Обнаженные торговые стратегии Форекс; Методы действия цены

Объяснение торговых стратегий Price Action.

После долгого разговора о фундаментальном анализе мы наконец можем приступить к обсуждению темы, которая является причиной для многих трейдеров, которые проходят мой курс. Price Action — это не конкретная стратегия или модель поведения цены. Мы поговорим о методе анализа рынка, в котором график является основным инструментом. Мы не будем использовать статистические индикаторы, которые рассчитывают паттерны, а будем работать только с использованием свечного графика..

Прежде чем мы начнем говорить о некоторых конкретных моделях, мне нужно сказать несколько слов о том, как мы собираемся изучать технический анализ. Мы проведем три урока подряд, чтобы обсудить Price Action. Эта статья будет посвящена основным графическим паттернам и способам их создания. В следующем уроке мы сосредоточимся на свечном анализе, основная идея которого заключается в том, как объединить модели графиков и свечей в рамках единой стратегии. После свечного анализа я хотел бы дать урок методам определения уровней поддержки и сопротивления, в которых совмещены как метод графика, так и метод индикатора. Одним словом, курс получился интересным, и я желаю вам пройти его и не упустить ни одной ключевой идеи..

Еще раз, я не приравниваю Price Action к Candlestick Trade, хотя во многих статьях утверждается, что это одно и то же. Мой курс поможет вам внимательно изучить оба метода..

Оглавление.

Ключевая идея ценового действия.

Фундаментальные принципы Price Action описаны в книге Джона Мерфи 1999 г. «Технический анализ финансовых рынков», которая считается «Библией трейдера». Эта книга содержит информацию о ценовых моделях, моделях технического анализа и торговых рекомендациях..

Несмотря на то, что книга была опубликована более 20 лет назад, многие идеи, описанные Джоном Мерфи, до сих пор актуальны. Естественно, рынок трансформируется, торговые подходы меняются, старые технологии заменяются новыми..

Я не хочу репетировать содержание книги или просто копировать предоставленные работы, поэтому предлагаю вам свою систему представления моделей Price Action..

Я считаю, что суть Price Action — это поиск уровней поддержки и сопротивления на графике..

Уровень — это точка, а не линия.

Другими словами, определенные графические паттерны могут помочь трейдеру увидеть, что баланс между спросом и предложением меняется в определенной точке графика, что приводит к смене ценового тренда..

Особенность этого метода заключается в том, что, когда мы смотрим на конфигурацию графика, нам нужно смотреть не только на взаимодействие между продавцами и покупателями, их намерения и цели..

Приведу простой пример. Открываем дневной график, видим, что тренд цены актива несколько раз менялся на уровне 1.5000 и ни разу не опускался ниже этого уровня.

Можно предположить следующее:

Крупные игроки покупают на этом уровне. Денежно-кредитные органы и институциональные инвесторы намеренно удерживают цену выше уровня 1.5000. Это совпадение, и в следующий раз цена может легко опуститься ниже уровня 1.5000..

Если первые два вывода верны, можно искать вход в длинную позицию после минимального отскока от уровня..

Как бы то ни было, Price Action основана на теории маркетингового контроля (так я ее называю). Суть теории состоит в том, что рынок находится под контролем основных игроков, которые покупают и продают валюту по одним и тем же правилам. Если вы понимаете эти правила и знаете, когда основные игроки открывают и закрывают позиции, вы можете присоединиться к ним, торгуя так же, как они..

Поговорим подробнее о шаблонах.

Как читать графики Форекс.

Мы должны ввести термины «разворот» и «экстремум» для работы с графиком..

Это минимальное и максимальное значения цены за определенный период, но если мы торгуем вручную, не пытаясь использовать робота для автоматизации стратегии, эти точки легче заметить. Посмотрите на пример ниже.

Я отметил на графике три уровня высоких колебаний (пивотов) и два уровня низких колебаний (пивоты). Таким образом, всего у нас есть пять уровней колебания, когда цена сменила тренд на противоположный..

Теория Доу, описывающая поведение курса акций, — один из самых известных постулатов финансового рынка, созданный американским журналистом Чарльзом Доу в начале 20 века..

Согласно теории Доу, каждый последующий пик восходящего (или нисходящего) тренда должен быть выше (или ниже) предыдущего..

Вы можете увидеть, как это должно выглядеть на графике. Каждый последующий пик восходящего тренда выше предыдущего..

На следующем графике вы можете увидеть нисходящий тренд, где каждая точка разворота ниже предыдущих..

Подключение стержней.

Если вы видите на графике развороты, соедините их. Мы используем инструмент «линия» на платформе MT4 (MT5) для соединения точек разворота на графике. Если вы еще не установили терминал, вы можете скачать программу с сайта любого брокера..

