Правила дневной торговли Больше или меньше 25k SEC Объяснение правил паттерна

Правила.

Существует ряд различных правил дневной торговли, о которых вам нужно знать, независимо от того, торгуете ли вы акциями, форексом, фьючерсами, опционами или криптовалютой. Несоблюдение определенных правил может дорого обойтись. Итак, обратите внимание, если вы хотите твердо оставаться в плюсе..

Хотя правила различаются в зависимости от вашего местоположения и объема торговли, на этой странице будут затронуты некоторые из наиболее важных, в том числе касающиеся дневной торговли по шаблонам и торговых счетов. В нем также будут изложены правила, которым будет разумно следовать новичкам, а опытные трейдеры также могут использовать их для улучшения своих торговых показателей, например, управление рисками..

Маржинальные требования для дневных трейдеров по модели.

Если вы проживаете в США, одно из наиболее важных правил касается того, попадаете ли вы в категорию «паттерн-дневного трейдера». Эти правила и положения разработаны Управлением по регулированию финансовой индустрии (FINRA) и применимы ко всем модельным дням. трейдеры в США, у которых есть маржинальный счет. Эти правила ориентированы на тех, кто торгует с менее или более 25 тыс., Будь то на Nasdaq или других рынках..

Паттерн Дневной трейдер.

Итак, что такое «шаблонный дневной трейдер (PDT)?» Если вы совершаете более трех дневных сделок в течение пяти рабочих дней, при условии, что количество сделок превышает 6% от общего числа сделок на вашем счете в течение этого периода, вы выполняете минимальные критерии.

Что представляет собой дневная сделка?

Количество сделок играет решающую роль в этих расчетах, поэтому вам необходимо всестороннее понимание того, что считается дневной сделкой..

Дневная торговля — это просто две транзакции с одним и тем же инструментом в один торговый день, например покупка и последующая продажа акций. Две транзакции должны компенсировать друг друга, чтобы соответствовать определению дневной торговли для требований PDT. Итак, если вы удерживаете любую позицию на ночь, это не дневная сделка..

Количество сделок.

Общее количество акций иногда может сбивать с толку людей, нарушая правила и приводя к дорогостоящим ошибкам. Ниже приведены несколько примеров, чтобы подчеркнуть суть.

Если вы входите в позицию по акциям с одним ордером на 2000 акций и выходите из позиции с двумя ордерами по 1000 акций, все три сделки будут сгруппированы вместе как однодневная сделка. То же самое и наоборот. Если вы открываете позицию двумя ордерами на 1000 акций и закрываете свою позицию одним ордером на 2000 сделок, это снова будет считаться однодневной сделкой. Допустим, вы открылись двумя ордерами на 400 акций и закрыли двумя ордерами на 400 акций. Это будет представлять собой двухдневную сделку, а не одну, поскольку у вас будет две транзакции на обоих концах..

Правила.

После того, как вы соответствуете этим критериям и станете торговцем паттернами, вы должны соблюдать определенные правила и условия:

Минимальный остаток на счете — наиболее требовательным является наличие остатка на счете не менее 25 000 долларов США. Если общая стоимость активов упадет ниже этой цифры, у вас не будет никакой покупательной способности. Также стоит отметить, что вы не можете выполнить это требование путем перекрестного гарантирования отдельных учетных записей. Тем не менее, вы можете выполнить это минимальное требование, сочетая приемлемые денежные средства и ценные бумаги. Существующие условия продажи — обратите внимание, что продажа существующей позиции с предыдущего дня и ее последующая обратная покупка не считается дневной сделкой. Покупательная способность — ваша дневная торговая способность будет в четыре раза превышать избыток на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) на момент закрытия рабочего дня в предыдущий день. Приемлем метод "время и тик" для расчета дневной торговли. Если вы превысите это ограничение, будет произведен маржинальный запрос. Требование непогашенной маржи — если на счету уже имеется непогашенная маржа, ваша покупательная способность будет снижена всего до двухкратного превышения лимита NYSE. Кроме того, нельзя использовать метод расчета «время и тик», пока требование о внесении залога остается невыполненным. Вместо этого будет использоваться агрегированный метод, который использует сумму всех дневных сделок. Невыполнение требования о внесении маржи — Если вы не сможете выполнить требование о внесении дополнительных средств в течение пяти рабочих дней, ваша покупательная способность будет дополнительно снижена до единовременного превышения лимита NYSE в течение девяноста дней (только для сделок с наличными), пока вы не встретитесь. вызов. Минимальные требования — когда вы вносите средства в соответствии с минимальными требованиями к капиталу или для удовлетворения требований о внесении маржи, средства должны оставаться на вашем счете без снятия средств в течение как минимум двух рабочих дней..

