Прибыльная торговая стратегия со стохастическим осциллятором

Как использовать индикатор стохастик в торговле на Форекс?

Многие из нас пренебрегают классическими индикаторами, которые по умолчанию доступны в торговом терминале. Но для этого нет цели.

Прежде чем читать статью и писать свои вопросы в разделе комментариев, рекомендую посмотреть это видео. Он небольшой, но охватывает большую часть вопросов по теме..

Вы знаете, как они туда попали, почему они стали классикой? Потому что они работают. Они работали много лет назад, благодаря чему стали известными, и работают до сих пор..

Сегодня мы остановимся на, пожалуй, самом известном осцилляторе — Стохастике (Stochastic Oscillator). Мы поговорим о том, как создавался этот индикатор, что он означает, а также о стратегиях применения, о многих из которых вы даже не слышали)

Около тридцати лет назад среди рыночных аналитиков преобладало убеждение, что цены на акции зависят от стольких факторов, что их невозможно предсказать. Однако систематизация торгового опыта и развитие компьютерных технологий продемонстрировали способность прогнозировать поведение рыночных цен. Заманчивая перспектива «заработать» много денег вдохновила многих математиков на разработку различных методов прогнозирования цен. Эти методы позже были названы «индикаторами»..

Уже есть тысячи индикаторов. Хотя некоторые из них известны лишь узкому кругу специалистов, многие индикаторы хорошо известны большинству трейдеров, в том числе новичкам. Одним из самых популярных индикаторов (включая Forex), широко используемых в торговых системах, является стохастический осциллятор, который Джордж Лейн начал разрабатывать с начала 1950-х годов. Этот осциллятор, популяризированный Джорджем Лейном, очень похож на линию RSI. Индекс относительной силы (RSI) Уэллса Уайлдера и стохастик — два самых популярных и известных улучшения базового осциллятора% R Ларри Вильямса, на самом деле тот же стохастик, но не такой плавный, и его масштаб перевернут.

Таким образом, Stochastic — один из самых популярных индикаторов. Его можно найти во всех доступных сервисах, предлагая множество графиков во всех торговых программных пакетах, и MetaTrader 4 не является исключением. Тем не менее, многие трейдеры, особенно новички, не используют его должным образом..

Оглавление.

История создания.

Стохастический осциллятор был разработан в конце 1950-х годов Джорджем Лейном, президентом корпорации «Инвестиционные просвещения». Все расчеты приходилось производить вручную, и группа трейдеров разрабатывала формулы для осцилляторов, последовательно давая им имена% A,% B,% C и т. Д. Только три оказались работоспособными:% K,% D и% R. По легенде, у одного из поляков, помогавших переулку, был друг, старый иммигрант из Чехословакии. Он рассказал ему на своем плохом английском о формуле, которую использовали в Чехословакии, когда нужно было выяснить, сколько известняка нужно добавить при плавке в железную руду для производства стали. Они взяли эту формулу, адаптировали ее под свои цели и начали с ней играть. Так родился Stochastic.

Первые две кривые (% K и% D) известны как стохастик Лейна, а последняя (% R) названа в честь Ларри Вильямса. Другая версия происхождения названий линий Стохастика:% D — от слова отклонение,% K — от имени Келли (второе имя Джорджа Лейна).

Джордж Лейн собирался стать врачом, как и его отец. Однажды он случайно зашел на биржу, и то, что он увидел, было ему очень интересно. В конце 50-х Лейн купил за 25 долларов членство в Чикагской открытой торговой бирже, ныне известной как MidAmerica Commodity Exchange, и начал торговать зерновыми. Позже Джордж Лейн стал президентом Investment Educators Inc и изобрел стохастик, индикатор, широко используемый во всем мире. Джордж Лейн скончался 7 июля 2004 г..

Что оценивает Стохастик?

Осциллятор стохастик — это индикатор скорости изменения или импульса цены. Stochastic оценивает скорость рынка, определяя относительное положение цен закрытия в диапазоне между максимумом и минимумом определенного количества дней. Самый простой осциллятор берет текущую цену и вычитает цену, полученную несколько дней назад. Предположим, что торги по паре EURUSD были закрыты сегодня на отметке 1,2050 и 1,200010 дней назад. В этом случае значение осциллятора будет равно 0,0050. Процесс повторяется каждый день, и данные помещаются на график..

