Самые популярные валютные пары в скрипте Forex TrendStats

Блог Форекс.

Опыт торговли на Форекс из первых рук и информация о валютном рынке, которая будет полезна трейдерам.

Архивы.

Самые популярные валютные пары в Forex + скрипт TrendStats.

Прошло довольно много времени с тех пор, как я опубликовал свой последний пост о парах Форекс, которые имеют наибольший тренд. С тех пор многое изменилось, и, поскольку многие читатели просили меня опубликовать обновление, я, наконец, делаю это сегодня. Но не только это, я также делюсь здесь скриптом, который вы можете использовать для расчета requirements for forex trading in india статистики тренда для любого набора торговых инструментов и таймфреймов..

Измерение трендовости валютной пары (или любого другого торгового инструмента) всегда является сложной задачей. Это усугубляется проблемой изменения этой тенденции со временем. Валютная пара может иметь сильный тренд в течение одного года и полностью отсутствовать в следующем году. Тем не менее, я считаю, что можно (и это важно, если вы торгуете по тренду) сравнивать тренды валютных пар на основе набора показателей, чтобы лучше понять, какие валютные пары имеют наибольший тренд, а также как именно они трендовые..

В сообщении ниже анализируется 10 валютных пар на основе пяти показателей. Он объясняет, как работают эти показатели и почему они могут служить приблизительным показателем тенденций пары..

Валютные пары.

Для анализа я выбрал 10 валютных пар, которые соответствуют трем условиям: они очень ликвидны (согласно трехлетнему опросу центрального банка за 2019 год), у них низкие спреды, они легко доступны у розничных брокеров Forex. Например, я пропустил довольно ликвидную валютную пару USD / CNY (которая является 6-й по величине ликвидностью в мире), потому что она доступна только у нескольких брокеров, ее спреды высоки, а торговля строго ограничена Народным банком Китая. . Вместо этого мы рассмотрим следующие валютные пары для этого исследования (представленные в алфавитном порядке):

AUD / USD EUR / GBP EUR / JPY EUR / USD GBP / JPY GBP / USD NZD / USD USD / CAD USD / CHF USD / JPY.

Методология.

Мы используем следующие методы для оценки трендовости валютных пар:

Средняя и медианная скорость изменения. Средняя и медианная волатильность. Среднее и медианное количество последовательных закрытий выше / ниже 50-периодных простых и экспоненциальных скользящих средних. Среднее количество последовательных появлений более высокого максимума + более высокого минимума или более низкого минимума + низкого максимума. Среднее количество подряд идущих подряд бычьих или медвежьих свечей.

Скорость изменения рассчитывается как предыдущее закрытие минус текущее закрытие и делится на предыдущее закрытие для получения процентного значения. Очевидно, это грубый метод анализа. Тем не менее, он может дать нам несколько подсказок о парах, которые часто трендовые..

Волатильность валютной пары рассчитывается делением максимума свечи минус минимума на ее открытие. Он тоже рассчитывается в процентных пунктах.

Приведенный выше расчет будет только отправной точкой. Чтобы определить лучшую из трендовых валютных пар, нам нужно точно рассчитать количество периодов, в течение которых пара находилась в тренде в течение определенного промежутка времени. Нам нужен надежный индикатор для определения тренда на трех разных таймфреймах. Для этого мы используем скользящую среднюю. Мы вычисляем среднее и медианное количество последовательных закрытий выше / ниже скользящей средней. Ранжируя среднее число закрытий выше / ниже скользящей средней, мы можем получить дополнительную информацию о том, как движутся пары. Новичкам часто советуют использовать экспоненциальную скользящую среднюю вместо простой, поскольку первая меньше лагает (то есть быстрее следует за трендом). Мы также проверяем это, применяя вычисления как к простым, так и к экспоненциальным 50-периодным скользящим средним..

Последовательные более высокий максимум + более высокий минимум или более низкий минимум + более низкий максимум показывают именно это — полосы баров, которые формируются в соответствии с одним из самых популярных определений тренда..

