Система мартингейла в торговле на Форекс

Система мартингейла в торговле на Форекс.

«Он [Бонд] играл по прогрессивной системе (мартингейл) на красном за пятым столом. Кажется, он настойчив и играет по максимуму ». — Ян Флеминг, Казино Рояль.

Мартингейл и азартные игры: иллюзия выигрыша.

На пике 18-го века французского Просвещения игроки практиковали то, что выглядело как революционная стратегия под названием Мартингейл: игрок удваивает свою ставку после каждого проигрышного броска монеты, пока его первая победа не вернет его убытки плюс прибыль. Теория основывалась на простой идее, которая казалась разумной на первый взгляд: игрок в конечном итоге переворачивает головы. Даже когда игрок проигрывает большую часть своих ставок, он может стабильно наращивать свою прибыль, потому что ему достаточно лишь одного случайного выигрыша, чтобы компенсировать все проигрыши. Joie de vivre! О-ля-ля! Казалось, это был святой Грааль своего времени.

Не совсем так. Ни один из французских игроков так и не разбогател с помощью этой стратегии, а многие определенно стали беднее. В то время они не совсем знали, что есть ДВЕ проблемы с использованием мартингейла с азартными играми и азартными играми: вероятность проигрышной серии тем больше, чем больше ставки, и ни у кого нет бесконечного богатства, чтобы выдержать большую проигрышную серию..

Система мартингейла в торговле на Форекс мартингейла

Первая проблема: каждый следующий результат полностью не зависит от предыдущих результатов, поэтому серия с любым количеством проигрышей вполне возможна. Более того, хотя верно то, что шансы иметь более 5 проигравших подряд низки, чем больше ставок будет сделано, тем выше шансы иметь такую ​​проигрышную серию..

Представим, что у нашего игрока в рулетку есть 1000 долларов, и он придерживается принципа отказа от ставки после 6 последовательных проигрышных сделок, предполагая, что такой сценарий является редкостью. При сумме ставки 10 долларов и удвоении каждой ставки после каждого проигрыша 6 удвоений представляют собой сумму в 630 долларов, что является его худшим сценарием, поскольку это составляет более половины его денег, принесенных на стол. В рулетке, где вероятность проигрыша за одно вращение составляет 52,63%, вероятность проигрыша 6 раз подряд составляет 2,12%. Это кажется маленьким.

Однако чем больше вы вращаете, тем выше ваши шансы проиграть 6 раз подряд: 73 вращения = 50,3%, 150 вращений = 77% и 250 вращений = 91,1% вероятность такой полосы. При простом подбрасывании монеты, когда вероятность проиграть один раз составляет 50%, вероятность шестикратной серии проигрышей лишь немного выше: при подбрасывании 150 монет вероятность проигрыша 6 раз подряд составляет 70,75%..

Как видите, не требуется столько ставок, прежде чем шансы проигрыша 6 подряд станут очень вероятными, и того, что вы сделали из выигрышных ставок между ними, будет недостаточно, чтобы компенсировать один проигрыш. Таким образом, мартингейл не представляет угрозы для казино из-за более высоких шансов, что игрок разорится, прежде чем он сможет удвоить свои деньги..

Вторая проблема: даже если игрок может делать ставки в течение нескольких дней и имеет богатство, чтобы противостоять более 6 проигравшим подряд, ни один игрок в мире не обладает бесконечным богатством, чтобы выдержать экспоненциальный рост более 20+ проигравших подряд..

Джеймс Бонд (в приведенной выше цитате), вероятно, имел значительное состояние для мартингейла за столом рулетки, и он также был очень удачливым парнем, который мог без опасений делать большие ставки. Вашему среднему миллионеру тоже не повезет. Если бы осторожный миллионер начал ставить 1 доллар на сделку, ему потребовалось бы всего 20 проигрышных сделок подряд, чтобы получить убытки в размере 1 050 000 долларов (см. Таблицу выше). Не многие миллионеры могут это выдержать. Даже если бы игрок имел состояние в 9 триллионов, он проиграл бы 43-ю проигрышную ставку. Конечно, статистическая вероятность проигрыша 20-43 бросков подряд может быть незначительной, но суть ясна. Если ваша ставка вдвое больше последней, независимо от того, начинали ли вы всего с 1 доллара, отрицательное сложение становится безумным. Ни один богатый чувак не станет рисковать своим состоянием ради удвоения своего первоначального доллара — даже если он сможет делать это неоднократно..

