Определение бестрендовости

Detrend.

Что такое бестренд?

Детрендирование включает в себя удаление эффектов тренда из набора данных, чтобы показать только различия в значениях из тренда; он позволяет идентифицировать циклические и другие закономерности. Детрендирование может быть выполнено с использованием регрессионного анализа и других статистических методов. Снятие тренда показывает другой аспект данных временных рядов, удаляя детерминированные и стохастические тренды..

Одно из наиболее распространенных применений детрендинга — набор данных, который показывает некоторый общий рост. Исключение тренда из данных позволит вам увидеть любые потенциальные тенденции, которые могут быть невероятно полезны для научных, финансовых, торговых и маркетинговых исследований по всем направлениям..

Как работает детренд.

Удаление тенденции из набора данных может позволить вам вместо этого сосредоточиться на колебаниях и выявить любое количество важных факторов. Этот тип детрендинга используется в торговле для выявления любых циклических колебаний цен на акции, которые затем могут быть использованы для облегчения входа и выхода из позиции. Осциллятор цены без тренда (DPO) — это обычный инструмент, который технические инвесторы и трейдеры будут использовать для этой цели. Детрендирование также используется в продажах и маркетинге, чтобы выделить ежемесячные изменения в продажах, не отвлекаясь на общие объемы..

Когда исследователь или экономист изменяет тенденцию к определенному набору данных, они обычно делают это, чтобы удалить аспект, который, как представляется, вызывает какое-то искажение в конечном результате. В экономических моделях можно исключить тренд, а затем добавить тренд обратно в модель в качестве другой входной переменной для проверки различных взаимосвязей между данными..

Ключевые выводы.

Снятие тренда используется для определения других паттернов в конкретном наборе данных, отображающих тренд. Обычно существует два класса трендов: детерминированные и стохастические. Детерминированные тренды показывают последовательные и устойчивые увеличения и уменьшения, в то время как стохастические тренды увеличиваются и уменьшаются без какой-либо последовательности. Прежде чем может произойти детрендирование, необходимо определить тип тренда. Осциллятор цены с исключенным трендом — это распространенный метод снижения тренда ценового действия, который используют трейдеры..

Типы детрендинга.

Помимо осцилляторов цены с исключенным трендом, существует множество методов, которые можно использовать для устранения тренда, хотя некоторые из них намного сложнее и труднее в использовании. Некоторые из альтернативных вариантов — квадратичное детрендирование с использованием фильтра Бакстера-Кинга (только для линий тренда скользящего среднего) и с использованием фильтра Ходрика-Прескотта (только для циклических компонентов определенного временного ряда)..

Какой метод лучше всего подходит для проекта и имеющихся данных, будет зависеть от множества индивидуальных факторов, включая конкретную область исследования и наличие линейной корреляции между данными. Возможность быстрого и эффективного снижения тренда включена в большинство доступных и широко используемых сегодня пакетов статистического программного обеспечения..

Требования к бестрендовому поведению.

Прежде чем может произойти устранение тренда, необходимо идентифицировать конкретный класс тренда, чтобы определить наиболее подходящий метод, который будет использоваться. Хотя существует много разных видов тенденций, обычно они возникают только в двух разных классах. Эти классы представляют собой детерминированные тренды и стохастические тренды..

Детерминированные тренды последовательно уменьшаются или увеличиваются, а стохастические тренды непоследовательно уменьшаются или увеличиваются. Детерминированные тренды часто легче идентифицировать и снимать с них, поскольку они немного более предсказуемы и надежны, но есть методы для работы со стохастическими трендами. Идентификация тренда, особенно стохастического тренда, может быть субъективной задачей и может привести к неточностям в моделировании и выводах или прогнозах, сделанных на его основе..

Похожие статьи