Пояснения к индикатору MACD Binance Academy

Пояснения к индикатору MACD.

Дивергенция схождения скользящих средних (MACD) — это индикатор типа осциллятора, который широко используется трейдерами для технического анализа (TA). MACD — это инструмент отслеживания тренда, который использует скользящие средние для определения импульса акции, криптовалюты или другого торгуемого актива..

Индикатор расхождения конвергенции скользящих средних, разработанный Джеральдом Аппелем в конце 1970-х, отслеживает ценовые события, которые уже произошли, и, таким образом, попадает в категорию запаздывающих индикаторов (которые предоставляют сигналы, основанные на прошлых ценовых действиях или данных). MACD может быть полезен для измерения динамики рынка и возможных ценовых тенденций и используется многими трейдерами для определения потенциальных точек входа и выхода..

Прежде чем углубляться в механизмы MACD, важно понять концепцию скользящих средних. Скользящая средняя (MA) — это просто линия, представляющая среднее значение предыдущих данных за заранее определенный период. В контексте финансовых рынков скользящие средние являются одними из самых популярных индикаторов для технического анализа (TA), и их можно разделить на два разных типа: простые скользящие средние (SMA) и экспоненциальные скользящие средние (EMA). В то время как SMA одинаково взвешивают все входные данные, EMA придают большее значение самым последним значениям данных (более новые ценовые точки)..

Как работает MACD.

Индикатор MACD генерируется путем вычитания двух экспоненциальных скользящих средних (EMA) для создания основной линии (линии MACD), которая затем используется для вычисления другой EMA, представляющей сигнальную линию..

Кроме того, есть гистограмма MACD, которая рассчитывается на основе разницы между этими двумя линиями. Гистограмма вместе с двумя другими линиями колеблется выше и ниже центральной линии, которая также известна как нулевая линия..

Таким образом, индикатор MACD состоит из трех элементов, движущихся вокруг нулевой линии:

Линия MACD (1): помогает определить восходящий или нисходящий импульс (рыночный тренд). Он рассчитывается путем вычитания двух экспоненциальных скользящих средних (EMA)..

Сигнальная линия (2): EMA линии MACD (обычно 9-периодная EMA). Комбинированный анализ сигнальной линии с линией MACD может быть полезен для выявления потенциальных разворотов или точек входа и выхода..

Гистограмма (3): графическое представление расхождения и схождения линии MACD и сигнальной линии. Другими словами, гистограмма рассчитывается на основе разницы между двумя линиями..

Линия MACD.

Как правило, экспоненциальные скользящие средние измеряются в соответствии с ценами закрытия актива, а периоды, используемые для расчета двух EMA, обычно устанавливаются как 12 периодов (быстрее) и 26 периодов (медленнее). Период может быть настроен по-разному (минуты, часы, дни, недели, месяцы), но в этой статье речь пойдет о ежедневных настройках. Тем не менее, индикатор MACD может быть настроен для соответствия различным торговым стратегиям..

Принимая стандартные временные диапазоны, сама линия MACD рассчитывается путем вычитания 26-дневной EMA из 12-дневной EMA..

Как уже упоминалось, линия MACD колеблется выше и ниже нулевой линии, и это то, что сигнализирует о пересечении средней линии, сообщая трейдерам, когда 12-дневная и 26-дневная EMA меняют свое относительное положение..

Сигнальная линия.

По умолчанию сигнальная линия рассчитывается на основе 9-дневной EMA основной линии и, как таковая, дает дополнительную информацию о ее предыдущих движениях..

Хотя они не всегда точны, когда линия MACD и сигнальная линия пересекаются, эти события обычно считаются сигналами разворота тренда, особенно когда они происходят на концах графика MACD (намного выше или намного ниже нулевой линии)..

Гистограмма MACD.

Гистограмма — это не что иное, как визуальная запись относительных движений линии MACD и сигнальной линии. Он просто рассчитывается путем вычитания одного из другого:

Однако вместо добавления третьей движущейся линии гистограмма состоит из гистограммы, что упрощает чтение и интерпретацию визуально. Обратите внимание, что столбцы гистограммы не имеют никакого отношения к торговому объему актива..

Настройки MACD.