Мартингейл и форекс: шансы лучше, чем у казино (и других рынков)

Система мартингейла в торговле на Форекс: шансы лучше, чем в казино? Узнайте все об этой игровой технике, включая механизмы и недостатки. Многие трейдеры на Форексе считают, что Мартингейл действительно может потерпеть неудачу в азартных играх, особенно в казино, у которых шансы складываются в их пользу, но Мартингейл на Форексе может быть менее рискованным по ряду причин:

Причина №1: Системы или трейдеры с превосходной точностью входа (оснащенные компонентом управления торговлей по Мартингейлу) могут повысить шансы на выигрыш в свою пользу и, следовательно, значительно снизить шансы столкнуться с неудачными полосами, которые ставят под угрозу счет. .

Трейдеры достаточно умны, чтобы понимать, что у казино есть шансы в их пользу (52% или более проигрышей на коэффициент ставки), и, таким образом, игроки в мартингейл проиграют там в конечном итоге из-за более высокой вероятности проигрышных полос. Они даже понимают, что в сценарии подбрасывания монеты 50/50 шансы на проигрышную серию все еще слишком велики, когда будет сделано больше подбрасываний..

Но что, если трейдер или система могут продемонстрировать 65% или более точность входа, а затем объединить такую ​​систему с тщательно откалиброванным компонентом управления торговлей мартингейлом, тогда не будет ли меньше шансов на проигрышную серию? Идея заслуживает некоторого рассмотрения. Возможно, высокоточная система входа в сочетании с правильно настроенным мартингейлом может иметь значительное преимущество над чистым мартингейлом, разыгрываемым в казино или на Форексе..

Это может быть сложно, но возможно. Примечание: этот подход будет сильно отличаться от применения чистого «тупого» мартингейла к марти-сетке рынка; такой подход наверняка потерпит неудачу. См. Модифицированный мартингейл.

Причина №2: Удвоение вниз — лучший способ снизить средний вход до точки безубыточности..

Сетка может помочь снизить средний вход до точки безубыточности, но система Мартингейла может сделать это намного быстрее, независимо от того, на сколько интервалов ниже. Например, позвольте нам использовать Мартингейл с кратным 2 с интервалом 40. Если бы вы открыли первую позицию на покупку 1 лота по EUR / USD по цене 1,3080, и рынок сдвинулся против вашей начальной на 40 пипсов, тогда вы бы иметь вторую позицию 2 лота по цене 1.3040.

Вам нужно будет всего лишь поднять рынок на 20 пипсов, или половину расстояния между двумя позициями, до уровня безубыточности 1,3040. Если бы рынок опустился на 40 пунктов до 1,3000 и вы добавили третью позицию на 4 лота, то вам понадобится только то же самое ралли на 20 пунктов, чтобы выйти в безубыточность (и снова получить возможность дышать!).

Этот уровень извлечения в 20 пунктов остается неизменным на протяжении всех интервалов. Учитывая внутридневные колебания большинства валют, становится все труднее иметь случаи, когда валюта может преодолеть 200+ пунктов без хотя бы нескольких корректирующих движений на 20 пунктов между ними. Всего один корректирующий ход может вывести учетную запись в безубыток, и вы будете в безопасности, выйдете из игры и дождетесь следующей возможности. В сеточной системе без множителя мартингейла безубыточность всегда была бы равным расстоянию между начальным входом и последним интервалом, и, таким образом, гораздо труднее добраться до дальнейшего спада в интервалах, в которых рынок двигался..

Причина №3: ​​Курс валют редко падает до нуля.

Компании могут обанкротиться, а страны — нет. Могут быть моменты, когда экономику страны можно будет оценить хуже по сравнению с другой, и это заставит валютную пару значительно упасть, но такое падение займет много времени из-за ряда колеблющихся движений, и стоимость валюты никогда не достигнет нуля. Если бы вы пошли в неправильном направлении такого спуска, это наверняка навредило бы вам, но, в зависимости от степени колебаний на пути вниз, вы все равно могли бы выйти в точке безубыточности на корректирующем подъеме ( показано выше). Причина №4: гибкость размеров лотов и более низкая маржа могут сделать мартингейл гораздо менее рискованным для валют, чем для акций и фьючерсов..

