Сигналы Форекс 2

Сигналы Форекс 2.0.

Гармонические графические паттерны.

Графики — это не что иное, как коллективные записи покупок и продаж за определенный период времени. Было замечено, что некоторые графические модели формируются на этих ценовых графиках неоднократно на всех таймфреймах и почти на всех рынках. Многие ученые утверждают, что финансовые рынки по своей природе случайны. Было замечено, что в этой случайности есть некоторое повторение. Гармоническая торговля основана на исторически проверенных и проверенных графических моделях с определенными конкретными соотношениями Фибоначчи, которые регулярно повторяются на всех таймфреймах и на всех рынках. После того, как мы идентифицируем паттерн гармонического графика, мы должны проверить достоверность паттерна гармонического графика и принять решение, выполнять сделку или нет. Когда мы решаем совершить сделку, нам нужно управлять ею. Как было сказано выше, гармоническая диаграмма имеет определенные последовательные соотношения Фибоначчи, которые мы должны проверить в первую очередь. Вы читали пост о торговой стратегии байесовской авторегрессии? ?

Чтобы понять паттерны гармонических графиков, вы должны быть знакомы с числовой последовательностью Фибоначчи. Мы получаем следующее число в числовой последовательности Фибоначчи, складывая два предыдущих числа: 0,1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,144,233,377… Теперь 89/55 = 1,618. 1,618 известно как золотое сечение. 1,618 и его обратное 0,618 — важные числа Фибоначчи. Почему в графических фигурах используются соотношения Фибоначчи? Это глубокий философский вопрос. Как трейдеры, мы должны просто сосредоточиться на графических моделях, которые постоянно работают на рынке. Это все. Как было сказано выше, 1,618 и 0,618 являются основными числами Фибоначчи, которые регулярно появляются в этих гармонических графических моделях. Эти два числа также часто используются в теории волн Эллиотта. Когда мы ищем гармонические графические паттерны, предполагается, что разные участки паттерна подтверждают эти соотношения Фибоначчи. Недавнее открытие — коэффициент 0,886. Восстановление 0,886 имеет решающее значение для различения ряда гармонических графических паттернов. Имейте в виду, что 0,886 — это корень четвертой степени из 0,618. Прочтите пост о том, как использовать нечеткую логику в торговле.

Гармонические модели имеют определенные ценовые структуры, основанные на определенных соотношениях Фибоначчи. Каждый гармонический паттерн должен обладать точным соотношением, которое не должно нарушаться, чтобы паттерн графика был действительным. Самая важная точка в любом гармоническом паттерне — это средняя точка B. Гармонические паттерны основаны на невероятной точности в отличие от других графических паттернов. В выравнивании соотношения Фибоначчи не допускаются вариации, в отличие от других моделей, которые могут быть нечеткими. По сути, существуют точные правила, которые проверяют каждый гармонический паттерн, прежде чем думать о торговле по нему. Гармонические модели могут указывать на потенциальные поворотные точки в области, известной как потенциальные зоны разворота (PRZ). PRZ — это области, в которых покупка и продажа сильно несбалансированы. Лучшая торговая стратегия ловит большие движения с маленьким стоп-лоссом. Прочтите этот пост о сделке по USDJPY, которая принесла 400 пунктов со стоп-лоссом в 20 пунктов. Современные электронные рынки крайне непредсказуемы. Прочтите этот пост о том, как пара GBPUSD внезапно упала более чем на 600 пунктов менее чем за минуту из-за робота-мошенника. Всегда существует риск сбоя вспышки. Вероятность аварийного сбоя увеличивается, когда на рынке низкий объем..

Я кодировал паттерны гармонических диаграмм в своем индикаторе. Я подумал, что мне стоит написать статью о паттернах гармонических диаграмм и о том, как их кодировать. Суть любой торговой стратегии — это способность предсказать, когда цена собирается сделать большой шаг. Если вы можете успешно поймать большой шаг в его младенчестве, вы на пути к успеху в торговле. Графические паттерны — это один из проверенных временем методов предсказания того, когда цена собирается сделать большое движение. Забудьте о машинном обучении и глубоком обучении, шаблоны диаграмм по-прежнему работают, работали в прошлом и будут работать в будущем. Почему? Графические паттерны — это просто результат психологии толпы. Рынки — это, по сути, просто скопления покупателей и продавцов. Рыноком управляет психология толпы, и в результате появляются графические модели. Так что графические паттерны будут работать всегда. Графические паттерны — важная часть голой торговли. Посмотрите это видео о том, как идентифицировать шифровальный паттерн и торговать с ним .

Я пишу торговую стратегию на основе паттернов Harmonic Chart для NinjaTrader на C #. Я подумал, что мог бы также написать в блоге сообщение о гармонических паттернах и освежить свои знания о гармонических паттернах, таких как AB = CD, Gartley, Butterfly, Crab и т. Д. Gartley — очень важный графический паттерн, и его средний уровень успеха составляет 70%. что довольно круто. Я хочу сосредоточить внимание на графическом паттерне Гартли. Почему? Мы можем использовать графическую модель Гартли, чтобы идентифицировать фигуры головы и плеч, а также фигуры двойной вершины и двойного дна. Паттерны "двойная вершина" и "двойное дно" являются частными случаями графического паттерна Гартли. Я объясню, как подробно, в этом посте. Графические паттерны могут потерпеть неудачу. Всегда имейте это в виду. Не существует верного метода торговли. Мы всегда имеем дело с вероятностями. Графические модели являются важным инструментом технического анализа, поскольку в большинстве случаев они обладают хорошей предсказательной силой. Почему работают графические паттерны? Графические модели работают, потому что они формируются в результате человеческих эмоций, таких как страх и жадность на рынке. Иногда рынок захватывает жадность, и довольно скоро вы можете увидеть, как рынок захвачен страхом, который заставляет эти графические паттерны формироваться в ценовом движении. Быков и медведей контролируют жадность и страх. Поэтому, когда быки захватывают рынок, участники рынка становятся жадными и иррациональными. Когда медведи берут верх, участники рынка напуганы. Если бы участники рынка были рациональны, не было бы графических фигур..

Графические паттерны существуют на протяжении веков. В 16 веке японские торговцы рисом разработали свечные графики и определили определенные модели, которые появятся до того, как рынок изменит направление. В те дни не было ни интернета, ни электронной почты. Таким образом, вы можете подумать, что рынки будут вести себя иначе, чем сегодня, когда у нас есть инструменты мгновенной связи. Доджи, Харами и т. Д. Имели значение. Перемотка вперед. Сегодня рынки электронные. Информация распространяется со скоростью света, и рынки очень быстро реагируют на шокирующие новости, иногда со скоростью секунды и миллисекунды. Но вы будете удивлены, узнав, что свечные модели все еще работают. Почему? Свечные модели просто отображают настроение рынка в определенный период времени. Мы можем использовать свечные паттерны на любом таймфрейме. Таким же образом мы можем использовать паттерны AB = CD, Гартли на любом таймфрейме и комбинировать их с паттернами свечей, чтобы сделать их более мощными..

Академические круги всегда скептически относились к техническому анализу и графическим моделям. Юджин Фама получил Нобелевскую премию за теоретическое обоснование того, что рынки эффективны, а цена — это случайное блуждание. Несколько десятилетий люди считали его правым. Если Юджин Фама и его теория эффективного рынка (EMH) верны, то заработать деньги в качестве трейдера невозможно. Почему? Рынок — это случайное блуждание, и мы не можем предсказать случайное блуждание, поэтому в долгосрочной перспективе трейдер потеряет больше и заработает меньше. Но есть трейдеры, заработавшие на рынках миллионы. Как? Технический анализ и графические модели работают, несмотря на то, что ученые говорят, что технический анализ не работает.

В 2000 году доктор Эндрю Ло из Массачусетского технологического института опубликовал в BusinessWeek статью «Эта алхимия принесет чистое золото». В этой статье доктор Эндрю Ло показал с помощью математической статистики, что технический анализ действительно дает преимущество. Впоследствии он вместе со своим другим коллегой опубликовал книгу «Неслучайная прогулка по Уолл-стрит». В этой книге он показал, что графические модели действительно обладают предсказательной силой, и это можно подтвердить статистически. После этого все в финансовом мире начали серьезно относиться к графическим моделям. Как я уже сказал, японские торговцы рисом использовали графические модели несколько веков назад. Такие великие имена, как Джесси Ливермор, использовали графические модели. AB = CD и паттерн Гартли были открыты около века назад. Мы начнем с обсуждения этих двух важных графических моделей. Давайте начнем.

AB = образец диаграммы CD.

Графический паттерн AB = CD — это простой графический паттерн, который регулярно повторяется на всех разных рынках на всех разных таймфреймах. Вы можете сказать, что AB = CD — одна из самых основных и простых графических моделей. Графический паттерн AB = CD был впервые подробно описан в 1935 году Х. М. Гартли «Прибыль на фондовом рынке». Имейте это в виду, 1935 год — время Великой депрессии. Г-н Гартли продал свою книгу по невероятной цене в 1,5 тысячи долларов, что было эквивалентно покупке трех Фордов в те дни. Паттерн AB = CD — это фундамент, на котором основан паттерн графика Гартли. AB = CD — это модель измеренного движения. Важно то, что ножки AB и CD должны быть почти одинаковыми. На 15-минутном графике GBPUSD ниже вы можете найти паттерн AB = CD:

График GBPUSD M15, на котором показан паттерн AB = CD.

Как вы можете видеть на приведенном выше графике, отрезки AB и CD почти равны по пипсам и барам. AB и CD редко точно совпадают, но в большинстве случаев мы находим их довольно близкими. После точки D вы можете увидеть, как цена делает большое движение примерно на 15 пипсов. Если вы использовали скользящие средние и MACD, вы будете искать сделку на продажу. Паттерн AB = CD предупреждает вас о сделке на покупку. Вы можете торговать им сразу или дождаться подтверждения. Как видно из приведенного выше графика, паттерн AB = CD несложно реализовать в вашей торговой системе. О том, как это сделать, мы поговорим позже. Всегда полезно иметь стратегию торговли с несколькими таймфреймами. Давайте посмотрим, что у нас есть на графике GBPUSD M20 ниже:

GBPUSD M20 Диаграмма AB = Диаграмма CD.

Как вы можете видеть, у нас также есть паттерн AB = CD на графике GBPUSD M20. Когда у нас есть графическая модель, мы можем принять решение о входе. Цена находится ниже SMA200 и EMA55, когда формируется паттерн AB = CD, который дает нам сигнал о том, что GBPUSD является бычьим и избегает любой короткой сделки. Как вы можете видеть выше, AB = CD — это четырехпозиционная ценовая структура. AB = CD — это основа всех гармонических паттернов. Точка C является определяющим уровнем в этом паттерне. Проекция BC имеет решающее значение. Важно помнить, что проекция BC должна очень близко сходиться, чтобы паттерн AB = CD завершился. Точка C может быть любым из этих соотношений Фибоначчи: 0,382,0,5,0,618,0,707,0,786 и 0,886. Точка D должна быть проекцией BC 1.13.1.27,1.41,1.618,2.0,2.24,2.618 и 3.14. Есть два паттерна AB = CD: бычий AB = паттерн CD и медвежий AB = паттерн CD. Выше я привел пример бычьего паттерна AB = CD. Теперь давайте посмотрим, сможем ли мы идентифицировать медвежий паттерн AB = CD..

График USDCHF Ренко, показывающий паттерн графика AB = CD.

Выше вы можете увидеть график ренко USDCHF с отмеченным графическим паттерном AB = CD. Этот паттерн AB = CD дал ранний сигнал для движения USDCHF вниз, которое составило около 120 пунктов. Неплохо, да! Имейте это в виду. Это вишневые графические паттерны, которые показывают AB = CD с хорошими сигналами. AB = CD может выйти из строя. Когда мы торгуем, мы торгуем с вероятностью. Всегда есть шанс, что графическая модель может потерпеть неудачу. Как мы это делаем? Мы учтем это, когда будем обсуждать управление рисками и размещение стоп-лосса ниже в статье. А пока просто помните, что графические модели могут давать сбой, и мы должны учитывать это в нашей системе управления рисками. Теперь AB = CD, что означает, что AB должен быть равен CD, чтобы шаблон был действительным. Но у нас также есть допустимые шаблоны, если 1.27AB = CD и 1.618AB = CD. Они известны как гармонические паттерны AB = CD. Идеальный паттерн AB = CD определяется точкой C, которая должна быть 0,618 отката от ноги AB. Тогда у нас должна быть проекция 1,618 до н.э. и, наконец, почти равная продолжительность для каждой ноги..

Зоны потенциального разворота (PRZ)

В гармонических графических моделях используется концепция зон потенциального разворота (PRZ). PRZ — это особые ценовые структуры, в которых три или более числа Фибоначчи сходятся в одной зоне. Вычисляя коэффициенты Фибоначчи в структуре цены, мы можем определить потенциальную зону разворота, где цена имеет высокую вероятность разворота или разворота. PRZ — это окна возможностей, в которых цена может развернуться. Графические паттерны — это убеждение, что рынок подает сигналы до того, как совершит разворот. PRZ — действительно замечательный инструмент технического анализа, который предоставляет трейдеру опережающий индикатор. Как только у нас есть завершение паттерна AB = CD, у нас есть PRZ. Затем в этой PRZ мы ищем вход в сделку с низким уровнем риска. Короче говоря, когда у нас есть графическая модель, подтвержденная с помощью выравнивания отношения Фибоначчи, у нас есть PRZ, где цена может развернуться. Теперь нам предстоит найти вход с низким уровнем риска в эту PRZ..

В паттерне AB = CD точка C является определяющим уровнем. После этого проекция BC очень важна в структуре графического паттерна. Восстановление точки C отрезка AB указывает, какая проекция BC используется для определения PRZ. Например, коррекция точки 0,382 C должна иметь проекцию 0,24 или 2,618 BC. Коррекция точки 0,5 C должна иметь проекцию 2,0 BC, а коррекция точки 0,618 C должна иметь проекцию 1,618 BC. Откат точки C может составлять 0,382, 0,5, 0,618, 0,707, 0,786 или 0,886. Это соответствует проекции BC, которая может быть 1,13, 1,27, 1,41, 1,618, 2,0. 2.24 или 2.618. Нужно ли, чтобы в шаблоне было AB = CD? Прежде чем я забыл упомянуть, этот паттерн также известен как паттерн Молнии..

Ноги AB и CD должны быть похожи. Это ответ на поставленный выше вопрос. Очевидно, что AB = CD не может быть точным, но обе длины могут быть почти одинаковыми. Но иногда ножка CD может расширяться. Примерно в 40% случаев AB = CD. Но примерно в 60% случаев нога CD будет иметь другую длину, чем нога AB. Участок CD может быть расширением участка AB с 1,27 до 2,0%. Наклон или угол CD круче, чем AB.

