Примечания к последнему выпуску API Interactive Brokers Hong Kong Limited

Последние версии API — примечания к выпуску.

981 — Объединение групп распределения и профилей.

Клиенты API, взаимодействующие с TWS Build 983+, с флажком / флажком " Используйте группы счетов с методами распределения" включен, будут внесены следующие изменения:

И replaceFA, и requestFA будут отправлять и получать объединенный список групп / профилей, если аргумент — Group. И replaceFA, и requestFA получат ошибку, если аргументом является профиль. placeOrder будет поддерживать указание имени профиля как имени faGroup; faMethod может быть опущен. Если указано фактическое имя группы, а faMethod пуст / опущен, будет использоваться метод по умолчанию в этой группе. В противном случае метод в запросе будет установлен в порядке. Обратный вызов openOrder сообщит о профиле вместо группы, если заказ был для профиля. Следующие вызовы API, которые принимают имя группы, также будут принимать имя профиля на своем месте: reqAccountSummary / cancelAccountSummary reqPositionsMulti / cancelPositionsMulti reqAccountUpdatesMulti / cancelAccountUpdatesMulti.

980 — Мелкие исправления для полной функциональности.

Если не указано иное, для этого выпуска требуется TWS версии 980 или выше..

Незначительные исправления делают выпуск 980 рекомендуемым для полного набора функций..

979 — .Net Standard 2.0, семейные коды, волатильность на основе цен, мелкие исправления.

Если не указано иное, для перечисленных ниже элементов требуется TWS версии 979 или выше..

.Net Standard 2.0: клиентская библиотека .Net нацелена на .Net Standard 2.0 Более полная информация о кодах семейства (изменения на стороне сервера) Добавлен setConnectionOptions () в API Python. Теперь вы можете добавить "+ПАСЕАПИ" вариант подключения, как и с другими технологиями API. Котировки волатильности на основе цен: новые доступные типы тиков 92-99 см. Здесь: http://interactivebrokers.github.io/tws-api/tick_types.html Для этих тиков требуется TWS 980+. Исправления: незначительные исправления в клиентских библиотеках Python и C ++..

976 — Алгоритм управления ценами, выполненные заказы.

Если не указано иное, для перечисленных ниже элементов требуется TWS версии 976 или выше..

Алгоритм управления ценами: мы добавили поддержку значения по умолчанию для использования с нашим атрибутом алгоритма управления ценами. Более подробную информацию о новом алгоритме управления ценами IBKR можно найти на https://www.interactivebrokers.com/en/index.php?f=15491. Завершенные заказы: функция reqCompletedOrders () позволяет возвращать все завершенные заказы, независимо от того, исполнены они или отменены..

975 — DDESocketBridge, новые поля в запросах глубины рынка, проблемы, исправленные в Python и ActiveX.

Если xm api forex не указано иное, для перечисленных ниже элементов требуется TWS версии 975 или выше..

API DDE на основе сокетов: мы выпустили новый API DDE с открытым исходным кодом, который теперь можно запускать независимо от TWS и включает те же функции, что и API-интерфейсы сокетов. Запросы глубины рынка: к запросам глубины рынка было добавлено поле первичного обмена, чтобы предотвратить неоднозначность запросов глубины рынка с интеллектуальной маршрутизацией. Исправление Python: исправлена ​​проблема, которая приводила к автоматическому отключению через 20 секунд при использовании Python. Исправление ActiveX: в образце электронной таблицы ActiveX исправлены функции размещения заказа и подписки на сканер..

974 — Короткие акции, умная глубина, лучший темп и многое другое.

Если не указано иное, для элементов ниже требуется TWS версии 974 или выше..