Кредитное преимущество.

Несмотря на строгие правила и условия, одним из преимуществ этого счета является кредитное плечо. Трейдеры, у которых нет стандартного дневного торгового счета, могут держать только позиции со значениями, вдвое превышающими общий баланс счета..

Со счетами дневной торговли по шаблону вы получаете примерно вдвое большую маржу по акциям. Эта покупательная способность рассчитывается в начале каждого дня и может значительно увеличить вашу потенциальную прибыль..

Однако стоит отметить, что это также увеличит убытки. Фактически, вы можете потерять больше, чем ваши первоначальные инвестиции, и, если вы не можете субсидировать это в кратчайшие сроки, ваш брокер может ликвидировать вашу позицию..

Название, которое трудно поколебать.

Также стоит иметь в виду, что если брокер обучил вас дневной торговле до того, как вы открыли свой счет, вы можете автоматически получить код дневного трейдера. Таким образом, даже новички должны быть готовы внести значительные суммы для начала..

Вдобавок ко всему, даже если вы не торгуете в течение пяти дней, ваш ярлык дневного трейдера вряд ли изменится. Ваш брокер сохранит «разумное убеждение» в том, что вы являетесь дневным трейдером по паттернам, основываясь на ваших предыдущих действиях..

Если вы все же измените свою стратегию или сократите объем торговли, вам следует связаться со своим брокером, чтобы узнать, можете ли вы отменить правила и изменить свой счет. В заключение.

Применимо ли правило к денежным счетам?

Те, кто ищет ответ на вопрос, применяются ли правила дневной торговли к денежным счетам, могут быть разочарованы. Правила для немаржинальных денежных счетов предусматривают, что торговля в целом запрещена. Они разрешены только в той степени, в которой торги не нарушают запреты на безбилетный доступ, установленные Правлением Федеральной резервной системы..

Если вы не заплатите за актив до того, как продадите его на денежный счет, вы нарушите запрет на бесплатный доступ. Это позволяет брокеру принудительно заблокировать вашу учетную запись на 90 дней..

Применимо ли правило к опциям?

Чтобы ответить на вопрос, который суетится у каждого трейдера опционов, применяются ли правила дневной торговли по шаблонам к опционам? Ответ — да, да.

К сожалению, те, кто надеется на перерыв в жестких минимальных требованиях, не найдут убежища. При этом, как показано на нашей странице опций, есть и другие преимущества, связанные с изучением опций..

Наконец, нет правил стандартного дня для Великобритании, Канады или любой другой страны. Эти правила установлены FNRA США и поэтому применяются только в США..

Правило стирки и продажи.

Помимо правил, касающихся торговли по шаблонам, в США существует еще одно важное правило, о котором следует помнить. Это простое правило, установленное IRS, запрещает трейдерам требовать убытков при торговой продаже ценных бумаг в рамках промывочной продажи..

Промежуточная продажа определяется как убыточная торговля ценной бумагой, при которой в течение тридцати дней по обе стороны от этой продажи вы покупаете «практически идентичные» акции или ценные бумаги или возможность сделать это. Критерии также соблюдены, если вы продаете ценную бумагу, но затем ваш супруг или компания, которую вы контролируете, покупает практически идентичную ценную бумагу..

Если IRS не допускает убытков в результате правила продажи стирки, вы должны добавить убыток к стоимости новых акций. Затем это станет основой стоимости нового запаса..

Пример.

Например, предположим, что вы купили 200 акций Amazon по 30 долларов каждая, продали акции по 25 долларов, что привело к потере капитала в размере 1000 долларов. Затем две недели спустя вы купили 200 акций по 27 долларов, а через неделю продали по 37 долларов за штуку. Ваш чистый убыток от продажи стирки составит 5000 долларов выручки от продажи минус 6000 долларов плюс корректировка на 1000 долларов, что составляет 0 долларов..

Затем вы добавляете недопустимый убыток в размере 1000 долларов США к стоимости акций в размере 5 400 долларов США. Тогда ваш прирост капитала равен выручке от продажи в размере 7400 долларов за вычетом скорректированной стоимости в 6400 долларов. Таким образом, вы выиграете от потери 1000 долларов при продаже белья, сократив прибыль от второй продажи на 1000 долларов..

Правила учетной записи.

Многие трейдеры спрашивают: «Применяются ли правила дневной торговли к форекс, акциям, опционам, фьючерсам и т. Д.?» Но правда в том, что правила обычно больше зависят от вашего брокера и аккаунта..

Большинство брокеров предлагают несколько различных счетов, от денежных до маржинальных. Вы часто обнаруживаете, что каждая учетная запись имеет свои собственные правила и положения, которым вы должны следовать..

