Руководство по арбитражной торговле на Форекс Admiral Markets Admirals

Руководство по арбитражной торговле на Форекс.

Торговля на Форекс — это попытка получить прибыль, предвидя направление цены валютной пары. Но что, если бы вы могли получать прибыль на рынке Forex, не делая этого? На самом деле существует ряд «рыночно-нейтральных» торговых стратегий Форекс. Арбитраж на Форексе, пожалуй, наименее рискованный среди этих стратегий..

Арбитраж — это форма торговли, при которой трейдеры стремятся получить прибыль от разницы в ценах между очень похожими инструментами. Трейдеры, использующие этот стиль торговли, известны как арбитражёры..

Арбитражеры покупают на одном рынке, одновременно продавая эквивалентную сумму на другом и взаимосвязанном рынке. Они делают это с целью воспользоваться расхождением цен между двумя.

Иногда на финансовых рынках продукты, которые фактически являются одним и тем же, торгуются в разных местах или в несколько разных формах. Например, некоторые крупные компании котируются более чем на одной фондовой бирже. Теоретически, поскольку все акции на каждой фондовой бирже принадлежат одной и той же компании, они должны иметь паритет в своих ценах. Однако в действительности поток информации во все части мира не является мгновенным, и, кроме того, рынки не работают с полной эффективностью..

Поэтому, когда открыты обе фондовые биржи, цена акций может различаться между ними. Первый, кто заметит разницу в цене, может купить акции на бирже по более низкой цене, а продавать на бирже по более высокой цене. Поступая так, этот счастливчик потенциально может зафиксировать прибыль.!

Арбитраж — это не незаконная практика. Это совершенно законная торговая техника, и ее можно рассматривать как помощь в повышении эффективности рынка. Это связано с тем, что, как только возможность арбитража будет выявлена ​​и использована, рынок должен начать автоматически исправляться..

Объяснение арбитража на Форекс.

Теперь, когда мы определили арбитраж в общих чертах, давайте сосредоточимся конкретно на арбитраже Forex. По сути, трейдеры, стремящиеся к арбитражу на рынке Форекс, делают то же самое, что описано выше. Они стремятся купить более дешевую версию валюты, одновременно продавая более дорогую версию. После того, как наш арбитражер Форекс вычитает их транзакционные издержки, их прибыль представляет собой оставшуюся разницу между двумя ценами..

Арбитражная система Forex может работать по-разному, но основы всегда одни и те же. Арбитражёры стремятся использовать аномалии цен для получения прибыли. Один из подходов может включать поиск расхождений между спотовыми ставками и валютными фьючерсами. Фьючерс — это соглашение о торговле инструментом в установленную дату по фиксированной цене..

Арбитраж форекс-брокера может происходить, когда два разных брокера предлагают разные котировки для одной и той же валютной пары. Однако на розничном валютном рынке цены между брокерами обычно одинаковы, а это означает, что эта конкретная стратегия, как правило, ограничивается институциональным рынком. Однако это не единственный вариант арбитража на спотовом рынке. Одна стратегия арбитражной торговли на Форекс предполагает рассмотрение трех разных валютных пар..

Стратегии арбитражной торговли.

Треугольный арбитраж на валютном рынке.

Треугольный арбитраж на Форексе — это метод, в котором используются взаимоисключающие сделки, чтобы попытаться извлечь выгоду из расхождений цен на рынке Форекс. Чтобы понять, как проводить арбитраж валютных пар, нам нужно сначала иметь базовое представление о валютных парах..

Когда вы торгуете валютной парой, вы фактически занимаетесь двумя позициями: покупаете одну валюту в паре и продаете другую..

Валютный кросс — это валютная пара, в которую не входит доллар США. Теоретическая или синтетическая ценность кросса подразумевается обменными курсами соответствующих валют по отношению к доллару США. Например, предположим, что валютная пара EUR / USD торгуется на уровне 1,1710, а пара GBP / USD торгуется на уровне 1,2739. Чтобы определить потенциальную возможность арбитража, нам необходимо рассчитать предполагаемую стоимость EUR / GBP на основе этих чисел. Мы можем сделать это, разделив EUR / USD на GBP / USD..

Пример: 1,17058 / 1,27390 = 0,91890.

Почему мы разделяем одно на другое? Проще говоря, валютные пары можно рассматривать как дроби. Таким образом, EUR / USD делится на GBP / USD = EUR / GBP..

