Примеры торговли на Форекс Как успешно торговать на Форексе!

Примеры торговли.

Торговля на рынках в целом и торговля на форексе в частности связаны с числами. Валюты выражены цифрами, а контракты, используемые для торговли на Форексе, основаны на цифрах. Эффективное управление рисками требует, чтобы трейдеры знали свои торговые позиции, подверженность рискам и потенциальную прибыль / убыток. Следовательно, трейдерам необходимо понимать расчеты, связанные с размещением сделок на Форекс..

Следующие ниже примеры используются для иллюстрации вычислений, используемых при торговле на Форекс. Обратите внимание, что эти примеры предназначены только для иллюстративных целей и никоим образом не должны толковаться как рекомендации по инвестированию. Аналогичным образом, приведенные показатели эффективности являются приблизительными и не могут быть надежным индикатором будущих результатов для этих инвестиций..

Торговый глоссарий и определения.

Определения Стандартный лот = 100 000 единиц. Стоимость пункта = 10 долларов США. Мини лот = 10 000 единиц. Стоимость пункта = 1 доллар США. Микро лот = 1000 единиц. Стоимость пункта = 0,10 доллара США..

Следовательно, мини-лот составляет 10% от размера стандартного лота, а микро-лот составляет 10% от размера мини-лота и 1% от размера стандартного лота..

Пип — это количество изменений в валютной паре. Например, если евро переместился с 1,1000 до 1,1035 по отношению к доллару США, он переместился на 35 пунктов..

Обратите внимание: большинство систем ECN сегодня работают в 5-десятичной системе счисления, включая 5-ю десятичную систему, которая составляет 10-ю часть пункта. Это позволяет преобразовать даже меньшие приращения в потенциальную прибыль за счет получения более точных изменений цен. Четвертый знак после запятой всегда будет относиться к целому блоку PIP:

x.xxx X — 4 десятичная система (торговля с фиксированным спредом), последняя цифра — один пункт.

x.xxx X x — 5 десятичная система (торговля ECN) — 4-я цифра по-прежнему относится к пункту, а пятая цифра может называться пипеткой или дробным пунктом.

Пример:

Стандартный инструмент: 4 знака после запятой EUR / USD 1,1025 Возьмем, к примеру, движение на 10 пунктов..

EUR / USD 1,1025 + 10 пунктов = 1,1035 ИЛИ 1,1025 + 0,0010 = 1,1035.

Когда инструмент содержит 5 знаков после запятой, поэтому; Тогда EUR / USD 1,10253; Возьмем, к примеру, движение на 10,1 пункта..

EUR / USD 1,10253 + 10,1 пункта = 1,10354 ИЛИ 1,10253 + 0,00101 = 1,10354.

Движение на 10 пунктов на стандартном инструменте с 4 знаками после запятой может рассматриваться как 10 пипсов и как 100 пунктов по пятизначной системе счисления. 100 пунктов по пятибалльной системе счисления считаются движением в 10 пунктов..

Прямая торговля валютной парой EUR / USD.

Трейдер открывает длинную позицию (покупает) 50 000 евро, тем самым продавая доллары США по цене 1,1000 долларов США и закрывается по цене 1,1070 долларов США. .

Покупка по рыночной цене 1,1000 долларов США, стоимость позиции в долларах США, также называемая котировкой или встречным валютным риском, составляет 50 000 x 1,1 000 долларов США = 55 000 долларов США. При марже 0,5% (1: 200) кредитное плечо 275 долларов США будут признаны как использованная маржа для открытия позиции до закрытия сделки. Маржа = фактическая подверженность рынку / кредитное плечо * рыночная цена Итак; Маржа = 50 000/200 * 1,1000 = 275 долларов США. Прибыль при закрытии позиции по цене 1,1070 составляет 70 пунктов. Прибыль или убыток = Изменение цены * фактический объем рынка (подверженность) Итак; Прибыль = (1,1070 — 1,1000) * 50 000 = 350 долларов США.