Когда вы соедините точки разворота, вы получите фигуру, которая называется графическим паттерном. Основная задача трейдера — понять поведение цены в рамках каждого из этих паттернов и понять, как открывать и закрывать позиции для получения прибыли в большинстве случаев. Давайте рассмотрим каждый паттерн и определим лучшую торговую стратегию в рыночной ситуации..

Ценовой канал.

Ценовой канал — самая популярная модель графиков на рынке форекс. Существует несколько подходов к формированию каналов и их классификации. Итак, я перейду к классификации, которую использую..

Восходящий канал.

Если вам нужно построить точный паттерн на восходящем графике, вы должны выполнить следующие шаги:

Определите уровни низких колебаний (точки разворота, на которых движение цены переключилось с нисходящего на восходящий тренд). Соедините нижние точки поворота с помощью линии. Поместите эту линию также в верхнюю точку поворота. Скопируйте эту линию и перетащите ее в верхнюю точку поворота..

Наиболее распространенная торговая стратегия — искать точку открытия на минимуме канала и закрывать позицию на максимуме..

Нисходящий канал.

Определите уровни высоких колебаний (точки разворота, на которых движение цены переключилось с восходящего на нисходящий тренд). Соедините максимальные точки поворота с помощью линии Скопируйте и перетащите эту линию к нижней точке разворота..

Стратегия очень похожа на предыдущую. Вам следует искать точку открытия на максимуме канала и закрывать позицию на минимуме..

Горизонтальный (плоский) канал.

Горизонтальный канал — наиболее противоречивый вариант и имеет следующие особенности:

Границы канала устанавливаются экстремумами с обеих сторон. Для горизонтального канала характерно наличие множества ложных пробоев. Цена чаще меняет свое значение в пределах канала, не выходя за его пределы..

Мои лучшие практики в торговле с ценовым каналом.

Я выяснил следующие правила канальной торговли:

Торговля по восходящему и нисходящему каналам более эффективна, чем торговля по горизонтальному каналу. Ложные прорывы — лучший сигнал для открытия позиции.

Подробнее о ложных пробоях я расскажу в уроке, посвященном уровням поддержки и сопротивления. Некоторые трейдеры полагают, что крупные игроки инициируют ложные движения цен, чтобы нарушить операции стоп-лосса более мелких игроков и получить позицию для продажи или покупки за свой счет. Это имеет смысл, и я предпочитаю объяснять ложные прорывы таким образом. Никто не знает, как это работает на самом деле, но это не имеет значения.

Ключевая цель трейдера — понять, что делать в случае определенного паттерна..

Обычно трейдеры используют следующие сигналы для открытия позиций:

Коснитесь и подпрыгните от уровня. Ложный прорыв границы канала (прорыв и закрытие ниже уровня сопротивления или выше уровня поддержки) Модель разворотной свечи около границы канала.

О свечных моделях мы поговорим в следующем уроке. Особенность таких открытий в том, что трейдер не ждет, пока цена коснется границы канала, а заранее открывает позицию, когда видит первые признаки разворота..

Вы должны закрыть позицию до того, как она достигнет противоположного лимита канала..

Вы должны решить, следовать или не следовать этому совету, только после проведения тестов. Когда вы начинаете тестировать стратегию, создайте ценовые каналы и рассчитайте потенциальный финансовый результат, а также проанализируйте, какой подход будет работать лучше:

Ордер Take Profit устанавливается на противоположной границе канала. Стоп-лосс выставляем на отметке 20-40% от лимита канала.

Различные торговые инструменты могут работать по-разному на разных таймфреймах, поэтому вам нужно будет их протестировать..

Закрытие позиции по индикатору, осциллятору, модели свечи или любому другому сигналу.

Другими словами, вы должны добавить еще один пункт в торговую стратегию, чтобы получить более точное закрытие..

В сделке следует использовать как отскок, так и прорыв уровня канала..

В случае прорыва необходимо иметь в виду, что прорыв высокого уровня (уровня сопротивления) канала при нисходящем тренде будет означать смену тренда, что, соответственно, имеет больший потенциал с точки зрения размера движения цены..

Пробой нижнего уровня канала (уровня поддержки) при нисходящем тренде будет означать усиление тренда. Однако в моей практике такие прорывы чаще всего бывают ложными, и после небольшого движения цена возвращается в канал. Совершенно такая же ситуация и в случае восходящего тренда..

Из этого я сделал следующий вывод. В случае нисходящего тренда лучше торговать на прорыве уровня сопротивления, а в случае восходящего тренда — на прорыве уровня поддержки. Я советую вам не принимать это на веру, а проверить эту теорию..

После появления новых пивотов следует перерисовать ценовой канал..

