Откройте для себя Святой Грааль Форекс

Откройте для себя Святой Грааль Форекс.

Это заголовок, который трудно читать или писать без улыбки. «Святой Грааль» — мать всех форекс-шуток и циничных построений. Тем не менее, он существует, смотрит нам всем в глаза, но широко игнорируется, потому что психологический стресс от работы с Граалем парадоксально сильнее, с чем большинство людей может справиться..

Прежде чем можно будет доказать существование Святого Грааля, его необходимо определить, поскольку многие охотники за Граалем не совсем понимают, что именно они ищут..

Концепция Святого Грааля Форекс.

Святой Грааль — это система или стратегия с четкими правилами, которые работают достаточно хорошо, чтобы обеспечить легкую торговлю, которая в целом является прибыльной. Очень часто кажется, что такая система обнаруживается, но позже она перестает работать, и тогда квест Грааля должен начинаться заново. Это также более крупная метафора пути, пройденного многими розничными трейдерами, когда они изо всех сил пытаются достичь прибыльности, переключаясь между различными системами и стилями..

Основные ошибки, которые делают менее опытные трейдеры при построении стратегий, заключаются в том, что они либо основывают их на слишком ограниченном количестве исторических данных, либо чрезмерно оптимизируют их с помощью слишком большого количества индикаторов, которые делают их подходящими для кривой. Это важно понимать, и если вы один из таких трейдеров, чем раньше вы поймете, что это бесплодный и бесполезный путь, тем лучше для вас. Надеюсь, эта статья сократит ваш путь к прибыльности.

Открытие Святого Грааля.

Ответ прост. Вместо того, чтобы пытаться построить идеальную стратегию, которая наиболее выгодно соответствует историческим данным, сделайте шаг назад, расслабьтесь и поразмышляйте над общей картиной того, как рынки статистически имеют тенденцию двигаться. В конце концов, поскольку Святой Грааль, безусловно, является надежно прибыльной торговой стратегией, которая никогда не перестает работать, логика считает, что она должна использовать преимущества постоянного и постоянного «изъяна» или явления на рынке. Так что забудьте на время о свечах и индикаторах и подумайте о спекулятивных рынках. Какие явления, которые они демонстрируют, могут быть использованы трейдером? Есть два распространенных и повторяющихся:

Среднее изменение — после того, как цена отодвигается от долгосрочной средней цены, рано или поздно она всегда возвращается к средней цене, что является еще одним способом сказать «что идет вверх, должно упасть»..

Жирные хвосты на кривой распределения прибыли — говоря простым языком, рынки имеют тенденцию чрезмерно реагировать, чрезмерно повышаясь и падая из-за человеческих чувств жадности и страха, действующих на участников рынка..

Можно ли использовать любое из этих явлений? Если сначала взглянуть на возврат к среднему, это возможно, но проблематично, поскольку стоп-лоссы могут быть очень широкими, а прибыль по определению ограничена. Я не могу рассматривать это как основу для Святого Грааля.

Чрезмерная реакция рынков и их тенденция к получению чрезмерной прибыли на статистической основе — это Святой Грааль, или, скорее, обеспечивает основу для Святого Грааля: методологии, которая со временем принесет прибыль без особых усилий..

Лучший способ объяснить это — представить, как вы берете горсть крупинок соли и подбрасываете их в воздух. Предположим, вы смогли измерить расстояние от каждой крупинки соли до точки бросания. Вы обнаружите, что большинство из них будет относительно близко к вам, с некоторыми отклонениями, которые ушли дальше. Если вы построите график, показывающий распределение результатов, он будет выглядеть как колоколообразная кривая, что является типичным и «нормальным» распределением:

На нижней оси показано расстояние, пройденное каждой крупинкой соли. Проценты показывают, сколько зерен прошло каждое заданное расстояние..

Теперь предположим, что вы постоянно покупали и продавали случайным образом на рынке Форекс, и вы измерили и записали максимально возможную прибыль от каждой сделки за тысячи сделок и тысячи дней. Если вы построите версию приведенного выше графика с этими результатами и наложите ее на предыдущий график, результат будет выглядеть примерно так: пунктирные линии представляют распределение рыночной доходности:

Таким образом, можно установить, что спекулятивные рынки, такие как рынок Forex, производят более чрезмерную доходность, как положительную, так и отрицательную, чем можно ожидать от «нормальной» модели распределения доходности. Происходит большее количество событий завышения цен, чем обычно вызвано простой случайностью. Проще говоря, рынок предлагает больше крупных победителей и проигравших, чем следует на самом деле..

Вот вам и святой Грааль: использование жестких стоп-лоссов устранит чрезмерные убыточные события, а использование широких целевых значений тейк-профита позволит зафиксировать «жирный хвост» чрезмерно положительной доходности. Да, это может быть так просто, хотя здесь есть несколько потенциальных ловушек..

