Определение скользящей средней (MA)

Скользящая средняя (MA)

Что такое скользящая средняя (MA)?

В статистике скользящее среднее — это расчет, используемый для анализа точек данных путем создания серии средних значений различных подмножеств полного набора данных. В финансах скользящая средняя (MA) — это индикатор акций, который обычно используется в техническом анализе. Причина расчета скользящей средней акции — помочь сгладить данные о цене путем создания постоянно обновляемой средней цены..

Посредством расчета скользящей средней снижается влияние случайных краткосрочных колебаний на цену акции в течение определенного периода времени..

Ключевые выводы.

Скользящая средняя (MA) — это индикатор акций, который обычно используется в техническом анализе. Причина расчета скользящей средней акции состоит в том, чтобы помочь сгладить данные о цене за определенный период времени путем создания постоянно обновляемой средней цены. Простая скользящая средняя (SMA) — это вычисление, в котором используется среднее арифметическое заданного набора цен за определенное количество дней в прошлом; например, за предыдущие 15, 30, 100 или 200 дней. Экспоненциальные скользящие средние (EMA) — это средневзвешенное значение, которое придает большее значение цене акции в последние дни, что делает его индикатором, который лучше реагирует на новую информацию..

Понимание скользящей средней (MA)

Скользящее среднее — это простой инструмент технического анализа. Скользящие средние обычно рассчитываются для определения направления тренда акции или для определения уровней поддержки и сопротивления. Это индикатор следования за трендом или запаздывания, потому что он основан на прошлых ценах..

Чем больше период времени для скользящей средней, тем больше запаздывание. Таким образом, 200-дневная скользящая средняя будет иметь гораздо большую степень запаздывания, чем 20-дневная скользящая средняя, ​​поскольку она содержит цены за последние 200 дней. 50-дневные и 200-дневные скользящие средние для акций широко используются инвесторами и трейдерами и считаются важными торговыми сигналами..

Скользящие средние — это полностью настраиваемый индикатор, что означает, что инвестор может свободно выбирать любой временной интервал, который он хочет, при вычислении среднего. Наиболее распространенные периоды времени, используемые в скользящих средних, — это 15, 20, 30, 50, 100 и 200 дней. Чем короче временной интервал, используемый для создания среднего, тем более чувствительным оно будет к изменениям цены. Чем больше временной интервал, тем менее чувствительным будет среднее значение..

Инвесторы могут выбирать разные периоды времени различной продолжительности для расчета скользящих средних в зависимости от своих торговых целей. Более короткие скользящие средние обычно используются для краткосрочной торговли, в то время как более долгосрочные скользящие средние больше подходят для долгосрочных инвесторов..

Не существует правильных временных рамок для использования при настройке скользящих средних. Лучший способ выяснить, какой из них лучше всего подходит для вас, — это поэкспериментировать с несколькими разными временными периодами, пока не найдете тот, который соответствует вашей стратегии..

Прогнозирование тенденций на фондовом рынке — непростой процесс. Хотя невозможно предсказать будущее движение конкретной акции, использование технического анализа и исследований может помочь вам сделать более точные прогнозы..

Растущая скользящая средняя указывает на то, что ценная бумага находится в восходящем тренде, в то время как падающая скользящая средняя указывает на то, что она находится в нисходящем тренде. Точно так же восходящий импульс подтверждается бычьим пересечением, которое происходит, когда краткосрочная скользящая средняя пересекает более долгосрочную скользящую среднюю. И наоборот, нисходящий импульс подтверждается медвежьим пересечением, которое происходит, когда краткосрочная скользящая средняя пересекает ниже долгосрочной скользящей средней..

Хотя расчет скользящих средних полезен сам по себе, расчет также может лечь в основу других индикаторов технического анализа, таких как дивергенция схождения скользящих средних (MACD)..

Дивергенция конвергенции скользящих средних (MACD) используется трейдерами для отслеживания взаимосвязи между двумя скользящими средними. Обычно он рассчитывается путем вычитания 26-дневной экспоненциальной скользящей средней из 12-дневной экспоненциальной скользящей средней..

Когда MACD положительный, краткосрочная средняя находится выше долгосрочной. Это показатель восходящего импульса. Когда краткосрочная средняя ниже долгосрочной, это признак нисходящего импульса. Многие трейдеры также будут следить за движением выше или ниже нулевой линии. Движение выше нуля — это сигнал к покупке, а движение ниже нуля — сигнал к продаже..

Типы скользящих средних.

Определение скользящей средней (MA) скользящая средняя

Простая скользящая средняя.

