Правила управления капиталом для эффективного управления капиталом которое стоит больших денег

Управление капиталом: правила эффективного управления капиталом, которые стоят больших денег.

Управление капиталом (ММ, англ. «Money Management» — управление капиталом) — это комплекс мероприятий, предполагающих увеличение вложений и других вложений. Управление капиталом — это эффективное управление капиталом, минимизирующее риски при торговле на валютном рынке..

Без соблюдения правил ММ любая сделка рано или поздно обречена на провал. К сожалению, нарушение правил эффективного управления капиталом — самая частая ошибка начинающих трейдеров, приводящая к плачевному результату..

Конечно, соблюдать правила ММ или нет — это личный выбор трейдера. Практически всем трейдерам известны примеры того, как позиция, открытая на весь депозит, приносила баснословную прибыль за счет увеличения начального депозита в несколько раз. Возможно. Несколько раз. После чего неминуемо наступит ощутимый убыток, иногда «на весь депозит»..

Давайте подробнее рассмотрим основные правила управления капиталом для .

Эффективное управление капиталом — как рассчитать уровень риска для управления капиталом.

Как правило, размер рекомендуемого риска при совершении сделки не составляет 2-5% от депозита. Что это означает? Это означает, что трейдер выставляет стоп-лосс таким образом, чтобы в случае неудачи денежные потери не превышали 2-5% от его депозита. Соответственно, чтобы полностью потерять депозит, трейдеру необходимо будет совершить непрерывную серию из 50 (риск 2%) или 20 (риск 5%) транзакций..

Если вы не придерживаетесь правил эффективного мани-менеджмента, а открываете позицию размером с сердце, в надежде на быстрый и внушительный заработок депозита хватит на пару убыточных сделок, а вероятность совершения непрерывная серия из трех транзакций намного выше, чем вероятность серии из двадцати .

Чтобы правильно рассчитать свои торговые риски, вы должны уметь рассчитать оптимальный объем вашей сделки. Приведем пример.

У трейдера есть депозит в 3000 долларов, и он решает, что оптимальный для него уровень риска составляет 2%. То есть планируемый трейдером убыток по одной сделке не должен превышать 3000 х 0,02 = 60 долларов..

Составив торговый план, трейдер планирует продавать нефть марки Brent, когда цена отскакивает от линии сопротивления нисходящего тренда:

точка входа — 99,20; стоп-лосс выше ближайшего локального максимума на 99,65; зафиксируйте прибыль на линии поддержки нисходящего тренда на 97,20.

На какой лот я могу заключить сделку? Стоплосс 99,65 — 99,20 = 45 пунктов.

Согласно риску, принятому трейдером в 2%, 45 пунктов стоп-лосса не должны превышать сумму 60 долларов. Соответственно, стоимость 1 пункта будет 60:45 = 1,33 доллара..

Поскольку для нефти марки Brent 1 пункт стандартным лотом равен 10 долларам, а размер необходимого нам 1 пункта равен 1,33 доллара, объем нашей позиции можно представить как пропорцию:

1 лот — 10 долларов X лот — 1,33 доллара.

Соответственно, X (необходимый объем позиции) = (1,33 x 1) / 10 = 0,13 лота.

Почему 0,13, а не 0,133 лота? Ведь торговый терминал MetaTrader 4 позволяет открывать позиции с объемом, битовой глубиной до второго знака после запятой..

Для удобства расчета максимального лота, рекомендованного правилами ММ, вы можете составить формулу:

Max_Lot = SL% / SL пункт / Цена, где.

SL% — уровень риска, принимаемого трейдером в одной сделке, выраженный в денежной сумме; SL pip — размер стоп-лосса, рассчитываемый в торговом плане, выраженный в пунктах; Цена — цена 1 пункта для выбранного трейдером торгового инструмента..

Правильное соотношение стоп-лосса и тейк-профита согласно Money Management.

Принято считать, что оптимальное соотношение тейк-профит к стоп-лоссу составляет 3 к 1 или 2 к 1, то есть планируемая прибыль должна превышать запланированный убыток в 2-3 раза..

Это соотношение не случайно. Несложно подсчитать, что при соотношении tp / sl = 3: 1 одна прибыльная сделка заблокирует три убыточных. Однако многие новички игнорируют это правило и попадают примерно в такое положение:

Есть два трейдера нефти марки Brent. Цена находится в нисходящем тренде. У обоих есть четкий торговый план, в котором планируется открыть короткую позицию, когда цена отскакивает от линий сопротивления тренда..