В случае прорыва и фиксации цены за пределы ценового канала вам потребуется его перерисовать. Перерисовка линий вручную более эффективна, чем использование индикаторов, которые перерисовываются автоматически после события. Обдумайте это!

Самый важный вывод этого урока, который я хотел бы, чтобы вы поняли:

Чем длиннее таймфрейм, тем менее надежны показатели анализа графика. Если вы тестируете один и тот же шаблон в D1 и M15, результат может меняться в зависимости от времени..

Проверьте одну и ту же стратегию на разных таймфреймах и сделайте выводы !

Паттерн Треугольник.

В случае каналов мы обычно соединяем точки разворота и формируем уровень поддержки или сопротивления, а затем копируем линию к противоположному пределу канала..

Есть три типа треугольников:

Восходящий треугольник. Он имеет горизонтальный уровень на максимуме с разворотами на минимуме, соединенными бычьей линией..

Нисходящий треугольник. Он имеет горизонтальный уровень на минимуме с разворотами на максимуме, соединенными медвежьей линией..

Асимметричный треугольник. Он образован двумя параллельными линиями.

Теоретически асимметричный треугольник должен означать, что обе линии расположены под одинаковым углом к ​​горизонтальной линии..

Естественно, в реальных рыночных условиях это не работает..

Я также довольно скептически отношусь к классификации треугольников на восходящие, нисходящие и симметричные. По своему опыту могу сказать, что я использую так называемый симметричный треугольник в 90% торговых случаев..

Трейдеры просто соединяют экстремумы, которые находятся на одной линии, и образуют фигуру..

Разделение треугольников на восходящие и нисходящие может быть полезно только потому, что трейдер наблюдает прорывы только горизонтального уровня внутри этих фигур. Это будет означать, что:

Открываем длинную позицию в восходящем треугольнике (пробой уровня сопротивления); Открываем короткую позицию в нисходящем треугольнике (пробой уровня поддержки);

Напомню еще раз. Проверьте все, что вы узнаете! Однако должен признать, что:

Многие трейдеры открывают как длинные, так и короткие позиции в любом треугольнике, независимо от его формации. Классических треугольников с горизонтальным уровнем почти не существует. Логика фигур на графике имеет фундаментальный смысл, поэтому трейдерам нравится торговать этой формацией..

Сходящиеся уровни поддержки и сопротивления, которые образуют треугольник (или вымпел), представляющие консолидацию цены в пределах диапазона. Принято считать, что основные игроки набирают позиции в этом диапазоне. Если описать этот процесс метафорически, то можно представить себе борьбу быка и медведя. В нашем случае только один может выиграть и получить прорыв уровня.

Почему изучение других моделей поведения цены не имеет смысла?

Несмотря на то, что мои уроки довольно объемные, я стараюсь не предоставлять своим читателям бесполезную информацию. Я считаю, что если вы понимаете основной принцип наклонных уровней, вам не нужно тратить время на поиск популярных графических паттернов, таких как:

Причина в том, что каждая из этих фигур имеет простую фундаментальную вещь, а именно наклонный уровень, которым мы торгуем. С моей точки зрения, большинство трейдеров считают наиболее надежным паттерном двойное, тройное и т. Д. Низ или верх. Используя паттерн двойная / тройная вершина, можно сделать важный вывод, применимый ко всем фигурам в анализе графиков. Я расскажу об этом подробнее.

Модель двойного дна и важный вывод.

Мы уже говорили об очень простом основном принципе укладки по этой схеме..

Если цена дважды доходила до определенного уровня и отскакивала, мы можем считать этот уровень сильным..

Уровень поддержки называется двойным дном (когда цена ниже текущей цены)..

Уровень сопротивления называется двойной вершиной (когда цена выше текущей цены)..

Надо признать, что в классическом варианте речь идет о горизонтальном уровне. То есть, даже если вершина немного выше или ниже второй, трейдер все равно проходит горизонтальный уровень. Тем не менее, я упоминаю этот паттерн по другой причине..

Чем больше разворотов создает этот уровень, тем сильнее этот уровень..

Это ключевой вывод, применимый ко всем моделям графиков и процессу создания уровней поддержки и сопротивления в целом..

Вот почему узор с тройной вершиной надежнее, чем узор с двойной вершиной. Треугольник, сформированный за месяц, совершает более сильное движение, чем однодневный треугольник..

В контексте торговли вы можете объяснить сильный уровень двумя способами:

Отскок от такого уровня имеет больше статистических шансов, чем прорыв. В случае прорыва более вероятно появление сильного безоткатного движения, чем ложного прорыва или возврата в торговый диапазон..