Например, 14-дневный стохастический индикатор измеряет позицию цен закрытия во всем диапазоне между максимумом и минимумом за предыдущие 14 дней..

Стохастик выражает соотношение между ценой закрытия и диапазоном «максимум-минимум» в процентах от нуля до 100. Значение стохастического осциллятора 70 или выше указывает, что цена закрытия находится около верхней границы диапазона; Стохастик 30 или ниже означает, что цена закрытия находится около нижней границы диапазона. Вот и все. Проще говоря, если вы видите индикатор 50%, это означает, что цена закрытия находится точно посередине между максимумом и минимумом..

Если индикатор 75%, то цена закрытия находится между максимумом и минимумом на уровне 75%. Другими словами, он будет на уровне 75% дневного диапазона или ближе к максимуму, чем к минимуму. Таким образом, если рынок закрывается на максимум каждый день, то вы можете видеть на стохастике только показатель, равный 100%. Основная идея заключается в том, что если рынок имеет тенденцию к закрытию на вершине дневного диапазона, то он бычий, если он внизу, то он медвежий..

Осцилляторы сообщают о развороте рынка до изменения цены, потому что изменения импульса приводят к изменениям фактических цен. То же самое и в физике: скорость изменения скорости объекта будет показывать уменьшение импульса до тех пор, пока объект не меняет направление..

Тот факт, что осцилляторы иногда подают сигнал к торговле, когда рынок находится в сильном тренде, и сигнал оказывается ложным, вызывает критику. Известно, что осцилляторы хорошо работают на нетрендовых рынках и плохо на трендовых. Чем проще осциллятор, тем он более чувствителен к изменениям текущей рыночной цены. Например, простой осциллятор, основанный на 10-дневной скорости изменения, более чувствителен к изменениям текущих цен, чем осциллятор, основанный на 30-дневной скорости изменения. .

Многие аналитики сильно пострадали от использования простых осцилляторов, поэтому они пытались их улучшить. Стохастик показывает положение каждой цены закрытия в предыдущем интервале максимальной и минимальной цен. Стохастик сложнее, чем% R Вильямса. Он состоит из нескольких этапов устранения рыночного шума и подавления плохих сигналов. Стохастик состоит из двух линий: быстрой, называемой% K, и медленной, называемой% D..

Наиболее распространенная и классическая формула для расчета стохастика следующая:

где max (Hn) — максимальный максимум за N периодов..

min (Ln) — минимальный минимум для N периодов.

C0 — цена закрытия текущего периода.

то есть скользящая средняя с периодом M% K.

Эта версия расчета индикатора Stochastic используется в большинстве программ технического анализа..

Однако есть несколько вариаций, например:

— скользящая средняя с периодом N от минимальной цены за последние 3 периода.

— скользящая средняя с периодом N от максимальной цены за последние 3 периода.

Сходство с линией RSI.

Как я уже сказал, Stochastic очень похож на индикатор RSI, который мы обсуждали не так давно..

Временной интервал для обоих индикаторов обычно составляет 9 или 14. Стохастик также размещается по шкале от 0 до 100. Однако границы перекупленности и перепроданности немного шире, чем у RSI, в том смысле, что стохастик выше 80 является сигналом. перекупленности и ниже 20 — сигнал перепроданности. Это потому, что стохастический осциллятор более волатилен, чем RSI. Еще одно важное отличие состоит в том, что стохастический осциллятор использует две линии вместо одной. Более медленная линия% D — это скользящая средняя более быстрой линии% K. Наличие двух линий вместо одной отличает Stochastic от линии RSI и придает большее значение первой. Дело в том, что точные торговые сигналы от Stochastic Oscillator подаются, когда две линии пересекаются, и когда их значение выше 80 или ниже 20..

Параметры и расчет индикатора.

Линия периода% K — это период самого осциллятора..

Период% D — это период линии сигнального осциллятора, который является просто скользящей средней линии% K..

