Скользящее среднее взвешенное по объему (VWMA) TradingView

Contents

Средневзвешенная по объему скользящая средняя (VWMA)

Определение

Индикатор Volume-Weighted Moving Average (VWMA) отлично подходит для анализа объема. Если вы используете простую скользящую среднюю (SMA) или средневзвешенную цену (VWAP), вы уже хорошо на пути к пониманию сложности VWMA. VWMA также полезен для отслеживания цены и объема, определения тенденций и просмотра взвешенного объема за любой период времени..

Расчеты

Для расчета VWMA можно использовать следующую формулу:

Определения:

VWMA = скользящая средняя, ​​взвешенная по объему

C = Цена закрытия

Простая скользящая средняя (SMA) — это среднее значение, основанное на последних n ценах закрытия. Он дает одинаковый вес каждой цене закрытия в уравнении. VWMA очень похож, за исключением того, что он дает разный вес каждой цене закрытия и зависит от объема этого периода. Обратите внимание, что если объем 3-дневной VWMA (V3) выше, то ее цена закрытия (C3) будет иметь большее влияние на расчетное значение в конце..

Выводы

Скользящая средняя (MA) имеет множество применений и довольно универсальна. Его наклон можно использовать для фильтрации трендов, он может определять импульс по сравнению с ценой, а также может определять уровни поддержки или сопротивления. Имея это в виду, однако, мы должны знать, что VWMA не похож на большинство скользящих средних (то есть SMA, EMA) и не должен использоваться как таковой..

VWMA обладает уникальной интеграцией с данными об объемах, и поэтому его следует рассматривать отдельно от других агентств, которые не разделяют эти критерии. Например, используя VWMA с SMA, трейдеры могут максимально использовать инструменты анализа и выделять сигналы объема, определять влияние добавления данных объема и включать взвешивание объема для облегчения сделок..

Что искать

Обычно индикатор VWMA показывает, что объем увеличивается вместе с рыночным трендом и уменьшается против него. При использовании VWMA и SMA в тандеме, если VWMA выше SMA, это обычно означает, что объем был выше (был) в те дни, когда рынок закрылся выше. Это также известно как дни активности. И наоборот, если VWMA ниже SMA, это может означать, что объем был выше в те дни, когда рынок закрылся ниже (дни падения)..

Резюме

Индикатор Volume-Weighted Moving Average полезен для отслеживания цены и объема, определения взвешенного объема по отношению к рыночным тенденциям и выделения сигналов и данных объема. VWMA лучше всего использовать с другими индикаторами технического анализа и ценовыми моделями, особенно в сочетании с индикатором SMA..

Похожие статьи