Простая система торговли черепахами

Простая система торговли черепахами.

Простая система торговли черепахами простой

В этом посте мы рассмотрим простой пример того, как черепахи рассчитали время своего входа в тенденцию и будут отслеживать эту тенденцию по мере ее развития с течением времени..

Важность раннего входа в рынок заключается в том, что первые этапы тренда часто бывают наиболее сильными и приносят больше всего денег..

«Торговцы черепахами» фактически действовали как современные торговые роботы. Они не задумывались и не размышляли о состоянии рынка, они просто следовали четкому набору правил..

Прорыв двух систем Turtle + последователь тренда.

Стратегия торговли черепахами использует систему двойного прорыва для входа в сделку. Идея состоит в том, чтобы выявить новые развивающиеся тенденции и извлечь из них прибыль. Две системы работают вместе и дополняют друг друга..

Новые тенденции часто возникают после какого-либо прорыва. Прорыв — это просто когда цена начинает сильно двигаться в новом направлении, выходя за пределы установленного диапазона и пробивая новые максимумы или новые минимумы..

Это время, когда трейдер на прорыве хочет войти в рынок. Однако факт в том, что большинство прорывов не перерастают в тенденции, достаточно большие для получения прибыли..

Быстрый прорыв черепахи предназначен для раннего входа в тренды. Он нацелен на построение позиции на самых ранних этапах, так как новый тренд только формируется..

С другой стороны, система медленного прорыва черепахи работает на более длительных временных рамках и требует более четкого указания на существование тренда. Цель этого состоит в том, чтобы ввести тенденции, которые более устоявшиеся, чем могут быть указаны для более коротких временных рамок..

Сигнал медленного прорыва также допускает большее восстановление тренда, чем система быстрого прорыва. Это позволяет ему дольше оставаться в тренде..

Быстрые прорывы — 20-дневная система.

Пример 20-дневного прорыва показан на рисунке 1. Система черепахи инициирует вход на покупку, который отмечен на графике синим прямоугольником. Триггер срабатывает, потому что цена вырывается из 20-дневного диапазона и достигает нового максимума. Это происходит на свече, отмеченной синей стрелкой..

Следуя за трендом, он продолжает расти, и по зеленой стрелке срабатывает первый сигнал накопления..

Исходная система черепах накапливается (добавляет единицы) по мере того, как цена движется вверх с шагом 1/2 N, где N — среднее дневное движение рынка (см. Здесь для объяснения). Это означает, что при ½ N, 1x N, 1,5x N и т. Д..

На первой зеленой стрелке на Рисунке 1 движение между ценой входа и текущей ценой превышает ½ x N. Это вызывает еще один ордер на покупку.

Другой сигнал накопления срабатывает при 1x N, потому что цена продолжает расти в направлении прибыли. На данный момент общий размер позиции составляет 3 единицы, а средняя цена входа составляет 1,0773..

После добавления третьего блока тренд снова начинает снижаться. Обратите внимание, что никакие дополнительные единицы не добавляются, поэтому положение не меняется..

Средняя цена, уплаченная за 3 единицы, составляет 1,0773. На свече, отмеченной красной стрелкой закрытия, цена снижается до 1.0703..

Значение N в этот момент составляет 65 пунктов, поэтому срабатывает стоп-лосс, потому что цена теперь более чем на 2x N (130 пунктов) ниже последней цены входа 1,0838..

Использование трейлинг-стопов: черепахи использовали трейлинг-стопы при добавлении юнитов в позицию. Это имело два эффекта. Первый заключался в фиксации прибыли по более ранним сделкам, а второй — в ограничении риска снижения на более поздних сделках..

Стопы для всех единиц обычно размещаются на 2x N от последней цены входа, по которой был исполнен ордер. Так, например, если последняя позиция была заполнена по цене 1,0838 и N = 65 пунктов, это означает, что все стопы для ранее добавленных единиц будут увеличены до 1,0838-2x N или 1,0708..

Согласно правилам черепахи, 20-дневный прорыв торгуется только тогда, когда предыдущий прорыв не удался. Следовательно, поскольку этот закончился со стоп-лоссом, следующий прорыв будет продан, а не пропущен..

Медленные прорывы — 55-дневная система.

Медленные прорывы похожи на быстрые прорывы, но срабатывают, когда могут начаться более длительные и более существенные тренды..

Цена должна вырваться из своего 55-дневного диапазона, и это инициирует ордер на покупку или продажу в зависимости от того, достигнут ли максимум или минимум, соответственно..

В отличие от быстрых прорывов, 55-дневные прорывы торгуются по каждому сигналу. С другой стороны, 20-дневный прорыв сработает только в случае неудачи предыдущего, как это было в случае выше..

На графике на Рисунке 2 показан пример 55-дневного прорыва..

Для открытия позиции покупаем 1 единицу по 1.0917. Как и раньше, удерживаемые единицы накапливаются каждый раз, когда в этой точке тренд повышается на расстояние 1 / 2x N. Имейте в виду, что N может меняться со временем..

Добавленные единицы Общая Средняя цена Рыночная цена Плавающая прибыль / убыток 1 1 1.0917 1.0917 0 1 2 1.0952 1.0986 34 1 3 1.1000 1.1096 96 1 4 1.1042 1.1169 127 0 4 1.1042 1.1262 220 0 4 1.1042 1.1348 306 0 4 1.1042 1.1444 402 0 4 1.1042 1.1582 540 0 4 1,1042 1,1657 615 0 4 1,1042 1,1747 704.

Так, например, при 1.0986 к позиции добавляется еще 1 единица. Таким образом, общее количество составляет 2 единицы со средней начальной ценой 1,0952..

Таким образом, позиция наращивается постепенно по мере дальнейшего развития тренда в направлении прибыли..

Если мы будем строго придерживаться правил диверсификации черепах, максимальное количество единиц должно быть только 4, потому что это ставка на один рынок. Таким образом, это будет максимальный размер позиции, которую мы можем иметь..

Прибыль фиксируется при появлении сигнала разворота тренда. Изначально черепахи следовали правилам: цена должна коснуться 20-дневного минимума после 55-дневного прорыва..

При этом, если цена упала до 20-дневного минимума после последней свечи на графике, то вся позиция закрывается, когда цена находится на уровне 1,1380. Реализованная прибыль до вычета комиссий в таком случае составит:

Прибыль / убыток = 1.1380 — 1.1042 (338 пунктов)

на 4-х единицах.

Алгоритм черепахи для определения размеров единиц означает, что если бы у нас было 10000 долларов на счете и каждый контракт стоил 1000 долларов, каждая единица была бы 11 микролотов (100 долларов / 9 долларов с N = 0,0090). Итого:

Прибыль в $ = 4 x 11 x 338 x 0,1 $ = 1487 $.

Собираем все вместе.

Черепаха — не стратегия быстрого выигрыша. Это тот метод, которому нужно следовать хотя бы несколько месяцев, прежде чем вы увидите преимущества. Это потому, что он приносит много небольших убытков и несколько больших прибылей. Чтобы быть прибыльными, эти крупные выигрыши должны быть достаточно значительными, чтобы компенсировать убытки..

Такой высокий процент неудач означает, что торговцу черепахами приходится полагаться на несколько уловок, чтобы увеличить шансы попасть в нужное время. Черепаха также полагается на хорошее управление рисками, и это является неотъемлемой частью всей стратегии..

Price Action Trading.

Полное руководство.

Торговля с использованием свечей Price Action дает прямое объяснение предмета на примере. Он включает в себя аналитические данные, показывающие эффективность каждой свечной стратегии по рынку и таймфрейму..

Похожие статьи