Ниже приведены несколько правил, которые необходимо изучить перед регистрацией с новым брокером:

Минимальный депозит — некоторые брокеры потребуют от вас внести значительно больше капитала, чем другие, при открытии счета. Эти правила немедленно выведут некоторых брокеров за пределы бюджетов многих трейдеров. Например, новички могут захотеть искать брокеров с низкими минимальными ставками, пока они не встанут на ноги. Ежедневный торговый лимит — как правило, лимиты используются для защиты от волатильности и рыночных манипуляций. Однако их также можно использовать для минимизации ваших потерь, предотвращая торговлю слишком большим капиталом. TradeStation и Scottrade могут устанавливать более высокие дневные торговые лимиты, чем, например, Interactive Brokers и TD Ameritrade. Допуск & кредитное плечо — выберите денежный счет, и правила не позволят вам заимствовать какой-либо капитал у вашего брокера. Однако зарегистрируйте маржинальный счет, и вам будет разрешено занять определенную сумму, чтобы заработать на сделках, увеличивая вашу потенциальную прибыль. У брокеров будут разные правила относительно размера маржи, к которой вы можете иметь доступ. Правила JB и ASX могут отличаться от Etrade, например.

Для получения дополнительной информации посетите страницу наших брокеров..

Правила для начинающих.

Правила дневной торговли Больше или меньше 25k SEC Объяснение правил паттерна больше

Если вы новичок в этой сфере, следование этим 7 золотым правилам дневной торговли может помочь вам получить значительную прибыль и избежать дорогостоящих ловушек..

1. Вход, выход & Побег.

Одна из самых больших ошибок новичков — отсутствие плана на игру. Даже не думайте нажимать клавишу «Enter», пока не узнаете, когда входить и выходить. Понятно, что волнение может быть на высоте, когда вы новичок в игре. Однако вы быстро выйдете из игры, если не будете тщательно планировать свои сделки. Используйте стоп-лоссы и правила управления рисками, чтобы минимизировать потери (подробнее об этом ниже).

2. Время.

Вы встали рано и встали на предстоящий день, и вам не терпится начать вводить позиции. Однако одно из лучших правил торговли — избегать первых 15 минут открытия рынка. Большая часть активности — это панические сделки или рыночные ордера накануне вечером. Вместо этого используйте это время, чтобы следить за разворотами. Первые 15 минут избегают даже многие опытные трейдеры..

3. Остерегайтесь маржи.

В те первые дни, когда вы боретесь за капитал, легко поддаться влиянию маржи. Вы должны помнить, что это кредит. Кредит, который вам нужно будет вернуть. Хотя это может серьезно увеличить вашу прибыль, это также может привести к значительным убыткам. Поэтому многие предлагают научиться хорошо торговать, прежде чем переходить к марже..

4. Демо-счета.

Вам нечего терять и все, что вы получите от первой практики с демо-счетом. Получив деньги на симуляцию, вы сможете отточить свое мастерство, не забывая о пробах и ошибках. Многочисленные брокеры предлагают бесплатные учебные счета, и все они являются идеальной платформой для знакомства с графиками, моделями и стратегиями, включая правило 15-минутной торговли..

5. Будьте готовы проиграть.

Самые успешные трейдеры все достигли своего положения, потому что они научились проигрывать. Проигрыш — это часть процесса обучения, примите это. При этом чрезвычайно важно научиться ограничивать свои потери. См. Правила управления рисками ниже для получения дополнительных указаний..

6. Поглощайте все.

Марти Шварц сказал знаменитую фразу: «Великий трейдер подобен великому спортсмену. Вы должны обладать естественными навыками, но вы должны научиться их использовать ». Лучшие трейдеры никогда не останавливаются на достигнутом. Они всегда ищут это преимущество. Это означает обращение к целому ряду ресурсов для пополнения своих знаний. Вы можете использовать все, от книг и видеоуроков до форумов и блогов. Рынки изменятся, вы собираетесь меняться вместе с ними?

7. Оценивайте советы.

Когда знакомый дает вам наводящий на размышления совет, легко развлечься. Однако непроверенные подсказки из сомнительных источников часто приводят к значительным убыткам. Как однажды сказал трейдер Джесси Ливермор: «Я знаю по опыту, что никто не может дать мне чаевые или серию советов, которые принесут мне больше денег, чем мое собственное мнение». Поэтому не забудьте проверить и дважды проверить все советы и информацию, которые могут повлиять на ваши торговые решения..

Для получения более общих рекомендаций см. Нашу страницу советов..

Правила управления рисками.

Риск дневной торговли и правила управления капиталом определят, насколько успешным вы будете внутридневным трейдером. Хотя вам не обязательно строго следовать этим правилам управления рисками, они оказались бесценными для многих..