Примечание. Маржинальные требования и прибыль или убытки показаны в базовой валюте (USD / EUR / GBP), выбранной клиентом при открытии счета..

Ключевые детали сделки:

Размер лота: 0,5 (лота) * 100 000 (стандартный размер контракта FOREX) = 50 000 — что является базовой валютой рыночной подверженности. Кредитное плечо: 1: 200, которое также может быть выражено как 0,5%. Требование маржи. Рыночные позиции: 50 000 евро длинные, 55 000 долларов США. Короткая прибыль: изменение цены * фактическая подверженность рынку Маржа: фактическая подверженность рынку / кредитное плечо * рыночная цена.

Прямая торговля валютной парой AUD / USD.

Трейдер открывает короткую позицию (продает) 100000 австралийских долларов, тем самым покупает доллар по цене 0,7400 доллара и выходит по цене 0,7450 доллара. .

Позиция 100000 единиц приравнивается к продаже 1 стандартного лота по рыночной цене 0,7400, стоимость позиции в долларах США, также называемая котировкой или встречным валютным риском, составляет 100000 x 0,7400 = 74000 долларов США с маржинальным требованием 1,0% (1: 100) кредитное плечо в размере 740 долларов США будет считаться использованной маржей для открытия позиции до закрытия сделки. Маржа = фактическая подверженность рынку / кредитное плечо * рыночная цена Итак; Маржа = 100000/100 * 0,7400 = 740 долларов. Убыток при закрытии позиции по 0,7450 составляет 50 пунктов. Прибыль или убыток = Изменение цены * фактический объем рынка (подверженность) Итак; Убыток = (0,7400 — 0,7450) * 100 000 = 500 долларов США.

Примечание. Маржинальные требования и прибыль или убытки показаны в базовой валюте (USD / EUR / GBP), выбранной клиентом при открытии счета..

Ключевые детали сделки:

Размер лота: 1 (лот) * 100000 (стандартный размер контракта FOREX) = 100000 — что является базовой валютной рыночной подверженностью. Кредитное плечо: 1: 100, которое также может быть выражено как 1% маржинальное требование. Рыночные позиции: 100000 австралийских долларов в короткие сроки, 74000 долларов США. длинная прибыль: изменение цены * фактическая подверженность рынку Маржа: фактическая подверженность рынку / кредитное плечо * рыночная цена.

Кросс-валютная торговля парами GBP / JPY.

Трейдер открывает длинную позицию (покупает) 200 000 фунтов стерлингов, тем самым продавая иену по цене 161,80 йены и закрывая ее по цене 162,40 йены. Кроме того, примите во внимание, что курс USDJPY при исполнении составлял 120,00 JPY, что используется для последующей конвертации в доллары США. * — Напоминаем, что все ставки, используемые в этих уравнениях, являются предположительными и не представляют предыдущие или фактические рыночные ставки..

Покупка по рыночной цене 161,80, стоимость позиции в иенах, также называемая котировкой или встречным валютным риском, составляет 200000 x 161,80 = 32 360 000 иен. При маржинальном требовании в 0,5% (1: 200) кредитное плечо результат должен быть разделить на курс USDJPY для конвертации в доллары США. Полученное значение будет признано как использованная маржа для открытия позиции до закрытия сделки. Маржа = фактическая подверженность рынку / кредитное плечо * рыночная цена Итак; Маржа = 200,000 / 200 * 161,80 = 161,800 JPY. Чтобы конвертировать JPY в доллар США, разделите на соответствующий курс. Так; 161 800 / 120,00 (курс USDJPY) = 1348 долларов США. Прибыль при закрытии позиции по цене 162,40 составляет 60 пунктов. Прибыль или убыток = Изменение цены * фактический объем рынка (подверженность) Итак; Прибыль = (162,40 — 161,80) * 200,000 = 120,000 JPY. Чтобы конвертировать в доллары США, разделите на соответствующий курс. Так; 120 000 / 120,00 = 1 000 долл. США.

Примечание. Маржинальные требования и прибыль или убытки показаны в базовой валюте (USD / EUR / GBP), выбранной клиентом при открытии счета..