Идеальный AB = CD имеет точный откат на 0,618 точки C для отрезка AB, а затем проекцию на 1,618 BC для отрезка CD. Количество стержней на двух участках AB и CD должно быть почти одинаковым. В большинстве случаев AB = CD не может быть. Как сказано выше, это происходит только в 40% случаев. Мы также можем иметь 1.27AB = CD и 1.618AB = CD. Это минимальные требования, чтобы шаблон AB = CD был действительным. Короче говоря, у нас должен быть минимум AB = CD. Восстановление точки C может варьироваться от 0,382 до 0,886. Но 1,618 является предпочтительным откатом от точки C. Проекция BC может быть от 1,13 до 3,618, и мы также можем иметь альтернативные шаблоны AB = CD..

Как видите, паттерн AB = CD обладает множеством соотношений Фибоначчи. По завершении паттерна AB = CD мы определили уровни поддержки и сопротивления. Шаблон AB = CD должен иметь минимум AB = CD. Точка C может быть откатом от ноги AB, которая может варьироваться от 0,382 до 0,886. Однако 0,618 является предпочтительным уровнем восстановления. Проекция ноги BC может варьироваться от 1,13 до 3,618. Просто имейте в виду, что AB = CD — это основа всех гармонических графических паттернов. Теперь перейдем к знаменитому графическому паттерну Гартли. Посмотрите это видео об одной свечной модели, которая для меня все изменила. Хорошая идея — комбинировать свечные модели с гармоническими. Это может дать нам лучший вход с низким риском..

Графический паттерн Гартли.

Графический паттерн Гартли — один из наиболее важных гармонических графических паттернов. Винрейт у него почти 70%. Итак, вы можете видеть, что в нашем распоряжении есть хороший графический паттерн, который имеет очень точные правила для его идентификации. Мы можем построить нашу торговую систему на основе паттерна Gartley Chart. Паттерн AB = CD формируется внутри паттерна диаграммы Гартли. Это очень важно для тебя. Просто имейте это в виду. Диаграмма Гартли была впервые публично упомянута Х. М. Гартли в его книге «Прибыль на фондовом рынке» в 1933 году. Как было сказано выше, он продал свою книгу за 1500 долларов, и все 1000 копий были проданы немедленно. В своей книге Гартли не использовал никаких соотношений Фибоначчи. Коэффициенты Фибоначчи были введены позже другими трейдерами. Скотт Карни представил использование соотношений Фибоначчи для идентификации паттерна Гартли. Современный паттерн Гартли отличается от того, что было объяснено в вышеприведенной книге. У меня есть предыдущий пост о том, как торговать по паттерну Гартли. Посмотрите видео, размещенное там.

Как было сказано в начале, этот пост больше сфокусирован на более тонких деталях того, как идентифицировать гармонические паттерны, такие как Гартли, и затем закодировать их в торговой системе. XABCD является паттерном Гартли, если он имеет точку B точно на 0,618 коррекции отрезка AB. Тогда у нас должен быть действительный паттерн AB = CD для общего паттерна, который можно классифицировать как паттерн Гартли. Паттерн AB = CD должен сходиться в тех же областях, что и коррекция 0,786 XA. Завершение паттерна AB = CD и ретрейсмента 0,786 на самом деле являются минимальными требованиями для того, чтобы паттерн Гартли был действительным. У паттерна Гартли есть собственная PRZ. Часто вы обнаруживаете, что паттерн AB = CD и коррекция 0,786 XA перекрываются в PRZ. Проекция BC в паттерне Гартли не должна превышать 1,618. Если BC превышает 1,618, тогда у нас больше нет паттерна Гартли, а у нас есть новый гармонический паттерн, известный как паттерн Летучая мышь. Точка C в паттерне Гартли должна находиться в диапазоне 0,382-0,886 отката от ноги AB. Спецификация соотношений Фибоначчи между точками чрезвычайно важна для определения действительной модели Гартли. Проекция BC должна быть 1,13,1,27, 1,41 или 1,618. Просто имейте это в виду, если проекция BC превышает 1,618, это больше не паттерн Гартли. Паттерн Гартли работает на всех таймфреймах и на всех рынках, включая криптовалюту и золото (XAU / USD). .

Почему слияние разных индикаторов увеличивает шансы на хорошую сделку? Давайте обсудим это, потому что все, что мы здесь делаем, — это выстраиваем шаблоны с довольно точными правилами. Нам нужно знать, как это помогает совершать сделки с высокой вероятностью. Предположим, у нас есть три индикатора. Все три индикатора независимы, и вероятность каждого из них составляет 30%. 30% выигрыша означает, что за 10 сделок мы сделаем только 3 хорошие сделки, а 7 сделок будут убыточными. Предположим, мы объединяем три индикатора. Это означает, что мы торгуем только тогда, когда у нас есть три индикатора, которые одновременно дают нам сигнал для торговли. Какова вероятность успеха на этот раз? Так как каждый индикатор имеет винрейт 30%. Процент проигрыша составляет 70%. Все три индикатора являются независимыми, что означает, что они подают сигналы независимо друг от друга. Сочетание трех означает, что вероятность проигрыша составит 0,7X0,7X0,7 = 0,343. Так что теперь вероятность проигрыша составляет всего 34% вместо 70%. Ух ты! Сочетание трех показателей увеличило вероятность успеха до 66%. Раньше было всего 30%. Если бы у нас было четыре вместо трех независимых показателей, их объединение увеличило бы вероятность успеха до 76%. По отдельности каждый индикатор имел только 30% -ную вероятность успеха. Это основа ансамблевого обучения в машинном обучении. В ансамблевом обучении мы объединяем слабых учеников, которые независимы, и резко увеличиваем шансы на успех. Это был случай трех сбоев, произошедших одновременно. Как видите, вероятность того, что это произойдет, мала..

Ценовые и временные кластеры Фибоначчи.

Гармонические графические паттерны просто означают графические паттерны, в которых есть отношения Фибоначчи. Эти соотношения Фибоначчи могут быть представлены как восстановление, расширение или проекция Фибоначчи. Нам нужно глубоко погрузиться в мир торговли Фибоначчи и посмотреть, как мы можем применить эти соотношения Фибоначчи как к оси цены, так и к оси времени. Мы просто хотим добавить еще один фильтр в нашу торговую систему, чтобы у нас было больше слияния. Прочтение вышеприведенного абзаца должно было убедить вас в том, как слияние может резко увеличить наши шансы на победу. Единственное предостережение — нам нужно использовать независимые методы для поиска слияния. Я только что показал вам выше, как при использовании трех плохих стратегий с винрейтом всего 30%, когда мы их объединили, мы получили колоссальный винрейт 66%..

Вы можете спросить, почему я сейчас углубляюсь в паттерны Фибоначчи? Все паттерны гармонических графиков основаны на соотношениях Фибоначчи. Чтобы понять паттерн AB = CD и паттерн Гартли, нам нужно углубиться в ценовые отношения Фибоначчи, такие как восстановление, расширение и проекции. Коррекция Фибоначчи выполняется от минимума предыдущего колебания к максимальному значению или от максимума предыдущего колебания к минимуму колебания. При проведении коррекции мы используем следующие соотношения Фибоначчи: 0,382, 0,5, 0,618 и 0,786. Если колебание длинное, мы также можем использовать коэффициент 0,236. Умножьте длину колебания на коэффициент восстановления Фибоначчи и вычтите его из максимума колебания, если это колебание от минимума к максимуму. Если это колебание от максимума к минимуму, в этом случае добавьте его к минимуму колебания. Взгляните на следующую диаграмму:

Кластеры восстановления цен Фибоначчи.

На приведенном выше графике EURUSD M15 вы можете видеть, что я применил инструмент коррекции Фибоначчи на MT4 к ценовым колебаниям, отмеченным красными и зелеными стрелками. Красный цвет соответствует максимуму колебания, а зеленый — минимуму колебания. Взгляните на подсвечник под большой красной стрелкой. Здесь мы находим уровень коррекции 0,618. Я просто сосредотачиваюсь на чистом ценовом движении, поскольку я голый трейдер. Если мы сделаем вход на второй свече после свечи с красной стрелкой, мы поймем движение на 100 пунктов с небольшим стоп-лоссом в 10 пунктов. Для входа мы будем использовать отложенный лимитный ордер. При рисовании этих уровней мы будем использовать несколько качелей. Я объясню, как в посте ниже. Так что продолжайте читать. Идея состоит в том, чтобы найти ценовой кластер Фибоначчи, чтобы у нас было слияние. Мы также будем использовать отношения Фибоначчи на временной оси и объединить их с ценовыми кластерами, чтобы отфильтровать наши лучшие сделки. Взгляните теперь на этот график GBPUSD.

На приведенном выше графике GBPUSD M30 мы снова применили инструменты Фибоначчи к колебаниям цены и обнаружили, что есть определенные колебания, где мы получаем слияние трех или более уровней. Что я сделал, так это провел ретрейсменты на множественных колебаниях на графиках, чтобы получить Ценовой кластер Фибоначчи. Сначала мы идентифицируем самый высокий максимум в случае отката от минимума к максимальному колебанию. Затем нам нужно соединить различные минимумы колебаний с самыми высокими максимумами, чтобы запустить коррекцию. То же самое и с колебаниями от максимума к минимуму. В этом случае мы сначала определяем самый низкий минимум, а затем соединяем его с несколькими максимумами с помощью инструмента коррекции Фибоначчи. Итак, что мы делаем, мы запускаем несколько ретрейсментов. Взгляните на следующую таблицу.

Выше график XAUSD H1. ЕСЛИ вы торгуете золотом, вы можете увидеть, как золото любит уровни Фибоначчи. Сначала я определил самый высокий максимум, а затем провел несколько откатов от трех разных минимумов. Избегайте использования превышения максимального или минимального значения..

Кластеры расширения цен Фибоначчи.

Теперь давайте обсудим расширение цен Фибоначчи. Расширения цены Фибоначчи подобны ценовому откату. Единственная разница между ретрейсментом и расширением состоит в том, что восстановление составляет только до 100%, в то время как расширение распространяется за пределы 100%. Когда дело доходит до расширения цен, мы используем эти соотношения Фибоначчи 1,27%, 1,618%, 2,618% и иногда 4,236%. Мы говорили о ценовых кластерах Фибоначчи, которые могут включать в себя коррекции, расширения и прогнозы. Взгляните на график GBPAUD M30 ниже:

Здесь мы использовали три качели. Самый низкий минимум был связан с тремя максимумами, как вы можете видеть на приведенном выше графике. Взгляните на подсвечник под красной стрелкой. Здесь у нас есть два расширения 1,618% и 100% и откат на 68,1%, все они появляются в теле этой свечи. Теперь будут времена, когда рынок остановится на этих уровнях Фибоначчи, а затем полностью их проигнорирует. Так что имейте это в виду, мы имеем дело с вероятностями. Чем больше уровней Фибоначчи у нас сойдется на определенной свече, тем выше вероятность, что все получится. Уровни Фибоначчи работают на всех таймфреймах. Проблема в том, как закодировать вышеупомянутые отношения. Все гармонические модели основаны на строгих нормах Фибоначчи. Когда мы ищем паттерны гармонических графиков, мы смотрим на уровни восстановления, расширения и прогнозы Фибоначчи..

Минусы паттернов гармонических диаграмм.

Идентификация графического паттерна AB = CD и графического паттерна Гартли — вещь субъективная. Когда я начал кодировать эти два графических паттерна, я понял, что все зависит от того, как вы определяете колебания, которые, в свою очередь, идентифицируют эти графические паттерны. Субъективность — враг искусственного интеллекта. Один из методов преодоления субъективности — определение вероятностей. Торговля — это действительно игра вероятностей. Что происходит с гармоническими паттернами, так это то, что в большинстве случаев важные торговые сигналы будут упускаться. Анализ графических паттернов не является точной наукой. Как только я потерпел неудачу с Гармоническими паттернами, я открыл несколько хороших книг по торговле Фибоначчи и изучил еще несколько приемов, которые могут значительно облегчить анализ графических паттернов, в то же время у нас есть достаточно хорошие торговые сигналы, которыми мы можем торговать.

Гармонические диаграммы полностью игнорируют временную ось и вообще не используют временной анализ Фибоначчи. На самом деле существует полноценный анализ цен Фибоначчи и полноценный временной анализ Фибоначчи. Так же, как ось цен, которая подчиняется отношениям Фибоначчи, было замечено, что ось времени также подчиняется отношениям Фибоначчи. Вместо времени мы используем количество временных полос. Количество временных баров между двумя максимумами, двумя минимумами, максимумом-минимумом, минимумом-максимумом или множеством максимумов и минимумов, похоже, подчиняется соотношениям Фибоначчи, как и цена. Мы можем использовать эту информацию для дальнейшей точной настройки наших торговых сигналов и отфильтровывать ложные сигналы от хороших. В конце концов, нам нужна 5-звездочная сделка. Взгляните на следующий график EURUSD M30.

Шаблон диаграммы симметрии.

Как вы можете видеть на приведенном выше графике EURUSD M30, я соединил несколько High Low Swings красными линиями. Вторая красная линия в 1,27 раза больше первого максимума и минимума, а третья красная линия в 1,618 раза больше первого максимума и минимума. Количество баров в первом максимальном минимальном колебании в 0,618 раза больше, чем во втором максимальном минимальном колебании, а количество столбцов в третьем максимальном минимальном колебании в 2,618 раза больше, чем в первом максимальном минимальном колебании. Вы можете видеть, как ценовой и временной анализ Фибоначчи дополняют друг друга. При анализе паттернов гармонических диаграмм мы не изучаем количество баров в каждом колебании. Выше графика EURUSD M30 является хорошим примером паттерна симметрии Фибоначчи. После третьего колебания на приведенном выше графике EURUSD сделала сильное ралли и поднялась более чем на 150 пунктов..

Вместо этого, если бы мы попытались идентифицировать паттерн AB = CD или паттерн графика Гартли, мы бы с треском провалились. Используя первое максимальное минимальное колебание, мы могли бы войти в длинную позицию либо на минимуме второго высокого минимального колебания, либо на минимуме третьего высокого минимального колебания. Паттерны симметричного графика очень хорошо работают, когда вы торгуете в направлении тренда. Золото резко выросло с 1500 до 2000 долларов за унцию. Давайте проверим, можем ли мы предсказать точку поворота с помощью гармонического анализа. Идея состоит в том, чтобы использовать ретрейсмент Фибоначчи, расширение Фибоначчи и проекции Фибоначчи, чтобы увидеть, есть ли у нас цена, при которой пересекаются более трех из этих уровней. Когда это происходит, это называется слиянием..

Выше дневной график XAU / USD. Я использовал модифицированный фрактальный индикатор, который отмечает пики и впадины. Как вы можете видеть выше, у нас есть уровень 78,6%, на котором цена на золото находит поддержку. Эта цена составляет 1500 долларов. Фактическая цена на золото упала до 1451 доллара и нашла сильную поддержку на этом уровне, как вы можете видеть из приведенного выше графика дневной цены на золото. Это произошло примерно 16 марта. После этого у нас наблюдается сильное ралли цены на золото, которая сейчас достигла 2 тысяч долларов. Похоже, что цены на золото откатятся, а затем снова начнут расти. Цена на золото может откатиться примерно до $ 1930, прежде чем совершить рывок вверх. Теперь взгляните на дневной график этого золота с теми же ценовыми барами, но с другим уровнем колебаний..

