Обязательства трейдеров торговая стратегия Форекс

Торговая стратегия CoT Report.

Отчет об обязательствах трейдеров.

Отчет «Обязательства трейдеров» публикуется CFTC каждую пятницу и содержит данные о длинных и коротких фьючерсных и опционных позициях на биржах США. Среди прочего он включает данные по следующим валютным парам: USD / CAD, USD / CHF, GBP / USD, USD / JPY, EUR / USD, AUD / USD, RUB / USD, MXN / USD, BRL / USD и NZD / ДОЛЛАР США. Считается, что с использованием отчетных данных о количестве "умные деньги" позиции, занятые в данной паре, трейдер Forex может исказить шансы на выигрыш в свою пользу.

Отчет содержит довольно большой набор количественных характеристик, основанный на пяти классах трейдеров:

Дилер / Посредник — банки, брокеры и дилеры. Управляющий активами / институциональные — хедж-фонды, ETF, крупные инвесторы. Leveraged Funds — частные управляющие капиталом. Прочие отчеты — другие трейдеры, в основном неинвесторы, которым необходимо хеджировать риски. Неотчетные — все остальные.

Если вы хотите следить за какой-либо категорией трейдеров, это обязательно должны быть либо дилеры, либо управляющие активами, поскольку эти две категории состоят из "самые умные деньги" — сторона продажи фьючерсного рынка. Самый простой способ — покупать валютную пару всякий раз, когда количество длинных контрактов дилера увеличивается, а количество коротких контрактов уменьшается. Конечно, возможны многочисленные модификации, основанные на добавлении некоторых других категорий в формулу или использовании дополнительных рыночных данных для входов или существующих.

Результаты тестирования более чем тридцати стратегий, основанных на отчетах CoT, показали, что большинство таких стратегий (после сделок дилеров) имеют положительное преимущество в долгосрочной перспективе. Наиболее последовательная стратегия представлена ​​ниже..

Покупка и продажа с дилерами / трейдерами-посредниками.

Удивительно, но наиболее прямая интерпретация отчета об обязательствах трейдеров дает прибыльный результат по всем проверенным основным валютным парам, кроме AUD / USD, хотя и с довольно значительными просадками в течение почти 8 лет..

Функции.

Статистически проверенная система. Посвящать всего несколько минут в неделю. Безграничный потенциал для разработки стратегии на основе отчетов CoT. Значительные периоды просадок (особенно после мирового финансового кризиса 2008 года). "Всегда на рынке" режим торгов. Уровень рентабельности не такой уж и высокий. Публикация отчетов об обязательстве трейдеров иногда задерживается (см. Нюансы).

Как торговать?

Правила этой стратегии довольно просты:

Покупайте, когда количество длинных позиций дилера увеличивается по сравнению с предыдущим отчетом, а количество коротких позиций дилера уменьшается по сравнению с предыдущим отчетом. Продавайте, когда количество длинных позиций дилера падает по сравнению с предыдущим отчетом, а количество коротких позиций дилера увеличивается по сравнению с предыдущим отчетом. Если и количество длинных позиций, и количество коротких позиций увеличиваются или уменьшаются одновременно, то торговый сигнал не генерируется. Текущая позиция остается открытой.

После выполнения первого входа стратегия остается в рынке все время..

Выполнение этой стратегии также несложно. В каждом отчете CoT есть отдельное поле для изменения позиций по сравнению с предыдущим отчетом, поэтому нет необходимости что-либо рассчитывать. Все 7 основных валютных пар можно быстро проверить, а также выполнить соответствующие входы и выходы..

Нет стоп-лосса, тейк-профита или каких-либо дополнительных условий выхода. Предыдущая позиция закрывается при входе в новую позицию в противоположном направлении. Размер позиции не увеличивается, когда новый отчет CoT показывает сигнал входа в том же направлении..

Примеры.

Ниже приведен пример пяти сделок, совершенных летом 2012 года на основе стратегии отслеживания позиций дилеров и трейдеров-посредников..

Первый вход — это короткий сигнал, сгенерированный 6 июля 2012 года. Следующий отчет «Обязательства трейдеров» показывает причину входа. Данные в отчете действительны по состоянию на 3 июля 2012 года. Нас интересуют только позиции Дилер / Посредник (т.н. "умные деньги"). Валюта, которую мы рассматриваем, — это евро, что означает, что данные относятся к валютной паре EUR / USD. Об изменении длинных и коротких позиций дилеров / посредников сообщается по сравнению с предыдущим отчетом (выпущенным неделю назад).

Позиция закрывается в следующую пятницу, 13 июля 2012 г., когда выйдет отчет с данными за 10 июля. Он показывает рост длинных контрактов и падение коротких контрактов, что является сигналом для покупки (первое число — длинная позиция, вторая — короткая позиция, а последняя — расширяющаяся, что не используется в этой стратегии):

Отчет CoT, опубликованный 20 июля, показывает, что количество длинных и коротких контрактов увеличивается по сравнению с предыдущим отчетом. Это означает, что позиция остается открытой еще одну неделю..

Длинная позиция длится две недели, так как закрывается 27 июля по данным за 24 июля. Вместо длинной открывается короткая позиция..

3 августа, когда станет доступен отчет с данными на 31 июля, он только подтверждает короткую позицию:

В следующую пятницу, 10 августа, обе стороны контрактов повышаются на EUR / USD, что недостаточно для закрытия текущей короткой позиции:

17 августа завершается эта короткая торговля, поскольку длинные позиции дилеров растут, а их короткие ставки падают. Сразу открывается длинная позиция.

Он просуществует только одну неделю, поскольку следующий отчет CoT изменит ситуацию вспять:

Нюансы.

При торговле отчетами CoT следует помнить о некоторых важных мерах предосторожности:

Не забудьте поменять местами короткие и длинные позиции для инвертированных валютных пар (USD / CAD, USD / JPY, USD / CHF и USD / NZD). Несмотря на то, что бэктест этой стратегии на AUD / USD показал отрицательный результат, лучше всего рассматривать весь набор мажоров как один портфель и не исключать из него AUD / USD. Помните, что отчеты об обязательствах трейдеров публикуются каждую пятницу в 15:30 EST и содержат данные по состоянию на вторник этой недели. Иногда выпуск отчетов откладывается из-за праздников или неожиданных сбоев в работе сайта CFTC. Сам трейдер обязан решить, использовать ли данные из таких отложенных отчетов для торговли или игнорировать их. Данные по позициям в USD / MXN, USD / BRL, USD / RUB и XAU / USD (золото) представлены в отчетах, но результаты тестирования на истории для этих инструментов были очень неточными, и они не были включены в эту стратегию. Вы все равно можете попробовать торговать ими на свой страх и риск, который в основном связан с более высокими спредами..

Предупреждение!

Используйте эту стратегию на свой страх и риск. EarnForex.com не несет ответственности за любые убытки, связанные с использованием любой стратегии, представленной на сайте. Не рекомендуется использовать эту стратегию на реальном счете без предварительного тестирования на демо..

Обсуждение.

Есть ли у вас какие-либо предложения или вопросы относительно этой стратегии? Вы всегда можете обсудить торговую стратегию CoT Report с другими трейдерами Forex на форуме торговых систем и стратегий..

Похожие статьи