Это потому, что когда вы делите на GBP / USD, как и на дроби, это то же самое, что и умножение на обратное. Следовательно: EUR / USD x USD / GBP = EUR / GBP x USD / USD = EUR / GBP.

Если фактическая торгуемая стоимость валютной пары EUR / GBP отличается от стоимости, подразумеваемой основной парой, существует возможность арбитража. Как следует из названия этой стратегии, треугольный арбитраж состоит из трех отдельных сделок. Предположим, что EUR / GBP на самом деле торгуется выше предполагаемого значения, на уровне 0,91917..

Поскольку торговая стоимость выше предполагаемой стоимости, мы хотим ее продать. Нам также нужно будет разместить две сделки по двум связанным основным парам, чтобы создать синтетическую противоположную позицию EUR / GBP. Это компенсирует наш риск и зафиксирует прибыль. Поскольку расхождение в цене в этом примере невелико, нам нужно будет иметь дело со значительным объемом, чтобы оно окупилось..

Один лот составляет 100 000 единиц первой названной валюты, скажем, мы покупаем 10 лотов по EUR / USD, то есть 1 000 000 евро. Помните, что когда мы открываем позицию по валютной паре, мы фактически покупаем одну валюту и продаем другую. Для сделки на покупку мы покупаем первую названную валюту и продаем вторую. Итак, в этом случае мы покупаем 1000000 евро. Пара EUR / USD торгуется на уровне 1,17058, что означает, что если мы покупаем 1000000 евро, мы одновременно продаем 1000000 x 1,17058 = 1,170580 долларов США..

В то же время, когда мы занимаем эту первую позицию, мы хотим продать эквивалентную сумму в евро в евро / фунтах стерлингов. Таким образом, мы продаем 10 лотов по EUR / GBP или 1000000 евро. EUR / GBP в настоящее время торгуется на уровне 0,91917, что означает, что мы также покупаем 1000000 x 0,91917 = 919170 фунтов стерлингов..

В нашей третьей и последней позиции мы продаем GBP / USD, чтобы завершить треугольник. Эта третья сделка не оставляет нам общих позиций ни по одной из трех валютных пар. Чтобы исключить нашу подверженность воздействию фунта стерлингов, мы продадим ту же сумму, которую мы купили при торговле евро / фунт стерлингов. Следовательно, мы хотим продать 919 170 фунтов стерлингов или 9,19 лота. Мы имеем дело с валютой GBP / USD по курсу 1,2739, поэтому мы покупаем 919170 x 1,2739 = 1170930,66 долларов США..

Подумайте о последствиях этих шагов, это может помочь вернуться через них и представить, что вы совершаете транзакции с физической валютой. На этом последнем этапе мы получили 1,170,930,66 долларов США после первоначального обмена 1,170,580 долларов США на евро..

Таким образом, прибыль от этих трех транзакций составит 1,170 930,66 — 1,170 580 = 350,66 долларов США. Как видите, прибыль небольшая по сравнению с большими размерами наших сделок. Также имейте в виду, что мы не учитывали спреды между предложениями и предложениями, а также другие транзакционные издержки. Конечно, с розничным валютным брокером вы также не обмениваете валюты физически. Эти шаги заблокировали бы вас в прибыли, однако вам все равно придется вручную раскручивать свои позиции. Имейте в виду, что ежедневные корректировки SWAP также могут быстро подорвать прибыль, которую вы зафиксировали..

Статистический арбитраж на валютном рынке.

Статистический арбитраж Forex не является формой чистого арбитража, но использует количественный подход и ищет расхождения в ценах, которые со статистической вероятностью будут правильными в будущем..

Он делает это путем составления корзины из наиболее эффективных валютных пар и корзины из недостаточно эффективных валютных пар. Эта корзина создана с целью сократить слишком высокие показатели и купить недостаточно эффективных..

Предполагается, что относительная стоимость одной корзины по отношению к другой, скорее всего, со временем вернется к среднему значению. При таком предположении вам потребуется тесная историческая корреляция между двумя корзинами. Так что это еще один фактор, который арбитр должен учитывать при составлении исходных выборов. Вы также хотите обеспечить максимально возможный рыночный нейтралитет..

Безрисковая прибыль.

Иногда арбитраж называют безрисковым, но это не совсем так. Хорошо реализованная арбитражная стратегия Форекс сопряжена с довольно низким риском, но реализация — это половина дела. Риск исполнения — серьезная проблема. Вам нужно, чтобы ваши компенсирующие позиции исполнялись одновременно или почти одновременно. Это становится труднее, потому что преимущество при арбитраже невелико, проскальзывание всего в несколько пунктов, скорее всего, уничтожит вашу прибыль..