Простейшая форма скользящего среднего, известная как простая скользящая средняя (SMA), рассчитывается путем взятия среднего арифметического заданного набора значений. Другими словами, набор чисел — или цен в случае финансовых инструментов — складывается и затем делится на количество цен в наборе. Формула для расчета простой скользящей средней ценной бумаги выглядит следующим образом:

Экспоненциальная скользящая средняя (EMA)

Экспоненциальная скользящая средняя — это тип скользящей средней, которая придает больший вес недавним ценам в попытке сделать их более чувствительными к новой информации. Чтобы рассчитать EMA, вы должны сначала вычислить простую скользящую среднюю (SMA) за определенный период времени. Затем вы должны рассчитать множитель для взвешивания EMA (называемый "коэффициент сглаживания"), который обычно следует формуле: [2 / (выбранный период времени + 1)]. Итак, для 20-дневной скользящей средней множитель будет [2 / (20 + 1)] = 0,0952. Затем вы используете коэффициент сглаживания в сочетании с предыдущей EMA, чтобы получить текущее значение. Таким образом, EMA дает более высокий вес последним ценам, в то время как SMA назначает одинаковый вес всем значениям..

Простая скользящая средняя (SMA) против экспоненциальной скользящей средней (EMA)

При расчете EMA больше внимания уделяется последним данным. Из-за этого EMA считается расчетом средневзвешенного значения..

На рисунке ниже количество временных периодов, используемых в каждой средней, идентично — 15, но EMA быстрее реагирует на изменение цен, чем SMA. Вы также можете заметить на рисунке, что EMA имеет более высокое значение, когда цена растет, чем SMA (и она падает быстрее, чем SMA, когда цена снижается). Эта отзывчивость на изменения цены является основной причиной, по которой некоторые трейдеры предпочитают использовать EMA вместо SMA..

Скользящая средняя.

Пример скользящей средней.

Скользящее среднее рассчитывается по-разному в зависимости от типа: SMA или EMA. Ниже мы рассмотрим простую скользящую среднюю (SMA) ценной бумаги со следующими ценами закрытия за 15 дней:

Неделя 1 (5 дней): 20, 22, 24, 25, 23 Неделя 2 (5 дней): 26, 28, 26, 29, 27 Неделя 3 (5 дней): 28, 30, 27, 29, 28.

10-дневная скользящая средняя будет усреднять цены закрытия за первые 10 дней в качестве первой точки данных. Следующая точка данных снизит самую раннюю цену, добавит цену на 11-й день и возьмет среднее значение..

Пример индикатора скользящей средней.

В техническом индикаторе Bollinger Band® полосы обычно расположены на два стандартных отклонения от простой скользящей средней. В целом движение к верхней полосе предполагает, что актив становится перекупленным, а движение близко к нижней полосе предполагает, что актив становится перепроданным. Поскольку стандартное отклонение используется в качестве статистической меры волатильности, этот индикатор подстраивается под рыночные условия..

Часто задаваемые вопросы.

Что такое скользящая средняя?

Скользящее среднее — это статистика, которая фиксирует среднее изменение ряда данных с течением времени. В финансах скользящие средние часто используются техническими аналитиками для отслеживания тенденций цен на определенные ценные бумаги. Восходящий тренд скользящей средней может означать рост цены или импульса ценной бумаги, в то время как нисходящий тренд будет рассматриваться как признак снижения. Сегодня существует широкий выбор скользящих средних, от простых мер до сложных формул, которые требуют компьютерной программы для эффективного расчета..

Для чего используются скользящие средние?

Скользящие средние широко используются в техническом анализе — отрасли инвестирования, которая стремится понять и извлечь выгоду из моделей движения цен ценных бумаг и индексов. Как правило, технические аналитики используют скользящие средние, чтобы определить, происходит ли изменение импульса для ценной бумаги, например, если есть внезапное снижение цены ценной бумаги. В других случаях они будут использовать скользящие средние, чтобы подтвердить свои подозрения, что изменения могут происходить. Например, если цена акций компании поднимается выше 200-дневной скользящей средней, это может быть воспринято как бычий сигнал..

Какие есть примеры скользящих средних??

Для инвестирования было разработано множество различных типов скользящих средних. Например, экспоненциальная скользящая средняя (EMA) — это тип скользящей средней, которая придает больший вес более недавним торговым дням. Этот тип скользящей средней может быть более полезен для краткосрочных трейдеров, для которых долгосрочные исторические данные могут быть менее актуальными. С другой стороны, простая скользящая средняя рассчитывается путем усреднения ряда цен, при этом каждой из участвующих цен присваивается равный вес..

Похожие статьи