Полосы Боллинджера Тестирование FXSSI Forex Sentiment Board

Contents

Полосы Боллинджера: тестирование

В этой статье мы собираемся протестировать Полосы Боллинджера. Перед началом работы рекомендуем ознакомиться с предыдущими исследованиями этих индикаторов:

Прежде всего следует вспомнить, что такое полосы Боллинджера:

Полосы Боллинджера представляют собой набор из трех скользящих средних. Все они имеют одинаковый расчетный период, но стандартное отклонение (диапазон цен) добавляется или вычитается из верхнего и нижнего значений..

Как всегда, мы определим цели исследования..

Параметры и цели тестирования

Цель 1: Определение эффективности индикатора Bollinger Bands..
Задача 2: Нам нужно best forex trading platform выяснить, какой подход к установке Stop Loss и Take Profit лучше подходит для таких исследований:

  1. Пусть фиксированные стоп-лосс и тейк-профит будут, например, 20 пунктов..
  2. Размер SL / TP зависит от текущей рыночной ситуации — например, SL = 40% от размера последней свечи.
  3. Закрытие сделки при появлении противоположного сигнала.

Стратегия:

При этом закроем сделку по одной из описанных выше методик..

Параметры индикатора Bollinger Bands: период — 22, отклонение — 2.

Диапазон исследования: 2012-2015.

Валютная пара: EUR / USD.

Таймфреймы: M1-H4.

Тесты проводятся без учета спреда и комиссий. Таким образом, результаты исследования покажут истинную эффективность тестируемого индикатора..

Тест №1 — Закрытие сделки по фиксированному SL / TP (фиксировано)

Такой подход позволяет определить эффективность индикатора с точки зрения открытия сделки, но в этом случае мы упустим возможность повторно использовать показания индикатора для закрытия той же сделки..

  • SL = TP = 30 пунктов.
  • Таймфрейм: M30.

Результаты теста:

Выводы: Описанная выше стратегия с фиксированным SL / TP генерирует 50,27% прибыльных сделок, при этом средняя прибыль на сделку составляет 0,16 пункта..

Результаты для других таймфреймов смотрите в конце статьи..

Тест №2 — Закрытие сделки с помощью гибко Forex signal фиксированного SL / TP (гибкого)

Такие стоп-приказы должны лучше учитывать рыночную ситуацию, но они не используют потенциал индикатора для выхода из сделки. Скорее всего, результаты будут немного лучше, чем в первом тесте..

  • SL = Средняя линия индикатора Bollinger Band (на момент открытия сделки).
  • TP = Расстояние от средней линии до любой (верхней или нижней) пограничной линии (во время открытия сделки).
  • Таймфрейм: M30.

Результаты теста:

Выводы: Действительно, гибкий стоп-приказ работает лучше. Количество эффективных сделок 51,11%, средняя прибыль на сделку 0,44 пункта..

Тест № 3 — Закрытие сделки при появлении обратного сигнала (разворот)

Это классический вариант закрытия сделки. Нам это не очень нравится, потому что изменение сигнала на противоположный занимает много времени. Ниже вы можете увидеть, насколько меньше сделок открывается по этому методу..

  • Без SL / TP.
  • Закрываем сделку при появлении обратного сигнала.
  • Таймфрейм: M30.

Результаты теста:

Выводы: Сделок меньше, эффективность выше (51,21%), а также прибыль с каждой сделки Trending Forex (0,75 пункта).

Однако результат, как правило, почти нулевой, как и в предыдущих случаях..

Сводная таблица результатов

Для полноты картины протестируем все три подхода на остальных таймфреймах..

Цель 1. Полосы Боллинджера не дают результатов при классическом применении.

Цель 2. Отдельно для каждого подхода:

  • Реверс — в целом показал самый слабый результат. Скорее всего, это произошло из-за того, что сигнал на закрытие сделки подан слишком поздно..
  • Flex — лучше всех поработал, но для масштабного исследования тоже не подходит. Дело в том, что невозможно придумать гибкий SL / TP для всех индикаторов..
  • Исправлено — это вполне понятно многим трейдерам; если индикатор имеет прибыльную закономерность, такой подход обязательно раскроет ее в целом.

Что мы узнали?

Индикатор Bollinger Bands не имеет прибыльного потенциала и его эффективность мало чем Forex rate отличается от подбрасывания монеты.

Использование фиксированного SL / TP лучше всего подходит для выявления прибыльных закономерностей индикаторов..
Наверное, вы обратили внимание, что во всех трех случаях мы перестали получать прибыль с середины 2013 года. Значит, до этого момента индикатор работал хорошо, после чего перестал работать..

Такие ситуации обычно связывают с тем, что «рынок изменился». Рынок всегда есть рынок. Скорее всего, дело в блуждании случайной точки. К тому же этот сбой был не так заметен после 2013 года на других таймфреймах..

Похожие статьи