Ключевые детали сделки:

Размер лота: 2 (лота) * 100000 (стандартный размер контракта FOREX) = 200000 — это базовая валютная рыночная позиция. Кредитное плечо: 1: 200, которое также может быть выражено как 0,5%. Требование маржи. Рыночные позиции: 200000 фунтов стерлингов, длинные позиции, 32 360 000 иен. Короткая прибыль: изменение цены * фактическая подверженность рынку Маржа: фактическая подверженность рынку / кредитное плечо * рыночная цена.

К кросс-курсным парам относятся любые пары, не состоящие из базы или котировки доллара США (базы / котировки). Хотя доллар США не входит в пару GBP / JPY, он важен и используется при расчетах. GBP / JPY считается кросс-базой GBP, JPY-котировкой..

Торговля кросс-валютными парами EUR / GBP.

Примеры торговли на Форекс Как успешно торговать на Форексе! пример

Трейдер открывает короткую позицию (продает) 50 000 евро, тем самым покупая фунт стерлингов по 0,7700 фунтов стерлингов и закрывается по 0,7780 фунтов стерлингов. Также учтите, что курс GBPUSD при исполнении был на уровне 1,2400 доллара, который используется для последующей конвертации в доллары США. * Напоминаем, что все ставки, используемые в этих уравнениях, являются предположительными и не представляют предыдущие или фактические рыночные ставки..

Продажа по рыночной цене 0,7700 фунтов стерлингов, стоимость позиции в фунтах стерлингов, также называемая котировкой или встречным валютным риском, составляет 50 000 x 0,7700 = 38 500 фунтов стерлингов. При марже 1% (кредитное плечо 1: 100) результат должен умножить на курс GBPUSD для конвертации в доллары США. Полученное значение будет признано как использованная маржа для открытия позиции до закрытия сделки. Маржа = фактическая подверженность рынку / кредитное плечо * рыночная цена * Соответствующий курс конвертации GBPUSD Итак; Маржа = 50 000/100 * 0,7700 = 385 £. Чтобы конвертировать фунты стерлингов в доллары США, умножьте их на соответствующий курс. Так; 385 * 1,2400 (курс GBPUSD) = 477 долларов Убыток при закрытии позиции по 0,7780 фунтов стерлингов составляет: Прибыль или убыток = Изменение цены * фактический объем рынка (подверженность) Итак; Убыток = (0,7700 — 0,7780) * 50 000 = 400 фунтов стерлингов. Чтобы конвертировать в доллары США, умножьте на соответствующий курс. Так; 400 * 1,2400 = 496 долларов США.

Примечание. Маржинальные требования и прибыль или убытки показаны в базовой валюте (USD / EUR / GBP), выбранной клиентом при открытии счета..

Ключевые детали:

Размер лота: 0,5 (лота) * 100 000 (стандартный размер контракта FOREX) = 50 000 — что является базовой валютой рыночной подверженности. Кредитное плечо: 1: 100, которое также может быть выражено как 1% маржинальное требование. Рыночная позиция: 50 000 евро короткая, 38 500 фунтов стерлингов. длинная прибыль: изменение цены * фактическая подверженность рынку Маржа: фактическая подверженность рынку / кредитное плечо * рыночная цена.

Кросс-курсные пары включают любую валютную пару, которая не состоит из базы или котировки доллара США (базы / котировки). Хотя доллар США не входит в пару EUR / GBP, он важен и используется при расчетах. EUR / GBP считается кросс-базой EUR, котировкой GBP.

Косвенная торговля валютной парой USD / CAD.

Трейдер открывает длинную позицию (покупает) 100000 долларов США, тем самым продавая канадский доллар по 1,3315 канадских долларов и выходит по цене 1,3355 канадских долларов. .