Замедление — дополнительное сглаживание линий% K и% D.

Поле Price — диапазон цен для расчета осциллятора — по максимумам / минимумам свечей или по ценам закрытия.

Метод скользящей средней — метод расчета линии% D, все аналогично простой скользящей средней..

Одна из стохастических линий обозначена сплошной, а другая пунктирной линией:

Сплошная линия называется основной, это линия% K. Пунктирная линия называется сигнальной линией, это линия D%, которая является скользящей средней основной линии% K..

Приведу пример расчета индикатора с параметрами 1433.

Быстрая линия (% K) = 100 [(закрытие — минимальное значение за 14 дней) / (максимальное значение за 14 дней — минимальное значение за 14 дней)]. Медленная линия (% D) = 3-периодная скользящая средняя из данных% K.

Затем две результирующие линии сглаживаются 3-периодной скользящей средней. Результат мы видим на графике. Этот стохастик называется медленным из-за дополнительного сглаживания. Чтобы получить быстрый стохастик, достаточно заменить наши параметры из примера 1431. Чаще всего используется медленный стохастик..

Самая важная настройка стохастика — это первый параметр из трех — это окно стохастика, которое определяет количество баров, которые будут включены в расчет. Два других параметра определяют только степень плавности быстрых и медленных линий. Изобретатель стохастика Джордж Лейн рекомендовал период от 9 до 21, а авторы книги «Компьютерный анализ фьючерсных рынков» рекомендовали настройки от 9 до 15. В этом случае в платформе MetaTrader 4 используются параметры по умолчанию 533..

Чтобы определить оптимальный период стохастика, вам следует провести исследование, учитывая тот факт, что для каждой валютной пары и каждого таймфрейма будет оптимальным свой период. Таким образом, в целом могу порекомендовать несколько диапазонов для поиска оптимальных значений: до M30 — период 9-13, H1 — 14-21, H4 и выше — 5-9. Не забывайте, что для поиска дивергенций и выявления перекупленности / перепроданности лучше использовать разные настройки. И, конечно же, как обычно, чем больше период индикатора, тем он становится менее чувствительным к незначительным колебаниям рынка и тем позже отреагирует на изменение цены..

Уровнями перекупленности / перепроданности для этого индикатора считаются 20 и 80, но вы, конечно, не ограничены в выборе уровней самостоятельно. Например, на спокойном рынке при скальпинге в азиатскую сессию отлично подходит быстрый стохастик с настройками 7/3/1 и уровнями 30 и 70..

Автор индикатора рекомендует использовать стохастик на дневном и недельном графиках, так как именно по ним он генерирует наиболее надежные сигналы. Известно, что Джордж Лейн (изобретатель стохастика) использовал его с 3-минутными барами при торговле фьючерсами на S&Индекс P 500.

Быстрый стохастик против медленного.

Я упоминал о существовании двух видов стохастиков: быстрых и медленных. Быстрый стохастик имеет большое количество вмятин и резких скачков, поэтому большинство трейдеров используют медленный. Медленные линии стохастика считаются более надежными, но они сильно запаздывают..

Основные сигналы стохастического осциллятора.

Интерпретация стохастических сигналов аналогична интерпретации линии RSI. Это ситуации перекупленности и перепроданности (в данном случае, правда, значения уровней: 80 и 20), и поиск потенциальных разностей. К сожалению, при изучении движения стохастических линий не используются многие мощные инструменты, как в случае с RSI: поиск графических фигур (треугольники, флаги, голова и плечи и т. Д.), Уровней и линий тренда..

Тем не менее, что отличает стохастик от RSI, так это дополнительная линия, которая добавляет этому осциллятору действительно ценный ингредиент. Однако некоторые трейдеры все еще используют уровни, линии тренда и фигуры для стохастика, поэтому попробуйте поэкспериментировать: в конце концов, Stochastic и RSI похожи..

Расхождение.