Применительно к акциям и фьючерсам размер вашей сделки, минимальный размер вашей сделки, маржа и кредитное плечо более или менее фиксированы и зафиксированы на таком высоком уровне, что для среднего трейдера было бы невозможно удерживать одну позицию в случае неблагоприятной ситуации. движение рынка, не говоря уже о нескольких позициях, умноженных на Марти. Торговцу фьючерсным золотом потребуются миллионы для мартингейла стандартного контракта на золото глубиной более 5 уровней..

Forex, напротив, может позволить себе гораздо меньший размер лота и меньшую маржу. Форекс-трейдеры могут торговать минимальным размером лота, либо микролотом, либо нанолотом (с маржей 2,5 доллара для микролота и 0,25 доллара для нано), и этот размер лота фактически может представлять собой сценарий с уменьшенным объемом заемных средств относительно размера его счета. Например, если бы у трейдера был счет в 5000 долларов, его использование микролота представляло бы кредитное плечо 1: 5 (он бы использовал гораздо меньшее, чем его потенциальное кредитное плечо 200: 1), и поэтому у него было бы достаточно полезной маржи, которую можно было бы использовать. способен выбить несколько ног Марти в попытке освободиться от убыточной сделки.

Причина № 5: Положительный процент овернайт от валют с положительной процентной ставкой может помочь компенсировать убытки.

Это, вероятно, самая слабая из четырех причин, но о ней стоит упомянуть. Трейдер-мартингейл может применить эту стратегию к валютным парам с положительным переносом, что означает, что он купит валюту с самой высокой процентной ставкой. Например, по состоянию на июль 2010 года он, вероятно, купил бы AUD / USD, потому что у них была самая высокая процентная ставка..

Однако следует помнить, что положительный процент овернайт может лишь слабо смягчить убыточную сделку по мартингейлу. Плохо расположенный мартингейл, страдающий от нескольких отрицательных ног, подобен горящему дому: надежда на то, что положительный процент за ночь может компенсировать убыток, сродни открытию крана в ванной в надежде, что он потушит пожар в доме..

Какова механика мартингейлов на Форекс?

Существует шесть основных компонентов (размер счета, размер начального лота, интервал, цель прибыли, множественные и максимальные сделки), как показано ниже:

Компоненты Пример Размер счета 10 000 долларов США Размер лота 0,1 Интервал или шаг 20 пунктов Целевой показатель прибыли 20 пунктов Несколько 2 макс. Сделок 8.

Ваш начальный размер лота относительно вашей учетной записи должен быть как можно меньше, чтобы выдержать неблагоприятное событие. Ваш интервал шага и цель прибыли должны быть достаточно малыми, чтобы удвоить до безубыточности при наиболее частых возможностях, но при этом достаточно большими, чтобы выдержать шок сильного рыночного события. Ваш коэффициент должен быть от 1,1 до 2 (если 1, то это будет сетка). Всегда стремитесь ниже, чтобы избежать риска отрицательных сложностей. Максимальное количество сделок должно быть установлено на число, которое, если оно будет достигнуто, будет вашей самой большой допустимой максимальной открытой просадкой..

Давайте посмотрим на пример торговли EUR / USD с чистым мартингейлом a без компонента безубыточности. Вы начинаете с $ 10 000 и решаете торговать начальным размером лота 0,1 мини с целевой прибылью 20, интервалом 20, кратным 2 и максимальным количеством сделок 8. Вы размещаете одну покупку 0,1 на EUR / USD по цене 1,3700 с двумя возможными вариантами. результаты: если рынок достигает вашей целевой прибыли, вы получаете 20 долларов; если он упадет против вас, ваша позиция 2 уровня ждет по цене 1,3680 с 0,2 лота (всего 0,3 лота).

В этот момент у вас есть еще 2 возможных исхода: если рынок переместится с уровня 2 на 1, вы снова получите прибыль с 20 долларами; если он упадет со 2 до 3, у вас будет открыта третья позиция по цене 1,3660 0,4 лота (всего 0,8 лота). Этот сценарий повторяется через восемь интервалов (максимальное количество сделок). Если рынок достигнет вашего восьмого интервала / уровня без коррекции на 20 пунктов, тогда вы обнаружите, что у вас в общей сложности 25,6 открытых лота и просадка открытой позиции в размере 4940 долларов США, или половина вашего счета..

