Обязательства трейдеров CFTC

Обязательства трейдеров.

Обязательства трейдеров (COT) Описание отчетов.

Введение и методология классификации.

Комиссия по торговле товарными фьючерсами (Комиссия или CFTC) публикует отчеты об обязательствах трейдеров (COT), чтобы помочь общественности понять динамику рынка. В частности, отчеты COT предоставляют разбивку открытого интереса каждый вторник для фьючерсов и опционов на фьючерсных рынках, на которых 20 или более трейдеров занимают позиции, равные или превышающие уровни отчетности, установленные CFTC..

Отчеты COT основаны на данных о позициях, предоставленных отчитывающимися фирмами (FCM, участники клиринга, иностранные брокеры и биржи). Хотя данные о позициях предоставляются отчитывающимися фирмами, фактическая категория или классификация трейдеров основана на преобладающей коммерческой цели, о которой сами трейдеры сообщают в форме 40 1 CFTC, и подлежит проверке персоналом CFTC на предмет обоснованности. 2 Персонал CFTC не знает конкретных причин для позиций трейдеров, и, следовательно, эта информация не влияет на классификацию трейдеров. На практике это означает, например, что данные позиции для трейдера, классифицированного в категории «производитель / продавец / переработчик / пользователь» для конкретного товара, будут включать все его позиции по этому товару, независимо от того, предназначена ли эта позиция для хеджирования. или домыслы. Обратите внимание, что трейдеры могут сообщать бизнес-цели по товарам и, следовательно, могут иметь разные классификации в отчетах COT для разных товаров. В одном из отчетов «Торговцы финансовыми фьючерсами» трейдеры классифицируются в одной категории для всех товаров..

Из-за юридических ограничений (данные раздела 8 CEA и конфиденциальная практика ведения бизнеса) CFTC не публикует информацию о том, как отдельные трейдеры классифицируются в отчетах COT..

Как правило, данные в отчетах COT поступают со вторника и публикуются в пятницу. CFTC получает данные от отчитывающихся фирм в среду утром, а затем корректирует и проверяет данные для выпуска к обеду пятницы..

Типы отчетов.

Есть четыре основных отчета:

4. Торговцы финансовыми фьючерсами.

Отчеты Legacy разбиты по обменам. В этих отчетах есть отчет только по фьючерсам и комбинированный отчет по фьючерсам и опционам. В устаревших отчетах отчетные позиции открытого интереса подразделяются на две категории: некоммерческие и коммерческие трейдеры..

Дополнительный отчет включает 13 отдельных контрактов на сельскохозяйственные товары для комбинированных фьючерсных и опционных позиций. В дополнительных отчетах отчетные позиции открытого интереса разбиты на три категории трейдеров: некоммерческие, коммерческие и индексные трейдеры..

Дезагрегированные отчеты разбиты по сельскому хозяйству, нефти и нефтепродуктам, природному газу и продуктам, электричеству и металлам и другим физическим контрактам. В этих отчетах есть отчет только по фьючерсам и комбинированный отчет по фьючерсам и опционам. В дезагрегированных отчетах отчетные позиции открытого интереса подразделяются на четыре классификации:

3. Управляемые деньги.

Обязательства трейдеров CFTC cftc

4. Другая отчетность.

Отчет «Торговцы финансовыми фьючерсами» (TFF) включает финансовые контракты, такие как валюты, ценные бумаги Казначейства США, евродоллары, акции, VIX и товарный индекс Bloomberg. 3 Эти отчеты содержат отчет только по фьючерсам и комбинированный отчет по фьючерсам и опционам. Отчет TFF разбивает отчетные позиции открытого интереса по четырем классификациям:

2. Управляющий активами / учреждение.

3. Кредитные средства.

4. Другая отчетность.

Краткий и длинный формат отчетов.

Устаревшие и дезагрегированные отчеты доступны как в кратком, так и в подробном формате. Отчет TFF доступен только в длинном формате. Дополнительный отчет доступен только в коротком формате..

В кратком формате показаны отчетные изменения открытого интереса и еженедельные изменения открытого интереса отдельно по отчетным и не подлежащим отчетности позициям. Для отчетных позиций предоставляются дополнительные данные по коммерческим и некоммерческим холдингам, спредам (только для определенных категорий), изменениям по сравнению с предыдущим отчетом, проценту открытого интереса по категориям и количеству трейдеров..

В длинном отчете, помимо информации в кратком отчете, данные группируются по годам урожая, где это необходимо, и отражается концентрация позиций, занимаемых четырьмя и восемью крупнейшими трейдерами..

Пожалуйста, ознакомьтесь с официальным графиком выпуска для календаря дат выпуска..

История дезагрегированных данных COT — 20 октября 2009 г..

CFTC предоставит доступ к детализированным данным за более чем трехлетнюю историю, включенным в еженедельные отчеты об обязательствах трейдеров (COT). История 22 товарных фьючерсных рынков, которая в настоящее время содержится в еженедельных дезагрегированных отчетах COT, впервые опубликованных 4 сентября 2009 г., будет доступна со вторника, 20 октября 2009 г..

Машиночитаемые файлы будут размещены на веб-сайте CFTC с данными, датируемыми 13 июня 2006 года. Один тип — это заархивированный текстовый файл с разделителями-запятыми, сжатый историческими данными; а другой тип — это заархивированный файл Excel. Сжатая историческая информация Кроме того, трехлетняя история будет доступна в виде «просматриваемого» файла на веб-сайте CFTC по товарным группам, а внутри группы — по товарам. Исторические файлы для просмотра Эти файлы для просмотра будут доступны только в «длинном формате».

Обратите внимание: CFTC не ведет историю классификации крупных трейдеров. Таким образом, для классификации исторических позиций каждого отчетного трейдера используются текущие классификации (этот подход обычно называют «ретроспективным прогнозом»; см. Пояснения D-COT в разделе «Дезагрегированные пояснения»).

Отчеты от 16 марта 2021 г. — Текущие дезагрегированные отчеты:

Только дезагрегированные фьючерсы.

Комбинированные дезагрегированные фьючерсы и опционы.

Похожие статьи