Здесь я использовал другой уровень свинга. Это та же диаграмма, что и выше. Сначала мы видим хорошее расширение Фибоначчи на 1,68%, где цены на золото находят поддержку. Затем, если мы спроектируем альтернативный ценовой прогноз, мы снова получим хороший прогноз с коэффициентом Фибоначчи 2%. Если мы посчитаем количество баров в альтернативных ценовых сегментах, мы получим 5 и 6 баров, что почти близко. Когда столбцы равны + 1 / -1, мы можем сказать, что они равны во временном анализе Фибоначчи. Сейчас это может показаться вам сбивающим с толку, но когда вы попрактикуетесь в определении этих шаблонов, вы скоро поймете, насколько все имеет смысл. Когда мы прогнозируем цену, мы можем использовать коэффициенты Фибоначчи 0,382, 0,618, 1, 1,27. 1.618, 2 и 2.618. Предположим, мы пропустили эту точку, мы можем найти другую точку входа. Мы также должны использовать графики H12, H8, H6 и H4, чтобы получить больше сигналов. Как видите, у нас гораздо более гибкая система по сравнению с смирительной рубашкой Гармонических Паттернов..

Как я уже отмечал выше, гармонические паттерны, такие как AB = CD и Gartley, слишком строги для графического паттерна. В большинстве случаев вы обнаружите, что пропустили шаблон с небольшим отклонением, что означает, что он был очень близок, но алгоритм не мог его идентифицировать. Взгляните на следующий график USDJPY M30.

Это похоже на AB = CD? Определенно да. Но есть нюанс. Точка C находится ниже точки A, что делает ее непригодной для использования в качестве графического паттерна AB = CD. Мы почти упустим хороший ход по USDJPY с небольшим стоп-лоссом. Но если бы мы использовали паттерн диаграммы симметрии, который я объяснил выше, мы сравниваем только альтернативные прогнозы цен. Оба качеля имеют почти одинаковые стержни. В первом 13 столбцов, а во втором — 12. Таким образом, он квалифицируется как паттерн симметрии, но не как паттерн графика AB = CD. Если мы откроем сделку с такой схемой симметрии, у нас будет стоп-лосс менее 10 пипсов, и мы могли бы легко заработать 50 пипсов с отличной наградой / риском 5: 1. И цена Фибоначчи, и время Фибоначчи были в слиянии, что дало нам хорошую модель диаграммы симметрии. Кодирование шаблона диаграммы симметрии намного проще по сравнению с кодированием AB = CD и шаблона Гартли. Взгляните на следующий график USDJPY H1.

Я пометил приведенный выше график USDJPY H1 ABCD. Если вы строго следуете спецификациям паттерна AB = CD, вы не можете пометить вышеуказанное формирование графика как AB = CD. Но если мы используем образец симметрии, мы получаем идеальный образец симметрии. Как вы можете видеть сразу после D, USDJPY поднялась примерно на 150 пунктов. Как видите, паттерны гармонических диаграмм имеют очень строгие характеристики. Если мы попытаемся следовать точным соотношениям, большую часть времени мы упустим хорошие движения на рынке. Паттерн симметрии — это просто паттерн проекции Фибоначчи. Идеальный образец симметрии — это когда мы прогнозируем цену с соотношением 1: 1..

Что касается анализа времени Фибоначчи, я обнаружил, что это больше теории и меньше практики. Может я ошибаюсь. Но временной анализ Фибоначчи не так точен, как анализ цен Фибоначчи. Анализ гармонических диаграмм — это больше искусство, чем наука. Все зависит от того, какие качели вы выберете, что делает их скорее искусством, чем наукой. В торговле мы должны уважать принцип KISS. Мы должны делать все как можно проще. Как я продемонстрировал выше, шаблон симметрии работает и в большинстве случаев не является субъективным. Когда у нас есть образец симметрии, нам нужно искать еще как минимум две вещи для слияния. Идея состоит в том, чтобы найти 5-звездочную сделку. Мы должны избегать чрезмерной торговли любой ценой. Чрезмерная торговля убивает ваш торговый счет и в конечном итоге снижает уровень вашей уверенности..

Байесовская авторегрессивная торговая модель с R.

Вам нужны торговые модели, если вы хотите добиться успеха в качестве трейдера в долгосрочной перспективе. Торговые системы построены на торговых моделях. Ваша торговая система должна уметь правильно говорить, когда покупать, а когда продавать, примерно в 80% случаев. За последние два десятилетия финансовые рынки сильно изменились. Дни открытой торговли на бирже закончились. Электронная торговля пришла на смену открытой торговле. Все фондовые биржи в мире стали электронными и сильно интегрированы с другими финансовыми рынками, такими как рынок фьючерсов и валютный рынок. Фьючерсные рынки, такие как Чикагская биржа опционов, является одной из крупнейших в мире бирж, торгующих фьючерсами и товарами. Он полностью электронный. Вы читали пост о том, как Ripple XRP принес 22000% прибыли в 2017 году. В 2018 году он превысил 1,9 доллара, но сейчас торгуется на уровне 0,35 доллара. Криптовалюты — это ярость среди некоторых дневных трейдеров. Многие брокеры форекс начали предлагать криптовалюты. Вы можете торговать криптовалютами вместе с валютами.

Валютный рынок — это децентрализованный внебиржевой рынок. Он также полностью электронный. Валютный рынок не занимает центральное место. Он существует только в компьютерных сетях. Нет центрального регулирующего органа, который контролирует валютный рынок. Таким образом, валютный рынок на самом деле сегментированный рынок. Группа банков и крупных финансовых учреждений может объединиться и начать вести дела друг с другом. Это создало сегмент на рынке. На рынке может быть много сегментов. В результате мы можем найти разные котировки валют в разных сегментах рынка. Это не похоже на фондовый рынок, который регулируется и предлагает лучшую цену для клиента, направляя ее в то место, где клиент может получить лучшую цену..

Алгоритмическая торговля сейчас в моде. Почти 80% сделок, размещаемых на NYSE, совершаются с помощью алгоритмов. Несколько лет назад мошеннический алгоритм вызвал внезапный обвал GBPUSD. GBPUSD упал почти на 600 пунктов за несколько часов в часы с низкой рыночной ценой во время Азиатской рыночной сессии. Этот внезапный сбой был обвинен в мошенническом алгоритме, который открыл большую сделку на продажу на основании заявления президента Франции о том, что Брексит будет тяжелым для Великобритании. Флэш-сбои в наши дни представляют собой постоянную опасность. Когда происходит внезапный обвал, стоп-лоссы не работают, так как рынок замерзает, и нет никого, кто готов принять сторону покупателя. Вы можете подробно прочитать о флеш-крахе GBPUSD в этом посте..

Комиссия по ценным бумагам и биржам SEC — это регулирующий орган, который наблюдает за регулированием фондовых рынков в США. Валютный рынок не регулируется, поэтому вы не всегда найдете лучшие котировки. Это также позволяет брокерам играть с вашим ордером в определенное время. Но в этом посте мы будем строить торговые модели, которые затем можно будет использовать в алгоритмической торговле. Торговля почти 80% сделок совершается с помощью алгоритмов. Эти алгоритмы следят за рынком 24/5. Как человек, вы не можете наблюдать за рынком 24 часа в сутки, 5 дней в неделю. Какое решение? Если ты не можешь побить их присоединись к ним. Да, изучите алгоритмическую торговлю и начните создавать свои собственные алгоритмические торговые системы. Если вам интересно узнать, как использовать JAVA в алгоритмической торговле, я разработал несколько курсов по JAVA. Сначала вы должны прочитать этот пост о том, как делать алгоритмическую торговлю на платформе Dukascopy JForex. Если вам интересно, можете взглянуть на мой курс Java для трейдеров. .

Эмоции — ваш главный враг в торговле.

Если вы торгуете вручную, глядя на графики, вы с самого начала обречены. Ваши эмоции в конце концов обречь вас на смерть. Если вы открыли хорошую сделку, ваши эмоции скажут вам закрыть ее до того, как исчезнет прибыль. Итак, вы закрываете сделку, прислушиваясь к своим эмоциям. Иногда вы будете шокированы, увидев, что цена продолжила двигаться в правильном направлении, и теперь прибыль составляет 200 пунктов. Вы слишком рано закрыли сделку с прибылью в 50 пипсов. В торговле по тренду вам нужно двигаться по тренду как можно дольше. Но ваши эмоции всегда будут заставлять вас принимать неправильные решения. В большинстве случаев вы закрываете сделку слишком рано. Вы также будете держать сделку открытой слишком долго, когда вам следовало закрыть ее раньше. Единственное решение избавиться от эмоций — это разработать механическую торговую систему, которую можно запрограммировать. Таким образом, вы получаете сигналы, а затем решаете, принимать торговый сигнал или отклонять его. Это единственное долгосрочное решение, позволяющее избежать эмоций..

Выше вы можете увидеть график движения цены GBPUSD H4. GBPUSD печально известен тем, что показывает непредсказуемые повороты. На графике выше вы можете увидеть, как GBPUSD демонстрирует непредсказуемые повороты. Многие внутридневные трейдеры обжигаются, когда пытаются торговать на GBPUSD. Разработка механической торговой системы — интересная задача. Вы тщательно тестируете свою механическую торговую систему на демо-счете. Это дает вам четкое представление о том, насколько это хорошо на самом деле. Всегда помните, что никакая торговая система не идеальна на 100%. Каждая торговая система будет неверно оценивать рынок и давать ложные сигналы. Как это сделать? Вы можете удовлетворить это, удерживая стоп-лосс на низком уровне, например, 10-20 пипсов и пытаясь поймать большие движения, которые могут составить 100-200 пипсов. Если вы можете это сделать, ваша торговая система не обязательно должна иметь высокий винрейт. Винрейт 50% даст вам прибыль в размере 500 пипсов за 10 сделок в среднем, если среднее количество пипсов на сделку составляет 100 пипсов. Если ваш средний стоп-лосс составляет 15 пунктов, ваш средний убыток на 10 сделок составит 150 пунктов. Таким образом, ваша чистая прибыль составит 350 пунктов. Итак, давайте попробуем разработать торговую модель, которая может предсказывать большие движения на рынке. Если мы сможем построить такую ​​торговую модель, мы сможем построить торговую систему на основе этой торговой модели..

Авторегрессивные торговые модели AR.

Авторегрессия — это модель статистической регрессии, в которой мы пытаемся предсказать будущие значения на основе прошлых значений. Именно это мы и делаем, когда смотрим на график цен и используем его для прогнозирования будущей цены. Свечные паттерны часто используются для прогнозирования поворотных точек рынка. Но эти методы, основанные на свечных паттернах, расплывчаты и весьма субъективны. Иногда они работают, а иногда просто ошибаются, открывая плохие сделки. Нам нужна количественная торговая модель, которую мы можем использовать для точного измерения уровня успеха. Мы будем использовать программное обеспечение R и BUGS для построения моделей авторегрессии. Вы должны быть знакомы с R. R — это мощный язык программирования для статистического анализа и анализа данных. R широко используется на Уолл-стрит. Вам следует ознакомиться с R. Когда дело доходит до построения байесовских моделей AR, нам необходимо моделирование цепей Маркова методом Монте-Карло..

Выше я сказал, что разработал курсы по использованию Java для построения вашей системы алгоритмической торговли. Но правда в том, что R — лучший язык для статистического моделирования. Построение надежной алгоритмической торговли требует создания хороших статистических моделей, которые могут делать надежные прогнозы. R идеально подходит для статистического анализа. Если вы действительно хотите освоить алгоритмическую торговлю, вам следует изучить статистический анализ. Вы можете прочитать этот пост о системе торговли свечами нечеткой логики с использованием R .

В прошлом моделирование цепей Маркова методом Монте-Карло (MCMC) было трудным. Байесовское моделирование было непростым делом. Мы могли использовать только простые модели с сопряженными априорными значениями. Математически поддаются обработке только те модели, которые имеют сопряженные априорные значения. Но в 1990-е вычислительные мощности стали дешевыми. Благодаря огромному увеличению вычислительной мощности, имеющейся в нашем распоряжении, мы теперь можем выполнять сложное моделирование всего за несколько секунд. Но программное обеспечение BUGS, разработанное Кембриджским университетом, сделало MCMC очень простым. Я не буду вдаваться в теорию MCMC. Вам следует ознакомиться с алгоритмом выборки Гиббса и алгоритмом выборки Метрополиса Гастингса..

Разработка торговой системы — это процесс. Нам нужны хорошие прогнозы. Нам нужно позаботиться об управлении рисками и в идеале иметь в среднем небольшой стоп-лосс и в среднем большой тейк-профит. Вы должны быть знакомы с соотношением вознаграждения / риска. Нам нужна торговая система с соотношением вознаграждения / риска не менее 5: 1. Если у вас есть хорошая прогностическая статистическая модель, вы можете объединить ее с свечным анализом и другими индикаторами технического анализа и построить хорошую прогностическую модель. Прочтите этот пост о торговой системе, которая заработала 400 пунктов при небольшом SL в 20 пунктов. 400 пунктов при SL 20 пунктов дают соотношение "вознаграждение / риск" 20: 1, что просто фантастически. Это происходит, когда центральный банк объявляет ставку..

Стандартные модели AR используют нормальное распределение в качестве распределения ошибок. Я построю модель AR2 с T-распределением ученика, имеющим одну степень свободы. Программному обеспечению BUGS потребуется всего несколько секунд, чтобы выполнить моделирование методом Монте-Карло и вычислить параметры моделей, а затем сделать прогнозы. Программное обеспечение BUGS стало катализатором байесовской революции. Итак, начнем. Сначала мы читаем данные!

В приведенном выше коде R мы прочитали данные GBPUSD H4. Мы будем использовать последние 150 цен закрытия для прогнозирования следующих 10 цен закрытия. Для написания модели мы будем использовать библиотеку tsbugs R. Параметры имеют равномерное начальное априорное распределение. Дисперсия модели имеет гамма-априорное распределение. Мы включили 150 последних цен закрытия. Идея состоит в том, чтобы использовать данные, чтобы модель в конечном итоге использовала их для построения вероятности, а затем построить апостериорное распределение с использованием MCMC (цепь Маркова Монте-Карло)..

Теперь это модель AR2 с нормальными ошибками. Все мы знаем, что на финансовых рынках нормальные ошибки редки. Поэтому я исправляю приведенный выше код модели и использую t-распределение Стьюдента с одной степенью свободы в качестве ошибок модели. Программа BUGS теперь пригодится. Он может легко построить MCMC для оценки апостериорного распределения, когда у нас есть ошибки t-распределения Стьюдента. Вы можете спросить, зачем использовать t-распределение Стьюдента, а не нормальное распределение. Финансовый рынок имеет длинные данные. Нормальное распределение не имеет длинных хвостов. Распределение Стьюдента имеет длинные хвосты. Я запускаю модель сейчас!