Чтобы точно проиллюстрировать, как можно использовать феномен «толстого хвоста», давайте рассмотрим некоторые данные бэк-теста, проведенные по золоту и основным кроссам с йеной с 2011 по 2013 год за период в 3 года. Это были самые волатильные и трендовые инструменты на рынке Форекс на протяжении большей части этого периода. Если следовать очень простой торговой стратегии, заключающейся в том, чтобы входить при прорыве следующего бара любого бара поглощения на графике H4 в направлении поглощения, используя стоп-лосс, размещенный с другой стороны свечи поглощения, были бы следующие результаты: достигнутые по инструменту и вознаграждение к целевым показателям прибыли за риск:

Обратите внимание, как очень простая и понятная стратегия, которая не принимает во внимание тренд, направление, поддержку и сопротивление, может быть преобразована в положительное ожидание выигрыша в 53 цента на каждый долларовый риск, просто не фиксируя прибыль, пока вознаграждение не превысит риск в 50 раз.!

Было бы просто улучшить эти результаты, перемещая стоп-лоссы на уровень безубыточности через определенный период времени в каждой сделке. Это связано с тем, что самые сильные победители обычно только повторно тестируют заявку, если вообще проводят, относительно быстро..

Даже у Святого Грааля есть подводные камни.

Святой Грааль существует, но с ним нужно обращаться осторожно. Вы можете найти Грааль, торгуя правильными инструментами, которые движутся с максимальной волатильностью, то есть теми рынками, которые наиболее привлекательны для спекуляций, и используя простые стратегии входа, чтобы убедиться, что вы участвуете в чрезмерных движениях рынка в направлении вашей торговли. Вам не нужно быть правым или прогнозировать основные шаги: вам просто нужно быть там, сократить проигравших и позволить победителям бежать. Естественная тенденция рынка производить толстые хвосты сделает вашу работу за вас..

Есть две основные ловушки, к которым это может вас привести. Во-первых, вам будет лучше работать с более разумной стратегией выхода, чем просто стремиться к фиксированному вознаграждению, чтобы рискнуть множеством. Вы должны бронировать выигрыши выше 10 R: R, в идеале до 25 R: R или даже больше, но каждая сделка будет отличаться. Старайтесь выходить на этих уровнях, но проявляйте разум и осторожность. Кроме того, подготовка к перемещению стопов для прорыва, даже если сделка находится на определенном расстоянии или определенное время с прибылью, должна помочь..

Вторая серьезная ошибка заключается в том, что этот тип стратегии всегда дает очень низкий процент выигрышей, когда вы теряете до 90% своих сделок. Это неизбежно приведет к очень большим полосам проигрышей, которые станут серьезным испытанием как для вашей душевной силы, так и для вашей стратегии управления капиталом. Грааль дает золото, но он горяч на ощупь и обжигает неосторожных! Сможете ли вы пережить двадцать или более убыточных сделок подряд? Есть ли у вас стратегия управления капиталом, которая должным образом защитит вас от разорения, если вы начнете с длинной полосы неудач? Будете ли вы достаточно диверсифицированы и некоррелированы, чтобы свести к минимуму риск проигрышей??

Стоит упомянуть еще одну последнюю опасность. Естественно попытаться отфильтровать записи. Однако очень проблематично различать записи, соотношение которых может достигать 25: 1. Кроме того, отсутствие только одного из этих победителей снизит ваше общее ожидание, если только используемый метод не отфильтрует одновременно не менее 25 убыточных сделок..

Это некоторые вопросы, над которыми стоит задуматься и исследовать. Потратьте некоторое время на обратное тестирование. Святой Грааль в твоих руках!

Адам Лемон начал свою работу в DailyForex в 2013 году, когда его пригласили в качестве главного аналитика. Адам торгует на Форексе, акциями и другими инструментами на своем собственном счете. Адам считает, что для розничных трейдеров / инвесторов вполне возможно обеспечить положительную доходность с течением времени при условии, что они ограничивают свои риски, следят за тенденциями и упорствуют в краткосрочных полосах убытков — при условии, что используются только авторитетные брокерские компании. Ранее он работал на финансовых рынках более 12 лет, в том числе 6 лет в Merrill Lynch. Узнайте больше от Адама на его бесплатных уроках в FX Academy.

Вам понравилось то, что вы прочитали? Сообщите нам свое мнение!

Убедитесь, что ваши комментарии уместны и не рекламируют услуги или продукты, политические партии, агитационные материалы или предложения для голосования. Комментарии, содержащие оскорбительные, вульгарные, оскорбительные, угрожающие или оскорбительные выражения или личные нападки любого рода, будут удалены. Комментарии, в том числе неуместные, также будут удалены..

Убедитесь, что ваши комментарии уместны и не рекламируют услуги или продукты, политические партии, агитационные материалы или предложения для голосования. Комментарии, содержащие оскорбительные, вульгарные, оскорбительные, угрожающие или оскорбительные выражения или личные нападки любого рода, будут удалены. Комментарии, в том числе неуместные, также будут удалены..

Похожие статьи