Бэктестирование ValueatRisk с помощью тестов покрытия

14.3 Бэктестирование рискованной ценности с помощью тестов покрытия. Еще до того, как в техническом документе по метрике рисков J.P. Morgan был описан графический бэктест, концепция бэктестинга была знакома, по крайней мере, в организациях, которые тогда использовали риск-стоимость. Двумя годами ранее Группа 30 (1993 г.) рекомендовала, а месяцем ранее Базельский комитет (1995 г.) также рекомендовал, чтобы… Читать далее Бэктестирование ValueatRisk с помощью тестов покрытия