Теперь, когда я запускаю эту модель, ОШИБКАМ потребовалось всего несколько секунд, чтобы выполнить 11000 итераций. Первые 1000 итераций были записаны и отброшены. Только представьте, что за несколько секунд было сделано 11000 взаимодействий. Ниже я привожу прогнозы, сделанные моделью AR2 BUGS..

Как видите, это были прогнозы, сделанные моделью AR2 для следующих 10 цен закрытия H4. Вы можете видеть, что сначала цена GBPUSD упала, затем совершила огромное движение на 100 пипсов, а затем упала. Таким образом, наша модель AR2 может предсказывать большие движения на рынке..

Выше график прогнозов AR2!

Это графики апостериорного и следового графиков..

Выше представлены апостериорные распределения параметров и графики кривых. Мы также можем построить модель AR3 и посмотреть, лучше ли она. Мы также можем построить модели стохастической волатильности и посмотреть, сможем ли мы использовать их при построении нашей системы алгоритмической торговли. Последние новости движут валютный рынок. У нас есть только цена Open High Low Close (OHLC), чтобы делать прогнозы в нашей алгоритмической торговой системе. Мы знаем, что свечные модели могут предсказать предстоящее движение рынка. Наш статистический анализ также подтверждает это, когда мы используем временные ряды цен закрытия для прогнозов. Читайте сообщение о ралли GBPUSD в новостях о досрочных выборах .

МОДЕЛЬ GBPUSD M30 AR3.

GBPUSD находится под сильным давлением из-за Brexit. Вчера парламент Великобритании отклонил правительственный план Brexit. Всякий раз, когда проходит голосование по Brexit в парламенте, ожидайте высокой волатильности. Если вы использовали свечные паттерны в своей торговле, вы знаете, что существует ряд свечных паттернов, которые считаются хорошими сигналами разворота или продолжения тренда. Некоторые свечные паттерны представляют собой два паттерна палки, а некоторые — три паттерна, такие как паттерны вечерней звезды и утренней звезды. Поэтому я думаю, что модель AR третьего порядка лучше всего подходит для прогнозирования цены. Давайте попробуем описанную ниже модель AR третьего порядка с ошибками учащихся t. Распределение Стьюдента может намного лучше моделировать поведение тяжелого хвоста по сравнению с нормальным распределением..

Как я уже сказал, я использовал t-распределение Стьюдента для моделирования шума while в модели AR. Белый шум означает остатки с нулевым средним значением. MCMC (Марковская цепь Монте-Карло) — это мощный метод байесовского анализа, который позволяет оценивать параметры модели и после подгонки модели делать прогнозы. Ниже представлен график прогнозов.!

Имейте это в виду, ни одна модель не является точной на 100%. Моделирование — вещь субъективная, и результаты зависят от сделанных вами предположений. Ниже представлена ​​актуальная цена GBPUSD на таймфрейме M30. Сравните цену закрытия в приведенном выше фрейме данных OHLCV GBPUSD M30 с прогнозами модели выше. Ниже представлен скриншот таймфрейма GBPUSD M30..

Как видите, прогнозы довольно близки к реальной цене. Если бы мы использовали стандартную модель AR со стандартным гауссовским белым шумом, мы никогда не смогли бы добиться хороших прогнозов. Финансовые временные ряды не являются гауссовскими. Финансовые временные ряды имеют тяжелые хвосты, поэтому я использовал t-распределение студента с 1 степенью свободы в вышеупомянутой модели AR3. Вы читали пост о том, как GBPUSD упал на 140 пунктов, когда Банк Англии отказался повышать курс. Теперь OpenBUGS потребовалось около 10 секунд, чтобы сделать вышеуказанные прогнозы, что означает, что мы можем использовать этот алгоритм AR в нашей системе алгоритмической торговли. JAGS и WinBUGS — два других программного обеспечения MCMC, которые легко интегрируются в R. У нас также есть NIMBLE, который можно использовать для создания фильтров частиц и ансамблевого фильтра Калмана. Подробнее о NIMBLE в будущем посте.

Прогнозы заседания FOMC для GBPUSD.

Когда я обновлял этот пост, до заседания FOMC оставалось несколько часов. Поэтому для прогнозов я использовал модели AR2 и AR3 с ошибками распределения Стьюдента. Ниже приведен скриншот того, что произошло во время заседания FOMC..

Заседание FOMC проводится каждый месяц, на котором Совет Федеральной резервной системы принимает решение увеличить или уменьшить процентную ставку или оставить ее на прежнем уровне. Большую часть времени рынок предвкушает ожидаемое решение ФРС. Когда протоколы заседания FED FOMC станут неожиданностью, ожидайте большой реакции со стороны рынка. На приведенном выше снимке экрана вы можете увидеть первую красную стрелку вверх, это точка, в которой я делаю прогноз на следующие 5 часов. Я использую модель AR2, а также модель AR3.

Сравнение моделей с использованием DIC.

Как узнать, какая модель лучше? Если у вас есть некоторое представление о статистическом моделировании, вы, должно быть, читали об AIC и BIC. AIC — это информационный критерий Акаике, а BIC — байесовский информационный критерий. DIC — это информационный критерий отклонения. DIC не является абсолютной мерой. Но его можно использовать для сравнения моделей. Модель с самым низким DIC — лучшая модель. К сожалению, в этом случае AR2 и AR3 имеют одинаковое значение около -1053. Итак, что делать, мы можем взять среднее значение наблюдений. Нам нужно, чтобы наши модели были простыми. В конце концов, наши результаты являются приблизительными. Если мы возьмем среднее значение двух прогнозов, мы получим очень хорошие прогнозы. Вторая красная стрелка, которая внизу на скриншоте выше, это время, когда были объявлены протоколы заседания FOMC и курс GBPUSD вырос. Прогноз был сделан на 5 часов раньше и довольно хорош. Так что модели AR довольно хороши, когда дело доходит до прогнозирования цены. Просто убедитесь, что вы не используете гауссовский белый шум. Вышеупомянутые алгоритмы AR используют методы MCMC (Марковская цепь Монте-Карло), такие как выборка Гиббса и алгоритм Метрополиса Гастингса в задней части, чтобы выполнять оценки параметров и делать прогнозы. Вам следует изучить байесовскую статистику и MCMC, если вы хотите освоить прогнозирование цен с использованием байесовских моделей AR. Если вы заинтересованы в изучении байесовского моделирования для алгоритмической торговли, я разработал несколько курсов по этому вопросу. В следующем посте я собираюсь обсудить моделирование байесовской стохастической волатильности и то, как мы можем использовать это в алгоритмической торговле..

Ripple (XRP) заканчивает год с прибылью 22000% по мере того, как биткойн падает.

Ripple заканчивает год с ростом почти на 22 000%. Ripple (XRP) начал год около 0,0065 доллара, поднялся до 2,5 долларов и заканчивает год около 1,90 доллара. Это дает прирост около 22000%. Предположим, вы вложили 100 долларов в Ripple в январе около 0,01 доллара. Это позволило бы вам купить около 10 000 цифровых монет XRP. Эти 100 долларов инвестиций в декабре составили бы 15 тысяч долларов. Если бы вы вложили 1 тыс. Долларов, ваши вложения составили бы 150 тыс. Долларов. Теперь, в январе, никто не мог предсказать, что Ripple вырастет на 22 000% в следующие 12 месяцев, просто глядя на графики. Но фундаментальный анализ дал бы вам понять, что у Ripple есть большой потенциал. Посмотрите интервью с занимающим 2 место в мире трейдером форекс Джарретом Дэвисом. Если вы торговали валютами, вам также следует включить криптовалюты в свой торговый портфель..

Ценовой график Ripple в этом году демонстрирует восходящую траекторию. В этом посте я постараюсь дать подробный обзор того, что такое рябь и как она сравнивается с биткойном (BTC). Недавнее повышение цен было вызвано новостью о том, что японская компания финансовых услуг SBI Ripple Asia запускает консорциум с японскими компаниями, выпускающими кредитные карты, для использования технологии Ripple Blockchain. Сейчас рыночная капитализация XRP составляет 54 миллиарда долларов. Это делает его третьей криптовалютой с точки зрения рыночной капитализации. Самым главным, конечно же, является биткойн. На втором месте Ethereum (ETH), на третьем — XRP. Это обновление. Я только что прочитал в Bloomberg, что Ripple выросла на 53% за последние 24 часа и теперь стала второй по величине криптовалютой, превосходящей Ethereum. Вы читали пост о том, как делать алгоритмическую торговлю на Dukascopy JForex? Взгляните на недельный график Ripple ниже.!

Вы видите, что XRP был очень оптимистичным в течение последних 4 недель. Последняя недельная свеча очень длинная и очень бычья. В чем может быть причина? Если вы посмотрите слева, первые еженедельные свечи, вы увидите, что XRP колеблется в течение многих недель. Затем он внезапно стал бычьим, и цена быстро выросла. Причина проста. На данный момент Ripple дешевый, и у него есть лучшая технология блокчейна, которая может решить проблему трансграничных платежей. Сейчас люди обращаются к XRP и поднимают его цену. Но я не думаю, что сейчас цена XRP достигнет такой же высокой цены, как цена биткойна. Вы читали пост о том, как использовать машины опорных векторов в торговле? Взгляните на дневной график XRP ниже!

По сути, Ripple — это стартап, который хочет разработать глобальную платежную систему для банков, цифровых бирж и других финансовых учреждений с использованием технологии блокчейн. XRP — это цифровая монета, которую пользователи сети Ripple используют для совершения транзакций. Ценовое ралли началось в начале этого года, когда финансовые СМИ сообщили, что Standard Chartered и Axis Bank объявили об использовании сети Ripple Blockchain для осуществления трансграничных платежей между Индией и Сингапуром. Затем American Express также начала использовать сеть Ripple blockchain для отправки корпоративных платежей из США компаниям, базирующимся в Великобритании. Недавний скачок цен был вызван корейцами и японскими инвесторами, когда финансовые СМИ сообщили, что японские и корейские банки начали тестирование технологии Ripple Blockchain. Эти тесты продлятся до 31 января 2018 года, и, если все будет хорошо, эти банки планируют использовать XRP для отправки денег между ними. Несколько месяцев назад Ripple объявил, что более 100 финансовых учреждений теперь используют его технологию блокчейна, в том числе American Express, которая будет использовать ее сеть блокчейнов для трансграничных платежей между США и Великобританией. Итак, что это за Ripple и чем он отличается от Биткойна, давайте теперь рассмотрим подробнее. Вы также можете взглянуть на график XRP H4.

На приведенном выше графике вы можете видеть, как цена XRP растет каждый час. Этот график был сделан вчера, а сегодня Bloomberg сообщает, что цена Ripple за последние 24 часа выросла на 53%, что сделало его второй по величине криптовалютой на рынке. На сегодняшний день рыночная капитализация Биткойна составляет около 250 миллиардов долларов, в то время как рыночная капитализация Ripple составляет 86 миллиардов долларов, тогда как рыночная капитализация Ethereurm составляет 73 миллиарда долларов. В видеоролике генеральный директор Ripple Брэд Гарлингхаус объясняет, почему XRP находится на восходящей траектории. Основная причина в том, что ему есть что предложить. Это решение серьезной проблемы, с которой сталкивается финансовая система. Проблема трансграничных платежей. Клиенты должны платить огромные комиссионные за перевод средств через границу. Ripple сделает процесс трансграничных платежей менее сложным и практически без комиссии. Давайте теперь подробно обсудим, что такое Ripple и лежащие в его основе технологии.!

Как Ripple может улучшить нынешнюю глобальную платежную систему?

До изобретения биткойна отправка денег в цифровом виде требовалась с использованием услуг третьей стороны, которой, очевидно, были банки и другие финансовые учреждения. У этих банков была своя собственная сеть, и они взимали со своих клиентов комиссию за отправку денег в цифровом виде из одного места в другое. Вскоре после изобретения биткойна появились и криптовалюты-подражатели. Большинство этих криптовалют стали называть альт-монетами. В большинстве этих альтернативных монет использовался исходный код биткойнов с некоторыми изменениями. Сегодня на рынке циркулирует более 1000 альт-монет..

Это кое-что интересное для вас. Ripplepay был представлен Райаном Фуггером в 2004 году, за много лет до того, как Биткойн появился на сцене. Ripplepay считается предшественником Ripple. Система Ripple должна была быть децентрализованной финансовой сетью, в которой пользователи сначала устанавливают доверительные отношения. После установления доверительных отношений пользователи могут выделять друг другу кредитные линии и отправлять средства друг другу, используя эти кредитные линии. Исходный протокол Ripple должен был направлять средства через доверительную цепочку. Итак, если у вас нет доверительных отношений с другой стороной, но есть пользователь, который поддерживает доверительные отношения с вами и другим пользователем. Вы можете отправить деньги через промежуточного пользователя. Посетите Ripple Labs, которые создали лучшую версию оригинального протокола пульсации. Современную сеть Ripple можно использовать для маршрутизации любых активов, кроме цифровых активов и криптовалют. Вы читали пост о том, как использовать R в алгоритмической торговле? ?

Сеть Ripple ведет бухгалтерскую книгу, в которой указаны остатки и кредитные лимиты всех счетов. Учетная запись Ripple очень легкая, поскольку она не содержит всей истории транзакций, как в бухгалтерской книге биткойнов. Реестр Ripple структурирован как цепочка реестров, где каждая версия реестра содержит хэш родительского реестра. Новые версии реестра создаются с помощью процесса, который называется протоколом консенсуса. Серверы Ripple опрашивают соседние серверы на предмет новых транзакций и включают их в новую версию реестра. Протокол Ripple использует деревья Меркла и Radix Trees, которые позволяют серверам обновлять транзакции намного эффективнее по сравнению с узлами биткойнов. Короче говоря, Ripple — это инновационная технология, разработанная полностью независимо от биткойнов..

Ripple — это сеть компьютеров, на которых установлено стандартное программное обеспечение Rippled с открытым исходным кодом, которое разрабатывается и поддерживается Ripple Labs. Ripple Labs не владеет сетью и не взимает плату за использование программного обеспечения. Программное обеспечение использует протокол Ripple, как браузер, использующий HTTP, или электронную почту, использующую SMTP. Вам не нужно знать, как работает Ripple Protocol, точно так же, как вам не нужно знать SMTP для отправки электронных писем или HTTP для просмотра веб-сайтов в вашем браузере. Так же, как и электронная почта, Ripple абсолютно бесплатна. Это важно для вас. В протоколе Ripple есть много важных функций, которые делают его привлекательной альтернативой существующим системам межбанковских денежных переводов. Текущий межбанковский перевод денежных средств сопряжен с множеством затрат и рисков..