Последовательные бычьи и медвежьи свечи показывают, насколько вероятно, что за медвежьей свечой последуют другие медвежьи свечи, и то же самое для бычьих..

Все расчеты повторяются на трех таймфреймах: дневном, недельном и месячном. Все валютные пары анализируются с использованием данных за 5 лет назад с 17 февраля 2020 года. Данные получены с платформы MetaTrader 5 с сервером в часовом поясе GMT ​​+ 2, что означает, что еженедельная сессия длится с 00:00 понедельника по пятницу. 23:59.

Расчеты.

Скорость изменения.

Мы можем рассчитать абсолютное изменение обменного курса валютной пары за определенный период (день, неделя, месяц), используя следующую формулу:

где N — общее количество периодов.

Средняя скорость изменения рассчитывается путем сортировки индивидуальных скоростей изменений (T n) и либо выбора forex sign up средней скорости (для нечетного числа), либо вычисления среднего из двух скоростей изменения..

Мы должны использовать процентные значения, потому что прямой курс изменения (в пунктах) будет значительно отличаться между валютными парами, поскольку их обменные курсы не сопоставимы..

В таблице представлены 5-летние средние и медианные процентные (%) значения скорости изменения для исследуемых валютных пар для трех таймфреймов с 18 февраля 2015 г. по сегодняшний день..

Валютная пара Ежедневно Еженедельно Среднемесячное Среднее Среднее Медианное Среднее Среднее AUD / USD 0,45 0,36 0,98 0,84 2,24 1,96 EUR / GBP 0,40 0,30 0,89 0,73 1,68 1,25 EUR / JPY 0,40 0,29 0,95 0,68 1,83 1,42 EUR / USD 0,37 0,28 0,85 0,68 1,57 1,33 GBP / JPY 0,51 0,37 1,28 0,95 2,71 2,32 GBP / USD 0,43 0,33 1,06 0,89 1,91 1,68 NZD / USD 0,49 0,41 1,12 0,98 2,64 2,45 USD / CAD 0,35 0,27 0,80 0,65 1,73 1,28 USD / CHF 0,36 0,28 0,87 0,76 1,67 1,34 USD / JPY 0,37 0,27 0,93 0,70 1,83 1,26.

В таблице выше показано, как средние и медианные изменения (за день, за неделю и за месяц) различаются между валютными парами. Первое, что бросается в глаза, это то, что они не сильно различаются — нет случая, чтобы одна валюта показала среднее изменение в два раза больше, чем у другой. Давайте посмотрим на графики ниже, чтобы лучше проанализировать разницу между средним изменением валютных пар за период..

Судя по среднему изменению, явным победителем на всех таймфреймах является GBP / JPY. За ним следует NZD / USD, который также является лидером по изменению медианы. Тем не менее, среднее дневное изменение пары GBP / JPY на 0,51% не намного больше, чем среднее дневное изменение USD / CAD на 0,35% (которая является наименее трендовой парой на дневном и недельном таймфреймах). Если мы посмотрим на среднемесячное изменение, то разница между 2,45% NZD / USD и 1,25% EUR / GBP довольно высока. По сути, это означает, что NZD / USD, вероятно, будет двигаться почти вдвое больше, чем EUR / GBP за случайно выбранный месяц. Учитывая тот факт, что спреды по NZD / USD не сильно отличаются от EUR / GBP, торговля первым должна быть значительно более привлекательной. Другие примечательные пары включают USD / CAD, EUR / USD, EUR / JPY, USD / JPY и USD / CHF..

Волатильность.

Волатильность валютной пары можно рассчитать по формуле:

где N — общее количество периодов.

Средняя волатильность рассчитывается путем сортировки индивидуальных значений волатильности (V n) и либо выбора среднего значения (для нечетных N), либо вычисления среднего из двух скоростей изменения (для четных N)..

В таблице приведены средние и медианные процентные (%) значения волатильности исследуемых валютных пар для дневных, недельных и месячных таймфреймов с 18 февраля 2015 г. по сегодняшний день..