Как обсуждалось, настройки по умолчанию для MACD основаны на 12, 26 и 9-периодных EMA — отсюда и MACD (12, 26, 9). Однако некоторые технические аналитики и графики изменяют периоды, чтобы создать более чувствительный индикатор. Например, MACD (5, 35, 5) часто используется на традиционных финансовых рынках вместе с более длинными таймфреймами, такими как недельные или месячные графики..

Стоит отметить, что из-за высокой волатильности рынков криптовалют повышение чувствительности индикатора MACD может быть рискованным, потому что это, вероятно, приведет к большему количеству ложных сигналов и вводящей в заблуждение информации..

Как читать графики MACD.

Как следует из названия, индикатор расхождения схождения скользящих средних отслеживает отношения между скользящими средними, а корреляцию между двумя линиями можно описать как сходящуюся или расходящуюся. Сходятся, когда линии тяготеют друг к другу, и расходятся, когда они расходятся..

Тем не менее, соответствующие сигналы индикатора MACD связаны с так называемыми пересечениями, которые происходят, когда линия MACD пересекает выше или ниже центральной линии (пересечения центральной линии) или выше или ниже сигнальной линии (пересечения сигнальной линии)..

Имейте в виду, что пересечение как центральной, так и сигнальной линий может происходить несколько раз, производя множество ложных и сложных сигналов, особенно в отношении нестабильных активов, таких как криптовалюты. Поэтому не стоит полагаться только на индикатор MACD..

Пересечение осевой линии.

Пересечение центральной линии происходит, когда линия MACD движется в положительной или отрицательной области. Когда он пересекает центральную линию, положительное значение MACD указывает на то, что 12-дневная EMA больше 26-дневной. Напротив, отрицательный MACD отображается, когда линия MACD пересекает ниже средней линии, что означает, что 26-дневное среднее выше, чем 12-дневное. Другими словами, положительная линия MACD предполагает более сильный восходящий импульс, а отрицательная — может указывать на более сильное движение вниз..

Пересечение сигнальной линии.

Когда линия MACD пересекает сигнальную линию, трейдеры часто интерпретируют это как потенциальную возможность для покупки (точку входа). С другой стороны, когда линия MACD пересекает сигнальную линию, трейдеры склонны рассматривать это как возможность продажи (точку выхода)..

Хотя кроссоверы сигналов могут быть полезны, они не всегда надежны. Также стоит учесть их место на графике, чтобы минимизировать риски. Например, если пересечение требует покупки, но индикатор линии MACD находится ниже средней линии (отрицательный), рыночные условия все равно могут считаться медвежьими. И наоборот, если пересечение сигнальной линии указывает на потенциальную точку продажи, но индикатор линии MACD положительный (выше нулевой линии), рыночные условия все еще могут быть бычьими. В таком сценарии следование сигналу продажи может нести больший риск (учитывая более крупный тренд)..

MACD и расхождения цен.

Наряду с пересечениями центральной и сигнальной линий графики MACD также могут дать представление о расхождениях между графиком MACD и ценовым действием актива..

Например, если ценовое действие криптовалюты достигает более высокого максимума, а MACD — более низкого максимума, у нас будет медвежья дивергенция, указывающая на то, что, несмотря на рост цены, восходящий импульс (давление покупателей) не такой сильный, как был. . Медвежьи расхождения обычно интерпретируются как возможности для продажи, потому что они, как правило, предшествуют разворотам цены..

Напротив, если линия MACD формирует два растущих минимума, которые совпадают с двумя падающими минимумами цены актива, то это считается бычьим расхождением, предполагая, что, несмотря на снижение цены, давление покупателей сильнее. Бычьи расхождения, как правило, предшествуют разворотам цены, потенциально указывая на краткосрочное дно (от нисходящего к восходящему)..

Заключительные мысли.

Когда дело доходит до технического анализа, осциллятор схождения и расхождения скользящих средних является одним из самых полезных доступных инструментов. Не только потому, что он относительно прост в использовании, но и потому, что он достаточно эффективен для определения рыночных тенденций и динамики рынка..

Однако, как и большинство индикаторов TA, MACD не всегда точен и может давать множество ложных и вводящих в заблуждение сигналов — особенно в отношении волатильных активов или во время движения цены со слабым трендом или боковым движением. Следовательно, многие трейдеры используют MACD с другими индикаторами, такими как индикатор RSI, для снижения рисков и дальнейшего подтверждения сигналов..

Похожие статьи