Сегодня почти во всех странах существует система внутренних межбанковских переводов денежных средств. В США есть ACH, а в Великобритании — BACS. Эти внутренние системы используют центральный банк в качестве клирингового агента для обеспечения доверия между сторонами. Однако перевод и расчет может занять от 2 до 5 дней. Использовать нынешнюю бытовую систему довольно медленно по современным меркам. Ситуация усложняется, когда мы хотим переводить средства между странами, поскольку нет надежного глобального клирингового агента. Таким образом, банки наладили трансграничные отношения, которые они используют для перевода средств через границу. Большинство этих банков являются многонациональными банками с филиалами в разных странах, и у них есть письменные соглашения с другими банками о переводе средств. Например, если вы представляете небольшую фирму в США, которая хочет отправить средства в немецкую компанию в ЕС, ваш перевод средств будет утомительным, особенно если ваш банк является небольшим внутренним банком без филиалов в ЕС. SWIFT используется, но это не система проводки, это просто система обмена сообщениями, в то время как расчет средств происходит через сложный процесс, который нам не нужно вдаваться в подробности здесь.

Проще говоря, между банками США и ЕС нет прямой связи, за исключением нескольких международных банков-корреспондентов. Таким образом, средства проходят цикл с участием внутреннего банка, центрального банка и банка-корреспондента. На каждом этапе клиент, переводящий средства, должен нести расходы. Биткойн решил проблему двойных расходов, разработав программное обеспечение с открытым исходным кодом, которое работает в компьютерной сети по всему миру и подтверждает эту транзакцию, что устраняет необходимость в клиринговом агенте, который так необходим в нынешней системе межбанковского перевода средств. Но для перевода средств через сеть биткойнов вам необходимо сначала конвертировать свои доллары в биткойны. Перевод в биткойны повлечет за собой расходы, которые вам придется нести. Теперь, когда доллар конвертируется в биткойны, вы можете отправить биткойны в ЕС, где их снова нужно будет конвертировать обратно в евро. Так что опять же будет стоимость конверсии. По сути, именно так будет происходить транзакция EUR / USD в сети биткойнов. Подтверждение транзакции сетью биткойнов может занять 10-30 минут. Так что есть дополнительный риск.

Теперь сравните это с протоколом Ripple. Ripple Protocol не зависит от валюты. Вам даже не нужно конвертировать валюту или актив в XRP (собственная валюта Ripple). Плюс Ripple использует финансовые учреждения в качестве шлюзов для входа в сеть и выхода из нее, а также в качестве маркет-мейкеров для обеспечения ликвидности валютных пар. Протокол был разработан, чтобы предлагать пользователям лучшие цены. Давайте еще раз рассмотрим приведенный выше пример, в котором вы ведете малый бизнес в США и хотите отправить средства немецкой компании в ЕС. Вы напрямую подключитесь к сети Ripple и начнете переводить доллар в евро. Маркет-мейкеры будут соревноваться, чтобы указать свои спреды EUR / USD, и вы получите самые дешевые спреды. Это делается с помощью алгоритма поиска пути, который находит самый дешевый путь, даже если это сложный маршрут, через ряд промежуточных валют..

Как видите, конвертировать доллары в XRP не нужно. Протокол Ripple гарантирует, что транзакция будет направлена ​​на самый дешевый спред. Банки играют посредническую роль и решают, какую экономию затрат переложить на своих клиентов. Сделка рассчитывается за несколько секунд. Это дает банкам возможность предоставлять своим клиентам более быстрый доступ к средствам. Поэтому, когда вы используете Ripple, вы будете взаимодействовать со своим банком для доступа к Ripple. Теперь давайте обсудим суть Ripple Network, которая является алгоритмом консенсуса, и сравним его с алгоритмом Proof of Work..

Как было сказано выше, Ripple — это общедоступная сеть серверов. Эти серверы используют криптографию с открытым / закрытым ключом для проверки каждой транзакции. Каждая транзакция имеет уникальную цифровую подпись. Серверы Ripple математически проверяют правильность цифровой подписи перед включением транзакции в публичный реестр. Прежде чем вносить какие-либо изменения в бухгалтерскую книгу, необходимо достичь консенсуса между большинством компьютеров. Каждая транзакция рассчитывается в течение 3-5 секунд. В отличие от биткойнов, для достижения консенсуса в сети Ripple не ведется майнинг. Это гарантирует, что сеть Ripple использует очень мало энергии, в отличие от сети биткойнов, которая является огромным потребителем энергии. Каждая транзакция в сети биткойнов требует огромного количества энергии..

Международные банковские переводы взимают комиссию около 2-4% за обмен даже самых ликвидных валютных пар, таких как EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, NZDUSD и т. Д. Поставщики услуг розничных денежных переводов взимают еще больше, примерно 5-10% сверх установленной суммы на межбанковском рынке. Ripple может снизить эти расходы до очень низкого уровня, в то же время проведя транзакцию в течение 3-5 секунд. Таким образом, по сути, Ripple может уменьшить вышеупомянутые трения в международной системе трансграничных платежей..

Роль Ripple Labs.

Ripple Labs является создателем протокола Ripple. Ripple Labs — это, по сути, компания, занимающаяся разработкой программного обеспечения, которая предоставляет базовые технологии для расчетов по транзакциям, а также для точной настройки и дальнейшего улучшения протокола. Ripple Labs также разрабатывает инструменты, которые разработчики могут использовать для создания удобных приложений для потребителей. Ripple Labs также налаживает партнерские отношения для расширения сети Ripple из банков, финансовых учреждений, пользователей и маркет-мейкеров и предоставляет API. Ripple Labs привлекла капитал от ряда ведущих венчурных компаний. Ripple Labs владеет 25% XRP. Итак, вы можете себе представить, что он очень заинтересован в том, чтобы сделать XRP успешным. XRP — это валюта сети Ripple. Он был предварительно добыт, в отличие от биткойна, который потребляет много энергии в процессе добычи..

Теперь вы должны иметь это в виду. Хотя Ripple Labs продвигает и развивает протокол Ripple, он никоим образом не контролирует его. Новые изменения в протокол могут быть внесены только в том случае, если пользователи согласны с предлагаемыми изменениями. Сеть Ripple сильно зависит от проверяющих узлов. Каждая транзакция, которая происходит, сначала утверждается проверяющими узлами, прежде чем она будет включена в реестр. Ripple Labs как разработчик может только предлагать новые изменения. Эти изменения могут быть включены в протокол только в том случае, если большинство проверяющих узлов одобряют его. Протокол Ripple не заменяет существующую глобальную платежную систему. Это просто улучшается. Проще говоря, Ripple предоставляет только рельсы, по которым движутся платежи. Это не влияет на юридическую ответственность и отношения между финансовыми системами..

Это важно для вас понять. Сеть Ripple может существовать и успешно работать без Ripple Labs. Это распределенная компьютерная сеть P2P, которая может работать независимо без какой-либо центральной власти. Он имеет надежную сеть валидаторов, в которую входят финансовые компании, интернет-провайдеры и Массачусетский технологический институт (Массачусетский технологический институт). XRP — это собственная валюта для сети Ripple. На момент создания протокола Ripple было создано 100 миллиардов цифровых монет XRP. 20% из этих 100 миллиардов XRP (20 миллиардов) остались у изобретателей, а остальные 80% были переданы Ripple Labs. Ripple Labs теперь называется Ripple.

Ripple против биткойна.

Как я уже упоминал выше, Ripple полностью отличается от Биткойна и не является альткойном. У Ripple есть некоторые преимущества по сравнению с биткойном. Биткойн был представлен примерно в 2010 году. В прошлом году его цена резко выросла. Но я считаю, что цена биткойна — это пузырь, поскольку он ничего не представляет и ничего не решает. Биткойн не имеет независимого сосуществования. Его необходимо конвертировать в реальную валюту, прежде чем он сможет что-то купить / продать. Я считаю, что у нас есть веские доводы против биткойна, несмотря на то, что люди сходят с ума по нему. Большинство людей, которые вложили в него значительные средства на более позднем этапе, пожалеют об этом, когда пузырь лопнет и цена биткойна рухнет до нуля. Это неизбежно. Майнинг биткойнов — бесполезный процесс, который требует больших затрат энергии и окружающей среды. Этот факт гарантирует, что биткойн не просуществует долго. Майнинг биткойнов необходимо упростить и сделать энергоэффективным, если он хочет выжить в будущем. Прямо сейчас майнинг биткойнов потребляет больше энергии, чем страна Ирландия. У Ripple нет проблем с энергией, поскольку он использует другой алгоритм консенсуса для проверки. В Ripple нет майнинга. Ripple решает реальную проблему, как я подробно объяснил выше. Ripple может уменьшить трение в глобальной системе трансграничных платежей, снижая стоимость и делая ее более эффективной. В будущем мы увидим больше P2P-сетей, таких как Ripple..

Как трейдеру, всегда полезно знать некоторые подробности о технологии, которая используется в этих криптовалютах. Как было сказано выше, Ripple не является альткойном. Он полностью отличается от биткойна. Он использует совершенно другой алгоритм консенсуса, который использует валидаторы для проверки каждой транзакции. Алгоритм консенсуса использует очень мало энергии по сравнению с алгоритмом Proof of Work в Биткойне, который является огромным потребителем энергии. Сеть Ripple не зависит от Ripple Labs. Любые изменения в протоколе Ripple можно вносить только большинством голосов пользователей сети..

Обновление: всего через день после того, как я написал этот пост, цена XRP теперь составляет 3,09 доллара, достигая 3,84 доллара. Крис Ларсен, соучредитель и исполнительный председатель Ripple, сейчас входит в пятерку самых богатых людей США. Крис Ларсен владеет 1,59 миллиарда цифровых монет XRP плюс 17% акций компании Ripple, как сообщает CNBC. Таким образом, его состояние составляет 59,9 миллиарда долларов. Сатоши Накамото, основатель биткойнов, владеет 980 тысячами биткойнов. При цене на биткойны в 15 тысяч долларов его собственный капитал составляет всего 14,7 миллиарда долларов. Крис Ларсен сейчас занимает 5-е место, а соучредители Google Ларри Пейдж и Сергей Брин занимают 8-е и 10-е места..

Как делать алгоритмическую торговлю на Dukascopy JForex?

В этом посте я начну с самого начала и покажу вам, как начать разработку алгоритмических торговых стратегий на платформе Dukascopy JForex. Вы регулярно читаете мой блог Forex Signals 2.0? Вы когда-нибудь пробовали платформу Dukascopy JForex? В этом посте я подробно расскажу, как создавать алгоритмические торговые стратегии на платформе Dukascopy JForex с использованием Java. Java — очень мощный современный объектно-ориентированный язык, широко используемый во всей отрасли. Java предоставляет нам самые мощные инструменты машинного обучения и искусственного интеллекта, которых нам не хватает в MQL5. Java широко используется в отрасли. Это язык корпоративного уровня. В нем есть множество библиотек, которые мы можем использовать в наших алгоритмических торговых стратегиях. Когда дело доходит до Java, глубокое обучение — это проще простого. Он имеет мощную библиотеку глубокого обучения DLJ4, которую можно использовать для создания очень мощных алгоритмических торговых стратегий. В Java доступна многопоточность. Многопоточность означает, что вы можете использовать параллельное программирование при построении алгоритмических торговых стратегий. Java — очень мощный язык, который позволит вам создавать надежные торговые стратегии..

Если вы новичок в Java, я разработал несколько курсов по Java специально для трейдеров. Во-первых, это базовая Java для трейдеров. В этом курсе Java для трейдеров я научу вас основам Java. Во втором курсе, Java Machine Learning For Traders, я научу вас создавать алгоритмы прогнозирования машинного обучения с использованием Java. Третий курс — это Java Deep Learning для трейдеров. Глубокое обучение — это самое важное событие в области искусственного интеллекта. Он произвел революцию в том, что можно сделать с помощью искусственного интеллекта. Сегодня глубокое обучение широко используется в компьютерном зрении, робототехнике, автономном вождении автомобилей, здравоохранении и т. Д. Глубокое обучение имеет большой потенциал для трейдеров. Я рекомендую вам изучить глубокое обучение. Этот курс «Глубокое обучение Java для трейдеров» научит вас, как это делать. Последний курс — Java для алгоритмической торговли. Этот курс связывает все, что вы узнали на предыдущих трех курсах. В этом курсе мы строим алгоритмические торговые стратегии с использованием Java. Изучение Java очень поможет вам как трейдеру. Вы можете использовать Java и в других областях, включая разработку приложений для Android, что является еще одной большой областью..

Что такое Dukascopy Visual Forex?

У Dukascopy есть флэш-программа Visual Forex, которая позволяет создавать алгоритмические торговые стратегии для ее платформы JForex, не зная Java. По словам Дукаскопи, Visual JForex — это комплексное решение для разработки, построения и тестирования алгоритмических торговых стратегий. Фронтенд — это пользовательский веб-интерфейс на флэш-памяти с бэкэндом Java. Вы соединяете разные блоки, чтобы построить свою автоматизированную систему торговли на Форекс. Для использования Visual JForex в вашем браузере должен быть установлен флэш-плагин. Теперь вы можете хорошо представить себе ограничения использования Visual JForex. Используя Visual JForex, вы можете создавать только простые торговые стратегии форекс, используя стандартные индикаторы, такие как скользящие средние, MACD, RSI и т. Д. Но если вы хотите использовать машинное обучение и глубокое обучение, то на этой платформе это невозможно. Как было сказано выше, изучение Java — хорошая идея. Пройдите мой курс Java для трейдеров. Я беру вас за руки и очень простыми словами учу основам Java. Вам не нужен предыдущий опыт программирования. Наша конечная цель — использовать алгоритмы искусственного интеллекта для создания мощных алгоритмических торговых стратегий. Вы можете загрузить руководство по Visual JForex, представляющее собой 50-страничный PDF-файл, просмотреть его и посмотреть, что с ним можно сделать..

Как построить торговую стратегию на Dukascopy JForex?

Сначала вы должны загрузить среду выполнения Java JRE. Теперь, если у вас не установлена ​​платформа JForex, вы должны сначала ее загрузить. Открыть демо-счет Dukascopy очень просто. Просто сделайте это и загрузите JForex, а затем установите его на свой компьютер. Это займет не более 5 минут. Сила JForex заключается в его серверной части Java. Откройте платформу JForex. Откройте меню «Инструменты» и нажмите «Редактор стратегий». Это откроет второе окно на платформе JForex. Щелкните по новой, и откроется окно новой стратегии. Ниже приведен код, который предварительно заполняет окно стратегии..

Выше представлен общий шаблон Java-кода торговой стратегии JForex. Мне нужно обсудить приведенный выше код и подробно объяснить его, чтобы мы могли начать разработку новых стратегий. Итак, начнем. У A есть пакет jforex. Во-первых, что такое пакет. Пакет — это набор схожих классов, подпакетов и интерфейсов Java, также известных как графические интерфейсы пользователя. Пакеты могут быть двух типов: встроенными и определяемыми пользователем. Например, Swing — это встроенный пакет, который позволяет разрабатывать и создавать новейшие типы графических интерфейсов пользователя на различных устройствах. Использование этого пакета инструкции jforex гарантирует, что наша торговая стратегия включена в этот пакет. Итак, пакет jforex — это определяемый пользователем пакет, который мы можем изменять, удалять и редактировать в соответствии с нашими потребностями..