Эти утверждения нельзя считать панацеей, особенно если мы говорим только о вероятностях. Трейдеру следует выработать такой подход, который позволит ему получать прибыль от каждого сценария корректировки уровней поддержки и сопротивления. Мы обсудим эти сценарии на следующем уроке..

1-2-3 Шаблон и безоткатные движения.

Как я уже сказал, вам не придется искать отдельный паттерн после того, как вы поймете ключевые принципы формирования уровней. Паттерн «1-2-3» представляет собой классическое определение тренда и описывает обычное движение рынка в рамках направленного тренда..

Надо сказать, что эта фигура является моделью разворота и чаще всего ее можно увидеть при смене основного тренда или в конце коррекции основного тренда..

Узор «1-2-3» и другие классические модели имеют одно важное преимущество, о котором я не упоминал ранее:

У каждой модели есть целевая цена, которая является точкой для трейдера, чтобы установить ордер Take Profit..

Например, паттерн «1-2-3» включает следующие движения цены (в качестве примера мы возьмем восходящую модель с обратным движением вниз):

Формация вершины (точка №1); Коррекция и разворот вверх (точка №2); Движение вверх и обратное вниз (точка 3). Точка №3 находится между точками №1 и №2. Движение к точке №2 и выход за пределы уровня..

Параметры торговой позиции выглядят так:

Отложенный ордер выставляется на пробой уровня точки №2. Стоп-лосс после уровня точки №3. Ордер Take Profit устанавливается между точками №2 и №3..

Было бы здорово, если бы вы нашли время протестировать эту модель в режиме тестера стратегий. Проанализировав реальный рынок, вы увидите, что в большинстве случаев цена превышает установленную минимальную цель. Если это правда, вы можете выяснить, как установить порядок фиксации прибыли, работая по схеме «1-2-3», чтобы улучшить свои финансовые показатели..

Индикаторы, используемые для поиска фигур на графике.

Я никогда не использую индикаторы для поиска фигур на графике. Как вы могли заметить, я создаю уровни поддержки и сопротивления вместо того, чтобы искать какие-то конкретные графические паттерны, такие как Diamond или Head. & Выкройки плеч.

Тем не менее, есть трейдеры, которые обожают автоматизацию, индикаторы и советники. Я должен им объяснить, что некоторые индикаторы рисуют графические фигуры по определенным ценовым образованиям..

Я нашел несколько следующих индикаторов:

Pattern Graphix Price Patterns PZ Harmonic Trading.

Я не собираюсь уделять много внимания индикаторам в этом уроке. Каждому из них я посвящу целую статью, и вы всегда сможете прочитать ее на моем сайте. Каждый индикатор, его достоинства и недостатки описываются в отдельной статье..

Проведение тестов в анализе диаграмм.

Мы уже обсуждали тестирование стратегии на предыдущем уроке. Если вы не читали, советую перейти по ссылке и посмотреть на нее.

Когда я тестирую торговые подходы, в том числе и графические, я не использую ничего, кроме графика и тестера стратегий. Я не использую в тестере стратегий историю сделок старше 6 месяцев. Если вы не знакомы с тестером стратегий, рекомендую прочитать статью, которую я упомянул в предыдущем абзаце..

Подводя итоги.

Много лет назад я выбрал анализ графиков в качестве основного торгового инструмента для всех рынков, на которых я торгую, включая, помимо прочего, рынок форекс, фондовый рынок и рынок фьючерсов. Вот основные причины моего выбора:

Вам не нужно тратить время на обработку огромного количества информации, такой как новости или аналитические отчеты. Вы можете увидеть реальное взаимодействие между продавцами и покупателями за решетками и свечами. Все участники рынка видят один и тот же график. Основные идеи анализа графиков общие для любого финансового рынка, в том числе и крипторынка..

На этом я бы хотел закончить урок по анализу графиков. Я намеренно не упомянул в этой статье некоторые популярные торговые подходы, такие как инструменты Фибоначчи и Ганна. Вы можете найти много информации об этих инструментах на моем веб-сайте, написанной другими трейдерами. Перейдем сразу к основным выводам по анализу графиков форекс, которые я хотел бы повторить своим читателям..

Ключевые идеи урока.

Уровень — это не точка, а линия. Традиционные определения терминов «тренд» и «уровень», данные более ста лет назад, все еще актуальны. Ложный пробой — лучший паттерн для открытия торговой позиции. Вы можете свести все популярные диаграммы к нескольким простым закономерностям. Чем больше поворотов на уровне, тем он сильнее. Даже если вы прочитали огромное количество литературы, посвященной паттернам, вам необходимо протестировать их все на реальных живых графиках..

Я хотел бы увидеть ваши мысли об уроке в комментариях, и я буду рад встретиться с вами на следующих уроках, на которых мы продолжим говорить о Price Action и обсуждать модели Candlestick.

Похожие статьи