Расчет прибылей и убытков от ваших валютных сделок

Contents

Расчет прибылей и убытков от ваших валютных сделок

Валютная торговля предлагает интересную и прибыльную возможность для хорошо образованных инвесторов. Однако это также рискованный рынок, и трейдеры всегда должны внимательно следить за своими позициями — в конце концов, успех или неудача измеряются с точки зрения прибылей и убытков (P&L) на своих торгах.

Трейдерам важно четко понимать свои P&L, потому что это напрямую влияет на баланс маржи на их торговом счете. Если цены движутся против вас, ваш маржинальный баланс уменьшается, и у вас будет меньше денег для торговли..

Реализованная и нереализованная прибыль и убыток

Все ваши валютные сделки будут выводиться на рынок в режиме реального времени. Расчет текущей рыночной стоимости показывает нереализованную P&L в ваших сделках. Термин "нереализованный," здесь означает, что сделки все еще открыты и могут быть закрыты вами в любое время.

Текущая рыночная стоимость — это стоимость, по которой вы можете закрыть свою сделку в данный момент. Если у вас длинная позиция, при расчете текущей рыночной цены обычно используется цена, по которой вы можете продать. В случае короткой позиции это цена, по которой вы можете купить, чтобы закрыть позицию..

Пока позиция не будет закрыта, P&L останется нереализованным. Прибыль или убыток реализованы (реализовано P&L) при закрытии торговой позиции. В случае прибыли маржинальный баланс увеличивается, а в случае убытка — уменьшается..

Общий маржинальный баланс на вашем счете всегда будет равен сумме начального маржинального депозита, реализованного P&L и нереализованная P&L. Поскольку нереализованная P&L обозначен как рынок, он постоянно колеблется, так как цены на ваши инвестиции постоянно меняются. Благодаря этому, баланс маржи также постоянно меняется..

Расчет прибыли и убытков

Фактический расчет прибыли и убытка по позиции довольно прост. Для расчета P&L позиции, вам нужен размер позиции и количество пунктов, на которые цена переместилась. Фактическая прибыль или убыток будут равны размеру позиции, умноженному на движение пункта..

Давайте посмотрим на пример:

Предположим, у вас есть позиция в 100 000 фунтов стерлингов за доллар США, которая в настоящее время торгуется по цене 1,3147. Если цены переместятся с 1,3147 на 1,3162 фунта / доллар США, то они подскочат на 15 пунктов. Для позиции 100000 GBP / USD движение на 15 пунктов равно 150 долларам (100000 x 0,0015)..

Чтобы определить, является ли это прибылью или убытком, нам нужно знать, была ли у нас длинная или короткая позиция по каждой сделке..

Длинная позиция: В случае длинной позиции, если цена движется вверх, это будет прибыль, а если цена пойдет вниз, будет убыток. В нашем предыдущем примере, если длинная позиция по GBP / USD, то это будет прибыль в 150 долларов. В качестве альтернативы, если цены упали с 1,3147 фунта стерлингов / доллар США до 1,3127, то это будет убыток в размере 200 долларов США (100000 x -0,0020)..

Короткая позиция: В случае короткой позиции, если цена движется вверх, это будет убыток, а если цена пойдет вниз, будет прибыль. В том же примере, если бы у нас была короткая позиция по фунту / доллару, и цена поднялась бы на 15 пунктов, это было бы убытком в 150 долларов. Если цены упадут на 20 пунктов, получится прибыль в 200 долларов..

В следующей таблице приведены результаты расчета P&L:

100 000 фунтов стерлингов / долл. США Длинная позиция Короткая позиция
Цены выросли на 15 пунктов Прибыль 150 $ Убыток $ 150
Цены снизились на 20 пунктов Убыток $ 200 Прибыль 200 $

Другой аспект P&L — валюта, в которой он номинирован. В нашем примере P&L был номинирован в долларах. Однако это может быть не всегда..

В нашем примере курс GBP / USD выражается в количестве долларов США за фунт стерлингов. GBP — базовая валюта, а USD — валюта котировки. При курсе 1,3147 фунта стерлингов за доллар США покупка одного фунта стерлингов стоит 1,3147 доллара США. Таким образом, если цена будет колебаться, это будет изменение в долларовой стоимости. Для стандартного лота каждый пункт будет стоить 10 долларов, а прибыль и убыток будут в долларах США. Как правило, P&L будет выражаться в валюте котировки, поэтому, если она не в долларах США, вам придется конвертировать ее в доллары США для расчета маржи..

Предположим, у вас есть короткая позиция в размере 100 000 долларов США / швейцарский франк. В этом случае ваш P&L будет номинирован в швейцарских франках. Текущая ставка составляет примерно 0,9970. Для стандартного лота каждый пункт будет стоить 10 швейцарских франков. Если цена опустится на 10 пунктов до 0,9960, прибыль составит 100 швейцарских франков.&L на доллары, вам нужно будет разделить P&L по курсу USD / CHF, то есть 100 CHF ÷ 0,9960, что составит 100,4016 долларов США..

Как только у нас будет P&L, их можно легко использовать для расчета маржинального баланса, доступного на торговом счете. Расчет маржи обычно производится в долларах США..

Суть

Вам не придется выполнять эти расчеты вручную, потому что все брокерские счета автоматически рассчитывают P&L для всех ваших сделок. Однако важно, чтобы вы понимали эти расчеты, поскольку вам нужно будет рассчитать свой P&L и маржинальные требования при структурировании вашей торговли — даже до того, как вы фактически войдете в сделку.

В зависимости от того, какое кредитное плечо предлагает ваш торговый счет, вы можете рассчитать маржу, необходимую для удержания позиции. Например, если у вас кредитное плечо 100: 1, вам потребуется маржа в размере 1000 долларов США, чтобы открыть позицию стандартного лота в размере 100000 долларов США / швейцарский франк. Четкое понимание того, сколько денег поставлено на карту в каждой сделке, поможет вам эффективно управлять рисками..

Похожие статьи