В B мы используем этот оператор import java.util. *, Где * — это подстановочный знак, который сообщает компилятору импортировать все классы пакета java.util. Этот пакет java.util содержит ряд служебных классов и интерфейсов. Важными классами, включенными в этот пакет, являются AbstractList, HashMap, Vector, Date, Timezone и т. Д. Он также содержит класс Random. Этот класс Random очень важен, когда мы хотим ввести случайность в наши модели. Его можно использовать для построения имитационных моделей торговли в Монте-Карло. Это встроенный класс. Импортируя java.util. *, Мы фактически импортируем все классы и интерфейсы, включенные в этот пакет. В C мы импортируем com.dukascopy.api. *, Где * — еще раз подстановочный знак, который позволяет нам импортировать все классы и интерфейсы в этом пакете..

В D мы определяем IStrategy Inferface. Интерфейс IStrategy имеет шесть методов вызова, которые вы можете проверить в D. Все стратегии должны реализовывать этот интерфейс. Первый метод, который вызывает этот интерфейс, — это OnStart (), как в E. В OnStart () инициализируются все переменные. В F мы обновляем onAccount (). Интерфейс IAccount () предоставляет нам ряд методов, которые позволяют нам обновлять текущий баланс счета, кредитное плечо и т. Д. Мы можем использовать методы getAccount (), getEquity (), getUseOfLeverage (), getCreditLine () и т. Д..

В G метод обратного вызова onMessage () вызывается всякий раз, когда появляется новый заказ или изменяется существующий открытый порядок. Использование метода обратного вызова onMessage () позволяет нам управлять состоянием заказа, которое может быть ОТКРЫТО, СОЗДАНО, ЗАКРЫТО, ЗАПОЛНЕНО и ОТМЕНЕНО. Вы можете проверить диаграмму состояния рыночного ордера в API стратегии. В H вызывается метод обратного вызова onStop (). Этот метод обратного вызова вызывается при остановке торговой стратегии в зависимости от логики, используемой в торговой стратегии, что означает закрытие всех активных ордеров, удаление созданных объектов и графического интерфейса..

В I вызывается метод обратного вызова onTick (). В советнике событие onTick () запускает торговую стратегию при получении каждого входящего тика. Вам нужно будет активировать фильтрацию по тикам, чтобы избежать этого. Фильтрация по тикам позволит вам использовать определенный период времени вместо каждого тика. В J событие onBar () запускается в конце, когда каждый бар завершается за этот период времени. Так же, как и фильтрация тиков, вам понадобится фильтрация столбцов..

Как построить индикатор на Dukcascopy JForex?

Вы также можете создать собственный индикатор на JForex. Как было сказано выше, Visual JForex также можно использовать для создания пользовательских индикаторов. Если вы хотите использовать машинное обучение и глубокое обучение, вам придется использовать следующий код шаблона индикатора для создания пользовательских индикаторов. Ниже представлен java-шаблон для построения индикатора на JForex..

Выше показан общий шаблон java для построения индикаторов на JForex. Меня интересует разработка индикатора нечеткой логики типа 2 с использованием библиотеки Java Juzzy. Нечеткая логика — это мощная математическая модель, которая позволяет моделировать неточную и расплывчатую информацию. Это именно то, что мы имеем, когда имеем дело. У нас есть цена и ряд показателей, основанных на цене. Мы должны использовать их и решать, когда покупать / продавать. Итак, у нас есть очень расплывчатая и точная информация. Если вы новичок в нечеткой логике, вы можете ознакомиться с моим курсом «Нечеткая логика для трейдеров». Свечные паттерны неточны и расплывчаты. Мы можем объединить нечеткую логику с интеллектуальным анализом данных и разработать алгоритм прогнозирования, который может предсказать поворотные моменты на рынке. Вы можете прочитать этот пост о том, как разрабатывать индикаторы нечеткой логики свечных паттернов. .

Возвращаясь к приведенному выше коду, мы начнем с пакета jforex, который я объяснил выше. Затем мы импортируем com.dukascopy.api.indicators. *. В A мы реализуем интерфейс IIndicator. В этом индикаторном классе мы инициализируем функции, а также устанавливаем массивы inout и output. В B мы вызываем метод onStart (), который используется для создания и заполнения методов..

Как использовать Eclipse с JForex?

Eclipse — это мощная IDE (интегрированная среда разработки). Загрузите JForex SDK. Это zip-архив. Разархивируйте его. Теперь откройте Eclipse. Нажмите «Новый проект» и выберите существующий проект Maven. Импортируйте JForex SDK. Это так просто. Просто найдите файл main.java и измените имя пользователя и пароль. Теперь, когда код в Eclipse, он автоматически подключается к платформе JForex..

Как использовать NetBeans с JForex?

Вы также можете использовать NetBeans, еще одну мощную среду IDE. NetBeans предоставляется Oracle, владельцем языка программирования Java. Просто нажмите «Новый проект» и импортируйте разархивированный SDK JForex. NetBeans требует больших ресурсов. Если вы хотите ее использовать, вам потребуется как минимум 4 ГБ ОЗУ. У меня на ноутбуке всего 2 ГБ ОЗУ. Когда открыты другие программы, я считаю NetBeans немного медленным и вялым. Проект Maven позволяет проектам Java иметь похожие файловые структуры. JForex SDK — это проект maven. Значит, все стандартизировано.

Как соединить Java с R и Python?

R — мощный язык, разработанный исключительно для целей статистического анализа и анализа данных. Сейчас у него более 10 000 статистических пакетов и пакетов данных. Иногда, когда дело касается статистического анализа, вы обнаружите, что в Java мало возможностей. В этом случае мы можем использовать пакет rJava. Пакет rJava позволяет нам вызывать функции R прямо из кода Java. Java может многое. Он может создавать мощные приложения для Android и многое другое, но он догоняет, когда дело доходит до науки о данных и статистики. Только за этот год я увидел более дюжины новых электронных книг о том, как заниматься наукой о данных, машинным обучением и глубоким обучением с помощью Java. Так что он быстро догоняет R и Python. Мы также можем использовать Jython. Jython позволяет интегрировать Python с платформой Java. Если вы не можете найти библиотеку Java для какого-либо статистического алгоритма, вы всегда можете переключиться на R. Теперь вам нужно установить пакет rJava в R. Вы должны включить JRI как часть Java Maven Package. Давайте попробуем вызвать R из Java.

В приведенном выше коде сначала мы JRI в проекте Maven pom.xml. Затем запускаем Rengine. После этого мы говорим Java прочитать сценарий R и выполнить его. Мы можем использовать множество мощных пакетов R в Java, используя описанный выше метод. В следующем посте я попытаюсь построить систему алгоритмической торговли, используя как Java, так и R..

AUDUSD Купить Сделать 5 пипсов SL 250 пипсов TP.

AUDUSD — хорошая пара. Его поведение в некоторой степени предсказуемо. Возможно, это связано с жестким управлением Royal Bank of Australia. Я люблю часто торговать AUDUSD. AUDUSD движется медленно, в отличие от GBPUSD, который может взлетать или падать на 200-500 пунктов за день. В этом посте я собираюсь проанализировать недавнюю длинную сделку по AUDUSD. Стоп-лосс составлял 5 пипсов, а целевой тейк-профит — 250 пипсов. Это дает отличную награду / риск 50: 1. Я всегда ищу сделки с соотношением доходности и риска не менее 10: 1. Это гарантирует, что вы выиграете больше, чем проиграете в среднем, поэтому ваш торговый счет всегда будет расти. Вы читали сообщение о колебательной сделке по USDJPY, которая принесла 400 пунктов со стоп-лоссом в 20 пунктов. Взгляните на следующий снимок экрана.

На скриншоте выше вы видите красную стрелку? Это свеча входа. Сейчас анализ свечей — сложная задача, сказать вам правду. Правильный анализ свечных паттернов требует хорошего опыта, которого не хватает многим сделкам, но с практикой вы сможете его приобрести. Свечные модели очень важны в моей торговле. Я часто использую их при принятии решений о входе и выходе. По правде говоря, обычные свечные модели, такие как поглощение и внутренний бар, работают нечасто. Не тратьте время на освоение свечных паттернов обычным способом. Вам нужно торговать свечными моделями нетрадиционным способом. Посмотрите это видео об одном свечном паттерне, который для меня все изменил.

На приведенном выше графике вы можете видеть, как цена снижается, затем появляется бычья свеча чуть ниже красной стрелки, а MACD меняет цвет. Это сигнал о том, что цена изменила импульс. Цена закрылась на 0,73905. Минимум, сделанный по цене 0,73719. Это то, что я делаю. Я на собственном опыте убедился, что цена большую часть времени тестирует максимум / минимум в следующие несколько баров, прежде чем изменит направление. Поэтому я размещаю отложенный лимитный ордер на покупку с входом 9,73750 и стоп-лоссом 0,73000..

Теперь мне нужно установить цель тейк-профита. Если вы посмотрите на недельный график, вы узнаете, что цена уже развернулась, и следующее сопротивление, с которым она столкнется на недельном графике, будет около 0,77700. Так что я спокойно поставил цель по прибыли 0,76260. Имейте это в виду. Нет 100% гарантии, что ваш анализ верен. Я только что посмотрел этот недельный график. Я знаю, что цена растет. Я смотрю на ближайший наиболее вероятный уровень сопротивления, прежде чем цена сможет развернуться. Поэтому я знаю, что будет хорошей идеей открыть сделку на покупку. Я начинаю искать возможности на H4.

Бычья свеча чуть ниже красной стрелки предупреждает меня о возможном входе на покупку. Я использую отложенный лимитный ордер с очень маленьким стоп-лоссом. Я знаю по опыту, что цена часто тестирует поддержку / сопротивление, прежде чем развернуться. Я размещаю отложенный лимитный ордер на покупку с входом 0,73750 и стоп-лоссом 0,73700. Таким образом, стоп-лосс составляет всего 5 пипсов. Но это не значит, что я должен слишком сильно рисковать в этой сделке. Я должен строго следовать своему правилу управления рисками: никогда не рисковать более чем 2% в одной сделке. Я открываю сделку 4 стандартными лотами, так как на моем торговом счете около 19 тысяч долларов. 1 пункт равен 10 долларам США на стандартном лоте. 5 пунктов равны 50 долларам, а 4 стандартных лота означают, что мой общий риск составляет 200 долларов. Так что мой риск составляет 2%. Посмотрите это интервью от 2-го валютного трейдера в мире.

После 9 торговых дней цель по прибыли была достигнута, и моя длинная сделка по AUDUSD была автоматически закрыта с прибылью в 250 пунктов. Это привело к прибыли в размере 10 тысяч долларов. Как видите, одна хорошая сделка может удвоить счет. Так что сосредоточьтесь на анализе диаграммы. Ориентируйтесь на тейк-профит и стоп-лосс. Если вы думаете, что у вас хорошая сделка, вам следует ее открыть. Но, как было сказано выше, никогда не рискуйте более чем 2% счета в любое время. Сначала позвольте этой сделке на покупку AUDUSD принести прибыль. Как только он окажется в прибыли, переместите стоп-лосс в безубыток, и теперь вы можете искать другую торговую возможность..

Теперь я делюсь с вами несколькими секретами. При принятии торговых решений я использую машинное обучение и искусственный интеллект. Да, вот откуда я знаю, что пора заключать сделку. У меня большая вероятность успеха. Я использую несколько алгоритмов машинного обучения для анализа дневных и недельных графиков. Теперь машинное обучение и искусственный интеллект также теперь на 100% точны. Но когда я комбинирую свои свечные модели с машинным обучением и искусственным интеллектом, я получаю то, что хочу. Прочтите этот пост о введении в R для валютных трейдеров. Будущее за алгоритмической торговлей. Вы должны начать изучать это сейчас, пока не стало слишком поздно.

Поэтому, когда вы торгуете, будьте терпеливы и дисциплинированы. Как вы видели, для достижения целевой прибыли по этой сделке на колебаниях AUDUSD потребовалось 9 дней. Как только сделка станет положительной, вы должны переместить стоп-лосс в точку безубыточности. Теперь это сделает вашу торговлю безрисковой. Худший проигрыш, который вы можете понести, — это ноль пунктов. Всегда делайте это в свинг-трейдинге. Тенденция может измениться в любой момент. Вещи не совсем ясны. Любые последние новости могут сделать рынок нервным и нервным. Он может менять направление. Таким образом, как только у вас будет торговая безубыточность, вы в безопасности от внезапных разворотов. Прочтите этот пост, в котором объясняется, как пара GBPUSD начала сильно расти, когда несколько месяцев назад были объявлены выборы в Великобритании. В то время рынок считал это чем-то бычьим..

Не будь жадным. Выбирайте свинг-сделки с большой осторожностью и осторожностью. Сосредоточьтесь на качестве. Качество означает, что вы собираетесь сосредоточиться на целевых значениях стоп-лосса и тейк-профита. Открывайте сделку только при соотношении вознаграждения / риска 10: 1. Это гарантирует, что вы всегда выиграете больше, чем проиграете. Так что ваш аккаунт будет продолжать расти. Сосредоточьтесь на зарабатывании 1000 пипсов в месяц. Это все. Если вы играли в теннис или гольф, вы знаете, что когда вы хороший игрок, все идет своим чередом. Вам не придется бороться трудно сделать выстрел победы. То же самое и с торговлей. Если вы много боретесь в своей торговле, это означает, что вам нужно глубоко взглянуть на свою торговую систему, прежде чем вы снова начнете торговать..

GBPUSD усиливается на новостях о досрочных выборах.

Сегодня премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй должна была выступить в парламенте. Теперь, если вы читали мои сообщения в блоге о сигналах Forex, вы должны знать, что валютный рынок очень непостоянен, когда речь идет о выступлениях премьер-министров или президентов. Буквально на прошлой неделе доллар США резко упал, когда президент Трамп сказал, что доллар стал слишком сильным и наносит ущерб экономике США. На этот раз это была премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй. Объявление Терезы Мэй о выборах ошеломило финансовые рынки, и реакция была очень нестабильной. В конце концов, рынку, похоже, понравилась идея досрочных выборов. Британский фунт сильно вырос. Вы читали сообщение о сделке по USDJPY, которая принесла 400 пунктов с небольшим стоп-лоссом в 20 пунктов? Взгляните на следующий снимок экрана GBPUSD M15..

Когда рынок движется быстро, первые признаки появляются на младшем таймфрейме, например M15. Итак, начнем с младшего таймфрейма. Я часто использую свечные модели в своей торговле. Вы читали пост о торговой системе Fuzzy Logic Candlestick? Это был первый пост. Скоро напишу следующий пост. Нечеткая логика — это концепция, которая очень полезна в торговле, потому что когда мы торгуем, все расплывчато. Я разработал курс по нечеткой логике для трейдеров. Вы можете посмотреть мой курс. В этом курсе я начну с самого начала и покажу вам, как вы собираетесь использовать нечеткую логику в торговле. Вы видите красную стрелку на скриншоте выше? Это время, когда рынок обеспокоен тем, что Тереза ​​Мэй собирается сказать в своем выступлении. Итак, GBPUSD начинает резко падать.