Покупка по рыночной цене 1,3315 канадских долларов, стоимость позиции в канадских долларах, также называемая котировкой или встречным валютным риском, составляет 100000 x 1,3315 = 133150 канадских долларов. При марже 0,5% (кредитное плечо 1: 200) это соответствует маржинальное требование в размере 665,75 канадских долларов. Чтобы получить значение в долларах США, нужно разделить 665,75 на фактическую рыночную цену USDCAD. Так; 665,75 / 1,3315 = 500 долларов США, которые будут считаться использованной маржей для открытия позиции до закрытия сделки. Маржа = фактическая подверженность рынку / кредитное плечо * рыночная цена / курс конвертации в доллары США Итак; Маржа = 100 000/200 * 1,3315 / 1,3315 = 500 долларов Прибыль при закрытии позиции по цене 1,3355 составляет: Прибыль или убыток = Изменение цены * фактический объем рынка (подверженность) Итак; Прибыль = (1,3355 — 1,3315) * 100 000 = 400 долларов США.

Примечание. Маржинальные требования и прибыль или убытки показаны в базовой валюте (USD / EUR / GBP), выбранной клиентом при открытии счета..

Ключевые детали:

Размер лота: 1 (лот) * 100000 (стандартный размер контракта FOREX) = 100000 — что является базовой валютной рыночной подверженностью. Кредитное плечо: 1: 200, которое также может быть выражено как 0,5% Требование маржи. Рыночная позиция: 100000 долларов США, длинная позиция, 133 150 канадских долларов. Короткая прибыль: изменение цены * фактическая подверженность рынку Маржа: фактическая подверженность рынку / кредитное плечо * рыночная цена.

Примеры торговли золотом.

Следующие ниже примеры используются для иллюстрации вычислений, выполняемых при торговле золотом. Обратите внимание, что эти примеры предназначены только для иллюстративных целей и никоим образом не должны толковаться как рекомендации по инвестированию. Аналогичным образом, приведенные показатели эффективности являются приблизительными и не могут быть надежным индикатором будущих результатов для этих инвестиций..

1. Мини-лот XAU / USD.

Трейдер открывает длинную позицию (покупает) 50 унций золота, тем самым продавая доллар США по цене 1250 и закрывается по цене 1290. .

При покупке по рыночной цене 1250 долларов США стоимость позиции, также называемая подверженностью котировкам, составляет 50 x 1250 = 62 500 долларов США. При марже 1% (1: 100) кредитное плечо 625 долларов США будет признано как использованная маржа для открывать позицию до закрытия сделки. Маржа = фактическая подверженность рынку / кредитное плечо * рыночная цена Итак; Маржа = 50/100 * 1250 = 625 долларов. Прибыль при закрытии позиции по цене 1290 составляет 40 пунктов. Прибыль = Изменение цены * фактический объем рынка (подверженность) Итак; Прибыль = (1290 — 1250) * 50 = 2000 долларов .

Примечание. Маржинальные требования и прибыль или убытки показаны в базовой валюте (USD / EUR / GBP), выбранной клиентом при открытии счета..

Ключевые детали сделки:

Размер лота: 0,5 (лота) * 100 унций (размер стандартного контракта на золото) = 50 унций — это базовая рыночная подверженность, в данном примере относится к золоту. Примечание: золото торгуется как CFD (контракт на разницу), так как стандартный размер контракта может быть изменен. Всегда проверяйте свою платформу на предмет спецификаций контракта или свяжитесь с нами напрямую. О любых изменениях будет сообщено заранее через веб-сайт NSFX. Кредитное плечо: 1: 100, что также может быть выражено как 1% Маржинальные требования. Рыночная подверженность: XAU 50 длинная, 62 500 долларов США короткая. Прибыль: Изменение цены * фактическая рыночная позиция Маржа: Фактическая рыночная позиция / кредитное плечо * рыночная цена.

2. Стандартный лот XAU / EUR.

Трейдер открывает короткую позицию (продает) 100 унций золота, тем самым покупая доллары США по цене 1180 и закрывается по цене 1200. .

