По балансовому объему

Форекс по балансовому объему.

Еще в 1963 году в своей книге «Новый ключ к прибыли на фондовом рынке» Джо Гранвиль предложил использовать рыночную концепцию «совокупного объема» для измерения денежных потоков..

СОДЕРЖАНИЕ.

Основная идея индикаторов Математика и параметры Торговые сигналы по объему баланса Как использовать индикатор объема баланса? Несколько практических замечаний.

Идея инструмента разработки OBV (индикатор балансового объема) основана на фундаментальном принципе, согласно которому именно объем торгов является движущей силой рынка. Гранвиль считал, что динамика объемов должна опережать движение цены, а линия индикатора должна показывать скорость такого изменения..

Основная идея индикатора.

Теория объема предполагает, что значительное изменение объема всегда предшествует изменению цены; этот принцип нарушается только при краткосрочных спекуляциях. Когда объем резко увеличивается (или уменьшается), то какое-то время на графике цены нет никакой реакции, но это означает, что цена скоро получит такое же ускорение..

Перед тем, как использовать балансовый объем, напомним: крупные участники обычно владеют информацией, недоступной «рыночному планктону», и активно используют ее в своих целях. Они начинают «вливать» деньги в торговый актив в то время, когда его еще продают мелкие игроки. Объем начинает быстро меняться, а цена в это время стоит на месте (или продолжает падать).

После некоторой борьбы около точки равновесия основной интерес все же сдвигает цену в правильном направлении (для нас самих); тогда в аукцион включается «рыночная толпа», что гарантирует активу сильное движение. Когда накапливается достаточный объем мелких позиций, крупные игроки точно так же организуют обратный разворот..

Вот как профессионалы рынка покупают актив у небольшого инвестора за минимум, а затем продают за максимум. Таким образом, индикатор On Balance Volume почти всегда показывает основные развороты тренда..

Математика и параметры.

Величина балансового объема определяется методом накопительной суммы. Объем за период считается положительным, если цена актива увеличивается (цена закрытия выше предыдущей), и отрицательным, если актив уменьшается. Затем график индикатора сравнивается с графиком цены и анализирует ситуацию несоответствия или подтверждающих сигналов..

Если OBV (i) и OBV (i-1) — значения индикатора соответственно для текущего и предыдущего периодов, а Volume (i) — текущий объем свечи, то:

при восходящем тренде: OBV (i) = OBV (i-1) + Volume (i); по убыванию OBV (i) = OBV (i-1) — Объем (i); если предыдущая цена закрытия равна текущей, то OBV (i) = OBV (i-1).

В идеальной ситуации цена и объем должны реагировать в одном направлении, но с некоторой взаимной задержкой..

Индикатор On-Balance Volume находится в дополнительном окне под графиком цены, параметров для расчета нет, настройки касаются только цветовой шкалы. Для расчета можно использовать все типы рыночных цен (открытие; закрытие; максимум; минимум; типичный; медианный; взвешенный), но чаще всего используется цена закрытия — это полностью исключает возможность перерисовки..

Торговые сигналы по объему баланса.

Индикатор OBV может использоваться для:

подтверждение тренда; тест зон перекупленности / перепроданности; поиск поворотных точек.

Единственная цель индикатора On Balance Volume — предсказать изменение тренда. Если цена растет вместе с объемом (спрос на актив увеличивается), тогда она поддерживает восходящую тенденцию, если цена снижается при падении объемов (интерес к активу уменьшается) — тенденция к снижению продолжится..

Если цена опережает линию индикатора OBV, появляется предупреждающий сигнал — расхождение между линией индикатора и направлением цены. В этом случае стоит ждать либо разворота, либо консолидации. Во флете линия индикатора движется практически горизонтально с небольшими колебаниями..

Иногда на нисходящем тренде наблюдается пик объема — это означает, что рынок «снимает» стоп-лоссы и отложенные ордера, а затем идет вниз. Аналогичная ситуация с ростом цен — если рынок уже достиг «теоретически обоснованных» уровней, но на рынке есть потенциальные объемы для покупок, то покупатели снова переходят в наступление..

Если цена не изменится, то OBV не изменится, но трафик без объемов часто быстро заканчивается. На торговом листе On Balance Volume безопаснее вести в направлении тренда, что подтверждают данные индикатора..

Как использовать индикатор объема баланса?

Числовое значение индикатора не имеет торгового значения (слишком относительное!), Для анализа используется только направление линии. Сам по себе On Balanced Volume не дает точек входа в рынок — его сигналы только подтверждают информацию от других индикаторов..

Например, вы можете использовать анализ поведения индикатора относительно его скользящей средней:

покупать, когда линия OBV пересекает линию МА снизу вверх. продавать, когда линия OBV пересекает линию MA сверху вниз.

В наиболее популярных стратегиях для поиска расхождений используется индикатор On Balance Volume Forex: OBV выполняет эту ситуацию намного эффективнее, чем традиционный MACD или RSI, поскольку данные для его расчета не подвергаются дополнительной математической обработке..

Поворот индикатора вниз является сигналом к ​​продаже, а поворот индикатора вверх считается сигналом к ​​покупке. Однако, поскольку индикатор может подавать много ложных сигналов, рекомендуется подождать 2-3 периода после разворота — тогда точка входа окажется более надежной..

Несколько практических замечаний.

В целом индикатор можно рекомендовать для использования совместно со стандартными трендовыми инструментами, а также с индикаторами уровней мощности. Все сделки, основанные на индикаторе On-Balance Volume, требуют увеличения запаса для StopLoss, но вероятность реализации его сигналов высока..

Не забывайте, что индикатор OBV (по балансовому объему) создан для фондовых и товарных рынков, которые имеют реальные данные об объеме позиций. На Forex вместо объема торгов используется тик, и положительная корреляция между такими данными проявляется только для длительных периодов, начиная с D1. Не рекомендуется использовать OBV на таймфреймах ниже H1. Стоит дождаться подтверждения сигналов индикатора не менее 1-3 периодов и только потом использовать их для входа в рынок..

Похожие статьи