Можем ли мы предсказать цену GBPUSD с помощью модели дополненной реальности?

Можем ли мы предсказать этот ход? В этом посте мы будем использовать простую авторегрессионную модель AR и посмотрим, сможем ли мы предсказать цену GBPUSD. Помните, что валютный рынок очень динамичен. Мы будем пытаться предсказывать рынок каждые 15 минут и смотреть, все ли у нас хорошо. Начнем со свечи, которая находится под красной стрелкой на скриншоте выше. Цена закрытия на уровне 1.26013..

Вы можете видеть, что модель предсказывает снижение цены. Но ненамного. Мы спрогнозировали цену на следующие 15 свечей. Итак, мы переходим к следующей свече и снова делаем прогнозы на следующие 15 свечей. GBPUSD склонен к агрессивному поведению. Вы читали сообщение о сбое GBPUSD Flash? Сейчас широко используется алгоритмическая торговля. Вам следует начать изучать алгоритмическую торговлю, если вы хотите добиться успеха в качестве трейдера. Я разработал несколько курсов, которые могут вам помочь. Java — очень мощный современный объектно-ориентированный язык. Я разработал курс из трех серий по Java. Во-первых, это Java для трейдеров. В этом курсе я научу вас основам языка Java. Второй курс — это Машинное обучение Java для трейдеров. В этом курсе я научу вас использовать машинное обучение Java и делать прогнозы относительно движения цены, которые можно использовать в торговле. Последний курс — Алгоритмическая торговля на Java. В этом курсе я научу вас, как на самом деле построить свою алгоритмическую торговую систему с использованием Java. Есть много брокеров, которые предоставляют Java API для построения систем алгоритмической торговли. Итак, пройдя эти 3 курса, вы станете профессиональным алгоритмическим трейдером..

Вы можете видеть, что цена снижается, но не намного. Мы снова переходим к следующей 15-минутной свече и делаем прогноз на следующие 15 свечей. Теперь вы должны помнить об этом, поведение рынка, когда он идет вниз, очень отличается от поведения рынка, когда он растет. Это было изучено при моделировании волатильности, в ходе которого было замечено, что когда цена падает, волатильность ведет себя иначе, а когда цена растет, волатильность ведет себя иначе. Вы читали пост о том, как использовать машину опорных векторов в ежедневной торговле? ?

Наша модель предсказывает снижение цены. Но как обычно ненамного. Но мы знаем из прогнозов, что цена снижается, а не растет. Вы умеете торговать по гармоническим ценовым моделям? ?

Вы можете видеть выше, что модель предсказывает разворот цены. Вместо того, чтобы строить регрессионную модель, мы также можем строить модели классификации, в которых мы заинтересованы только в том, чтобы знать, насколько цена будет двигаться. В этом посте я использовал язык R. R — это мощный язык для науки о данных и машинного обучения, который широко используется в академических кругах. Вы можете прочитать сообщение о том, как использовать R в торговле валютой .

Это был момент, когда пара GBPUSD развернулась и взлетела. Наша модель это хорошо предсказывает. Цена закрытия последней свечи составила 1,25183. Наша модель авторегрессии предсказывает закрытие следующей свечи на уровне 1,25370. Это был прогноз на таймфрейме M15. Давайте перейдем к таймфрейму H4 и посмотрим, сможем ли мы сделать хороший прогноз. Прочтите сообщение о падении EURUSD на 450 пунктов после объявления QE .

Как вы можете видеть на скриншоте выше, после объявления Терезой Мэй о досрочных выборах цена сильно выросла. Как было сказано выше, мы переходим на таймфрейм H4 и проверяем, можем ли мы сделать хороший прогноз..

В приведенном выше коде вы можете видеть, что модель действительно предсказывала рост цены. Последняя цена закрытия, которую мы использовали, была 1,25639. Первая прогнозируемая цена нашей моделью — 1,276778. Актуальная цена 1.25855. Затем пара GBPUSD начала резко падать. Затем он развернулся и снова взлетел. Таким образом, модель предсказывает, что цена резко вырастет. Каким-то образом рынок знает, что будет дальше. Но наша модель не так хороша. Мы должны усовершенствовать эту модель, если хотим использовать ее в торговле. Но это точно, прошлые цены можно использовать для предсказания будущей цены. Мы можем улучшить модель, построив фильтр Калмана, который будет корректировать авторегрессионную модель после каждого прогноза. Подробнее об этом в будущем посте. Прочтите сообщение о том, как торговать с помощью Awesome Oscillator .

Суть этого поста в том, что валютный рынок непостоянен. Валютный рынок слишком много реагирует на последние новости. Вы должны помнить об этом, когда торгуете. Всегда начинайте свой торговый день с просмотра календаря экономических новостей. Это должно дать вам четкое представление о том, что должно произойти. В случае с GBPUSD цена сначала пошла вниз. Затем он развернулся и изменил направление. Поэтому при торговле следует соблюдать осторожность. Стоп-лосс может легко сработать. Всегда рекомендуется держать стоп-лосс как можно меньше. Прогнозы всегда предсказания. Они могут ошибаться. Это точно предсказания никогда не бывают точными. Вы получаете лишь приблизительное представление о том, что может случиться. Поэтому всегда рекомендуется держать стоп-лосс маленьким. Сохраняя небольшой риск, вы всегда можете быть уверены, что ваши потери всегда будут небольшими. Уловка заключается в том, чтобы держать риск на низком уровне и улавливать большие движения рынка. Если вы сможете это сделать, вы заработаете много денег на рынке. Ключевым моментом является разработка модели, которая объединяет младшие таймфреймы с старшими таймфреймами. Посмотрите интервью с форекс-трейдером # 2 в мире .

Теперь, возвращаясь к теме машинного обучения финансового рынка, я попытался показать вам в этом посте, насколько сложно прогнозировать финансовый рынок. Прогнозирование валютного рынка — одна из самых сложных задач искусственного интеллекта. Если вы сможете решить эту непростую задачу, вы никогда не будете беспокоиться о зарабатывании денег. Вы сможете зарабатывать столько, сколько захотите. Я начал с модели авторегрессии временных рядов. Я показал вам, что модель авторегрессии обладает некоторой предсказательной силой, но не может отслеживать скорость изменения цены. При авторегрессии мы регрессируем прошлые значения и прогнозируем будущее значение. Это имеет смысл. Это именно то, что мы делаем, когда проводим технический анализ. Мы смотрим на график прошлых ценовых действий и пытаемся предсказать будущее ценовое действие. Я твердо верю в технический анализ. Ниже приведен график графика GPBUSD H4, который показывает, насколько изменилась цена..

Теперь вы можете видеть на приведенном выше графике, цена GBPUSD коснулась уровня 1.2905, прежде чем откатилась. Похоже, что 1,2905 — это уровень сопротивления. Наша модель авторегрессии не могла предсказывать цену так быстро, как она двигалась. Он действительно хорошо предсказал поворотный момент. Можем ли мы улучшить нашу модель AR? Я думаю, что мы можем, используя некоторый байесовский анализ и построив фильтр Калмана. Это мы сделаем в следующем посте.

Можем ли мы предсказать цену GBPUSD с помощью модели GARCH?

Во всех учебниках по анализу временных рядов вы будете подробно изучать модель GARCH. Но работает ли это на практике. Взгляните на следующие результаты:

Мы использовали модель GARCH, чтобы предсказать следующую дневную свечу. Вы можете видеть, что модель GARCH (2,2) предсказывает цену 1,2546, тогда как фактическая цена составляет 1,2850. Ниже представлен график прогноза GARCH. Модель GARCH совершенно не может предсказать быстро движущиеся рынки.

Теперь мы попробуем экспоненциальную модель EGARCH ниже и посмотрим, сможем ли мы сделать хороший прогноз..

Теперь ежедневное прогнозирование цен по модели EGARCH почти такое же, как и ежедневное прогнозирование цен по модели GARCH. И модель GARCH, и модель EGARCH не могут предсказать волатильность рынка. На мой взгляд, модель GARCH бесполезна. GARCH расшифровывается как Generalized Auto Regressive Conditionally Heteroscedastic. После прочтения этого поста вы должны избавиться от трудности прогнозирования валютного рынка. Когда цена движется, она движется очень быстро. Мы называем это высокой волатильностью. Когда цена колеблется, она колеблется в течение многих часов. Задача состоит в том, чтобы предсказать, когда цена будет двигаться очень быстро, а когда — медленно..

Система торговли свечой нечеткой логики R Code I.

В этом посте я расскажу о системе торговли свечами нечеткой логики. Вам может быть интересно, что это за фигня нечеткой логики. Нечеткая логика долгое время игнорировалась основными финансами, несмотря на то, что она использовалась во многих промышленных приложениях. Вы читали пост о том, как заработать 100-800 пипсов за сделку? В трейдинге нечеткая логика используется редко. В MQL5 есть библиотека нечеткой логики, которую мы можем использовать для кодирования наших индикаторов. Но эта библиотека делает базовые вещи. Что нам нужно, так это возможность создавать нейронные сети на основе переменных с нечеткой логикой. Нам также нужно заняться интеллектуальным анализом данных. Это можно сделать с помощью языка R. R — мощный язык сценариев, который имеет более 3000 пакетов или то, что вы называете библиотеками для анализа данных и машинного обучения. Нечеткая логика — мощная концепция. Если вам интересно, я разработал курс по нечеткой логике для трейдеров. В этом курсе я возьму вас за руки и объясню все, что вам нужно знать о нечеткой логике, чтобы начать применять ее в своей торговле. В курсе я разрабатываю несколько торговых систем на основе нечеткой логики..

Будущее за алгоритмической торговлей.

Алгоритмическая торговля вот-вот захватит мир трейдинга. Сегодня более 70% сделок, размещаемых на Уолл-стрит, размещаются через системы алгоритмической торговли. Наступают дни ручной торговли. Если хотите, пришло время научиться алгоритмической торговле. Вы можете ознакомиться с нашим курсом «Java для алгоритмической торговли». Java — мощный язык системного программирования. В этом курсе мы научим вас машинному обучению и анализу данных с помощью Java. Затем мы покажем вам, как построить свои торговые системы на Dukascopy JForex и Interactive Brokers Trader Work Station. Поэтому, если вы действительно хотите овладеть алгоритмической торговлей, вам следует пройти этот курс, поскольку этот курс полон практических примеров и полностью посвящен торговле. Это не похоже на другие курсы, в которых используются их примеры из других областей интересов. В Java есть мощная библиотека нечеткой логики JFuzzyLogic. В этом курсе мы также научим вас использовать эту библиотеку JFuzzyLogic для разработки собственных торговых систем с нечеткой логикой..

Если вы занимаетесь алгоритмической торговлей, вам также необходимо овладеть языком R. В этом посте мы собираемся использовать язык сценариев R. R — это первый язык, который мы используем для создания прототипа нашей системы алгоритмической торговли. После того, как мы построим систему с использованием R и тщательно протестируем ее и убедимся, что у нас очень хорошая система, мы можем продолжить ее разработку с использованием Python, Java или C ++. Зачем нам это нужно? Нам нужно сделать это по той причине, что R — медленный язык. C ++ — самый быстрый язык. После этого идут Java и Python. Мы хотели бы построить алгоритмическую систему на языке, который будет выполняться быстрее всего. Итак, после завершения тестирования мы используем Java или C ++ для разработки конечного продукта. Вы читали сообщение о внезапном падении британского фунта? Этот сбой вспышки был вызван мошенническим алгоритмом. Так сказал мне опытный трейдер с многолетним стажем. По его словам, за последние несколько лет рынки сильно изменились. Сегодня алгоритмы торгуются против алгоритмов, и тот, кто победит в гонке ядерных вооружений, приносит домой большие деньги..

Что такое нечеткая логика?

Теперь вернемся к теме нечеткой логики. Когда мы говорим о традиционной теории логики, есть только две ценности. Да или Нет. Верно или Неверно. Однако в повседневной жизни все нечетко. Вещи никогда не бывают черно-белыми. Между черным и белым есть много оттенков серого. Мы думаем, что может пойти дождь. Очень вероятно, что пойдет дождь. Есть вероятность, что пойдет дождь. Не исключено, что пойдет дождь. Возможно, будет дождь. Это лингвистические переменные, которые мы используем, чтобы описать нашу степень уверенности в том, что сегодня может пойти дождь. Используя традиционную логику, мы можем сказать только да, будет дождь или нет, дождь не будет. Но, используя нечеткую логику, мы можем использовать нашу степень уверенности, чтобы выразить себя более уверенно. Я считаю, что весьма вероятно, что пойдет дождь. Эта степень уверенности в том, что будет дождь, скорее всего, находится между черным и низким значением дождя или его отсутствия. Мы можем выразить дождь как 1 и отсутствие дождя как 0. С некоторой вероятностью дождь будет между этим значением 0 и 1. Вы читали пост о том, как использовать машины векторов поддержки в ежедневной торговле? ?

Сейчас большинство примеров нечеткой логики используют MATLAB. Лицензия MATLAB стоит дорого, поэтому я не могу ее использовать. Мы будем использовать язык R для построения нашей торговой системы с нечеткой логикой. Контроллеры с нечеткой логикой широко используются в промышленности. Отсюда вы легко можете себе представить, насколько хороша нечеткая логика в управлении производственными процессами. Первое применение нечеткой логики имело место в Японии при управлении сверхскоростными поездами. Посмотрите видео ниже, в котором объясняется, как разработать контроллер нечеткой логики. Видео ниже объясняет, как вы собираетесь создать робота с нечеткой логикой для варки яиц..

Разработка торговой системы также похожа на разработку контроллера с нечеткой логикой, который варит яйцо в приведенном выше видео. Торговая система также имеет два выхода на покупку и продажу, как контроллер с нечеткой логикой, у которого есть два выхода, включенных и выключенных. Свечные паттерны расплывчаты и неточны. Чтобы расшифровывать свечные модели, требуется большой опыт. Доджи, Харами, Модели поглощения — хорошие названия, которые могут ввести вас в заблуждение и открыть убыточную сделку. Вам потребуется большой опыт работы с свечными моделями. Вы смотрели это видео об одном свечном паттерне, который все изменил для меня? Ниже приведено видео о том, как использовать нечеткую логику в кондиционировании воздуха с помощью MATLAB. Большая часть литературы, которую вы найдете, будет в MATLAB. Wny? MATLAB — это мощный язык машинного обучения и обработки данных. Проблема в том, что MATLAB не является открытым исходным кодом. Вам нужно будет купить коммерческую лицензию, которая может стоить от 2 до 3 тысяч долларов в год. Если вы хотите добавить модули, вам придется платить и за модули, которые могут стоить от 500 до 2000 долларов сверх базовой стоимости лицензии. Несмотря на высокую стоимость, нельзя отрицать тот факт, что MATLAB удобен в использовании и очень мощный..