При покупке по рыночной цене 1180 долларов США стоимость позиции, также называемая котировкой или встречным валютным риском, составляет 100 x 1180 = 118 000 долларов США. При марже 1% (кредитное плечо 1: 100) 1,180 долларов США будут признаны как использованная маржа для открытия позиции до закрытия сделки. Маржа = фактическая подверженность рынку / кредитное плечо * рыночная цена Итак; Маржа = 100/100 * 1,180 = 1,180 $. Убыток при закрытии позиции по цене 1,200 составляет 20 пунктов. Прибыль или убыток = Изменение цены * фактический объем рынка (подверженность) Итак; Убыток = (1180 — 1200) * 100 = 2000 долларов.

Примечание. Маржинальные требования и прибыль или убытки показаны в базовой валюте (USD / EUR / GBP), выбранной клиентом при открытии счета..

Ключевые детали сделки:

Размер лота: 1 (лот) * 100 унций (стандартный размер контракта на золото) = 100 унций — это базовая рыночная подверженность, в данном примере относится к золоту. Примечание: золото торгуется как CFD (контракт на разницу), так как стандартный размер контракта может быть изменен. Всегда проверяйте на своей платформе спецификации контрактов или свяжитесь с нами напрямую. О любых изменениях будет сообщаться заранее через веб-сайт NSFX. Кредитное плечо: 1: 100, что также может быть выражено как 1% Маржинальные требования Рыночная подверженность: XAU 100 короткая, 118000 долларов США длинная Прибыль: Изменение цены * фактическая рыночная позиция Маржа: Фактическая рыночная подверженность / кредитное плечо * рыночная цена.

Примеры торговли сырой нефтью.

Стандартный лот USOIL.

Трейдер открывает длинную позицию (покупает) 1000 баррелей нефти US_OIL, тем самым продавая доллары США по рыночной цене 35,75 доллара и закрывается по цене 36,28 доллара. .

Покупка по рыночной цене 35,75, стоимость позиции в долларах США, также называемая котировкой или встречным валютным риском, составляет 1000 x 35,75 = 35 750 долларов США. При марже 1% (кредитное плечо 1: 100) 357,50 долларов США будут признаны как использованная маржа для открытия позиции до закрытия сделки. Маржа = фактическая подверженность рынку / кредитное плечо * рыночная цена Итак; Маржа = 1000/100 * 35,75 = 357,50 $ Прибыль при закрытии позиции по цене 36,28 составляет 53 пункта. Прибыль или убыток = Изменение цены * фактический объем рынка (подверженность) Итак; Прибыль = (36,28 — 35,75) * 1000 = 530 долларов.

Примечание. Маржинальные требования и прибыль или убытки показаны в базовой валюте (USD / EUR / GBP), выбранной клиентом при открытии счета..

Ключевые детали:

Размер лота: 1 (лот) * 100 баррелей = 100 баррелей — что является базовым рыночным риском, в данном примере относится к нефтяному риску. Примечание. Нефть торгуется как CFD (контракт на разницу), так как стандартный размер контракта может быть изменен. Всегда проверяйте свою платформу на предмет спецификаций контракта или свяжитесь с нами напрямую. О любых изменениях будет сообщено заранее через веб-сайт NSFX. Кредитное плечо: 1: 100, что также может быть выражено как 1% Маржинальные требования Рыночная подверженность: нефть 1000 длинная, 35 750 долларов США короткая Прибыль: Изменение цены * фактическая рыночная позиция Маржа: Фактическая рыночная позиция / кредитное плечо * рыночная цена.

Примеры торговли индексами.

Примеры торговли индексами.

Следующие ниже примеры используются для иллюстрации вычислений, выполняемых при торговле индексами. Обратите внимание, что эти примеры предназначены только для иллюстративных целей и никоим образом не должны толковаться как рекомендации по инвестированию. Аналогичным образом, приведенные показатели эффективности являются приблизительными и не могут быть надежным индикатором будущих результатов для этих инвестиций..

1. S&P 500 CFD.

Трейдер открывает длинную позицию (покупает) 5 лотов по US_500 по рыночной цене 1990 долларов и закрывается по цене 2012 долларов. .