Валютная пара Ежедневно Еженедельно Среднемесячное Среднее Среднее Медианное Среднее Среднее AUD / USD 0,92 0,83 2,05 1,96 4,30 3,82 EUR / GBP 0,82 0,71 1,85 1,68 3,95 3,56 EUR / JPY 0,83 0,73 1,91 1,69 3,82 3,45 EUR / USD 0,75 0,66 1,73 1,51 3,47 2,95 GBP / JPY 1,03 0,89 2,45 2,03 5,37 4,94 GBP / USD 0,86 0,76 2,02 1,77 4,24 3,85 NZD / USD 0,98 0,88 2,24 2,03 4,55 4,36 USD / CAD 0,72 0,66 1,63 1,57 3,33 3,24 USD / CHF 0,74 0,65 1,70 1,52 3,43 3,19 USD / JPY 0,76 0,67 1,78 1,59 3,80 3,22.

Как видите, средняя и медианная волатильность исследуемых валютных пар варьируется даже меньше, чем скорость изменения. Неудивительно, что самой волатильной валютной парой оказалась пара GBP / JPY, которая также была самой трендовой парой, как было измерено выше с использованием средней скорости изменения. Ниже вы можете найти шесть графиков, которые иллюстрируют и помогают сравнивать различия в волатильности для исследуемых валютных пар..

GBP / JPY лидирует по волатильности на всех таймфреймах, кроме случаев, когда она измеряется средней недельной волатильностью (где есть BP с NZD / USD на уровне 2,03%). NZD / USD занимает второе место на всех трех таймфреймах как по среднему, так и по медианным показателям, за исключением медианного недельного графика. Примечательно, что EUR / USD оказывается наименее волатильной парой по медианным значениям, тогда как USD / CAD и USD / CHF — наименее волатильными парами по средним значениям на всех таймфреймах..

Последовательное закрытие выше / ниже скользящей средней.

Один из самых интуитивно понятных методов определения трендов Forex — использование скользящей средней. Мы вычисляем среднее и медианное количество последовательных закрытий выше и ниже 50-периодной (дневной, еженедельной и ежемесячной) скользящей средней (как простой, так и экспоненциальной)..

Ежедневная валютная пара SMA EMA Среднее медианное среднее Среднее значение AUD / USD 13,6 6,0 9,8 3,0 EUR / GBP 12,0 4,0 11,8 4,0 EUR / JPY 13,1 4,0 11,2 3,5 EUR / USD 9,1 3,0 8,8 3,0 GBP / JPY 16,2 7,5 12,7 3,0 GBP / USD 13,0 4,0 10,8 3,0 NZD / USD 14,6 5,0 13,3 5,0 USD / CAD 14,2 5,5 10,3 4,0 USD / CHF 9,0 3,0 8,0 3,0 USD / JPY 10,9 3,0 10,9 3,0.

В отличие от предыдущих измерений тенденций, последовательные закрытия ниже или выше скользящих средних, кажется, приводят к более значительным различиям между парами. Например, по сравнению с SMA, медианное число для пары GBP / JPY составляет 7,5 периода, в то время как для таких пар, как EUR / USD и USD / CHF, всего 3 периода. Это означает, что GBP / JPY имеет тенденцию оставаться более чем в два раза дольше выше или ниже скользящей средней по сравнению с этими парами. Сравнение других пар хорошо иллюстрируют графики ниже..

Один примечательный вывод — это преимущество NZD / USD и GBP / JPY среди средних дней подряд выше / ниже EMA. NZD / USD, EUR / GBP и USD / CAD лидируют с самым высоким медианным значением последовательных дней выше / ниже EMA, где, что удивительно, GBP / JPY является одной из пар с минимальным медианным значением таких дней..

Таблица за несколько недель подряд выше и ниже скользящих средних представлена ​​ниже..