Лучшим сигналом стохастического осциллятора считается расхождение или разница между линиями% D и% K и ценой. Когда цена достигает нового минимума, а осциллятор показывает более высокий минимум, возникает несоответствие и появляется хороший длинный сигнал. Каждый трейдер должен определить для себя, какую из линий использовать для определения расхождений. При этом, как видно из иллюстрации, нужно брать только дивергенции, образовавшиеся внутри зон перекупленности / перепроданности: они более надежны..

Кстати, есть отдельно короткие и длинные расхождения. Короткий занимает период 3-7 баров (как показано выше), более длинный — более растянут во времени..

Уровни перекупленности и перепроданности.

По умолчанию уровни 80 и 20 считаются уровнями перекупленности / перепроданности..

Стохастические осцилляторы лучше всего работают в широком диапазоне цен или мягких трендах с небольшим наклоном вверх или вниз. Худший рынок для нормального использования стохастического осциллятора — это рынок, который находится в устойчивом тренде с незначительными корректировками..

Осциллятор стохастик в случае устойчивого сильного тренда может долгое время оставаться за уровнями перекупленности / перепроданности, поэтому пересечение этих уровней является плохим сигналом для входа в позицию:

Обратное пересечение этих уровней индикатором может быть хорошим сигналом для входа в коррекцию основного тренда, где уровни Фибоначчи могут быть хорошим фильтром:

В точке 1 на картинке выше Stochastic уже сигнализирует о возможности продаж. Цена еще не достигла уровня Фибоначчи 38,2% от предыдущего движения (для разных пар эти значения необходимо определять опытным путем, в зависимости от волатильности пары, в среднем от 38,2% до 61,8%), избавляя нас от преждевременного открытие. В точке 2 цена достигла уровня 38,2%. В точке 3 образовалась дивергенция, после чего произошло пересечение основной и сигнальной линий индикатора..

Нулевая линия 50.

Исходя из формулы индикатора, ясно, что когда Stochastic большую часть времени находится в диапазоне от 100 до 50, наблюдается восходящий тренд, и наоборот, в диапазоне от 0 до 50. Можно даже войти в рынок на пересечении 50 линий со стохастиком. И, чтобы записи были достаточно точными, вам просто нужно взять достаточно длительный период индикатора:

Как видите, один вариант использования этого индикатора уже может быть довольно прибыльной торговой стратегией. На картинке выше красные кружки — это пересечения индикатора и линии 50, потенциальные входы в сделку. Зеленые кружки — рекомендуемые выходы из транзакции (выход из зон перекупленности / перепроданности). Синие кружки — вариант дополнительного входа в позицию при развороте от уровня 50 (вход после пересечения основной и сигнальной линий). Оранжевый кружок (единственный на картинке) — ложный сигнал, который может привести к некоторым убыткам, которые, тем не менее, полностью покрываются прибылью. Торги на примере за период с января 2009 года по февраль 2012 года на дневном графике валютной пары EUR / USD принесли всего 4350 старых пунктов, что означает, что при депозите 1000 долларов и торговле фиксированным лотом 0,1 для этих трех лет принесут 4350 долларов прибыли при максимальном убытке 180 долларов.

Но дело не в цифрах, а в том, что любой способ стохастической торговли при правильном подходе, терпении и последовательности может принести прибыль. Обратите внимание, насколько проста эта ТС, даже если она не претендует на полезность и родилась в моей голове после 3-х минут взгляда на график индикатора Stochastic..

Пересечение основной и сигнальной линий.

Основными сигналами стохастического осциллятора являются пересечение линий% K и% D. Любое пересечение следует анализировать в пределах зон перекупленности / перепроданности..

Есть правое и левое пересечение линий:

На рисунке вверху слева показан левый перекресток, на правом — правый перекресток. Правый перекресток считается более надежным..

Еще одна интересная особенность анализа пересечения основных и сигнальных линий — сбой при попытке выхода из зон перекупленности / перепроданности. На рисунке ниже показаны два таких случая, которые обычно приводят к дальнейшему продолжительному росту или падению (в этих примерах — падению). Основная линия пересекает сигнальную в зоне перекупленности / перепроданности и разворачивается: быкам / медведям не хватило силы. Как правило, индикатор какое-то время продолжает движение внутри зоны, а цена продолжает движение. Чтобы избежать таких случаев при подаче любого из стохастических сигналов, я всегда рекомендую дождаться выхода индикатора из зоны..

