Сочетание анализа форекс и фьючерсных рынков

Сочетание анализа форекс и фьючерсных рынков. Как повысить эффективность торговли.

«Люди хотят без особой боли решать свои проблемы, покупая мечту. Большинство теряет свои деньги в течение первых трех месяцев », — сказал первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов в интервью о торговле на рынке Forex..

что вам нужно для анализа рынка форекс; как трейдеры теряют свои деньги; как повысить эффективность торговли; эксперимент по улучшению двух торговых стратегий.

Начни пользоваться ATAS абсолютно бесплатно! Первые две недели использования платформы дают доступ к ее полной функциональности с 7-дневным лимитом истории..

Форекс-трейдеры — кто они, как торгуют и почему теряют деньги.

Обычно новички переоценивают свои способности быстро заработать большие деньги. Что нужно для успешной торговли на финансовом рынке?

Острый ум; Умение сохранять спокойствие при стрессе; Примите риск потерять деньги; Решительность и способность быстро принимать решения.

Если у вас есть хотя бы 3 из перечисленных качеств, торговля на Форекс для вас. Об этом говорится в одном учебнике по торговле на Форекс. Если его автор сможет проанализировать торговлю на Форекс за 15 минут, мы также попробуем.

Согласно исследованиям brokernotes.co, средний клиент, торгующий на Forex:

самец (правда, доля самок растет); старше 35 лет; обычно имеет некоторый опыт работы на рынке акций и / или фьючерсов.

Читает биржевую аналитику и прогнозы известных брокеров, которые выглядят следующим образом:

Неудивительно, что, следуя прогнозам в стиле «идет ли дождь или снег», средний трейдер терпит убытки, что подтверждается фактами. «Чистый убыток трейдеров на Forex составляет более 200 млн рублей за последние 2 года. Коммерсантъ от 11 апреля 2019 г. .

Аналитики дают точные прогнозы роста или падения финансовых инструментов только тогда, когда совершенно очевидно, что цена идет вверх или вниз. Во всех остальных случаях прогнозы будут выглядеть так, как мы показали — без четких рекомендаций и с расплывчатыми фразами. Такая аналитика может быть полезна только в том случае, если вы ищете подтверждение выбранной стратегии. Хотя искать подтверждение собственных прогнозов в аналитических отчетах очень опасно, поскольку, как только трейдер занимает определенную позицию, он замечает только те факты, которые подтверждают его стратегию, и полностью игнорирует те факты, которые ей противоречат..

Повышение доходности торговых стратегий.

Мы нашли в Интернете две стратегии форекс. Мы сознательно выбрали самые простые стратегии с минимумом индикаторов, чтобы было легко заметить и проверить торговые сигналы..

Затем мы проведем эксперимент, цель которого:

оценить прибыльность простой стратегии Форекс; найти универсальный метод повышения эффективности валютной торговли.

Эксперимент будет основан на паре EUR / USD. Это самая ликвидная пара Forex, на которую приходится примерно 25% всех сделок. Самый популярный среди трейдеров..

Стратегия 1. Торговля на Форекс по индикаторам MACD и Stochastic..

Для первой стратегии нам потребуются индикаторы MACD (26,12,1) и Stochastic (5,3,3) и пара скользящих средних:

С периодом 5 по цене закрытия; С периодом 5 по цене открытия.

Правила стратегии. Мы открываем длинные позиции, когда:

Stochastic выходит из области перепроданности 20; MACD выше предыдущего бара; Скользящие средние пересекаются; Бычья свеча.

Мы открываем короткие позиции, когда:

Stochastic выходит из области перекупленности 80; MACD ниже предыдущего бара; Скользящие средние пересекаются; Медвежья свеча.

Стоплосс 20 пунктов и позиция закрывается при следующем пересечении скользящих средних..

Ниже представлен 5-минутный график фьючерса на евро / доллар США (EDM9). Мы отметили:

Возможные точки входа в длинную позицию с черными вертикальными линиями; Регистрация прибыли закрытия позиций красными стрелками.

Если мы дисциплинированные трейдеры и строго следуем нашей системе, мы не будем открывать позиции, потому что MACD во всех случаях ниже предыдущего бара. Если мы войдем в сделку, следуя хотя бы двум критериям из трех, мы купим фьючерс на EUR / USD трижды..

Мы не будем оценивать степень дисциплины в этой статье. Каждый трейдер сам решает, как именно он будет следовать своей торговой стратегии и делать ли исключения. Отметим только, что важно соблюдать правила день за днем. Если вы сегодня торгуете по трем сигналам, а на следующий день решаете войти в сделку только по двум сигналам — у вас нет торговой системы, и вы просто обманываете себя.