Теперь, посмотрев видео выше, вы должны получить четкое представление о том, как устроены эти контроллеры с нечеткой логикой. Теперь вернемся к нашей системе ежедневной торговли с нечеткой логикой. Прежде чем мы продолжим, посмотрите это видео о том, как торговать на разворотах голым. В торговле мы пытаемся определить точки разворота. По сути, это то, чем мы все время занимаемся в торговле. Покупайте, когда цена достигает поддержки и разворачивается, и продавайте, когда цена достигает сопротивления и снова разворачивается, и наоборот..

Алгоритм предсказания свечей нечеткой логики.

Нам нужен метод, который может предсказать цену закрытия следующей свечи. Это может быть недельная свеча. Это может быть дневная свеча. Это может быть почасовая свеча. Мы будем использовать нечеткую логику для прогнозирования цены закрытия следующей свечи. Вы читали пост о том, как сделать 400 пунктов со стоп-лоссом в 20 пунктов? Итак, торговля — это поиск поворотных точек на рынке. Приступим сейчас. Сначала нам нужно загрузить еженедельные данные GBPUSD в R. Предварительная обработка данных очень важна..

В приведенном выше коде R мы читаем CSV еженедельных данных GBPUSD. Во фрейме данных 1067 наблюдений. Первое наблюдение данных относится к 1996 г., 10.06, а последнее — к 2016 г., 10,02. Эти данные включают в себя Brexit, который произошел в прошлом году 22 июня. Набор данных содержит как недельную свечу Brexit, так и недельную свечу британского фунта стерлингов. В конце концов, мы попытаемся предсказать обе эти свечи и постараемся увидеть, насколько хорошо наша торговая система с нечеткой логикой может предсказать эти свечи. Это будет серия постов. Так что следите за обновлениями. Мы будем использовать свечные паттерны и использовать нечеткую логику для их моделирования и прогнозов. Посмотрим, сможет ли наш алгоритм предсказать свечу Brexit..

Ниже представлен недельный график свечей. Вы видите две большие недельные свечи? Большая свеча слева — это недельная свеча Brexit, а последняя большая свеча — это свеча Pound Flash Crash Candle..

Мы выполним следующие шаги:

1. На первом этапе мы будем фаззифицировать свечные модели, используя открытие, максимум, минимум и закрытие. Это все, что нам нужно для построения нашего алгоритма. Мы будем использовать цену закрытия в моменты времени t и t + n, чтобы вычислить процент изменения цены закрытия. Мы будем использовать это для расчета минимального и максимального отклонения. Мы будем использовать эти минимальные и максимальные вариации для определения Вселенной дискурса (UoD.

2. Разделим этот UoD на несколько интервалов, может 5-10. Это зависит от нашей интуиции.

3. Мы определим нечеткие множества на этом UoD..

4. Мы будем фаззифицировать свечные паттерны на этом UoD..

5. Мы будем использовать интеллектуальный анализ данных, чтобы извлечь важные атрибуты этих шаблонов..

Так что следите за обновлениями в следующей публикации, в которой мы выполним все эти шаги, а затем сделаем прогнозы и проверим, можем ли мы использовать эти прогнозы в торговле. Испытание пудинга заключается в его поедании. Сначала строим алгоритм. Затем мы используем его в реальной торговле. если мы получим хорошие результаты, мы разработаем окончательную систему торговли свечами Fuzzy Logic с использованием языка Java..

USDJPY Buy Trade Stop Loss 20 Pips Take Profit 400 Pips.

USDJPY растет после президентских выборов в США. Заседание FOMC на прошлой неделе придало паре USDJPY еще больше оптимизма. В этом посте мы собираемся обсудить недавнюю сделку на покупку USDJPY, которая началась со стоп-лосса в 20 пунктов и закончилась прибылью в 400 пунктов. Вы читали пост о том, как торговать с помощью Awesome Oscillator Билла Вильямса? Взгляните на следующий снимок экрана.

На скриншоте выше вы можете увидеть большие бычьи свечи, созданные USDJPY. Эти большие бычьи свечи являются сигналом того, что USDJPY продолжит свой восходящий марш и в следующем году. Сейчас пара USDJPY колеблется около уровня 118,000. Именно этого и хочет Банк Японии: слабой иены. Так что есть вероятность, что Банк Японии не собирается вмешиваться и позволять восходящему тренду продолжаться так долго, как только сможет. Движущей силой этой восходящей тенденции является доллар США, который становится все сильнее и сильнее в результате результатов президентских выборов в США. Финансовые СМИ называют это ралли Трампа. Познакомьтесь с Джарретом Дэвисом, форекс-трейдером №2 в мире по версии Barclays .

Красная стрелка на скриншоте выше показывает запись. Если вы читали наш блог, то теперь вы должны знать нашу стратегию торговли свечами. Мы используем свечи H4 для принятия решения о входе. Цель по прибыли определяется путем изучения дневных и недельных графиков. Мы всегда используем отложенные ордера для входа и выхода. Мы использовали стоп-лосс на 20 пунктов для входа и установили цель прибыли на уровне 400 пунктов после изучения дневных и недельных графиков. Прочтите этот пост о том, как заставить евро упасть с помощью количественного смягчения. Центральные банки являются ключевыми игроками на рынке. У них в голове есть несколько уровней, которые валюта не должна пересекать. Если валюта пытается пересечь эти уровни, центральные банки затем интенсивно вмешиваются в рынок и оттесняют валюту от этих уровней..

Как было сказано выше, Банк Японии (BOJ) сейчас доволен восходящим движением пары USDJPY. Это то, чего они хотят. Доллар укрепляется, а йена слабеет. Так что они не будут вмешиваться. Просто имейте это в виду, Банк Японии имеет репутацию активного вмешательства на рынке, когда иена пытается стать слишком сильной. Вы должны это понять. Поэтому всякий раз, когда вы видите Заявление о денежно-кредитной политике, запланированное Банком Японии, просто предполагайте, что Банк Японии решительно вмешается. Алгоритмическая торговля находится на подъеме. Знаете ли вы, что сбой британского фунта стерлингов был вызван мошенническим алгоритмом? ?

Если вы какое-то время торгуете, вы должны знать, что количественная торговля растет. Традиционный технический анализ дополняется статистическим анализом. В следующие несколько лет вы увидите массовый сдвиг в сторону алгоритмической торговли. Позиционируйте себя, изучая R. Прочтите этот пост, который знакомит вас с мощным языком статистического и машинного обучения R. Вы можете использовать R для ежедневного анализа рынка и определения направления, в котором рынок будет двигаться. Если вы получите точность 80%, это может очень помочь в улучшении вашей торговой стратегии..

Научная торговая машина БЕСПЛАТНАЯ торговая система.

Никола Делич — гениальный трейдер форекс. Никола Делич закодировал сложную математику волновой теории в простые торговые стратегии для крупных банков, ему было даже 17 лет. Он управлял хедж-фондом на 10 миллионов долларов еще до того, как ему исполнилось 25 лет. Он собирается выпустить на рынок свою научную торговую машину. Это будет его новый продукт, который вы можете купить, если захотите. В рамках предварительного запуска он раздает несколько систем БЕСПЛАТНО. Это включает его Торговую систему Money Dot, которую вы можете скачать БЕСПЛАТНО. Сначала посмотрите видео, в котором Никола Делич объясняет, как торговать своей торговой системой Money Dot..

Вы можете увидеть снимок экрана системы торговли Money Dot выше. Вы можете скачать этот системный .exe файл и установить его индикаторы и шаблоны. Также имеется 15-страничный PDF-файл, в котором подробно объясняется система торговли Money Dot. В этой системе используются 3 индикатора:

Индикатор Money Dot Полосы RSI Уайлдера.

Money Dot Indicaot рисует белые точки над бычьими свечами, когда есть сигнал на продажу, и красные точки под медвежьими свечами, когда есть сигнал на покупку. Никола Делич подробно объяснил свою систему в этом 15-страничном PDF-файле. Вы должны прочитать его, прежде чем начинать торговать с ним в реальном времени. В ближайшие дни Никола собирается раздать БЕСПЛАТНО еще несколько своих систем..

Мы говорили вам в начале этого поста, что Никола Делич кодировал сложную волновую теорию в простые торговые стратегии для крупных банков еще до того, как ему исполнилось 17 лет. Так что вы можете себе представить, насколько хороши будут его показатели. На следующей неделе он собирается открыть двери своей научной торговой машины. Когда вы загружаете его торговую систему Money Dot, вы должны оставить очень хороший комментарий под ссылкой для загрузки..

Если ваш комментарий выделяется из общей массы, вы можете выиграть бесплатную копию Scientific Trading Machine. Поэтому убедитесь, что когда вы комментируете, вы упоминаете, как торговые системы Никола Делич улучшат вашу торговлю. Если Никола выберет ваш комментарий как лучший, вы дадите вам бесплатную копию его Научной торговой машины..

Даже если вы не выиграете бесплатную копию, вы всегда можете попробовать его систему в течение 2 месяцев без какого-либо риска. Загрузите систему и опробуйте ее на своем демо-счете. Вам обязательно понравится. Мы уверены в этом. Копировать успешного трейдера — всегда хорошая идея. Никола Делич — суперуспешный трейдер, который дает вам свою систему по невысокой цене. Если эта система делает вас успешным трейдером, вы должны быть ему действительно благодарны..

Падение GBPUSD на 600 пунктов за 1 минуту из-за алгоритмической торговли.

Сегодня произошло нечто странное. GBPUSD внезапно упал на 600 пунктов менее чем за минуту в часы азиатской торговли. Затем он начал восстанавливаться и за следующие 30 минут поднялся на 350 пунктов. В этом посте давайте попытаемся проанализировать этот внезапный сбой GBPUSD. Вы читали пост о свечном паттерне, который все изменил для меня? ?

Никто не ожидал, что произойдет массовый спад. GBPUSD начал падать с начала этой недели, когда открылся с нисходящим гэпом. На выходных премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй публично заявила, что британцы вынесли свой вердикт и не оглядывались назад. Британец собирается начать процедуру Brexit с марта 2017 года. Это стало спусковым крючком, запустившим спад. Во вторник пара GBPUSD достигла самого низкого уровня за 31 год. Рынок ожидал продолжения спада. Узнайте, как использовать машину векторов поддержки в ежедневной торговле .

Затем прошлой ночью произошло нечто странное. Прошлой ночью по моему местному времени. Вечером, когда я проверил графики, пара GBPUSD двигалась, хотя и медленными темпами. Я ожидал, что движение продолжится до уровня 1.20000. Когда я открыл графики утром, я был шокирован, обнаружив огромный разрыв и попытку GBPUSD восстановить утраченные позиции. Менее чем за минуту он упал на 600 пунктов до уровня 1.20000. Новостей не было. Ничего неожиданного. Так что же случилось? Вы скачали БЕСПЛАТНУЮ торговую систему с двойной прибылью в формате PDF ?

Так что же случилось? Это самый важный вопрос, который беспокоит большинство из нас. На рынке ходят слухи, поскольку люди хотят раскрыть тайну, вызвавшую этот массовый спад. Предполагается, что этот внезапный сбой был вызван толстым поиском или массивным барьерным опционом, который торговался в течение азиатских торговых часов, когда ликвидность невысока. Это также могло быть ошибочно проведенной крупной сделкой. Скорее всего, такой хаос на рынке вызвала распродажа с низкой ликвидностью. После того, как рынок пошатнулся, и произошел резкий разворот, который мы видим на графиках, когда пара GBPUSD вернулась на уровень 1,24000..

Трейдеры жалуются, что брокеры не позволяют им закрывать существующие сделки и открывать новые. Очевидно, что брокеры также нервничают, поскольку никто с уверенностью не знает, что произошло прошлой ночью в часы работы азиатского рынка. Аналитики ожидали падения GBPUSD до уровня 1.20000 с начала этой недели. Но ожидалось, что это будет происходить медленно в течение следующих нескольких месяцев. Никто не ожидал, что это падение произойдет менее чем через минуту. Это заставило всех на рынке нервничать. Некоторые люди обвиняют в этом компьютерные программы. Другие думают, что был жадный инвестор, который сделал крупную ставку. Все станет ясно в ближайшие несколько дней, и люди начнут расследование того, что произошло..

История сбоев Flash.

Теперь это не первый случай, когда рынок удивлен масштабным обвалом. Несколько лет назад, когда Швейцарский национальный банк снял привязку к швейцарскому франку, он также застал рынок врасплох. В тот день USDCHF упал более чем на 2000 пунктов менее чем за минуту, уничтожив многих брокеров и трейдеров. С развитием алгоритмической торговли подобные сбои во флеш-памяти стали частыми..

В 2010 году произошел внезапный крах, когда Dow Jones and S&P сильно рухнул, а затем восстановился примерно за 36 минут, уничтожив многих трейдеров, которые в тот день были не на той стороне. В тот день DJIA упал на 600 пунктов за 5 минут, а затем восстановил эти 600 пунктов в следующие 15-30 минут. В настоящее время сообщается, что причиной аварии стал парень, который торговал из своего дома в Великобритании. Вспышка аварии 2010 года была тщательно расследована, и человеку, который предположительно ее вызвал, предъявлено уголовное обвинение..

Как было сказано выше, этот крах фунта стерлингов в октябре 2016 года будет тщательно расследован регулирующими органами, так как внезапный крах 2010 года был расследован и против парня, торгующего из дома, были предъявлены обвинения. Теперь это должно открыть глаза центральным банкам и регулирующим органам, и они должны создать защитные системы, которые могут снизить вероятность возникновения этих аварийных сбоев. Возможно, на этот раз снова обвинят парня, торгующего из дома, в том, что он вызвал массовый спад. Вы смотрели видеоурок о том, как определить шаблон шифра? ?

Теперь о хорошем. Если бы у вас была короткая позиция, вы могли бы получить огромную прибыль. Самое главное — торговать в правильном направлении. Когда происходят такие вещи, всегда есть предупреждающий свечной паттерн, который сообщает вам, что должно произойти. Конечно, свечной паттерн может сказать вам только о том, что будет падение. Он не может сказать вам, насколько большим будет падение. Вот почему мы, трейдеры, всегда осторожны. Это означает, что когда вы обнаруживаете паттерн разворота свечи с высокой вероятностью, это сигнал к закрытию ваших открытых сделок. Поэтому как трейдер вы должны строго соблюдать правила управления рисками. Сегодняшний внезапный обвал GBPUSD — это просто напоминание о том, что все может случиться в любое время, и единственное, что может спасти вас от большого удара, — это следовать правилу управления рисками: никогда не рисковать более чем 1% в одной сделке. Лучшая торговая стратегия — совершать сделки с низким уровнем риска с фиксированными целевыми значениями тейк-профита. Как бы то ни было, именно эти сбои флеш-памяти и делают рынок интересным. Вы никогда не знаете, что что-то может случиться в любое время.

Похожие статьи