры на самом деле берут данные?

Рынок форекс огромен! Ежедневный объем торгов превышает 5 триллионов долларов, поэтому другие рынки кажутся крошечными.!

Но вы можете получить доступ только к крошечной части этого.

Форекс-брокеры обычно получают свои данные от одного или нескольких поставщиков ликвидности (или создают собственную ликвидность, выступая в качестве маркет-мейкера). Этими поставщиками будут крупные институциональные банки, финансовые учреждения и ECN. Такие компании, как LMAX и Integral, специализируются на обеспечении вашего брокера необходимой ликвидностью..

Точность данных.

В некотором смысле цены, которые вы получаете у своего брокера, будут отражением этой сети ликвидности. Нет центральной биржи, как в случае с акциями или фьючерсами, в основном Forex Vps каждый брокер будет иметь свою долю от общего пирога рынка форекс (с поставщиками ликвидности между ними). Заказы, размещаемые клиентами этого брокера, вместе с заказами из сети ликвидности, составляют сделки и объемы, которые вы можете видеть на своей брокерской платформе..

Это неточное представление об общем рынке форекс..

Видите ли, когда вы торгуете фьючерсами, каждый участник рынка должен будет отправить свой ордер с помощью этой конкретной фьючерсной биржи (CME, NYMEX и т. Д.). Полученные вами объемные и тиковые данные будут на 100% точным представлением текущих участников рынка. Независимо от того, являетесь ли вы ведущим трейдером в институциональном банке или розничным трейдером, который только начинает намочить ноги, вы находитесь в одном пуле..

Когда вы торгуете на форексе, ордер будет размещен у вашего брокера, а не на центральной бирже. Если ваш брокер встанет на другую сторону, он даже не будет предложен его партнерам по ликвидности. Таким образом, если вы получаете тиковые данные и данные об объеме forex trader salary, это будет отражением активности конкретного брокера. Это также причина того, что графики разных брокеров могут не выглядеть одинаково. Это следствие децентрализованного характера рынка форекс..

Конечно, между тиковыми данными вашего форекс-брокера и общими рыночными данными будет определенная корреляция. То же самое касается корреляции объема вашего брокера и общего объема рынка. Каспар Марни, бывший трейдер UBS и бывший трейдер HSBC, подсчитал, что корреляция будет более 90%. Хотя в этом есть доля правды, это сильно зависит от брокера, которого вы используете. Я по-прежнему не хотел бы полагаться на данные, которые могут быть действительными (но могут и не быть).

Что вам следует делать вместо этого.

Тиковые графики Форекс и почему этого не следует делать; t использовать их Smart Forex Learning тиковый

Учитывая тот факт, что данные по тикам и объемам ненадежны и неточны, вот несколько способов обойти это:

Валютные фьючерсы.

Один из вариантов — торговать валютными фьючерсами. Большинство валютных фьючерсов торгуются на Чикагской товарной бирже (CME), одной из крупнейших фьючерсных бирж в мире. Торгуя фьючерсами, вы будете иметь точное представление об участниках рынка и объеме других трейдеров фьючерсами на валюту. Тиковые графики будут отображать точное количество сделок, а объем будет фактическим объемом валютных фьючерсов..

Используйте ECN / брокеров с высокой ликвидностью.

Учитывая, что мы знаем, что данные о тиках и объемах форекс неверны, лучшее, что мы можем сделать, — это использовать брокеров, которые либо являются частью электронной коммуникационной сети (ECN), либо имеют нескольких поставщиков ликвидности. В конце концов, чем больше сеть ликвидности вашего брокера, тем точнее будут данные о тиках и объеме. Он никогда не будет соответствовать данным мирового рынка форекс, но, по крайней мере, он, вероятно, будет относительно точным, уменьшенным представлением всего рынка..

Имея это в виду, вы все равно можете использовать тиковые данные, чтобы получить представление о рыночной активности. Не идеально, но иногда подойдет приближение. FxPro (мой текущий брокер) — это брокер, который объединяет ликвидность от 22 банков первого уровня и ECN. Это даст немного более точное представление о рынке форекс, чем у некоторых других брокеров..

Использовать исторические агрегированные тиковые данные.

Такие компании, как TickData, будут продавать вам исторические тиковые данные. Подача тиковых данных собрана из более чем 95 различных источников. Это, вероятно, будет самым близким к тому, чтобы получить поток данных обо всем рынке форекс. Имейте в виду, что forex statements подписка на некоторые компании, занимающиеся тиковыми данными, обойдется недешево. Кроме того, это данные не в режиме реального времени, поэтому они менее полезны в повседневной торговле..

Что вы думаете о тиковых данных и данных об объемах на форексе? Используете ли вы тиковые данные для торговли на форексе? Дайте нам знать об этом в комментариях!

Похожие статьи