Итак, система очень проста и понятна. Даже у Quik есть похожие показатели.

Три прибыльных сделки за один день — хороший результат. Этот результат можно улучшить, открывая сделку раньше, а закрывая ее позже. Каждый трейдер пытается улучшить эту торговую систему для получения большей прибыли и снижения рисков. Попробуем это сделать. Создадим аналогичную стратегию в ATAS с более продвинутыми инструментами кластерного анализа..

Выберем футпринт вместо стандартных свечей и добавим кластерную статистику вместо индикаторов технического анализа..

Footprint показывает движение цены, объема и потока заказов в режиме реального времени. Это означает, что мы видим, кто изменил цену и куда. Зеленые клетки — агрессивные покупатели, а красные клетки — агрессивные продавцы. Мы хотим видеть постепенный рост зеленых ячеек, когда цена движется вверх. Мы хотим видеть постепенное снижение красных ячеек при снижении цены..

Индикатор кластерной статистики показывает основную информацию — дельту, объем, биды, аски, дельту сеанса и отношение дельты к объему — используя цвета и числа. Индикатор можно настроить. Трейдер может выбрать только необходимые данные. И мы это сделали — выбрали только дельту, отношение дельты к объему и сам объем. Темно-серые клетки — большой объем; чем они темнее, тем больше контрактов было продано на соответствующую свечу. Зеленые и красные клетки — это перевес покупателей или продавцов более 30% всех контрактов; клетки отмечены более яркими цветами.

Такой явный перевес одной стороны должен привлечь внимание трейдеров, поскольку:

во-первых, это сильное и целенаправленное движение цены; во-вторых, это те ценовые уровни, на которых формируются поддержка и сопротивление..

Цифрами 1, 2 и 3 обозначены свечи с выраженными покупками, а уровни максимального объема каждого бара движутся вверх. Мы можем открыть длинную позицию трижды. Обратите внимание, что уровни возможного открытия длинных позиций отмечены черными линиями, и трейдеру не следует торопиться, и он может войти в сделку с помощью лимитного ордера. Более того, мы можем автоматически перемещать стоп с помощью защитной стратегии. Перемещая стоп на уровень безубыточности и выше, мы можем защитить позицию для сохранения прибыли.

Цифрой 5 отмечены агрессивные продажи, которые не смогли пробить уровень поддержки, отмеченный красной линией. Этот уровень проработал весь день и его можно было использовать как преграду для установки стопов..

Вход по системе Forex, отмеченный вертикальной черной линией, на 19 (!) Баров дальше, чем первый вход по стратегии ATAS. 19 баров равны минимум 10 тикам прибыли, 95 торговым минутам и 2 дополнительным потенциальным входам в покупку по стратегии ATAS..

Закрываем наши длинные позиции в красной точке 4 — это минимум местного дня, где дельта становится отрицательной. Мы уже получили значительную прибыль, так что не будем рисковать и не жадничать. Торговая система Forex здесь немного запоздала, и закрытие сделки должно произойти на один бар позже..

Продолжим наш эксперимент.

Развитие той же торговой сессии на следующем графике.

Помните, что красная горизонтальная линия — это уровень поддержки, который сформировался в утренние часы. Входные сигналы торговой платформы ATAS отмечены зелеными точками 1 и 3. Сигналы закрытия торговли торговой платформы ATAS отмечены красными точками 2 и 4. Все сигналы появляются раньше, чем в стратегии Forex, что означает, что трейдеры, которые использовать работу кластерного анализа более эффективно.

Мы открываем первую длинную позицию после неудачной попытки продавцов подтолкнуть цену вниз. Как только дельта изменяется на локальном минимуме и уровень максимального объема перемещается вверх, мы можем открывать длинную позицию со стопом на уровне красной линии или сразу после минимума предыдущего бара. Мы закрываем эту позицию после неудачной попытки покупателей подтолкнуть цену вверх, и дельта изменилась на отрицательную на локальном максимуме..

Мы можем построить очень простую торговую систему по трем критериям:

движение максимального уровня громкости; изменение дельты на противоположную; неудавшееся давление покупателей / продавцов.

Интересно, что число 3 играет особую роль в техническом анализе. Принцип вентилятора состоит из трех линий. Бычьи и медвежьи рынки имеют три фазы развития. В анализе используются тройные пики и впадины, три типа ценовых разрывов, три белых солдата, три типа треугольников и так далее и так далее. Японцы считают номер три счастливым числом, и многие трейдеры тоже так думают. И хотя мы не суеверны, мы также выбрали три критерия для простой торговой системы, основанные на кластерном анализе..