Еженедельная валютная пара SMA EMA Среднее медианное среднее Среднее значение AUD / USD 14,1 4,5 15,8 8,0 EUR / GBP 12,0 4,0 10,9 5,0 EUR / JPY 14,2 4,5 9,8 3,0 EUR / USD 10,4 3,0 10,3 2,5 GBP / JPY 6,7 1,5 7,1 3,5 forex regulations south africa GBP / USD 9,6 2,0 7,8 2,0 NZD / USD 9,8 2,5 7,1 2,0 USD / CAD 9,2 2,0 8,0 4,0 USD / CHF 6,0 3,0 4,5 2,0 USD / JPY 7,1 3,0 8,6 3,0.

Как видно из графиков ниже, AUD / USD доминирует в этом показателе тенденции, выходя первым во всех периодах, кроме среднего значения выше / ниже SMA, когда он теряет 14,1 против 14,2 по отношению к EUR / JPY. Удивительно, но сравнение скользящих средних на недельном таймфрейме также показывает, что пары GBP / JPY и NZD / USD имеют слабый тренд, тогда как согласно некоторым предыдущим показателям они были довольно сильными. GBP / JPY даже получает титул наименее трендовой валютной пары, если судить по среднему количеству недель выше или ниже 50-недельной простой скользящей средней..

Таблица с ежемесячными данными представлена ​​ниже. К сожалению, он не дает достоверной информации, потому что 5 лет — это не так много ежемесячных свечей, с которыми можно было бы работать..

Месячная валютная пара SMA EMA Средняя медиана Средняя медиана AUD / USD 17,0 17,0 17,0 17,0 EUR / GBP 27,5 27,5 13,8 6,5 EUR / JPY 3,8 1,0 4,9 2,0 EUR / USD 6,4 2,5 9,3 4,5 GBP / JPY 10,0 10,0 11,3 10,0 GBP / USD 56,0 56,0 17,0 17,0 NZD / USD 8,5 3,0 8,5 3,5 USD / CAD 9,5 3,0 17,0 17,0 USD / CHF 8,0 4,0 4,7 3,5 USD / JPY 4,9 4,0 4,3 2,0.

Как вы можете видеть на графиках ниже, GBP / USD и EUR / GBP имеют неоспоримое преимущество по сравнению с 50-месячной SMA, но это только потому, что у нас есть только 60 месячных свечей, и эти валютные пары потратили почти все из них имеют тенденцию ниже или выше скользящей средней. Тем не менее, данные могут быть полезны для понимания того, как некоторые пары (я смотрю на вас, EUR / JPY) торговались на быстро меняющемся боковом рынке на месячном таймфрейме. Еще один интересный момент заключается в том, что три пары — AUD / USD, GBP / USD и USD / CAD — показывают одинаковое количество среднемесячных закрытий выше / ниже EMA — 17..

Более высокий высокий + более высокий низкий и более низкий низкий + более низкий высокий.

Валютная пара обычно считается трендовой, если она образует последовательные более высокие максимумы с более высокими минимумами (HHHL) при восходящем тренде или более низкие минимумы с более низкими максимумами (LLLH) при нисходящем тренде. Мы рассчитываем среднее количество паттернов HHHL и LLLH для каждой валютной пары на дневном, недельном и месячном таймфреймах..

Валютная пара Средняя длина полосы HHHL или LLLH Ежедневно Еженедельно Ежемесячно AUD / USD 1,894 1,830 1,615 EUR / GBP 1,857 1,841 2,043 EUR / JPY 1,881 1,719 1,571 EUR / USD 1,904 1,671 2,048 GBP / JPY 1,911 1,990 1,500 GBP / USD 1,907 1,865 1,720 NZD / 1,911 доллара США 1,774 1,846 доллара США / канадского доллара 1,886 1,791 1,704 доллара США / швейцарского франка 1,866 2,010 1,583 доллара США / йены 1,891 1,743 1,913.

