Руководство трейдера по использованию фракталов

Руководство трейдера по использованию фракталов.

Хотя цены могут показаться случайными, на самом деле они создают повторяющиеся модели и тенденции. Один из самых основных повторяющихся паттернов — фрактал. Фракталы — это простые модели разворота с пятью барами. Эта статья объяснит фракталы и то, как вы можете применить их к своей торговой стратегии..

Ключевые выводы.

Гипотеза фрактальных рынков анализирует ежедневную случайность рынка с помощью технического анализа и построения свечей. Он исследует горизонты инвесторов, роль ликвидности и влияние информации на весь бизнес-цикл. Рынок считается стабильным, если он состоит из инвесторов с разными инвестиционными горизонтами при одинаковой информации. Сбои и кризисы случаются, когда инвестиционные стратегии сводятся к более коротким временным горизонтам..

Введение в фракталы.

Когда люди слышат слово "фрактал," они часто думают о сложной математике. Мы говорим не об этом. Фракталы также относятся к повторяющейся модели, которая возникает на фоне более хаотичных движений цен..

Фракталы состоят из пяти или более баров. Правила определения фракталов следующие:

Медвежий поворотный момент наступает, когда есть модель с самым высоким максимумом в середине и двумя более низкими максимумами с каждой стороны. Бычий поворотный момент происходит, когда есть модель с самым низким минимумом посередине и двумя более высокими минимумами с каждой стороны..

Показанные ниже фракталы являются двумя примерами идеальных паттернов. Обратите внимание, что может возникнуть множество других менее совершенных паттернов, но этот базовый паттерн должен оставаться неизменным, чтобы фрактал был действительным.

Очевидный недостаток здесь в том, что фракталы — это запаздывающие индикаторы. Фрактал можно нарисовать только через два дня после разворота. Однако наиболее значительные развороты продолжатся для большего количества баров, что принесет трейдеру пользу. Как только модель возникает, ожидается, что цена будет расти вслед за бычьим фракталом или падать после медвежьего фрактала..

Применение фракталов в торговле.

Большинство графических платформ теперь предоставляют фракталы в качестве торгового индикатора. Это означает, что трейдерам не нужно искать паттерн. Примените индикатор к графику, и программа выделит все паттерны. Сделав это, трейдеры сразу же заметят проблему: этот паттерн встречается часто..

Фракталы лучше всего использовать вместе с другими индикаторами или формами анализа. Распространенным индикатором подтверждения, используемым с фракталами, является Аллигатор. Это инструмент, созданный с использованием нескольких скользящих средних. На графике ниже показан долгосрочный восходящий тренд, при котором цена преимущественно находится выше зубов аллигатора (средняя скользящая средняя). Поскольку тренд восходящий, можно использовать бычьи сигналы для генерации сигналов на покупку..

Хотя это немного сбивает с толку, медвежий фрактал обычно рисуется на графике со стрелкой вверх над ним. Бычьи фракталы нарисованы со стрелкой вниз под ними. Поэтому, если вы используете фракталы в общем восходящем тренде, ищите фрактальные стрелки вниз (если вы используете индикатор фракталов, представленный на большинстве платформ для построения графиков). Если вы ищете медвежьи фракталы для торговли в более крупном нисходящем тренде, ищите фрактальные стрелки вверх..

Иногда переход на более длительные периоды времени уменьшает количество фрактальных сигналов, что позволяет лучше видеть график и облегчает выявление торговых возможностей..

Эта система обеспечивает входы, но трейдер должен контролировать риск. В приведенном выше случае паттерн не распознается до тех пор, пока цена не начнет подниматься с недавнего минимума. Следовательно, после открытия сделки стоп-лосс может быть размещен ниже недавнего минимума. Если вы открываете короткую позицию во время нисходящего тренда, стоп-лосс может быть размещен выше недавнего максимума. Это всего лишь один пример того, где разместить стоп-лосс..

Другая стратегия — использовать фракталы с уровнями коррекции Фибоначчи. Одна из проблем с фракталами — это то, чем торговать. И одна из проблем с уровнями восстановления Фибоначчи заключается в том, какой уровень восстановления использовать. Комбинируя эти два, он сузит возможности, поскольку уровень Фибоначчи будет торговаться только в том случае, если фрактальный разворот происходит за пределами этого уровня..

Трейдеры также склонны сосредотачиваться на сделках с определенными коэффициентами Фибоначчи. Это может варьироваться в зависимости от трейдера, но скажем, что трейдер предпочитает открывать длинные сделки во время более сильного восходящего тренда, когда цена откатывается до уровня коррекции 61,8%. В стратегию могут быть добавлены фракталы: трейдер принимает сделки только в том случае, если фрактальный разворот происходит около уровня восстановления 61,8%, при соблюдении всех остальных условий..

На диаграмме ниже показано это в действии. Цена находится в общем восходящем тренде, а затем откатывается. Цена формирует бычий фрактальный разворот около уровня 0,618 инструмента коррекции Фибоначчи. Как только фрактал становится видимым (через два дня после минимума), начинается длинная сделка в соответствии с долгосрочным восходящим трендом..

Получение прибыли также может включать использование фракталов. Например, при открытии длинной позиции по бычьему фракталу трейдер может выйти из позиции, как только произойдет медвежий фрактал. Также можно использовать другие методы выхода, такие как цели по прибыли или скользящий стоп-лосс..

Дополнительные соображения по использованию фракталов.

Вот несколько вещей, которые следует помнить при использовании фракталов.

Это запаздывающие индикаторы. Поскольку фракталы очень распространены, их лучше всего комбинировать с другими индикаторами или стратегиями. На них нельзя полагаться изолированно. Чем длиннее временной период графика, тем надежнее разворот. Также важно отметить, что чем больше период времени, тем меньше генерируется сигналов. Лучше всего строить фракталы на нескольких таймфреймах. Например, торгуйте только краткосрочными фракталами в сторону долгосрочных. Как уже говорилось, сосредоточьтесь на длинных торговых сигналах во время более крупных восходящих трендов и сосредоточьтесь на коротких торговых сигналах во время более крупных нисходящих трендов. Большинство графических платформ теперь включают фракталы в список индикаторов..

Суть.

Фракталы могут быть полезными инструментами при использовании в сочетании с другими индикаторами и методами. Фракталы можно использовать по-разному, и каждый трейдер может найти свой вариант. Один вариант — использовать индикатор Аллигатора, а другой — уровни восстановления Фибоначчи. Некоторым трейдерам фракталы могут нравиться, другим — нет. Они не являются обязательными для успешной торговли, и на них нельзя полагаться исключительно..

Похожие статьи