Новый тик ShortableShares возвращает точное количество акций, доступных для короткой продажи: когда вы используете общий тип тика 236 в reqMktData для запроса данных, теперь возвращается точное количество акций, доступных для короткой продажи, в дополнение к предыдущему типу тика «Shortable», который указывает, их больше или меньше 1000 (и это возвращается само по себе в ответ на общий тип тика 236 в версиях TWS ниже бета 974.1). Интеллектуальная глубина: API теперь предоставляет агрегированные котировки стакана цен (DOM) из каналов уровня 1 и уровня 2, на которые подписан пользователь, вместо того, чтобы требовать от клиента API делать запросы reqMktDepth для каждой биржи индивидуально. Для этого нужно установить для нового параметра isSmartDepth в reqMktDepth значение True. Новый параметр для советников: функции reqPositionsMulti и reqAccountUpdatesMulti больше не будут принимать набор параметров «account» как пустую строку для счетов финансового советника, чтобы предотвратить возможную путаницу. Чтобы запрашивать данные со «всех» дополнительных учетных записей, параметр учетной записи должен быть определен как «Все». Лучшее время размещения: сообщения API, отправляемые со скоростью более 50 в секунду, теперь могут обрабатываться TWS со скоростью 50 в секунду вместо того, чтобы потенциально вызывать отключение. Теперь это выполняется автоматически API сервера RTD и может быть выполнено с помощью других технологий API, вызывая SetConnectOptions ("+ПАСЕАПИ") до eConnect. reqHistoricalTicks в ActiveX: функция reqHistoricalTicks теперь доступна в ActiveX API. Размещение билетов через API (для OMS): размещение билетов теперь поддерживается из клиентов API при использовании TWS в качестве OMS. Общие фильтры в сканерах: общие фильтры (которые не являются полями в классе ScannerSubscription) теперь доступны для использования со сканером API. Новые фильтры можно найти в функции API reqScannerParameters, и они добавляются с помощью дополнительного параметра в reqScannerSubscription. Требуется версия TWS 973 или выше. Образец электронной таблицы в виде файлов классов: образец электронной таблицы ActiveX Excel скоро будет предоставлен в виде файлов классов (.cls) для улучшения управления версиями и слияния с Github. Чтобы обновить образец электронной таблицы ActiveX, необходимо использовать предоставленный сценарий decompile.vbs для обновления декомпилированных файлов vbproject электронной таблицы, и эти файлы затем должны быть зафиксированы в дополнение к TwsActiveX.xls.

973.07 — Установщик API для RTD-сервера, исправлена ​​проблема с ActiveX, стандартное именование ContractDetails.

Установщик API для RTD Server: API теперь совместим с 64-битным Excel. Исправлена ​​проблема в ActiveX API с передачей исторических данных и чтением поля lastLiquidity в исполняемом объекте. Класс ContractDetails: поле «Сводка» было переименовано в «контракт» в API Python, C # /. NET, C ++ и ActiveX, чтобы сделать его согласованным для всех языков API (оно уже было «контрактом» в Java API). Предоставить API с возможностью передачи греческих значений за пределы диапазона от -1 до 1. Переименовано "DeltaNeutralContract" Возражать "UnderComp". Обновлен C ++ для использования shared_ptr из стандартной библиотеки C ++. Исправлена ​​проблема переполнения идентификаторов заказов в образце электронной таблицы DDE..

Для этих функций требуется TWS версии 971 или выше:

Добавлены новые "что если" поля в API для предторговых требований к начальной и поддерживаемой марже. &quot Forex Brokers;DontUseAutoPriceForHedge" добавлен в класс Order. Это дает возможность явно установить предельную цену для прикрепленных хеджей пары / FX / Beta. Добавлен общий тик 105 для среднего объема опционов для акций. Добавлена ​​последняя временная метка с задержкой.

973.06 — Поля отчетности по транзакциям MiFIR.

Начиная с 973.06 и эффективно с TWS 969 и выше. Для инвестиционных компаний из ЕЭЗ, которые должны соблюдать отчетность MiFIR и которые выбрали расширенную и делегированную отчетность по транзакциям, мы добавили четыре новых атрибута заказа в класс заказа и несколько новых предустановок в глобальную конфигурацию TWS и IB Gateway..

К новым атрибутам заказа относятся:

mifid2DecisionMaker — Используется для отправки "инвестиционное решение внутри фирмы" значение (если mifid2DecisionAlgo не используется). mifid2DecisionAlgo — Используется для отправки "инвестиционное решение внутри фирмы" значение (если mifid2DecisionMaker не используется). mifid2ExecutionTrader — используется для отправки "исполнение внутри фирмы" значение (если mifid2ExecutionAlgo не используется). midid2ExecutionAlgo — Используется для отправки "исполнение внутри фирмы" значение (если mifid2ExecutionTrader не используется).

Новые предустановки заказов TWS и IB Gateway можно найти в разделе «Заказы». > Страница MiFIR глобальной конфигурации и включает настройки TWS Decision-Maker по умолчанию, API Decision-Maker по умолчанию и предварительные настройки Executing Trader / Algo..