На графиках ниже вы можете увидеть иллюстрацию данных, представленных в таблице выше. Среднее количество последовательных дней HHHL / LLLH является самым высоким для NZD / USD, GBP / JPY, GBP / USD и EUR / USD. Первые две пары показали хорошие результаты и по другим показателям. Удивительно, но недельный таймфрейм показывает высокое среднее количество последовательных периодов HHHL / LLLH для USD / CHF, которые в противном случае не демонстрировали большой тенденции в более ранних тестах..

Последовательные бычьи / медвежьи свечи.

Более грубый способ измерения трендов — записать среднее количество последовательных бычьих или медвежьих свечей. Он игнорирует условия более высокого максимума + максимума минимума и более низкого минимума + более низкого максимума, описанные в предыдущем анализе, но по-прежнему фиксирует полезную информацию о тенденциях валютной пары. В следующей таблице приведены средние значения последовательных бычьих / медвежьих свечей для каждой валютной пары на дневном, недельном и месячном таймфреймах..

Валютная пара Среднее количество последовательных бычьих / медвежьих свечей Ежедневно Еженедельно Месячно AUD / USD 1,969 2,132 1,629 EUR / GBP 1,922 2,016 2,261 EUR / JPY 2,040 1,962 1,839 EUR / USD 1,921 1,741 1,727 GBP / JPY 2,028 2,168 1,727 GBP / USD 2,045 1,856 1,839 NZD / USD 1,962 1,977 1,727 долл. США / канадский доллар 2,049 1,969 1,966 долл. США / швейцарский франк 1,982 1,836 1,647 долл. США / йену 1,911 1,760 1,400.

На дневном таймфрейме четыре основных лидера: EUR / JPY, GBP / JPY, GBP / USD и USD / CAD. На недельном таймфрейме предпочтение forex factory calendar отдается GBP / JPY, AUD / USD и EUR / GBP. На месячных графиках EUR / GBP значительно опережает остальных. Эти результаты плохо сочетаются с результатами, полученными при анализе другими методами. Тем не менее, это намекает на то, что средние бычьи и медвежьи полосы для одних валютных пар довольно продолжительны по сравнению с другими..

Выводы.

Наше исследование выявило следующие факты за 5-летний период исследования:

NZD / USD, GBP / JPY и AUD / USD имеют наибольшую ожидаемую скорость изменения для любого из исследуемых периодов — дня, недели и месяца. Это должны быть ваши предпочтительные валютные пары, если ваша торговая стратегия предполагает открытие сделки и удержание ее в течение определенного периода времени. GBP / JPY и NZD / USD — самые волатильные пары. Это означает, что средняя свеча на графиках этих пар, вероятно, будет длиннее, чем на графиках других валютных пар. Это можно использовать для захвата крупных перемещений (всплесков) с заказами. Этот вывод (наряду с приведенным выше) также кажется очень надежным, поскольку валютные пары опережают не только по среднему, но и по медианным значениям. NZD / USD, GBP / JPY, AUD / USD и EUR / GBP являются лучшими трендовыми парами при измерении трендов с помощью скользящей средней на дневном таймфрейме. AUD / USD, EUR / GBP и EUR / JPY в среднем входят в более длительные тренды на недельном таймфрейме. Сравнение месячных таймфреймов со скользящими средними крайне ненадежно, поэтому нет смысла пытаться получить какую-либо информацию из доминирования EUR / GBP и GBP / USD. Данные о последовательных более высоких максимумах + более высоких минимумах или более низких минимумах + более низких максимумах очень неоднозначны без явных лидеров (особенно на недельном таймфрейме). Последовательные данные по бычьим / медвежьим свечам также очень неоднозначны, но предполагают, что торговля парами GBP / USD, USD / CAD, EUR / JPY и GBP / JPY на дневном таймфрейме может быть более прибыльной, если ваша стратегия полагается на свечи, повторяющие свой цвет..

