Определение расхождения схождения скользящих средних (MACD)

Дивергенция схождения скользящих средних (MACD)

Что такое расхождение схождения скользящих средних (MACD)?

Дивергенция конвергенции скользящих средних (MACD) — это индикатор импульса, следующий за трендом, который показывает взаимосвязь между двумя скользящими средними цены ценной бумаги. MACD рассчитывается путем вычитания 26-периодной экспоненциальной скользящей средней (EMA) из 12-периодной EMA..

Результатом этого расчета является линия MACD. Девятидневная EMA MACD называется "сигнальная линия," затем наносится поверх линии MACD, которая может служить триггером для сигналов покупки и продажи. Трейдеры могут покупать ценную бумагу, когда MACD пересекает свою сигнальную линию, и продавать — или продавать — ценную бумагу, когда MACD пересекает сигнальную линию ниже. Индикаторы расхождения сходимости скользящих средних (MACD) можно интерпретировать по-разному, но наиболее распространенными методами являются пересечения, расхождения и быстрые подъемы / падения..

Ключевые выводы.

Дивергенция конвергенции скользящего среднего (MACD) рассчитывается путем вычитания 26-периодной экспоненциальной скользящей средней (EMA) из 12-периодной EMA. MACD подает технические сигналы, когда он пересекает свою сигнальную линию выше (для покупки) или ниже (для продажи). Скорость пересечения также рассматривается как сигнал о перекупленности или перепроданности рынка. MACD помогает инвесторам понять, усиливается или ослабевает бычье или медвежье движение цены..

Дивергенция схождения скользящих средних — MACD.

Формула MACD:

MACD рассчитывается путем вычитания долгосрочной EMA (26 периодов) из краткосрочной EMA (12 периодов). Экспоненциальная скользящая средняя (EMA) — это тип скользящей средней (MA), которая придает больший вес и значимость самым последним точкам данных..

Экспоненциальная скользящая средняя также называется экспоненциально взвешенной скользящей средней. Экспоненциально взвешенная скользящая средняя более существенно реагирует на недавние изменения цен, чем простая скользящая средняя (SMA), которая применяет одинаковый вес ко всем наблюдениям за период..

Учимся на MACD.

MACD имеет положительное значение (показано синей линией на нижнем графике) всякий раз, когда 12-периодная EMA (обозначенная красной линией на ценовом графике) выше 26-периодной EMA (синяя линия на ценовом графике). и отрицательное значение, когда 12-периодная EMA ниже 26-периодной EMA. Чем дальше MACD находится выше или ниже своей базовой линии, это указывает на то, что расстояние между двумя EMA увеличивается..

На следующем графике вы можете увидеть, как две EMA, примененные к ценовому графику, соответствуют пересечению MACD (синий) выше или ниже его базовой линии (пунктирная линия) на индикаторе под ценовым графиком..

MACD часто отображается с гистограммой (см. Диаграмму ниже), которая отображает расстояние между MACD и его сигнальной линией. Если MACD находится выше сигнальной линии, гистограмма будет выше базовой линии MACD. Если MACD ниже своей сигнальной линии, гистограмма будет ниже базовой линии MACD. Трейдеры используют гистограмму MACD, чтобы определить, когда высок бычий или медвежий импульс..

MACD против относительной силы.

Индикатор относительной силы (RSI) направлен на то, чтобы показать, считается ли рынок перекупленным или перепроданным по отношению к недавним уровням цен. RSI — это осциллятор, который рассчитывает средние прибыли и убытки за определенный период времени. Период времени по умолчанию составляет 14 периодов со значениями от 0 до 100..

MACD измеряет взаимосвязь между двумя EMA, в то время как RSI измеряет изменение цены относительно недавних ценовых максимумов и минимумов. Эти два индикатора часто используются вместе, чтобы предоставить аналитикам более полную техническую картину рынка..

Оба этих индикатора измеряют динамику рынка, но, поскольку они измеряют разные факторы, они иногда дают противоположные показания. Например, RSI может показывать значение выше 70 в течение длительного периода времени, указывая на то, что рынок чрезмерно расширен в сторону покупателя по сравнению с недавними ценами, в то время как MACD указывает, что рынок все еще увеличивает импульс покупок. Любой из индикаторов может сигнализировать о предстоящем изменении тренда, показывая отклонение от цены (цена продолжает расти, в то время как индикатор становится ниже, или наоборот).

Ограничения MACD.

Одна из основных проблем с дивергенцией заключается в том, что она часто может сигнализировать о возможном развороте, но тогда на самом деле разворота не происходит — это дает ложное срабатывание. Другая проблема заключается в том, что дивергенция не предсказывает всех разворотов. Другими словами, он предсказывает слишком много разворотов, которые не происходят, и недостаточное количество реальных разворотов цены..

"Ложный положительный результат" Дивергенция часто возникает, когда цена актива движется вбок, например, в диапазоне или треугольнике после тренда. Замедление импульса — боковое движение или медленное движение тренда — цены заставит MACD оторваться от своих предыдущих экстремумов и тяготеть к нулевым линиям даже при отсутствии истинного разворота..