Примечания к последнему выпуску API Interactive Brokers Hong Kong Limited выпуск

Следующие варианты доступны для "инвестиционное решение внутри фирмы" Атрибуты mifid2DecisionMaker и mifid2DecisionAlgo: об этом поле не требуется сообщать, если вы: используете TWS API для передачи заказов; И инвестиционное решение всегда принимает клиент; И ни один из этих клиентов не является инвестиционной фирмой из ЕЭЗ с выбранной делегированной отчетностью. (в "уполномоченная отчитывающаяся фирма").

Вы можете настроить предустановку, чтобы указать это через глобальную конфигурацию TWS, используя Заказы > Страница MiFIR. В этом сценарии заказы на проприетарный аккаунт необходимо будет размещать через TWS. Если вы используете TWS API для передачи заказов, и инвестиционное решение принимается человеком или группой людей в делегированной отчитывающейся фирме, при этом одно лицо является основным лицом, принимающим решения: ваша программа TWS API может для каждого заказа , передать назначенный IB сокращенный код лица, принимающего решения, с помощью поля mifid2DecisionMaker. Вы можете определить лиц, которые могут принимать решения, через Управление счетом IB. Чтобы получить короткие коды, присвоенные этим лицам IB, обратитесь в службу поддержки клиентов IB. Если ваша программа TWS API не может передать указанное выше поле, и инвестиционное решение либо принимается, либо утверждается одним лицом, которое может считаться основным лицом, принимающим инвестиционное решение, вы можете предварительно настроить инвестиционное решение по умолчанию. -maker, который будет использоваться для заказов, в которых нет вышеуказанных полей. Вы должны определить лиц, принимающих инвестиционные решения, в Управлении учетными записями IB, а затем можете настроить лицо, принимающее инвестиционные решения по умолчанию, в глобальной конфигурации TWS с помощью приказов. > Страница MiFIR. Если вы используете TWS API для передачи заказов и инвестиционное решение принимается с помощью алгоритма: ваша программа TWS API может для каждого заказа передавать короткий код, назначенный лицом, принимающим решение, с использованием поля mifid2DecisionAlgo. Вы можете определить алгоритмы, которые могут принимать решения, через Управление учетной записью IB. Чтобы получить короткие коды, присвоенные этим лицам IB, обратитесь в службу поддержки клиентов IB. Если ваша программа TWS API не может передать указанное выше поле и / или инвестиционное решение принимается одним или thai forex brokers основным алгоритмом, принимающим решения, вы можете предварительно настроить алгоритм, принимающий инвестиционные решения по умолчанию, который будет использоваться для заказов, в которых указанное выше поле не отправляется. Вы должны определить лиц, принимающих инвестиционные решения, в Управлении учетными записями IB, а затем можете настроить лицо, принимающее инвестиционные решения по умолчанию, в глобальной конфигурации TWS с помощью приказов. > Страница MiFIR.

ПРИМЕЧАНИЕ: только ОДНО лицо, принимающее инвестиционные решения, либо основное лицо, либо алгоритм, должно быть указано в заказе или выбрано по умолчанию..

Следующие варианты доступны для "исполнение внутри фирмы" Атрибуты mifid2ExecutionTrader и mifid2ExecutionAlgo:

Никакой дополнительной информации не требуется, если вы используете TWS API для передачи ордеров, введенных через сторонний торговый интерфейс, и вы являетесь трейдером, ответственным за исполнение внутри фирмы. Если ваша программа TWS API передает заказы в IB автоматически без вмешательства человека, обратитесь в службу поддержки клиентов IB, чтобы зарегистрировать программу или программы в IB в качестве алгоритма. Необходимо зарегистрировать и идентифицировать только основную программу или алгоритм. Затем вы можете настроить значение по умолчанию в глобальной конфигурации TWS, используя Заказы > Страница MiFIR. Ваша программа TWS API для каждого ордера может передавать присвоенный IB сокращенный код алгоритма или лица, ответственного за выполнение внутри фирмы, используя поле mifid2ExecutionAlgo (для алгоритма) или mifid2ExecutionTrader (для человека).

Для получения дополнительной информации или получения сокращенных кодов для лиц или алгоритмов, определенных в Управлении счетом IB, обратитесь в Службу поддержки клиентов IB..

Чтобы узнать больше об обязательствах MiFIR по отчетности о транзакциях, см. Статью базы знаний MiFIR Enriched and Delegated Transaction Reporting for EEA Investment Firms..

Тик-за-тиковые данные по акциям США в реальном времени через API.

Начиная с 973.06 и эффективно с TWS 969 и выше. Функция reqTickByTickData предоставляет пошаговые данные в реальном времени по пяти ценным бумагам США..

Похожие статьи