Стратегия прорыва в стиле черепах

Стратегия прорыва в стиле черепах.

Некоторые трейдеры предпочитают использовать точки прорыва, чтобы сигнализировать о входе в тренд, другие предпочитают использовать индикаторы, которые просто показывают сильный направленный импульс. Кто прав, а что лучше работает?

Торговцы черепахами.

В начале 1980-х годов знаменитый трейдер Ричард Деннис поспорил со своим партнером, что сможет взять новобранцев и превратить их в очень прибыльных трейдеров, обучив их довольно простой торговой системе. Короче говоря, он действительно смог нанять некоторых новичков, дать им систему и капитал и наблюдать, как они получают впечатляющую прибыль в течение нескольких лет. В течение долгого времени было много предположений о том, что именно представляет собой эта сверхприбыльная торговая стратегия. Несколько лет назад некоторые из первых «Черепашек» опубликовали правила данной им стратегии..

Система торговли черепахами.

Суть системы, регулирующей вход в сделку, заключалась в торговле рядом инструментов, открывая длинную позицию, когда цена достигала 55-дневного максимума, или короткую позицию на 55-дневном минимуме: прорывы канала Дончиана. Стоп-лосс просто зависел от волатильности и рассчитывался по среднему истинному диапазону инструмента (ATR). Это была система торговли по тренду.

Обычно считается, что такая система прорыва больше не работает, особенно на рынке Forex, где прорывы Forex очень часто становятся «ложными выходами». Однако я был удивлен, обнаружив из своего собственного исследования, что торговля в стиле черепах на самом деле может очень хорошо работать на рынке Форекс по сравнению с более сложными системами входа, включающими индикаторы, время суток и т. Д..

Торговля в стиле черепах на Форекс.

Поскольку Черепахи торговали на самых разных рынках, вы могли подумать, что ключевой частью успешного применения их методов на рынке Форекс будет равная торговля всеми валютными парами. Фактически, исследования показывают, что доллар США является ключевым драйвером рынка Forex, и что валютные пары с долларом США имеют сильную склонность к тренду. Это вполне может измениться в будущем, если доллар утратит свою роль основной мировой валюты, но пока это верно. После доллара США, евро является следующей валютой с наибольшим трендом. Поэтому рекомендуется применять эту торговую стратегию только к валютным парам доллара США..

Стратегия прорыва в стиле черепах стиле черепах

Черепахи использовали 55-дневные, а иногда и 20-дневные прорывы. Эти периоды слишком кратковременны для современного рынка Forex. С 2008 года 70-дневный период, соответствующий 3 месяцам, был отличным индикатором тренда, и он также хорошо работал до этого в более раннюю часть современной эпохи Forex..

Можно добавить еще один последний поворот, чтобы улучшить производительность. Цены входа для каждой валютной пары могут быть рассчитаны в конце каждого дня и соответственно установлены ордера входа. Стоп-лосс также рассчитывается как функция среднего истинного диапазона. Однако, если цена ниже или ниже цены стоп-лосса до того, как сработает цена входа, торговать не следует. Этот механизм предотвращает вход в сделки, где есть вероятность, что цена окажется исчерпанной очень скоро после прорыва..

Стратегия прорыва в стиле черепах череп

Правила стратегии.

Открывайте длинную позицию, когда цена пробивает самую высокую цену за последние 70 дней, или открывайте короткую позицию, когда она пробивает минимум последних 70 дней, при условии, что цена стоп-лосса не была нарушена перед входом..

Стоп-лосс может быть основан на 0,5, 1 или 2 единицах 20-дневного среднего истинного диапазона..

Следует использовать постоянный размер сделки наличными, и в идеале он должен быть небольшим, не более 0,25% от капитала на 2 ATR..

Торгуйте только основными парами доллара США и сырьевыми валютами в паре с долларом США. Фильтр фундаментального анализа может использоваться для улучшения выбора сделок..

Для определения выхода из сделки может использоваться ряд методов..

Результаты тестирования спины.

Тестирование на истории проводилось за период с апреля 2001 г. по июнь 2015 г., что является довольно длительным периодом. Среднее ожидание на сделку показано для каждой валютной пары и в целом в таблице ниже с использованием размеров стоп-лосса 0,5, 1 и 2 единицы из 20-дневного среднего истинного диапазона и различных целевых показателей прибыли, основанных на соотношении прибыли к риску. Спреды, комиссии, проскальзывания и овернайт не учитываются в результатах..

Очевидно, что это надежная и прибыльная стратегия с течением времени, особенно при более высоком соотношении вознаграждения и риска. Конечно, было почти в два раза больше сделок, инициированных для 1 и 2 ATR, чем для 0,5 ATR, но, что интересно, обратите внимание на то, насколько мало разницы в положительном среднем ожидании на сделку между уровнями стоп-лосса. Хорошим решением может быть использование более высоких ATR, когда сделки с более низкими ATR не запускаются..

Одно последнее предупреждение: как и во всех механических стратегиях, были периоды сильной просадки, с примерно 3000 сделок для стратегий 1 и 2 ATR за 14-летний период и примерно половина этого числа для стратегии 0,5 ATR..

В качестве примера, максимальные просадки от пика до минимума с выходами с вознаграждением за риск в 2 единицы были следующими:

0,5 ATR: 34 единицы.

2 ATR: 130 единиц.

Это следует учитывать при планировании стратегии управления капиталом, если вы применяете этот метод торговли по тренду..

Кривые обратного тестирования капитала.

Все они имеют целевой показатель прибыли по отношению к риску, равный 2 единицам..

Похожие статьи