Другие проблемы с валютным арбитражем.

Проблемы возникают с количеством людей, использующих стратегию. Арбитраж в основном зависит от разницы в цене, и на эту разницу влияют действия арбитражёров..

Существование арбитража повлияет на валютный рынок, вызывая корректировку обменных курсов. Инструменты с завышенной ценой будут снижены в цене за счет продажи. Недооцененные будут вытеснены покупками. Следовательно, разница в цене между ними сократится..

В конце концов он исчезнет или станет настолько маленьким, что арбитраж перестанет приносить прибыль. В любом случае возможность арбитража будет сокращаться. Огромное количество участников рынка Forex, как правило, является большим преимуществом, но это также означает, что ценовые диспропорции будут быстро обнаружены и использованы..

В результате в арбитражной игре побеждает самый быстрый игрок. Если вы хотите получать прибыль, необходимы самые быстрые потоки цен. Например, наша учетная запись Zero.MT5 предлагает скорость исполнения институционального уровня, которая необходима для этого типа торговли, поскольку вы будете соревноваться с самыми быстрыми в мире. Поскольку скорость исполнения может иметь решающее значение, выбор правильного программного обеспечения для арбитража Форекс также может дать вам конкурентное преимущество. Не стесняйтесь опробовать новые и разнообразные стратегии, прежде чем приступить к торговле на реальные деньги.

Также обратите внимание, что скорость современного рынка означает, что вам, вероятно, придется использовать автоматическую торговую систему, такую ​​как робот Forex (бот) или советник (EA), для успешной торговли такими стратегиями, как треугольный арбитраж Forex. После открытия счета: лучше всего загрузить отмеченное наградами многофункциональное и отмеченное наградами дополнение MetaTrader Supreme Edition для MetaTrader 4 (MT4) и MetaTrader 5 (MT5). Проще говоря, MetaTrader Supreme Edition предлагает непревзойденный опыт автоматической торговли, так почему бы не попробовать его и не посмотреть, как вы работаете с арбитражными стратегиями Forex.?

Заключительные слова.

Все торговые системы подвержены риску снижения прибыльности со временем. По мере того, как новые участники преследуют ту же стратегию, возможности сокращаются. Арбитраж не исключение. Жесткая конкуренция на валютном рынке означает, что вы можете обнаружить, что возможности чистого арбитража ограничены. Однако вы, вероятно, найдете теорию полезной для изучения связанных стратегий и дальнейших торговых возможностей..

Торгуйте с Admiral Markets MetaTrader Supreme Edition.

Правильная платформа и надежный брокер — очень важные аспекты торговли. Admiral Markets — отмеченный наградами брокер, который предлагает возможность торговать на рынке Forex, торговать CFD, инвестировать в акции и ETF и многое другое. Все это стало возможным с современной торговой платформой — MetaTrader. Admiral Markets предлагает MetaTrader 4 и MetaTrader 5 с улучшенной версией платформы, известной как MetaTrader Supreme Edition (MTSE)..

С помощью MTSE профессиональные трейдеры могут расширить свои торговые возможности, получая доступ к последним рыночным данным в режиме реального времени, аналитическим данным профессиональных торговых экспертов и ряду дополнительных функций, таких как удобная функция «Мини-трейдер», позволяющая трейдерам покупать или продавать внутри небольшое окно, без необходимости доступа к торговой платформе каждый раз, когда они хотят внести изменения. Чтобы скачать MetaTrader Supreme Edition БЕСПЛАТНО, нажмите на баннер ниже!

О Admiral Markets.

Admiral Markets — это отмеченный множеством наград, глобально регулируемый брокер Forex и CFD, предлагающий торговлю более чем 8000 финансовыми инструментами через самые популярные в мире торговые платформы: MetaTrader 4 и MetaTrader 5. Начните торговать сегодня!

Этот материал не содержит и не должен толковаться как содержащий советы по инвестированию, рекомендации по инвестированию, предложения или приглашения на совершение каких-либо операций с финансовыми инструментами. Обратите внимание, что такой торговый анализ не является надежным индикатором текущих или будущих результатов, поскольку обстоятельства могут со временем измениться. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, вам следует посоветоваться с независимыми финансовыми консультантами, чтобы убедиться, что вы понимаете риски..

Похожие статьи