Более высокая волатильность по GBP / JPY, NZD / USD и AUD / USD также гарантирует расширение ваших сделок. Низкое среднее количество дней выше / ниже скользящей средней для большинства валютных пар (всего 3 или 4 дня) предполагает, что базовая стратегия пересечения скользящих средних неэффективна для большинства торговых инструментов. Другой вопрос (без ответа forex meaning) является ли ожидание сохранения высоких значений медианы для пар, у которых они были высокими в течение предыдущих 5 лет. Если бы мне пришлось ответить на вопрос о том, какая валютная пара является наиболее трендовой на основе всех данных в этом посте, я бы сказал, что это либо GBP / JPY, либо NZD / USD. Однако следует отметить, что последнее обычно предполагает более низкие спреды..

Важное примечание: прошлые результаты не являются показателем будущих результатов. Это означает, что было бы непрактично основывать фактическую торговлю на ожиданиях того, что трендовое поведение останется таким же, каким оно было в течение исследуемого периода..

Сценарий.

А теперь о самом важном — скрипте MetaTrader, который можно использовать для получения тех же данных, что и в этом посте, и даже большего. Скрипт TrendStats состоит из двух файлов, которые необходимо разархивировать в одну подпапку внутри вашей папки / MQL4 / Scripts / (/ MQL5 / Scripts / для MetaTrader 5). Вам необходимо скомпилировать TrendStats.mq4 (для MetaTrader 4) или TrendStats.mq5 (для MetaTrader 5); TrendsStats.mqh — это включаемый файл, используемый TrendStats.mq4 и TrendStats.mq5..

Скрипт при запуске на любом графике будет анализировать список валютных пар (заданный через входные параметры) на диапазоне таймфреймов (также заданных через входные параметры) и за определенный период времени (также изменяемый через входные параметры). Он будет создавать файлы .csv с результатами вывода, а также выводить результаты на вкладку «Эксперты» терминала. Вот список входных параметров для скрипта:

Символы — список валютных пар и других торговых инструментов, которые вы хотите анализировать. Введите их в том виде, в каком они перечислены в окне "Обзор рынка". Для разделения их можно использовать пробел, запятую или точку с запятой. Таймфреймы — список таймфреймов для обработки. Введите их как M1, H4 или PERIOD_M1, PERIOD_H4 и так далее. Как и в случае с символами, распознаваемыми разделителями являются пробел, запятая и точка с запятой. PeriodToProcess — период для обработки скриптом. Можно выбрать либо Last_5_Years (то же, что использовалось в этом посте), Time_Period (затем вы устанавливаете точные даты начала и окончания через поля StartDate и FinishDate) и Last_N_Candles (затем вы устанавливаете точное количество свечей для обработки через N входной параметр). StartDate — игнорируется, если в PeriodToProcess не выбран Time_Period. FinishDate — игнорируется, если в PeriodToProcess не выбран Time_Period. N — игнорируется, если в PeriodToProcess не выбран Last_N_Candles. Time_Shift — вы можете установить сдвиг времени в часах, чтобы переместить начало даты. Это полезно, если у вашего брокера нетрадиционный часовой пояс. Например, если ваш сервер — UTC-7 и вы хотите, чтобы день начинался точно в 00:00 UTC, вы установите для этого параметра значение 7. Обратите внимание, что установка Time_Shift заставит скрипт вычислять все, используя только данные H1 — это будут преобразованы в другие таймфреймы, которые вы запрашиваете с помощью параметров таймфреймов, но может не хватить свечей H1 для генерации достаточного количества данных. MA_Period — период скользящей средней для статистики сравнения скользящей средней. FileNamePrefix — префикс для имен файлов .csv. SilentMode — если true, то в тихом режиме скрипт не будет выводить какие-либо расчетные данные во вкладку «Эксперты» терминала. Служебные сообщения и сообщения об ошибках по-прежнему будут печататься.

Загрузки:

Если у вас есть вопросы об этом исследовании тенденций к основным валютным парам, если вы хотите предложить какие-то другие меры тенденции для анализа или если вы обнаружите некоторые ошибки в скрипте TrendStats, пожалуйста, используйте форму комментариев ниже, чтобы сообщить нам об этом..

Похожие статьи