Поскольку каждое последующее движение на 10 пунктов будет стоить вам дополнительных 256 долларов (25,6 лота X 10 долларов), вы потеряете еще 20 пипсов на девятом уровне (см. Таблицу слева). В большинстве случаев рынкам просто нужен подъем на 20 пунктов, чтобы вы убрали свою прибыль с доски, и поэтому большую часть времени ваше эквити неуклонно растет. Однако, если рынок перемещается на 200+ пунктов без коррекции, что время от времени происходит, ваш счет будет уничтожен..

Совет! Очень удобный калькулятор Форекс-Мартингейла можно скачать здесь..

В чем недостатки Мартингейлов на Форекс?

Положительная сторона советника Мартингейла — «отсутствие потерь», а обратная сторона — колоссальные убытки: советник мартингейла может не иметь потерь в течение некоторого времени из-за «удвоения» после убыточных сделок, пока рынок не развернется и позиция не восстановится, но если рынок не может развернуть удвоение быстро разрушает счет.

Система мартингейла в торговле на Форекс торговля

Торговые системы мартингейла очень популярны в автоматической торговле на Форекс, потому что довольно легко создать советника, который бы выглядел интересно и привлекательно с помощью мартингейла. Системный разработчик может протестировать свою идею мартингейла на оптимальной истории, чтобы показать очаровательные результаты, и, если повезет, он может даже показать столь же очаровательные перспективные результаты в течение нескольких недель или месяцев. Добавление мартингейла — самый простой способ обмануть себя или наблюдателя, предложив «прибыльную» (по крайней мере, на первый взгляд) стратегию. А затем, когда он заманил себя или своих друзей в идею своего святого Грааля, торгуя реальными деньгами, одна неверная сделка может унести их всех..

Давайте более подробно перечислим некоторые из присущих им недостатков:

Классический или чистый мартингейл обречен на провал — и потерпеть неудачу, вероятно, займет несколько недель или месяцев. Использование чистого мартингейла на рынках делает вероятность проигрыша такой же, как при игре в азартные игры. Вероятность тем выше, чем больше сделок проводится. Могут произойти сильные тренды в 200+ пунктов без значительных корректировок, и когда они появляются, они обычно могут накапливать 8+ интервальных полос неудач, которые могут быстро разрушить большинство счетов. Риск для вознаграждения слишком высок. Допустим, вам предлагается выбрать: получить 1 доллар с вероятностью 99% или проиграть 99 долларов с вероятностью 1%. Незначительная прибыль будет компенсирована катастрофическими убытками и беспорядками. Звучит не так привлекательно, правда? Создание дурацкого рая. В течение короткого времени трейдер-мартингейл может наблюдать, как его счет очаровательно растет. Затем он думает, что он сам Мидас, и заставляет всех вокруг присоединиться к своей системе, пока в конце концов все не рухнет. Трудно правильно провести бэк-тест или форвард-тест. Мартингейлы могут легко показать отличные результаты бэктестинга на узко определенной истории, и форвардные тесты могут точно так же показывать отличные результаты в течение недель и месяцев, пока неправильная сделка в конечном итоге не уничтожит все. Без остановок — это проблема сама по себе. Большинство систем с треском терпят неудачу без четко определенных стопов. Неотъемлемый спутник без остановок — затягивание позиции. За это время цена иногда очень сильно колеблется..

Что могло бы быть противоядием от недостатка чистого Мартингейла??

Модифицированная торговля по мартингейлу: «точная» система входа, сочетающаяся с «консервативным» мартингейлом..

Большинство трейдеров, которые придерживаются мартингейла, думают, что если они смогут найти хорошую систему с очень низким показателем последовательных убытков, то ее можно улучшить с помощью консервативного мартингейла..

Отличная система входа Консервативный мартингейл Высокая точность. > Коэффициент выигрыша 70% Наименьший возможный размер лота и кредитное плечо (см. Причину №4) Низкое Последовательные убыточные сделки. Низкая кратность Правильно откалиброванный интервал ног.