Помните, что любую систему необходимо тестировать на исторических данных, и никто не гарантирует будущую прибыльность на основе результатов прошлого..

Стратегия 2. Торговля на Форекс по индикатору CCI (Commodity Channel Index)..

Рассмотрим еще одну стратегию форекс, основанную на двух скользящих средних с периодами 40 и 80 и индикаторе CCI с периодом 21. Кстати, в ATAS есть модифицированный и более информативный индикатор Woodies CCI, но мы будем использовать стандартный. для поддержания экспериментальной целостности.

Правила стратегии форекс. Мы открываем длинные позиции, когда:

EMA (40) выше EMA (80); CCI пересекает нулевую линию снизу вверх.

Мы открываем короткие позиции, когда:

EMA (40) ниже EMA (80); CCI пересекает нулевую линию сверху вниз.

Стоп и тейк-профит 10-15 пунктов..

Реализуем эту стратегию на 5-минутном графике фьючерса EUR / USD E-mini Euro (E7M9)..

Мы снова обозначили потенциальные точки входа в длинные позиции черными горизонтальными линиями. Точки закрытия позиций при достижении плановой прибыли плюс 15 пунктов отметили красными стрелками. Поскольку EMA (40) всегда выше, чем EMA (80), мы можем торговать только длинными позициями..

Мы доработали эту стратегию в ATAS и выбрали тип графика RangeUS 0/2/6, не связанный со временем и объемом. Если вы хотите подробнее узнать, как строятся эти графики и насколько они полезны для трейдеров, прочтите статью Как искать сделки на графике RangeUS. .

Мы добавили индикатор Big Trades для поиска крупных покупателей и продавцов. В этом индикаторе есть удобный автофильтр и мы не будем менять настройки.

Точки входа в длинные позиции по стратегии ATAS отмечены зелеными цифрами 1, 2 и 3. Точки выхода из длинных позиций отмечены красными цифрами 4, 5 и 6..

Открываем сделку в точке 1 после бара разворота, пока цена растет, и снова используем защитные стратегии. Закрывать позицию нет смысла, так как мы довольно быстро переместили стоп в черный цвет. Будем держать и накапливать прибыль. Мы снова открываем сделки после баров разворота в точках 2 и 3. Крупные покупки, которые мы видим по индикатору Big trades, еще раз подтверждают правильность нашего решения. Здесь мы будем увеличивать количество контрактов, так как мы уже получили прибыль. Уровень, ниже которого цена не двигалась в течение всего дня, отмечен красной линией. Обратите внимание, что одна из точек входа в длинную позицию по стратегии Форекс приходится на падающую свечу. Нам не пришло бы в голову открыть эту сделку в стратегии ATAS..

На дневном максимуме сформировался сильный уровень сопротивления, он также отмечен красной линией. Покупатели не могут подтолкнуть цену выше, поэтому мы будем фиксировать здесь прибыль. Мы можем делать это до трех раз, выставляя лимитные заявки..

Сделаем выводы. В таблице ниже мы рассчитали потенциальную прибыль по двум различным стратегиям..

Валютная пара по стратегии форекс Фьючерсы на евро по стратегии ATAS Количество прибыльных сделок 5 3 Количество убыточных сделок 1 0 Количество пирамидных сделок 0 2 Потенциальная прибыль на сделку 0,0015 — максимум 0,0024 — минимум 0,0035 — минимум 0,0031 — минимум.

После проведенного выше сравнения стратегий Forex и ATAS можно сделать следующие выводы..

Выводы эксперимента и краткое изложение.

Сочетание анализа форекс и фьючерсных рынков анализ

Эффективность торговли повышается за счет:

кластерный анализ; уникальные профессиональные показатели; торговать на бирже, а не против вашего дилера; длительное удержание позиции; накопление позиций в процессе торговли; защитные стратегии перемещения стопов к уровню безубыточности и прибыльности; дисциплина и следование своей торговой системе.

Мы много раз писали о том, что ваше видение и понимание рыночной ситуации оказывает огромное влияние на качество исполнения сделок. Вы можете найти путь своего трейдера с помощью Forex и скользящих средних, но по мере накопления опыта и со временем вы начинаете понимать, что этого недостаточно для постоянной эффективности..

Вам необходимо конкурентное преимущество для стабильно прибыльной торговли. Если вы еще не нашли свое конкурентное преимущество — попробуйте ATAS.

Похожие статьи