При покупке по рыночной цене 1990, стоимость позиции в долларах США составляет 5 x 1990 = 9950 долларов США. При марже 1% (кредитное плечо 1: 100) 99,50 долларов США будут признаны как использованная маржа для открытия позиции до тех пор, пока сделка не будет завершена. закрыто. Маржа = фактическая подверженность рынку / кредитное плечо * рыночная цена Итак; Маржа = 5/100 * 1 990 = 99,50 долларов США. Прибыль при закрытии позиции на уровне 2 012 составляет: Прибыль или убыток = Изменение цены * фактический объем рынка (подверженность) Итак; Прибыль = (2012 — 1990) * 5 = 110 долларов.

Примечание. Маржинальные требования и прибыль или убытки показаны в базовой валюте (USD / EUR / GBP), выбранной клиентом при открытии счета..

Ключевые детали:

Размер лота: 5 (лотов) * 1 (стандартный контракт US_500) = 5 единиц US_500 — это базовая рыночная подверженность риску, в данном примере относится к риску US_500. Примечание: индексы торгуются как CFD (контракт на разницу), так как стандартный размер контракта может быть изменен. Всегда проверяйте на своей платформе спецификации контрактов или свяжитесь с нами напрямую. О любых изменениях будет сообщено заранее через веб-сайт NSFX. Кредитное плечо: 1: 100, которое также может быть выражено как 1% Маржинальные требования. Рыночная подверженность: US_500 — 5 контрактов, эквивалент в долларах США — 9 950 долларов США. Прибыль: изменение цены * фактическая рыночная позиция..

2. NASDAQ CFD.

Трейдер открывает длинную позицию (покупает) 0,5 лота US_100 по рыночной цене 4230 долларов и закрывается по цене 4200 долларов. .

Покупка по рыночной цене 4230 долларов США, стоимость позиции составляет 0,5 x 4230 = 2115 долларов США. При марже 1% (кредитное плечо 1: 100) 21,15 доллара США будут признаны в качестве использованной маржи для открытия позиции до тех пор, пока сделка не будет завершена. закрыто. Маржа = фактическая подверженность рынку / кредитное плечо * рыночная цена Итак; Маржа = 0,5 / 100 * 4230 = 21,15 долл. США. Убыток при закрытии позиции на уровне 4200 составляет: Прибыль или убыток = Изменение цены * фактический объем рынка (подверженность) Итак; Убыток = (4200 — 4230) * 0,5 = 15 долларов.

Примечание. Маржинальные требования и прибыль или убытки показаны в базовой валюте (USD / EUR / GBP), выбранной клиентом при открытии счета..

Ключевые детали:

Размер лота: 0,5 (лотов) * 1 (стандартный контракт US_100) = 0,5 единиц US_100 — что является базовой рыночной подверженностью, в данном примере относится к риску US_100. Примечание: индексы торгуются как CFD (контракт на разницу), так как стандартный размер контракта может быть изменен. Всегда проверяйте на своей платформе спецификации контрактов или свяжитесь с нами напрямую. О любых изменениях будет сообщаться заранее через веб-сайт NSFX. Кредитное плечо: 1: 100, что также может быть выражено как 1% маржинальное требование. Рыночная подверженность: US_100 составляет 0,5 контракта, эквивалент в долларах США составляет 2115 долларов США. Прибыль: изменение цены * фактическая подверженность рынку Маржа: фактическая подверженность рынку / кредитное плечо * рыночная цена.

Примечание. Для пар косвенных ставок формула немного изменяется. Для расчета в долларах США необходимо учитывать текущую ставку с учетом котировки. Например, в этом случае количество канадских долларов, необходимое для покупки 1 доллара США. В этом примере 1,3315 канадских долларов = 1 доллар США..

Пары косвенных ставок включают любые, в которых доллар США является базой (базой / котировкой). USD / CAD считается косвенной парой на основе доллара США, котировки канадского доллара.

Примечание. Все расчеты производились на основе фиксированного спреда. NSFX также предлагает профессиональные счета ECN с переменными рыночными спредами и фиксированной комиссией 0,8 пункта..

Похожие статьи