Первый трейдер открывает короткую позицию в точке 1 на уровне 102,61, беря стоп-лосс за предыдущим локальным максимумом на 103,31 и устанавливая тейк-профит около линии поддержки нисходящего тренда на 97,57. Планируемая прибыль 102,61 — 97,57 = 504 пункта, плановый убыток 103,31 — 102,61 = 70 пунктов. Соотношение tp / sl = 504/70 = 7: 1, что более чем хорошо.

Второй трейдер, сделав неверные выводы из анализа графика, прислушавшись к чужим «рекомендациям» или просто «пропустив» точку входа, открывает короткую позицию посреди тренда или, как говорится, в точке 2 на уровне 100,18, при этом уровень стоп-лосс 103,31 и тейк-профит 97,57. Логика его рассуждений проста — тренд все еще нисходящий, а значит, с большой долей вероятности он продолжится. Ну как можно не продавать на нисходящем тренде? Высокий стоп-лосс его не беспокоит, потому что точный расчет сделки подменяет надежду на продолжение нисходящего тренда. Выставление стоп-лосса ниже локального максимума, уже внутри тренда, не допускается правилами торговли по тренду, так как вероятность получения стоп-лосса в этом случае многократно увеличивается..

В результате у второго трейдера открывается открытая позиция с плановой прибылью 100,18 — 97,57 = 261 пункт, плановый убыток 103,31 — 100,18 = 313 пункта. Соотношение tp / sl = 261/313 = 0,86 / 1. То есть планируемая прибыль даже меньше предполагаемого убытка! Никто, даже великие Уоррен Баффет и Джордж Сорос, не знает, где будет цена через несколько минут, и, войдя в середину тренда, второй трейдер намеренно увеличивает вероятность получения убытка, что весьма существенно..

Следует отметить, что сделка первого трейдера с параметрами tp / sl = 7: 1, показанная в примере, практически идеальна и происходит не так часто, как хотелось бы. Что делать в этом случае? Правильный ответ — ничего. Сиди и жди. В этом случае торговля сродни рыбалке — терпеливый рыбак не бегает с места на место в поисках хорошего места, а терпеливо ждет поклевки, за что награждается, правда, немногочисленной, но крупной рыбой. Совершив всего одну, но правильно рассчитанную сделку за неделю, трейдер получит гораздо более высокую прибыль с минимальным риском, чем трейдер, который стремится заработать как можно больше, открывая сделки с нарушением правил управления капиталом и игнорируя или не ведя торговлю. строить планы .

Здесь уместно будет немного отклониться от темы и напомнить, что торговля на сайте — это не игра, здесь нет места азарту. Погоня за прибылью в нарушение простейших правил управления капиталом, продемонстрированная вторым трейдером, позволяет нам провести простую аналогию. Мужчина бежит за автобусом, который, казалось бы, движется в правильном направлении, на ходу запрыгивает в него и спрашивает, по какому маршруту. Стоит ли удивляться, что в результате он не попадет туда, куда хотел?

Большое количество открытых сделок.

В принципе, никто не запрещает трейдеру иметь на своем депозите более одной транзакции. Их количество может быть ограничено только размером торгового счета. Однако новичку не стоит увлекаться этим, несколько одновременно открытых сделок — удел опытных трейдеров, которые преодолели свои эмоции и строго придерживаются правил своей торговой системы..

Новичкам журнал ForTrader.org рекомендует рассматривать возможность входа в следующую сделку только после закрытия предыдущей сделки по стоп-лоссу или тейк-профиту (как вариант, после перемещения стоп-лосса в безубыток)..

Как правило, новичок после того, как открытая сделка перешла в плюс, почему-то предполагает, что это все — прибыль будет расти, остается только дождаться ее закрытия по тейк-профиту. Пытаясь получить больше прибыли на рынке, трейдер открывает сделку по одной или нескольким валютным парам. Однако, как мы уже говорили выше, рынок непредсказуем. Всегда есть вероятность, что сделка, показавшая положительный результат, через некоторое время, часто очень короткое, перейдет в отрицательную.

Загрузив депозит сделками, трейдер снова сознательно увеличивает вероятность убытка, часто расплачиваясь за него своим торговым счетом, испытав на себе все "Чары" получения маржинального требования.

В заключение необходимо сказать, что приведенные выше правила управления капиталом или эффективного управления капиталом не являются каноническими, а представляют собой базовые принципы управления капиталом. Каждый трейдер может и даже должен их улучшать, разрабатывая собственные правила своей торговой тактики, однако без их неукоснительного соблюдения торговля на валютном рынке, безусловно, будет яркой, но, увы, неудачной..

Похожие статьи