Дополнительные ресурсы MACD.

Вы заинтересованы в использовании MACD для своих сделок? Ознакомьтесь с нашим собственным учебником по MACD и обнаружению разворотов тренда с помощью MACD для получения дополнительной информации..

Если вы хотите узнать о других индикаторах, Курс технического анализа Investopedia дает исчерпывающее введение в предмет. Вы изучите базовый и расширенный технический анализ, навыки чтения графиков, технические индикаторы, которые вам необходимо определить, и научитесь извлекать выгоду из ценовых тенденций в более чем пятичасовых видео по запросу, упражнениях и интерактивном контенте..

Пример пересечения MACD.

Определение расхождения схождения скользящих средних (MACD) macd

Как показано на следующем графике, когда MACD опускается ниже сигнальной линии, это медвежий сигнал, указывающий на то, что, возможно, пора продавать. И наоборот, когда MACD поднимается выше сигнальной линии, индикатор дает бычий сигнал, который предполагает, что цена актива, вероятно, испытает восходящий импульс. Некоторые трейдеры ждут подтвержденного пересечения над сигнальной линией, прежде чем открывать позицию, чтобы снизить вероятность того, что "обманутый" и вход в позицию слишком рано.

Кроссоверы более надежны, если соответствуют преобладающей тенденции. Если MACD пересекает свою сигнальную линию после короткой коррекции в рамках долгосрочного восходящего тренда, это считается бычьим подтверждением..

Если MACD пересечет ниже своей сигнальной линии после короткого движения вверх в рамках долгосрочного нисходящего тренда, трейдеры сочтут это медвежьим подтверждением..

Пример расхождения.

Когда MACD формирует максимумы или минимумы, которые расходятся с соответствующими максимумами и минимумами цены, это называется дивергенцией. Бычья дивергенция возникает, когда MACD формирует два растущих минимума, которые соответствуют двум падающим минимумам цены. Это верный бычий сигнал, когда долгосрочный тренд все еще положительный..

Некоторые трейдеры будут искать бычьи расхождения, даже если долгосрочный тренд отрицательный, потому что они могут сигнализировать об изменении тренда, хотя этот метод менее надежен..

Когда MACD формирует серию из двух падающих максимумов, которые соответствуют двум растущим максимумам цены, формируется медвежья дивергенция. Медвежья дивергенция, возникающая во время долгосрочного медвежьего тренда, считается подтверждением того, что тренд, вероятно, продолжится..

Некоторые трейдеры будут следить за медвежьими расхождениями во время долгосрочных бычьих трендов, потому что они могут сигнализировать о слабости тренда. Однако это не так надежно, как медвежья дивергенция во время медвежьего тренда..

Пример быстрого подъема или падения.

Когда MACD быстро растет или падает (краткосрочная скользящая средняя отрывается от долгосрочной скользящей средней), это сигнал о том, что ценная бумага перекуплена или перепродана и скоро вернется к нормальным уровням. Трейдеры часто комбинируют этот анализ с индексом относительной силы (RSI) или другими техническими индикаторами для проверки условий перекупленности или перепроданности..

Инвесторы нередко используют гистограмму MACD так же, как они могут использовать сам MACD. На гистограмме также можно определить положительные или отрицательные пересечения, расхождения и быстрые подъемы или спады. Прежде чем решить, что лучше в той или иной ситуации, необходим некоторый опыт, потому что есть различия во времени между сигналами на MACD и его гистограмме..

Часто задаваемые вопросы.

Как трейдеры используют расхождение конвергенции скользящих средних (MACD)?

Трейдеры используют MACD для определения изменений направления или серьезности ценового тренда на акции. На первый взгляд MACD может показаться сложным, поскольку он основан на дополнительных статистических концепциях, таких как экспоненциальная скользящая средняя (EMA). Но по сути, MACD помогает трейдерам определить, когда недавний импульс цены акции может сигнализировать об изменении ее основного тренда. Это может помочь трейдерам решить, когда входить, добавлять в позицию или выходить из нее..

MACD — опережающий индикатор или запаздывающий?

MACD — запаздывающий индикатор. В конце концов, все данные, используемые в MACD, основаны на историческом движении цены акции. Поскольку он основан на исторических данных, он обязательно должен «отставать» от цены. Однако некоторые трейдеры используют гистограммы MACD, чтобы предсказать, когда произойдет изменение тренда. Для этих трейдеров этот аспект MACD может рассматриваться как опережающий индикатор будущих изменений тренда..

Что такое положительная дивергенция MACD?

Положительное расхождение MACD — это ситуация, в которой MACD не достигает нового минимума, несмотря на то, что цена акции достигла нового минимума. Это рассматривается как бычий торговый сигнал — отсюда и термин «положительная дивергенция». Если произойдет противоположный сценарий — цена акции достигнет нового максимума, но MACD этого не сделает — это будет рассматриваться как медвежий индикатор и называться отрицательной дивергенцией..

Похожие статьи