Объединение такой системы должно быть в состоянии доказать свою выживаемость и прибыльность на большом размере торговой выборки (бэктестинг и форвардное тестирование), в идеале в течение 9-летнего периода ретроспективного тестирования, учитывающего ряд различных рыночных условий..

Высокоточная система надеется получить большую часть своих денег от первоначальной торговли на трендовых рынках и будет использовать возможности своего мартингейла, чтобы сделать все сделки прибыльными, даже на рынках с ограниченным диапазоном или быстродействующими рынками. Таким образом, большинство рыночных условий будет учтено.

Единственная ахиллесова пята — это возможность оказаться не на той стороне очень сильного тренда или разворота тренда, который теоретически может пробить все ноги и взорвать счет. Однако здесь может пригодиться консервативная калибровка мартингейла..

Если размер лота был очень мал по отношению к размеру счета (скажем, в масштабе 1: 5 кредитного плеча), а коэффициент равнялся 1,5 (вместо 2), а интервал между этапами был установлен таким образом, чтобы охватить значительный диапазон пунктов, тогда у мартингейла будет шанс пережить падение через множество интервалов, даже в худшем случае..

Если в ходе бэк-тестирования и форвард-тестирования можно показать на множестве сделок, что такая система имеет очень мало последовательных убыточных сделок и что она может успешно обойти или поглотить самые жесткие рыночные условия, то модифицированный мартингейл не обязательно будет ожиданием. часовая бомба.

Было много попыток создать эти модифицированные мартингалы, но большинство из них потерпели неудачу. Иногда ошибка заключается в том, что механизм входа недостаточно точен, или интервалы, или рычаги, или множественные не настроены правильно. Неисправность связана с неправильной оптимизацией и тестированием. Однако, поскольку до этого никто не создавал успешный модифицированный мартингейл, это не делает невозможным.

До появления братьев Райт было много попыток построить самолет. Поиски успешного модифицированного мартингейла — сложный процесс, потому что очень трудно предвидеть и избежать того одного рыночного события цунами, которое может сокрушить все ваши уровни. Возможно, вы сможете сделать это для многих из них, но ключ в том, чтобы сделать это для всех..

Хотя правильное бэк-тестирование и форвард-тестирование могут помочь, рынки, как правило, случайны, и случайность в будущем может бросить самые дикие вещи в текущую точную систему с очень низкими последовательными убыточными сделками..

Заключение.

Чистый мартингейл, как мы видели, не предлагает больше перспектив при торговле валютой, чем в казино или азартных играх. Без хорошего позиционирования входа и предвзятости по направлению чистый мартингейл — это «тупая» бомба замедленного действия, ожидающая взорвать счет при первом неблагоприятном наступлении на рынок. Вы можете ограничить рынок Марти-сеткой лишь до тех пор, пока рынок не выйдет за пределы всех уровней сетки Марти, и неисправная башня рухнет..

С другой стороны, модифицированные мартингалы позволяют совершать «умные» направленные сделки с большей точностью в сочетании с точной системой входа. Это может помочь уменьшить количество промахов и полос проигрышей и, таким образом, снизить общую уязвимость системы. Более того, компонент мартингейла может быть гораздо более консервативным, чем традиционно предполагалось. Можно торговать с очень маленьким размером лота, делевериджем и большими интервалами между ногами, чтобы противостоять жестоким событиям, когда они действительно происходят..

Тем не менее, никогда не следует забывать о вездесущей опасности, которая все еще существует даже в лучших из модифицированных мартингалов. Независимо от того, насколько точна система и насколько правильно откалиброван механизм мартингейла, достаточно всего одной странной сделки, чтобы уничтожить ваш счет. В эти модифицированные мартингалы можно весело играть и экспериментировать — на демо-счетах или реальных счетах, которые вы можете позволить себе потерять. Пока вы знаете об опасностях зверя, на котором собираетесь оседлать, это может быть захватывающая поездка, поскольку вы видите, как ваша доля растет, как никто другой. Может быть, тебе повезет, что ты скачет на звере к вратам рая. Как вариант, вы можете присоединиться ко многим другим, если это пойдет к черту. Держитесь крепче, наслаждайтесь поездкой и будьте готовы к любому событию.

Вы также можете прочитать:

Похожие статьи