Однажды я увидел целую торговую систему, основанную на этом маленьком секрете использования стохастика, где трейдер торговал достаточно хорошо (к сожалению, я не помню подробностей). Уверен, что мало кто придумал бы такое использование индикаторов. Кстати, эта версия пришла в голову трейдеру по имени Александр Элдер. В одной из своих книг он называет эту технику «стохастическим скачком», объясняя это явление последним ценовым импульсом перед сменой тренда..

Также стоит обратить внимание на форму минимума и максимума индикатора в зонах перекупленности / перепроданности. Если минимум резкий, быки сильные и движение будет быстрым, если округленное — движение вверх будет медленным..

На картинке выше широкие реверсы выделены красным цветом, узкие — зеленым..

5. Направление стохастических линий..

Обычно стохастик колеблется от перекупленности к перепроданности и обратно. Также часто меняет направление около 50 уровня..

То есть получается, что если стохастик вышел из зоны перепроданности, скорее всего, он достигнет уровня 50, а, возможно, и 80. .

Кроме того, при выходе из зоны перекупленности индикатор, скорее всего, достигнет уровня 50 и, возможно, уровня 20. Соответственно, когда стохастик имеет восходящее направление на дневном таймфрейме и находится между 20 и, скажем, 30, Логично предположить, что индикатор достигнет уровня 50. Для периода D1 движение этого индикатора с 20 на 50 может занять пару свечей, но на таймфрейме H1 это движение будет выглядеть как полноценный тренд. Надеюсь, вы понимаете, что я имею в виду: можно предсказать движение цены в более ранние периоды, анализируя направление и положение относительно более старых уровней стохастика. .

Распространен и другой вариант: при достижении 75 уровней на дневных графиках трейдер ищет точку открытия длинной позиции на часовом графике. С большой вероятностью Стохастик на дневных графиках достигнет уровня 80 и выше, что может принести значительную прибыль на часовом таймфрейме. По словам Джейка Бернстайна, половина сильных рыночных движений произошла, когда стохастик пересек барьеры 75 и 25..

Использование стохастика с другими индикаторами.

Стохастик рекомендуется использовать с RSI. Поскольку Stochastic быстрее, он подает сигналы раньше, чем RSI, но сигналы считаются менее надежными. С помощью комбинации RSI и стохастика вы можете отфильтровать слабые сигналы. Стохастик также рекомендуется использовать с трендовыми индикаторами (фактически, со всеми осцилляторами)..

На рисунке ниже представлена ​​простая система тренда, подразумевающая вход по текущему тренду при отскоке. Наличие и направление тренда определяется с помощью полос Боллинджера (100). Если BB растет, а цена приближается к вершине BB, тренд восходящий. Если BB наклонен вниз, а цена находится в нижней части BB, это нисходящий тренд. При этом вход в рынок осуществляется на отскоке к средней линии BB. Если цена движется внутри BB от нижней к верхней границе, тренд боковой, и вы можете входить от границ BB..

Сделки фильтруются с помощью индикатора RSI (7) и стохастического осциллятора (14,3,3). Со стороны тренда на откате к средней линии BB оба осциллятора должны находиться в зоне перекупленности для нисходящего тренда (перепроданности для восходящего тренда). При выходе из зоны заказ исполняется..

Обратите внимание на то, как осцилляторы фильтруют каждое приближение цены к центральной линии BB, предотвращая ранний вход в позицию. В то же время RSI фильтрует стохастические значения..

Заключение.

Стохастик, несомненно, является одним из самых популярных индикаторов, но, как и в случае с остальными индикаторами, необходимо уметь правильно и надлежащим образом использовать его..

Сегодня я проанализировал разные способы использования этого замечательного индикатора, предложил несколько вариантов основных торговых систем с его использованием, которые, надеюсь, помогут вам в развитии вашей торговой системы. Конечно, нюансов применения этого индикатора на Форекс миллиарды, но проанализировать их все в одной статье просто невозможно..

Похожие статьи