Правила дневной торговли Больше или меньше 25k SEC Объяснение правил паттерна торговля

Правило 1% риска.

Идея состоит в том, чтобы не дать вам когда-либо торговать больше, чем вы можете себе позволить. Используя этот метод, независимо от того, насколько неправильной будет сделка, у вас всегда будет больше денег в банке, чтобы позже исправить свой баланс..

Идея заключается в том, что вы никогда не торгуете более 1% своего счета за одну сделку. Итак, если у вас на счету 50 000 долларов, вы можете торговать до 500 долларов за одну сделку..

Зачем это использовать?

Вам придется проиграть 100 сделок подряд, чтобы полностью очистить свой баланс. Это идеально подходит для защиты ваших доходов в сложных рыночных условиях, но при этом позволяет получать щедрую прибыль..

Что касается доходности, вы можете быть обеспокоены тем, что никогда не получите достаточно прибыли, торгуя так мало. Но вы, конечно, можете. Если вы рискуете 1%, ваша ожидаемая прибыль должна быть в пределах 1,5–2%. Если вы совершаете несколько успешных сделок в день, эти процентные пункты скоро будут расти..

Это идеальная система для новичков. Пока вы учитесь методом проб и ошибок, убытки могут быть большими и быстрыми. Эта система будет держать вас в игре, пока вы не станете ветераном торговли, вооруженным эффективными методами получения прибыли внутри дня..

заявка.

Использование целей и стоп-лоссов — наиболее эффективный способ реализации правила. Допустим, вы хотите купить акцию за 20 долларов, и у вас на счету 40 000 долларов. На вашем графике вы можете увидеть, что цена недавно испытала краткосрочный минимум колебания на уровне 19,90 доллара. Вы бы разместили стоп-лосс на уровне 19,89 доллара, что на один процент ниже недавнего минимума..

Имея установленный стоп-лосс, вы можете определить, каким количеством акций вы можете торговать, не теряя более 1% своего счета. Итак, вы получите 1% от 40 000 долларов, что составляет 400 долларов. Это риск вашей учетной записи. Ваш торговый риск составляет $ 0,11, разница между ценой входа и стоп-лоссом..

Затем вы делите риск своего счета на свой торговый риск, чтобы определить размер вашей позиции. Итак, 400 долларов / 0,11 доллара = 3636 акций. Затем вы можете округлить это число до 3600. Теперь вы безопасно входите в свою позицию, зная, что ваш максимальный убыток составит всего 1% от вашего баланса..

Вариации.

Как только вы освоите эффективную технику, вы сможете изменить свою толерантность к риску. Вы можете увеличить его до 1,5% или 2%. Также стоит отметить, что трейдеры, у которых на счету более 100 000 долларов, могут захотеть рискнуть менее 1% в одной сделке, так как даже 1% убытки могут быть значительными.

В конечном счете, речь идет о поиске точки, удобной для вас и дополняющей ваш стиль торговли..

Налоги.

Региональные различия.

К сожалению, нет PDF-файла с правилами дневной торговли со всеми ответами. Вместо этого правила подоходного налога будут сильно различаться в зависимости от того, где вы находитесь и чем торгуете. Технологии могут позволить вам виртуально вырваться за пределы границ вашей страны. Но будьте осторожны, налоговые правила зачастую невозможно обойти, независимо от того, живете ли вы в Австралии, Индии или на дне океана..

В каждой стране будут применяться разные налоговые обязательства. Последствия невыполнения этих требований могут быть очень дорогостоящими. Правила дневной торговли для IRS будут отличаться от правил, установленных HMRC, например.

Чтобы гарантировать соблюдение правил, вам необходимо выяснить, какой тип налога вы будете платить. Будет ли это подоходный налог с населения, налог на прирост капитала, налог на бизнес и т. Д.? Кроме того, будете ли вы платить налог внутри страны и / или за рубежом??

Если вам нужны дополнительные причины для расследования — вы можете найти правила дневной торговли для индивидуальных пенсионных счетов (IRA), а другие такие счета могут предоставить вам щедрое пространство для маневра. Итак, в ваших интересах делать домашнее задание.

Для получения дополнительной информации см. Нашу страницу о налогах..

Ключевые моменты.

Правила внутридневной торговли различаются в зависимости от того, где вы торгуете, как вы торгуете и чем торгуете. Изучение правил может показаться обыденным по сравнению с волнующим азартом торговли. Однако отказ от правил может стоить вам значительной прибыли в долгосрочной перспективе. Итак, прежде чем начать торговать, убедитесь, что вы соблюдаете правила своего аккаунта, соответствуете финансовым нормам вашей страны, а также выполняете и все налоговые обязательства..

Похожие статьи